MAGS PLUS 8

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGS PLUS 8 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

MAGS PLUS 8 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.16% с начала года и доходность в 45.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +37.9%, в то время как худший месяц был дек. 2022 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MAGS PLUS 8 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.1%.

MAGS PLUS 8 has an annualized alpha of 23.36%, beta of 1.51, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

• This portfolio captured 225.64% of S&P 500 Index gains but only 96.95% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 23.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 1.51 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Комиссия MAGS PLUS 8 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS PLUS 8 имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MAGS PLUS 8 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAGS PLUS 8 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.55
• За 5 лет: 0.95
• За 10 лет: 1.20
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MAGS PLUS 8 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAGS PLUS 8 показал максимальную просадку в 58.97%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

Текущая просадка MAGS PLUS 8 составляет 10.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.