PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1 edit
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1 edit

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

PLTR 34.89%CCL 17.78%TSLA 11.28%UBER 11.12%SPY 9.24%RBLX 7.48%ABNB 5.27%EXPE 2.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.		Communication Services

5.27%

CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical

17.78%

EXPE
Expedia Group, Inc.		Consumer Cyclical

2.94%

MTTR
Matterport, Inc.		Technology

0%

PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology

34.89%

RBLX
Roblox Corporation		Communication Services

7.48%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

9.24%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

11.28%

UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology

11.12%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 edit и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
24.67%
41.29%
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
1 edit17.71%3.15%26.06%28.78%N/AN/A
Активы портфеля:
ABNB
Airbnb, Inc.		2.86%-6.65%-6.41%-5.70%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc		-7.77%-6.91%8.02%-6.15%-17.88%-5.71%
EXPE
Expedia Group, Inc.		-17.72%-1.93%-17.79%5.12%-1.99%5.12%
MTTR
Matterport, Inc.		68.03%13.00%94.83%43.49%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		55.10%10.50%62.87%64.89%N/AN/A
RBLX
Roblox Corporation		-11.33%9.83%0.32%6.94%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
UBER
Uber Technologies, Inc.		6.77%-7.21%0.34%41.04%8.13%N/A
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1 edit, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.92%23.24%-4.05%-5.46%-1.69%14.40%17.71%
202326.24%3.24%2.96%-8.90%41.49%17.12%13.33%-16.12%-0.82%-8.73%27.72%2.17%127.49%
2022-14.95%-6.29%7.51%-18.66%-15.94%-10.68%15.81%-7.68%-6.92%8.28%-5.97%-16.18%-55.56%
20217.54%2.51%-0.04%4.03%-11.88%9.56%-0.71%6.93%-7.17%-3.97%4.76%

Комиссия

Комиссия 1 edit составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 edit среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1 edit, с текущим значением в 1818
1 edit
Ранг коэф-та Шарпа 1 edit, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1 edit, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1 edit, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1 edit, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1 edit, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1 edit
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1 edit, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1 edit, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1 edit, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1 edit, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1 edit, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.54
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABNB
Airbnb, Inc.		-0.18-0.031.00-0.13-0.49
CCL
Carnival Corporation & Plc		-0.050.251.03-0.03-0.10
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.140.491.080.110.39
MTTR
Matterport, Inc.		0.203.071.350.391.24
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.941.781.231.183.74
RBLX
Roblox Corporation		0.040.401.060.030.11
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
UBER
Uber Technologies, Inc.		1.111.761.211.193.92
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79

Коэффициент Шарпа

1 edit на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.78
1.58
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 edit за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1 edit0.12%0.13%0.15%0.11%0.56%0.90%0.92%0.62%0.67%0.57%0.59%0.63%
Активы портфеля:
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
MTTR
Matterport, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.64%
-4.73%
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 edit показал максимальную просадку в 64.12%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка 1 edit составляет 7.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.12%8 нояб. 2021 г.28627 дек. 2022 г.2997 мар. 2024 г.585
-21.21%16 мар. 2021 г.4213 мая 2021 г.9324 сент. 2021 г.135
-15.73%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.4828 июн. 2024 г.78
-8.87%27 сент. 2021 г.1111 окт. 2021 г.151 нояб. 2021 г.26
-8.64%17 июл. 2024 г.725 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 edit составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.70%
3.80%
1 edit
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLARBLXMTTREXPECCLUBERSPYABNBPLTR
TSLA1.000.440.440.400.420.410.550.490.54
RBLX0.441.000.510.380.360.500.490.490.59
MTTR0.440.511.000.400.400.440.490.470.61
EXPE0.400.380.401.000.640.520.540.600.42
CCL0.420.360.400.641.000.530.540.570.50
UBER0.410.500.440.520.531.000.550.580.54
SPY0.550.490.490.540.540.551.000.580.59
ABNB0.490.490.470.600.570.580.581.000.59
PLTR0.540.590.610.420.500.540.590.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.