Travel/Fun
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | Long-Short | 26.76% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | Consumer Cyclical | 19.47% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | 18.12% |
BAC Bank of America Corporation | Financial Services | 12% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | Financial Services | 10.99% |
CMPS COMPASS Pathways plc | Healthcare | 6.84% |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | Healthcare | 3.04% |
CRON Cronos Group Inc. | Healthcare | 2.78% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Travel/Fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 9.17% | N/A |
| Travel/Fun | -8.31% | -5.36% | 14.41% | -6.41% | -3.75% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
BAC Bank of America Corporation | -2.62% | 3.51% | -14.63% | -10.37% | 5.58% | N/A |
CRON Cronos Group Inc. | 22.35% | 7.22% | -18.11% | -27.27% | -26.71% | N/A |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -8.38% | 4.74% | 11.91% | -27.98% | -19.07% | N/A |
PTON Peloton Interactive, Inc. | -19.13% | -53.20% | -43.83% | -47.59% | -63.18% | N/A |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -17.82% | 11.01% | 153.51% | -8.45% | 65.18% | N/A |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | -2.18% | 10.22% | 16.99% | 4.13% | -24.37% | N/A |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | -6.48% | 24.05% | 64.09% | -37.11% | -14.99% | N/A |
CMPS COMPASS Pathways plc | -11.19% | -22.02% | -2.12% | -33.39% | -35.25% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BAC | MNMD | CMPS | PTON | MARA | CRON | CRSP | CLIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC | 1.00 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.32 | 0.24 | 0.26 |
| MNMD | 0.24 | 1.00 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.40 |
| CMPS | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.44 | 0.41 |
| PTON | 0.22 | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.59 |
| MARA | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.51 |
| CRON | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.45 | 1.00 | 0.46 | 0.49 |
| CRSP | 0.24 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.55 |
| CLIX | 0.26 | 0.40 | 0.41 | 0.59 | 0.51 | 0.49 | 0.55 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Travel/Fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travel/Fun | 0.39% | 0.32% | 0.22% | 0.66% | 0.25% | 0.29% | 0.18% | 0.16% | 0.17% | 0.10% | 0.04% | 0.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BAC Bank of America Corporation | 3.26% | 2.66% | 1.84% | 2.53% | 2.05% | 2.46% | 1.51% | 1.31% | 1.40% | 0.80% | 0.31% | 0.41% |
CRON Cronos Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMPS COMPASS Pathways plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Travel/Fun составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
BAC Bank of America Corporation | -0.51 | ||||
CRON Cronos Group Inc. | -0.54 | ||||
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.62 | ||||
PTON Peloton Interactive, Inc. | -0.62 | ||||
MARA Marathon Digital Holdings, Inc. | -0.16 | ||||
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.03 | ||||
MNMD Mind Medicine (MindMed) Inc. | -0.52 | ||||
CMPS COMPASS Pathways plc | -0.60 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Travel/Fun с января 2010 показал максимальную просадку в 74.44%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.44% | 18 февр. 2021 г. | 470 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -13.61% | 15 янв. 2021 г. | 8 | 27 янв. 2021 г. | 8 | 8 февр. 2021 г. | 16 |
| -11.99% | 23 дек. 2020 г. | 7 | 4 янв. 2021 г. | 3 | 7 янв. 2021 г. | 10 |
| -11.14% | 21 окт. 2020 г. | 9 | 2 нояб. 2020 г. | 3 | 5 нояб. 2020 г. | 12 |
| -8.33% | 6 нояб. 2020 г. | 3 | 10 нояб. 2020 г. | 8 | 20 нояб. 2020 г. | 11 |
График волатильности
Текущая волатильность Travel/Fun составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.