PortfoliosLab logo
Travel/Fun
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


CLIX 26.76%PTON 19.47%CRSP 18.12%BAC 12%MARA 10.99%CMPS 6.84%MNMD 3.04%CRON 2.78%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Travel/Fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.73%
70.63%
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты CMPS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Travel/Fun-7.27%23.17%-12.08%4.43%N/AN/A
BAC
Bank of America Corporation
-4.75%18.76%-5.97%13.04%14.90%12.07%
CRON
Cronos Group Inc.
-0.99%23.46%-2.91%-22.48%-18.13%N/A
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-8.18%15.57%-30.34%-32.18%-7.69%N/A
PTON
Peloton Interactive, Inc.
-25.17%30.20%-18.83%65.23%-31.53%N/A
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-14.79%35.84%-26.00%-28.87%74.15%-16.94%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
3.56%14.74%0.13%8.96%-6.82%N/A
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
-7.18%32.11%-14.10%-32.78%0.51%N/A
CMPS
COMPASS Pathways plc
-0.53%41.35%-29.06%-55.76%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Travel/Fun, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.37%-3.85%-14.13%7.59%0.03%-7.27%
2024-3.88%10.65%-2.23%-11.40%3.98%-2.06%5.34%-0.74%0.70%14.68%16.90%-15.52%11.89%
202339.81%-4.82%-2.28%-3.19%2.91%6.66%14.49%-15.77%-12.66%-6.81%25.08%20.11%62.93%
2022-14.31%-1.17%-3.24%-24.81%-3.38%-9.84%26.15%-2.97%-16.27%2.29%4.20%-21.26%-53.83%
202112.48%3.85%10.70%-2.03%-4.70%12.69%-11.67%1.79%-9.90%9.52%-17.76%-17.28%-17.88%
20205.35%5.57%42.78%29.42%105.51%

Комиссия

Комиссия Travel/Fun составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Travel/Fun составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Travel/Fun, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Travel/Fun, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Travel/Fun, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Travel/Fun, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Travel/Fun, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Travel/Fun, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BAC
Bank of America Corporation
0.460.801.120.481.44
CRON
Cronos Group Inc.
-0.51-0.670.93-0.27-0.81
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-0.58-0.810.91-0.43-1.25
PTON
Peloton Interactive, Inc.
0.741.941.220.853.59
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-0.300.141.01-0.36-0.88
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.420.601.080.121.09
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
-0.42-0.100.99-0.32-1.02
CMPS
COMPASS Pathways plc
-0.77-1.050.87-0.59-1.37

Travel/Fun на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.12
0.48
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Travel/Fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.38%0.40%0.33%0.31%0.21%0.64%0.22%0.26%0.16%0.14%0.14%0.08%
BAC
Bank of America Corporation
2.45%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%
CRON
Cronos Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTON
Peloton Interactive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.32%0.46%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMPS
COMPASS Pathways plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.78%
-7.82%
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Travel/Fun показал максимальную просадку в 74.44%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Travel/Fun составляет 55.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.44%18 февр. 2021 г.47028 дек. 2022 г.
-13.61%15 янв. 2021 г.827 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.16
-11.99%23 дек. 2020 г.74 янв. 2021 г.37 янв. 2021 г.10
-11.14%21 окт. 2020 г.92 нояб. 2020 г.35 нояб. 2020 г.12
-8.35%6 нояб. 2020 г.310 нояб. 2020 г.820 нояб. 2020 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Travel/Fun составляет 13.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.91%
11.21%
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCBACMNMDCMPSCRONPTONMARACRSPCLIXPortfolio
^GSPC1.000.570.400.350.420.420.480.440.580.60
BAC0.571.000.270.220.310.270.310.250.270.41
MNMD0.400.271.000.400.370.320.300.410.360.51
CMPS0.350.220.401.000.350.330.370.430.370.56
CRON0.420.310.370.351.000.370.400.440.430.55
PTON0.420.270.320.330.371.000.380.420.510.74
MARA0.480.310.300.370.400.381.000.430.480.75
CRSP0.440.250.410.430.440.420.431.000.510.71
CLIX0.580.270.360.370.430.510.480.511.000.70
Portfolio0.600.410.510.560.550.740.750.710.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2020 г.