(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

STRATEGY : 1 BUY MID MONTH MID TRADING SESSION 2..REBALANCE 10 Y > SMH SHARPE >2 USE SAME NAME WATCHLIST 3.NO TRADING NO STOP LOSS 4.DOUBLE ON FEAR & GREED INDEX BELOW 30

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	11.11%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	11.11%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	11.11%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	11.11%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	11.11%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	11.11%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11.11%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 37.57% с начала года и доходность в 39.91% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.79%	2.08%	9.01%	29.79%	13.85%	11.12%
(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)	37.57%	2.11%	15.98%	61.07%	46.37%	39.91%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	19.33%	1.04%	33.89%	31.09%	34.25%	26.20%
MSFT Microsoft Corporation	17.30%	3.27%	2.54%	37.79%	27.00%	27.05%
GOOGL Alphabet Inc.	16.36%	-2.89%	10.12%	21.54%	21.52%	18.50%
NVDA NVIDIA Corporation	138.07%	-7.36%	28.93%	179.14%	94.24%	74.64%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	6.33%	0.22%	-12.28%	56.21%	39.25%	45.32%
TSLA Tesla, Inc.	-1.84%	10.32%	41.14%	-7.11%	72.57%	30.85%
AMZN Amazon.com, Inc.	24.96%	6.14%	6.58%	40.34%	16.22%	27.95%
AVGO Broadcom Inc.	51.60%	1.22%	25.00%	104.68%	47.01%	37.99%
META Meta Platforms, Inc.	58.43%	6.25%	10.33%	87.13%	24.24%	22.04%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.74%	12.12%	1.25%	-3.22%	7.32%	9.37%	-1.62%	0.02%					37.57%
2023	18.69%	5.93%	13.95%	-0.48%	18.57%	7.67%	4.56%	-1.11%	-5.67%	-2.49%	12.72%	7.89%	110.58%
2022	-10.39%	-4.54%	5.96%	-17.32%	-0.57%	-13.00%	16.27%	-7.03%	-13.25%	-3.78%	10.25%	-11.05%	-42.64%
2021	1.06%	-0.90%	0.87%	8.01%	-1.51%	9.72%	3.91%	6.28%	-5.40%	13.99%	8.95%	-0.66%	51.97%
2020	9.17%	-3.08%	-8.30%	20.69%	7.04%	9.67%	15.77%	22.94%	-7.92%	-3.55%	13.57%	5.68%	108.52%
2019	10.65%	1.33%	6.28%	4.75%	-11.87%	10.77%	3.66%	-2.06%	0.74%	10.72%	6.76%	8.92%	60.46%
2018	13.64%	-2.25%	-8.48%	3.15%	9.76%	3.27%	1.83%	11.30%	3.15%	-11.09%	-1.57%	-7.06%	13.02%
2017	6.69%	6.12%	4.55%	2.62%	7.07%	-0.32%	4.58%	2.99%	-1.21%	6.20%	0.54%	-1.63%	44.91%
2016	-8.77%	-2.17%	13.25%	0.75%	10.46%	-0.07%	12.94%	2.57%	1.96%	0.65%	3.60%	8.82%	50.64%
2015	-0.91%	10.69%	-3.95%	3.41%	4.42%	-1.02%	3.30%	-2.51%	0.46%	11.01%	6.17%	4.58%	40.40%
2014	1.15%	11.11%	-3.40%	-0.27%	4.21%	4.03%	-1.49%	9.05%	-2.70%	-2.00%	4.76%	-3.36%	21.71%
2013	5.47%	-2.31%	1.65%	8.06%	19.71%	1.83%	9.12%	4.92%	9.96%	2.59%	1.66%	6.64%	93.17%

Комиссия

Комиссия (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	1.27	1.92	1.24	1.71	4.05
MSFT Microsoft Corporation	1.73	2.27	1.29	2.23	6.82
GOOGL Alphabet Inc.	0.63	0.98	1.14	0.80	2.31
NVDA NVIDIA Corporation	3.30	3.52	1.45	6.32	19.96
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	1.12	1.72	1.22	1.29	2.86
TSLA Tesla, Inc.	-0.16	0.16	1.02	-0.13	-0.36
AMZN Amazon.com, Inc.	1.33	1.88	1.24	1.06	6.55
AVGO Broadcom Inc.	2.22	2.82	1.36	4.01	12.44
META Meta Platforms, Inc.	2.28	3.17	1.42	3.41	13.81

Коэффициент Шарпа

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)	0.32%	0.33%	0.54%	0.38%	0.52%	0.67%	0.78%	0.61%	0.69%	0.73%	0.78%	0.92%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.43%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.68%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOGL Alphabet Inc.	0.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	1.26%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%	1.66%
META Meta Platforms, Inc.	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) составляет 6.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.97%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	152	14 июн. 2023 г.	368
-35.88%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	53	3 июн. 2020 г.	73
-27%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	139
-21.44%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	35	1 апр. 2016 г.	64
-19.74%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность (1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9) составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	AMD	META	AAPL	AVGO	AMZN	NVDA	GOOGL	MSFT
TSLA	1.00	0.34	0.33	0.37	0.38	0.39	0.39	0.36	0.36
AMD	0.34	1.00	0.37	0.40	0.47	0.43	0.61	0.41	0.46
META	0.33	0.37	1.00	0.45	0.43	0.56	0.47	0.60	0.50
AAPL	0.37	0.40	0.45	1.00	0.52	0.50	0.48	0.54	0.56
AVGO	0.38	0.47	0.43	0.52	1.00	0.46	0.59	0.46	0.52
AMZN	0.39	0.43	0.56	0.50	0.46	1.00	0.51	0.65	0.60
NVDA	0.39	0.61	0.47	0.48	0.59	0.51	1.00	0.51	0.56
GOOGL	0.36	0.41	0.60	0.54	0.46	0.65	0.51	1.00	0.65
MSFT	0.36	0.46	0.50	0.56	0.52	0.60	0.56	0.65	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

(1) STOCK MARKET LEADERS BCH 1 ( BIG 9)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество