PortfoliosLab logo
Corr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 30%NVDA 30%AEHR 20%TSLA 10%MRVL 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
25,265.45%
443.96%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Corr на 9 мая 2025 г. показал доходность в -18.64% с начала года и доходность в 56.80% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Corr-18.64%15.86%-7.37%-4.81%90.43%56.80%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
5.35%1.26%26.02%-60.97%66.34%26.44%
NVDA
NVIDIA Corporation
-12.59%21.88%-21.15%29.85%72.35%72.94%
AEHR
Aehr Test Systems
-49.31%24.34%-29.87%-25.07%39.57%13.09%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-47.74%15.32%-38.55%-15.11%17.08%16.34%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-11.22%8.21%-18.51%1.61%2.27%-18.64%
202423.43%39.32%10.56%-6.74%5.30%6.14%9.85%-13.47%-2.84%-3.64%6.27%9.42%105.05%
202326.79%14.70%7.45%-6.90%61.32%13.07%19.42%-5.81%-6.91%-18.47%13.23%5.96%171.81%
2022-20.05%-1.47%1.78%-15.27%8.02%-17.70%32.61%5.72%-11.29%18.32%23.62%-15.90%-7.62%
2021-0.74%5.15%3.01%-0.06%0.31%15.69%23.13%14.12%31.56%24.83%6.92%6.29%227.03%
202010.15%0.92%-11.82%13.26%12.28%12.08%10.34%12.75%-6.46%-10.29%23.06%16.82%109.70%
20193.62%14.73%6.47%6.42%-12.80%6.43%-3.22%-0.58%8.75%8.12%7.12%10.57%67.50%
201812.17%-8.90%-7.07%1.56%17.37%-2.40%-2.64%4.31%-4.42%-20.65%-3.48%-12.56%-28.18%
20171.07%22.10%0.82%-2.20%14.37%-2.38%6.31%-0.09%-0.04%-0.85%-2.52%-2.10%36.48%
2016-3.15%2.98%7.49%-1.96%1.61%8.13%7.39%10.20%13.83%2.65%11.06%4.21%84.83%
20150.87%7.78%-10.70%1.03%4.39%-6.51%-4.13%3.82%3.35%-1.09%1.19%1.38%-0.10%
20143.80%7.45%-3.83%4.07%0.65%5.94%4.10%1.28%2.50%5.25%4.47%-1.41%39.43%

Комиссия

Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Corr составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Corr, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Corr, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Corr, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Corr, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Corr, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Corr, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.541.180.922.28
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-0.54-0.410.95-0.72-1.17
NVDA
NVIDIA Corporation
0.511.021.130.741.85
AEHR
Aehr Test Systems
-0.260.201.02-0.32-0.71
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-0.210.131.02-0.28-0.71

Corr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
0.48
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.05%0.03%0.05%0.10%0.04%0.09%0.17%0.29%0.20%0.31%0.63%0.68%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.42%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.78%
-7.82%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corr показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Corr составляет 34.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-43.97%20 февр. 2025 г.324 апр. 2025 г.
-43.92%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.26310 янв. 2020 г.398
-43.87%5 нояб. 2021 г.1641 июл. 2022 г.9311 нояб. 2022 г.257
-41.57%8 февр. 2011 г.44614 нояб. 2012 г.1595 июл. 2013 г.605

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corr составляет 24.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.37%
11.21%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAEHRTSLASMCIMRVLNVDAPortfolio
^GSPC1.000.270.450.480.590.600.61
AEHR0.271.000.200.200.250.240.64
TSLA0.450.201.000.260.340.390.49
SMCI0.480.200.261.000.390.410.68
MRVL0.590.250.340.391.000.620.61
NVDA0.600.240.390.410.621.000.71
Portfolio0.610.640.490.680.610.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.