PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Corr

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SMCI 30%NVDA 30%AEHR 20%TSLA 10%MRVL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology30%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology30%
AEHR
Aehr Test Systems
Technology20%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical10%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Technology10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56%
7.11%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Corr на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 164.13% с начала года и доходность в 53.26% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Corr164.13%6.13%-0.56%129.26%90.06%53.26%
TSLA
Tesla, Inc.
97.95%9.78%-0.23%40.59%59.23%38.44%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
232.10%4.76%4.20%218.48%75.85%32.17%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
AEHR
Aehr Test Systems
28.81%9.06%-39.14%1.17%70.70%22.89%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
43.54%2.54%-11.68%27.50%28.82%16.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202361.32%13.07%19.42%-5.81%-6.91%-18.47%13.59%

Коэффициент Шарпа

Corr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.74. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.74

Коэффициент Шарпа Corr находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74
1.25
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Corr0.06%0.10%0.04%0.09%0.17%0.29%0.20%0.31%0.63%0.68%0.75%0.43%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.45%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%2.48%

Комиссия

Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
TSLA
Tesla, Inc.
0.70
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
2.89
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
AEHR
Aehr Test Systems
0.08
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEHRTSLASMCIMRVLNVDA
AEHR1.000.180.180.240.24
TSLA0.181.000.260.330.40
SMCI0.180.261.000.390.39
MRVL0.240.330.391.000.62
NVDA0.240.400.390.621.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.60%
-4.01%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corr показал максимальную просадку в 44.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.35%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-43.92%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.26310 янв. 2020 г.398
-43.87%5 нояб. 2021 г.1641 июл. 2022 г.9311 нояб. 2022 г.257
-41.57%8 февр. 2011 г.44614 нояб. 2012 г.1595 июл. 2013 г.605
-29.43%2 авг. 2023 г.6330 окт. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность Corr составляет 11.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.30%
2.77%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев