PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

1 edit

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


PLTR 34.89%CCL 17.78%TSLA 11.28%UBER 11.12%SPY 9.24%RBLX 7.48%ABNB 5.27%EXPE 2.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

34.89%

CCL
Carnival Corporation & Plc
Consumer Cyclical

17.78%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

11.28%

UBER
Uber Technologies, Inc.
Technology

11.12%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

9.24%

RBLX
Roblox Corporation
Communication Services

7.48%

ABNB
Airbnb, Inc.
Communication Services

5.27%

EXPE
Expedia Group, Inc.
Consumer Cyclical

2.94%

MTTR
Matterport, Inc.
Technology

0%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 edit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
32.98%
13.39%
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
1 edit8.56%12.96%32.98%73.89%N/AN/A
ABNB
Airbnb, Inc.
8.82%5.87%16.58%12.58%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc
-20.39%-14.83%-5.75%30.74%-23.40%-7.75%
EXPE
Expedia Group, Inc.
-10.41%-8.47%25.23%24.81%1.51%6.09%
MTTR
Matterport, Inc.
-5.58%12.89%1.60%-29.44%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.
36.28%39.45%59.51%154.35%N/AN/A
RBLX
Roblox Corporation
-9.43%7.03%55.56%1.30%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-22.02%-8.69%-16.91%-6.98%58.60%30.14%
UBER
Uber Technologies, Inc.
24.41%17.65%72.72%120.30%N/AN/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF
4.51%2.97%14.24%23.83%14.24%12.49%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.87%
202313.33%-16.12%-0.82%-8.73%27.72%2.17%

Коэффициент Шарпа

1 edit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.76

Коэффициент Шарпа 1 edit находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.76
1.75
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 edit за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1 edit0.12%0.13%0.15%0.11%0.56%0.90%0.92%0.62%0.67%0.57%0.59%0.63%
ABNB
Airbnb, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
MTTR
Matterport, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLX
Roblox Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Комиссия

Комиссия 1 edit составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.09%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ABNB
Airbnb, Inc.
0.21
CCL
Carnival Corporation & Plc
0.56
EXPE
Expedia Group, Inc.
0.50
MTTR
Matterport, Inc.
-0.45
PLTR
Palantir Technologies Inc.
1.98
RBLX
Roblox Corporation
-0.09
TSLA
Tesla, Inc.
-0.08
UBER
Uber Technologies, Inc.
2.96
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.90

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLARBLXMTTREXPECCLUBERSPYABNBPLTR
TSLA1.000.460.460.420.450.450.570.510.56
RBLX0.461.000.540.390.380.520.490.500.62
MTTR0.460.541.000.410.420.460.510.500.64
EXPE0.420.390.411.000.670.530.560.630.44
CCL0.450.380.420.671.000.560.560.580.52
UBER0.450.520.460.530.561.000.560.600.57
SPY0.570.490.510.560.560.561.000.590.60
ABNB0.510.500.500.630.580.600.591.000.61
PLTR0.560.620.640.440.520.570.600.611.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-6.83%
-1.08%
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 edit показал максимальную просадку в 64.12%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1 edit составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.12%8 нояб. 2021 г.28627 дек. 2022 г.
-21.21%16 мар. 2021 г.4213 мая 2021 г.9324 сент. 2021 г.135
-8.87%27 сент. 2021 г.1111 окт. 2021 г.151 нояб. 2021 г.26
-2.04%2 нояб. 2021 г.12 нояб. 2021 г.24 нояб. 2021 г.3

График волатильности

Текущая волатильность 1 edit составляет 15.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
15.11%
3.37%
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев