Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2025 г., начальной даты HUMN
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Growth | 0.26% | -3.61% | -1.88% | 1.68% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.97% | -3.13% | -1.30% | 24.10% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.85% | -2.69% | -5.36% | -5.50% | 39.92% | 23.50% | 15.02% | 21.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.68% | -3.46% | 2.81% | 5.79% | 30.65% | 15.41% | 7.43% | 9.01% |
COPX Global X Copper Miners ETF | -1.65% | -12.82% | 7.06% | 26.94% | 117.30% | 27.96% | 18.88% | 21.18% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | -1.48% | -8.97% | -3.82% | -5.33% | — | — | — | — |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 3.47% | 7.64% | 1.56% | 32.08% | 131.88% | 31.09% | 21.81% | 54.37% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.34% | -3.09% | -16.48% | -14.22% | 77.58% | 160.69% | 45.12% | — |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.29% | 12.35% | 13.59% | 18.75% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении Growth закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 10 окт. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 0.15% | -5.89% | 1.46% | -1.88% | ||||||||
| 2025 | 0.32% | 3.55% | 2.38% | 5.96% | 6.24% | -3.22% | 1.65% | 17.78% |
Метрики бенчмарка
Growth: годовая альфа составляет 7.68%, бета — 1.33, а R² — 0.86 относительно S&P 500 Index с 27.06.2025.
- Портфель участвовал в 149.65% роста S&P 500 Index, но только в 72.19% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 7.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 7.68%
- Бета
- 1.33
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 149.65%
- Участие в снижении
- 72.19%
Комиссия
Комиссия Growth составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 57 | 1.10 | 1.67 | 1.23 | 1.88 | 5.72 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 78 | 1.63 | 2.25 | 1.33 | 2.52 | 9.49 |
COPX Global X Copper Miners ETF | 91 | 2.44 | 2.77 | 1.38 | 3.63 | 13.75 |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | — | — | — | — | — | — |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 85 | 1.73 | 2.48 | 1.32 | 4.02 | 8.17 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 74 | 1.22 | 1.79 | 1.24 | 1.99 | 4.80 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.29% | 1.33% | 1.37% | 1.45% | 1.60% | 1.26% | 1.25% | 1.58% | 1.80% | 1.46% | 1.61% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.95% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
COPX Global X Copper Miners ETF | 2.50% | 2.68% | 1.80% | 2.39% | 3.14% | 1.48% | 1.30% | 1.37% | 2.59% | 1.57% | 0.60% | 1.20% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.75% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Growth показал максимальную просадку в 11.39%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Growth составляет 6.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.39% | 28 янв. 2026 г. | 43 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.99% | 30 окт. 2025 г. | 16 | 20 нояб. 2025 г. | 34 | 12 янв. 2026 г. | 50 |
| -4.1% | 9 окт. 2025 г. | 2 | 10 окт. 2025 г. | 10 | 24 окт. 2025 г. | 12 |
| -3.3% | 14 авг. 2025 г. | 6 | 21 авг. 2025 г. | 13 | 10 сент. 2025 г. | 19 |
| -2.56% | 29 июл. 2025 г. | 4 | 1 авг. 2025 г. | 4 | 7 авг. 2025 г. | 8 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | PLTR | AMD | COPX | HUMN | VXUS | VGT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.36 | 0.52 | 0.50 | 0.55 | 0.67 | 0.79 | 0.87 | 0.99 | 0.91 |
| SCHD | 0.36 | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.33 | 0.20 | 0.45 | 0.11 | 0.40 | 0.30 |
| PLTR | 0.52 | 0.07 | 1.00 | 0.39 | 0.24 | 0.43 | 0.34 | 0.58 | 0.52 | 0.62 |
| AMD | 0.50 | 0.08 | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.54 | 0.43 | 0.60 | 0.51 | 0.69 |
| COPX | 0.55 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 1.00 | 0.57 | 0.70 | 0.47 | 0.55 | 0.66 |
| HUMN | 0.67 | 0.20 | 0.43 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.73 | 0.65 | 0.68 | 0.78 |
| VXUS | 0.79 | 0.45 | 0.34 | 0.43 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.66 | 0.80 | 0.81 |
| VGT | 0.87 | 0.11 | 0.58 | 0.60 | 0.47 | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| VTI | 0.99 | 0.40 | 0.52 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.80 | 0.87 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.91 | 0.30 | 0.62 | 0.69 | 0.66 | 0.78 | 0.81 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |