PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Travel/Fun

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


CLIX 26.76%PTON 19.47%CRSP 18.12%BAC 12%MARA 10.99%CMPS 6.84%MNMD 3.04%CRON 2.78%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
Long-Short26.76%
PTON
Peloton Interactive, Inc.
Consumer Cyclical19.47%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
Healthcare18.12%
BAC
Bank of America Corporation
Financial Services12%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
Financial Services10.99%
CMPS
COMPASS Pathways plc
Healthcare6.84%
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
Healthcare3.04%
CRON
Cronos Group Inc.
Healthcare2.78%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Travel/Fun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-4.96%
8.61%
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%9.17%N/A
Travel/Fun-8.31%-5.36%14.41%-6.41%-3.75%N/A
BAC
Bank of America Corporation
-2.62%3.51%-14.63%-10.37%5.58%N/A
CRON
Cronos Group Inc.
22.35%7.22%-18.11%-27.27%-26.71%N/A
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-8.38%4.74%11.91%-27.98%-19.07%N/A
PTON
Peloton Interactive, Inc.
-19.13%-53.20%-43.83%-47.59%-63.18%N/A
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-17.82%11.01%153.51%-8.45%65.18%N/A
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
-2.18%10.22%16.99%4.13%-24.37%N/A
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
-6.48%24.05%64.09%-37.11%-14.99%N/A
CMPS
COMPASS Pathways plc
-11.19%-22.02%-2.12%-33.39%-35.25%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BACMNMDCMPSPTONMARACRONCRSPCLIX
BAC1.000.240.190.220.310.320.240.26
MNMD0.241.000.380.320.290.390.420.40
CMPS0.190.381.000.340.360.380.440.41
PTON0.220.320.341.000.370.410.460.59
MARA0.310.290.360.371.000.450.440.51
CRON0.320.390.380.410.451.000.460.49
CRSP0.240.420.440.460.440.461.000.55
CLIX0.260.400.410.590.510.490.551.00

Коэффициент Шарпа

Travel/Fun на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

-1.000.001.002.003.004.00-0.27

Коэффициент Шарпа Travel/Fun находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.27
0.81
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Travel/Fun за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.39%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Travel/Fun0.39%0.32%0.22%0.66%0.25%0.29%0.18%0.16%0.17%0.10%0.04%0.05%
BAC
Bank of America Corporation
3.26%2.66%1.84%2.53%2.05%2.46%1.51%1.31%1.40%0.80%0.31%0.41%
CRON
Cronos Group Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTON
Peloton Interactive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMPS
COMPASS Pathways plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Travel/Fun составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.65%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BAC
Bank of America Corporation
-0.51
CRON
Cronos Group Inc.
-0.54
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-0.62
PTON
Peloton Interactive, Inc.
-0.62
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
-0.16
CLIX
ProShares Long Online/Short Stores ETF
0.03
MNMD
Mind Medicine (MindMed) Inc.
-0.52
CMPS
COMPASS Pathways plc
-0.60

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-70.07%
-9.93%
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Travel/Fun с января 2010 показал максимальную просадку в 74.44%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.44%18 февр. 2021 г.47028 дек. 2022 г.
-13.61%15 янв. 2021 г.827 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.16
-11.99%23 дек. 2020 г.74 янв. 2021 г.37 янв. 2021 г.10
-11.14%21 окт. 2020 г.92 нояб. 2020 г.35 нояб. 2020 г.12
-8.33%6 нояб. 2020 г.310 нояб. 2020 г.820 нояб. 2020 г.11

График волатильности

Текущая волатильность Travel/Fun составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.95%
3.41%
Travel/Fun
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля