Corr
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 30% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 20% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Corr на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 164.13% с начала года и доходность в 53.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corr | 164.13% | 6.13% | -0.56% | 129.26% | 90.06% | 53.26% |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | 97.95% | 9.78% | -0.23% | 40.59% | 59.23% | 38.44% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 232.10% | 4.76% | 4.20% | 218.48% | 75.85% | 32.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
AEHR Aehr Test Systems | 28.81% | 9.06% | -39.14% | 1.17% | 70.70% | 22.89% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 43.54% | 2.54% | -11.68% | 27.50% | 28.82% | 16.02% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 61.32% | 13.07% | 19.42% | -5.81% | -6.91% | -18.47% | 13.59% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corr | 0.06% | 0.10% | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.29% | 0.20% | 0.31% | 0.63% | 0.68% | 0.75% | 0.43% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.45% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% | 1.67% | 2.48% |
Комиссия
Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 0.70 | ||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 2.89 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
AEHR Aehr Test Systems | 0.08 | ||||
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.57 |
Таблица корреляции активов
| AEHR | TSLA | SMCI | MRVL | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEHR | 1.00 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 |
| TSLA | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.33 | 0.40 |
| SMCI | 0.18 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.39 |
| MRVL | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 1.00 | 0.62 |
| NVDA | 0.24 | 0.40 | 0.39 | 0.62 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Corr показал максимальную просадку в 44.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 52 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.35% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 52 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -43.92% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 263 | 10 янв. 2020 г. | 398 |
| -43.87% | 5 нояб. 2021 г. | 164 | 1 июл. 2022 г. | 93 | 11 нояб. 2022 г. | 257 |
| -41.57% | 8 февр. 2011 г. | 446 | 14 нояб. 2012 г. | 159 | 5 июл. 2013 г. | 605 |
| -29.43% | 2 авг. 2023 г. | 63 | 30 окт. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Corr составляет 11.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.