Corr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 20% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 30% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Corr на 9 мая 2025 г. показал доходность в -18.64% с начала года и доходность в 56.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
Corr | -18.64% | 15.86% | -7.37% | -4.81% | 90.43% | 56.80% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -29.47% | 28.38% | -4.07% | 63.02% | 39.28% | 33.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 5.35% | 1.26% | 26.02% | -60.97% | 66.34% | 26.44% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AEHR Aehr Test Systems | -49.31% | 24.34% | -29.87% | -25.07% | 39.57% | 13.09% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -47.74% | 15.32% | -38.55% | -15.11% | 17.08% | 16.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -11.22% | 8.21% | -18.51% | 1.61% | 2.27% | -18.64% | |||||||
2024 | 23.43% | 39.32% | 10.56% | -6.74% | 5.30% | 6.14% | 9.85% | -13.47% | -2.84% | -3.64% | 6.27% | 9.42% | 105.05% |
2023 | 26.79% | 14.70% | 7.45% | -6.90% | 61.32% | 13.07% | 19.42% | -5.81% | -6.91% | -18.47% | 13.23% | 5.96% | 171.81% |
2022 | -20.05% | -1.47% | 1.78% | -15.27% | 8.02% | -17.70% | 32.61% | 5.72% | -11.29% | 18.32% | 23.62% | -15.90% | -7.62% |
2021 | -0.74% | 5.15% | 3.01% | -0.06% | 0.31% | 15.69% | 23.13% | 14.12% | 31.56% | 24.83% | 6.92% | 6.29% | 227.03% |
2020 | 10.15% | 0.92% | -11.82% | 13.26% | 12.28% | 12.08% | 10.34% | 12.75% | -6.46% | -10.29% | 23.06% | 16.82% | 109.70% |
2019 | 3.62% | 14.73% | 6.47% | 6.42% | -12.80% | 6.43% | -3.22% | -0.58% | 8.75% | 8.12% | 7.12% | 10.57% | 67.50% |
2018 | 12.17% | -8.90% | -7.07% | 1.56% | 17.37% | -2.40% | -2.64% | 4.31% | -4.42% | -20.65% | -3.48% | -12.56% | -28.18% |
2017 | 1.07% | 22.10% | 0.82% | -2.20% | 14.37% | -2.38% | 6.31% | -0.09% | -0.04% | -0.85% | -2.52% | -2.10% | 36.48% |
2016 | -3.15% | 2.98% | 7.49% | -1.96% | 1.61% | 8.13% | 7.39% | 10.20% | 13.83% | 2.65% | 11.06% | 4.21% | 84.83% |
2015 | 0.87% | 7.78% | -10.70% | 1.03% | 4.39% | -6.51% | -4.13% | 3.82% | 3.35% | -1.09% | 1.19% | 1.38% | -0.10% |
2014 | 3.80% | 7.45% | -3.83% | 4.07% | 0.65% | 5.94% | 4.10% | 1.28% | 2.50% | 5.25% | 4.47% | -1.41% | 39.43% |
Комиссия
Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Corr составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.88 | 1.54 | 1.18 | 0.92 | 2.28 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.54 | -0.41 | 0.95 | -0.72 | -1.17 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.26 | 0.20 | 1.02 | -0.32 | -0.71 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -0.21 | 0.13 | 1.02 | -0.28 | -0.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.29% | 0.20% | 0.31% | 0.63% | 0.68% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.42% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Corr показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка Corr составляет 34.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.36% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-43.97% | 20 февр. 2025 г. | 32 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
-43.92% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 263 | 10 янв. 2020 г. | 398 |
-43.87% | 5 нояб. 2021 г. | 164 | 1 июл. 2022 г. | 93 | 11 нояб. 2022 г. | 257 |
-41.57% | 8 февр. 2011 г. | 446 | 14 нояб. 2012 г. | 159 | 5 июл. 2013 г. | 605 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Corr составляет 24.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AEHR | TSLA | SMCI | MRVL | NVDA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
AEHR | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.64 |
TSLA | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.49 |
SMCI | 0.48 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.68 |
MRVL | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.62 | 0.61 |
NVDA | 0.60 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 1.00 | 0.71 |
Portfolio | 0.61 | 0.64 | 0.49 | 0.68 | 0.61 | 0.71 | 1.00 |