Travel/Fun
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 12% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | Long-Short | 26.76% |
CMPS COMPASS Pathways plc | Healthcare | 6.84% |
CRON Cronos Group Inc. | Healthcare | 2.78% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | 18.12% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 10.99% |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | Healthcare | 3.04% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | Consumer Cyclical | 19.47% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Travel/Fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты CMPS
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Travel/Fun | -7.27% | 23.17% | -12.08% | 4.43% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BAC Bank of America Corporation | -4.75% | 18.76% | -5.97% | 13.04% | 14.90% | 12.07% |
CRON Cronos Group Inc. | -0.99% | 23.46% | -2.91% | -22.48% | -18.13% | N/A |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -8.18% | 15.57% | -30.34% | -32.18% | -7.69% | N/A |
PTON Peloton Interactive, Inc. | -25.17% | 30.20% | -18.83% | 65.23% | -31.53% | N/A |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -14.79% | 35.84% | -26.00% | -28.87% | 74.15% | -16.94% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 3.56% | 14.74% | 0.13% | 8.96% | -6.82% | N/A |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | -7.18% | 32.11% | -14.10% | -32.78% | 0.51% | N/A |
CMPS COMPASS Pathways plc | -0.53% | 41.35% | -29.06% | -55.76% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Travel/Fun, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 4.37% | -3.85% | -14.13% | 7.59% | 0.03% | -7.27% | |||||||
2024 | -3.88% | 10.65% | -2.23% | -11.40% | 3.98% | -2.06% | 5.34% | -0.74% | 0.70% | 14.68% | 16.90% | -15.52% | 11.89% |
2023 | 39.81% | -4.82% | -2.28% | -3.19% | 2.91% | 6.66% | 14.49% | -15.77% | -12.66% | -6.81% | 25.08% | 20.11% | 62.93% |
2022 | -14.31% | -1.17% | -3.24% | -24.81% | -3.38% | -9.84% | 26.15% | -2.97% | -16.27% | 2.29% | 4.20% | -21.26% | -53.83% |
2021 | 12.48% | 3.85% | 10.70% | -2.03% | -4.70% | 12.69% | -11.67% | 1.79% | -9.90% | 9.52% | -17.76% | -17.28% | -17.88% |
2020 | 5.35% | 5.57% | 42.78% | 29.42% | 105.51% |
Комиссия
Комиссия Travel/Fun составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Travel/Fun составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | 0.46 | 0.80 | 1.12 | 0.48 | 1.44 |
CRON Cronos Group Inc. | -0.51 | -0.67 | 0.93 | -0.27 | -0.81 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.58 | -0.81 | 0.91 | -0.43 | -1.25 |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.74 | 1.94 | 1.22 | 0.85 | 3.59 |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.30 | 0.14 | 1.01 | -0.36 | -0.88 |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.42 | 0.60 | 1.08 | 0.12 | 1.09 |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | -0.42 | -0.10 | 0.99 | -0.32 | -1.02 |
CMPS COMPASS Pathways plc | -0.77 | -1.05 | 0.87 | -0.59 | -1.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Travel/Fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.38% | 0.40% | 0.33% | 0.31% | 0.21% | 0.64% | 0.22% | 0.26% | 0.16% | 0.14% | 0.14% | 0.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BAC Bank of America Corporation | 2.45% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% |
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.32% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Travel/Fun показал максимальную просадку в 74.44%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Travel/Fun составляет 55.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-74.44% | 18 февр. 2021 г. | 470 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
-13.61% | 15 янв. 2021 г. | 8 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 16 |
-11.99% | 23 дек. 2020 г. | 7 | 4 янв. 2021 г. | 3 | 7 янв. 2021 г. | 10 |
-11.14% | 21 окт. 2020 г. | 9 | 2 нояб. 2020 г. | 3 | 5 нояб. 2020 г. | 12 |
-8.35% | 6 нояб. 2020 г. | 3 | 10 нояб. 2020 г. | 8 | 20 нояб. 2020 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Travel/Fun составляет 13.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | BAC | MNMD | CMPS | CRON | PTON | MARA | CRSP | CLIX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.40 | 0.35 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.58 | 0.60 |
BAC | 0.57 | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.41 |
MNMD | 0.40 | 0.27 | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.30 | 0.41 | 0.36 | 0.51 |
CMPS | 0.35 | 0.22 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.56 |
CRON | 0.42 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.55 |
PTON | 0.42 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.37 | 1.00 | 0.38 | 0.42 | 0.51 | 0.74 |
MARA | 0.48 | 0.31 | 0.30 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.43 | 0.48 | 0.75 |
CRSP | 0.44 | 0.25 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 1.00 | 0.51 | 0.71 |
CLIX | 0.58 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 1.00 | 0.70 |
Portfolio | 0.60 | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 1.00 |