PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Wealthsimple
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Wealthsimple

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

DBC 2.4%CGL.TO 1.7%CGL-C.TO 1.5%IAU 1.5%BTC-USD 1.7%VFV.TO 89.3%NVO 1%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
1.70%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		Precious Metals, Gold
1.50%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		Precious Metals, Gold
1.70%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		Commodities
2.40%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
1.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
1%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		Commodities, Actively Managed
0.90%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		Large Cap Growth Equities
89.30%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC

Доходность по периодам

Wealthsimple на 15 мая 2025 г. показал доходность в 1.47% с начала года и доходность в 13.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Wealthsimple1.47%8.45%0.01%13.94%18.14%13.82%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.48%9.06%-1.16%13.40%16.94%12.34%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		23.13%-2.41%21.79%28.94%11.32%6.97%
BTC-USD
Bitcoin		11.50%23.22%15.00%69.24%62.03%83.80%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		20.78%-1.16%23.14%33.89%12.12%9.31%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		0.47%2.58%3.08%-3.01%16.35%2.91%
NVO
Novo Nordisk A/S		-23.92%-2.50%-38.78%-50.58%16.95%10.74%
IAU
iShares Gold Trust		21.13%-1.02%23.42%34.55%12.46%9.74%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		-0.46%2.05%1.93%-4.08%15.90%2.73%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Wealthsimple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-1.37%-4.82%-0.47%5.38%1.47%
20241.52%5.40%3.85%-3.79%4.79%3.08%1.17%1.98%2.17%-0.51%5.92%-2.64%24.90%
20236.61%-2.54%4.25%1.46%0.06%6.07%3.15%-1.51%-4.48%-1.17%8.55%4.26%26.60%
2022-4.87%-2.00%3.98%-8.24%0.15%-8.18%8.20%-4.13%-8.91%7.53%5.53%-5.41%-17.04%
2021-0.60%3.18%4.70%5.11%0.69%1.79%2.68%2.92%-4.49%7.41%-1.08%3.97%28.99%
20200.38%-7.40%-12.59%12.26%5.23%1.72%6.04%6.80%-3.90%-2.14%10.71%5.28%21.20%
20197.98%2.89%2.06%3.95%-4.67%7.87%1.33%-1.37%1.39%2.32%3.00%2.67%32.91%
20184.80%-3.36%-2.76%0.82%1.77%0.07%3.43%2.71%0.41%-6.40%0.66%-8.33%-6.85%
20171.84%4.05%-0.31%1.58%2.90%0.82%2.26%1.87%1.31%3.21%4.21%2.29%29.24%
2016-4.53%0.49%6.05%1.17%1.77%0.98%3.34%-0.36%-0.10%-1.52%3.00%2.36%12.97%
2015-3.42%5.50%-1.81%1.17%1.05%-1.57%1.09%-5.47%-2.42%8.05%0.15%-1.29%0.29%
20141.81%-0.96%0.83%

Комиссия

Комиссия Wealthsimple составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF
IAU
iShares Gold Trust
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Wealthsimple составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Wealthsimple, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Wealthsimple, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Wealthsimple, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Wealthsimple, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Wealthsimple, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Wealthsimple, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.680.861.130.121.93
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		1.412.071.260.986.85
BTC-USD
Bitcoin		1.363.161.332.5611.96
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		1.882.921.371.8312.46
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		-0.190.731.090.051.52
NVO
Novo Nordisk A/S		-1.19-2.490.69-0.82-1.84
IAU
iShares Gold Trust		1.953.061.391.8812.79
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		-0.260.631.080.041.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Wealthsimple имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.76
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.79
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Wealthsimple за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.13%1.07%1.24%1.31%1.42%1.21%1.46%1.56%1.39%1.58%1.47%1.34%
Активы портфеля:
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		1.05%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%1.48%
CGL.TO
iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		5.19%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		2.50%1.68%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		4.45%4.43%4.21%13.04%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.50%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Wealthsimple показал максимальную просадку в 32.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.

Текущая просадка Wealthsimple составляет 3.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.15%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.1355 авг. 2020 г.168
-23.1%5 янв. 2022 г.2712 окт. 2022 г.41723 нояб. 2023 г.688
-18.6%21 сент. 2018 г.9625 дек. 2018 г.10812 апр. 2019 г.204
-17.74%20 февр. 2025 г.488 апр. 2025 г.———
-11.91%22 мая 2015 г.26611 февр. 2016 г.6718 апр. 2016 г.333

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBTC-USDNVOIAUCGL-C.TOPDBCDBCCGL.TOVFV.TOPortfolio
^GSPC1.000.180.380.010.030.290.310.160.960.95
BTC-USD0.181.000.070.080.070.060.070.090.140.33
NVO0.380.071.000.060.060.090.100.100.340.35
IAU0.010.080.061.000.870.210.220.820.010.07
CGL-C.TO0.030.070.060.871.000.200.220.800.040.09
PDBC0.290.060.090.210.201.000.940.310.260.30
DBC0.310.070.100.220.220.941.000.330.270.31
CGL.TO0.160.090.100.820.800.310.331.000.150.20
VFV.TO0.960.140.340.010.040.260.270.151.000.94
Portfolio0.950.330.350.070.090.300.310.200.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 нояб. 2014 г.