1 edit

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

1 edit

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ABNB Airbnb, Inc.	Communication Services	5.27%
CCL Carnival Corporation & Plc	Consumer Cyclical	17.78%
EXPE Expedia Group, Inc.	Consumer Cyclical	2.94%
MTTR Matterport, Inc.	Technology	0%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	34.89%
RBLX Roblox Corporation	Communication Services	7.48%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	9.24%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.28%
UBER Uber Technologies, Inc.	Technology	11.12%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 edit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

1 edit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
1 edit	22.07%	5.15%	5.10%	44.10%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ABNB Airbnb, Inc.	-16.06%	-0.31%	-30.70%	-21.63%	N/A	N/A
CCL Carnival Corporation & Plc	-15.48%	8.14%	-4.28%	2.42%	-18.93%	-7.14%
EXPE Expedia Group, Inc.	-12.87%	12.11%	-2.59%	20.46%	0.23%	4.97%
MTTR Matterport, Inc.	55.39%	-0.24%	112.18%	67.20%	N/A	N/A
PLTR Palantir Technologies Inc.	76.65%	3.59%	16.47%	100.46%	N/A	N/A
RBLX Roblox Corporation	-4.55%	17.41%	9.26%	50.43%	N/A	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	69.41%	27.56%
UBER Uber Technologies, Inc.	13.01%	0.83%	-11.59%	47.29%	16.94%	N/A
SPY SPDR S&P 500 ETF	14.41%	1.83%	6.27%	22.98%	14.45%	12.50%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 edit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-6.92%	23.24%	-4.05%	-5.46%	-1.69%	14.40%	1.43%	6.61%					22.07%
2023	26.24%	3.24%	2.96%	-8.90%	41.49%	17.12%	13.33%	-16.12%	-0.82%	-8.73%	27.72%	2.17%	127.49%
2022	-14.95%	-6.29%	7.51%	-18.66%	-15.94%	-10.68%	15.81%	-7.68%	-6.92%	8.28%	-5.97%	-16.18%	-55.56%
2021			7.54%	2.51%	-0.04%	4.03%	-11.88%	9.56%	-0.71%	6.93%	-7.17%	-3.97%	4.76%

Комиссия

Комиссия 1 edit составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 edit среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

1 edit

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1 edit

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABNB Airbnb, Inc.	-0.56	-0.60	0.93	-0.42	-1.42
CCL Carnival Corporation & Plc	0.04	0.38	1.04	0.02	0.09
EXPE Expedia Group, Inc.	0.51	0.98	1.15	0.39	1.39
MTTR Matterport, Inc.	0.33	3.77	1.42	0.64	3.37
PLTR Palantir Technologies Inc.	1.58	2.55	1.32	1.91	7.91
RBLX Roblox Corporation	1.06	1.51	1.22	0.62	3.21
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
UBER Uber Technologies, Inc.	1.39	2.16	1.26	1.56	4.70
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.81	2.47	1.33	1.95	8.75

Коэффициент Шарпа

1 edit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

1 edit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 edit за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1 edit	0.12%	0.13%	0.15%	0.11%	0.56%	0.90%	0.92%	0.62%	0.67%	0.57%	0.59%	0.63%
Активы портфеля:
ABNB Airbnb, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CCL Carnival Corporation & Plc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.31%	3.93%	3.96%	2.41%	2.59%	2.02%	2.21%	2.49%
EXPE Expedia Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.26%	1.22%	1.10%	0.97%	0.88%	0.68%	0.77%	0.80%
MTTR Matterport, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RBLX Roblox Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBER Uber Technologies, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

1 edit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

1 edit показал максимальную просадку в 64.12%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка 1 edit составляет 5.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-64.12%	8 нояб. 2021 г.	286	27 дек. 2022 г.	299	7 мар. 2024 г.	585
-21.21%	16 мар. 2021 г.	42	13 мая 2021 г.	93	24 сент. 2021 г.	135
-18.06%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-15.73%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	48	28 июн. 2024 г.	78
-8.87%	27 сент. 2021 г.	11	11 окт. 2021 г.	15	1 нояб. 2021 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 edit составляет 9.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1 edit

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	MTTR	RBLX	EXPE	CCL	UBER	SPY	PLTR	ABNB
TSLA	1.00	0.43	0.44	0.40	0.43	0.41	0.56	0.54	0.49
MTTR	0.43	1.00	0.52	0.40	0.40	0.44	0.50	0.61	0.47
RBLX	0.44	0.52	1.00	0.39	0.37	0.50	0.49	0.59	0.49
EXPE	0.40	0.40	0.39	1.00	0.65	0.52	0.55	0.42	0.61
CCL	0.43	0.40	0.37	0.65	1.00	0.53	0.54	0.50	0.57
UBER	0.41	0.44	0.50	0.52	0.53	1.00	0.55	0.54	0.58
SPY	0.56	0.50	0.49	0.55	0.54	0.55	1.00	0.59	0.59
PLTR	0.54	0.61	0.59	0.42	0.50	0.54	0.59	1.00	0.59
ABNB	0.49	0.47	0.49	0.61	0.57	0.58	0.59	0.59	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.