YSAK1.5億Test
1.5億円からはこのポートフォリオ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 17% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 4% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 17% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 50% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YSAK1.5億Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
YSAK1.5億Test на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -21.65% с начала года и доходность в 50.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| YSAK1.5億Test | -24.76% | -11.47% | -24.64% | 21.00% | 63.46% | 57.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.10% | -11.39% | -10.02% | 16.60% | 25.86% |
NVDA NVIDIA Corporation | -24.42% | -12.08% | -25.87% | 20.80% | 69.58% | 69.23% |
AAPL Apple Inc | -21.25% | -7.39% | -14.96% | 17.80% | 23.54% | 21.38% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.28% | -13.89% | -12.93% | 1.85% | 23.02% | 19.79% |
TSLA Tesla, Inc. | -40.23% | 7.13% | 9.27% | 55.27% | 36.97% | 33.32% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -9.10% | -5.27% | 34.94% | 48.99% | 33.58% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью YSAK1.5億Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.84% | 2.46% | -13.08% | -6.29% | -24.76% | ||||||||
| 2024 | 20.14% | 26.50% | 12.69% | -4.21% | 25.25% | 12.63% | -4.72% | 1.80% | 2.27% | 8.46% | 4.76% | -1.66% | 156.54% |
| 2023 | 30.83% | 17.11% | 17.43% | -1.28% | 33.20% | 12.36% | 9.28% | 4.53% | -11.00% | -6.44% | 14.67% | 5.76% | 206.61% |
| 2022 | -15.19% | -1.86% | 12.62% | -28.49% | -1.54% | -16.80% | 20.52% | -14.13% | -16.07% | 5.46% | 17.22% | -15.24% | -50.03% |
| 2021 | 1.73% | 1.13% | -1.77% | 10.71% | 4.26% | 19.58% | -1.37% | 12.86% | -6.01% | 24.36% | 22.19% | -8.41% | 103.11% |
| 2020 | 3.52% | 9.19% | -4.32% | 13.58% | 17.90% | 8.87% | 12.46% | 28.37% | -1.55% | -7.16% | 10.92% | 1.99% | 135.37% |
| 2019 | 6.80% | 6.50% | 12.98% | 1.91% | -21.89% | 18.66% | 2.89% | -0.92% | 3.36% | 13.95% | 7.52% | 8.44% | 69.95% |
| 2018 | 22.75% | -1.33% | -5.12% | -1.87% | 11.31% | -4.49% | 2.14% | 13.24% | -0.06% | -21.07% | -18.27% | -15.20% | -24.18% |
| 2017 | 4.14% | -4.21% | 6.88% | -1.76% | 28.96% | 0.03% | 9.95% | 4.66% | 3.64% | 13.74% | -2.33% | -3.09% | 73.47% |
| 2016 | -8.98% | 2.39% | 13.12% | -2.18% | 18.08% | -0.94% | 16.57% | 4.98% | 7.77% | 2.81% | 19.44% | 12.84% | 120.41% |
| 2015 | -4.24% | 11.20% | -4.30% | 6.70% | 3.88% | -4.26% | 0.11% | 1.98% | 4.12% | 8.55% | 8.33% | 2.42% | 38.46% |
| 2014 | 2.20% | 16.02% | -3.71% | 2.05% | 3.66% | 2.66% | -2.48% | 11.58% | -3.19% | 2.90% | 5.92% | -4.19% | 36.41% |
Комиссия
Комиссия YSAK1.5億Test составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг YSAK1.5億Test составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.27 | 0.79 | 1.10 | 0.44 | 1.20 |
AAPL Apple Inc | 0.52 | 0.95 | 1.14 | 0.50 | 2.03 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.02 | 0.29 | 1.04 | 0.02 | 0.07 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.73 | 1.55 | 1.18 | 0.82 | 2.47 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность YSAK1.5億Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.33% | 0.27% | 0.29% | 0.47% | 0.32% | 0.45% | 0.66% | 0.94% | 0.79% | 1.01% | 1.37% | 1.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.40% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
YSAK1.5億Test показал максимальную просадку в 61.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка YSAK1.5億Test составляет 26.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.14% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 374 |
| -49.91% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 281 | 6 февр. 2020 г. | 339 |
| -37.27% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -36.62% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -26.24% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 67 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность YSAK1.5億Test составляет 24.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | META | AAPL | AVGO | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| META | 0.34 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| AAPL | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.56 |
| AVGO | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.59 | 0.52 |
| NVDA | 0.39 | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 1.00 | 0.56 |
| MSFT | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 1.00 |