XLK TOP 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
CRM salesforce.com, inc. | Technology | 20% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в XLK TOP 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
XLK TOP 5 на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 95.95% с начала года и доходность в 36.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| XLK TOP 5 | 95.95% | 3.96% | 16.71% | 86.99% | 38.41% | 37.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
CRM salesforce.com, inc. | 89.16% | 18.60% | 16.49% | 92.74% | 13.04% | 16.69% |
AVGO Broadcom Inc. | 71.94% | 3.64% | 18.63% | 82.53% | 37.48% | 38.81% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.65% | 5.68% | 4.12% | 0.18% | -8.64% | 0.18% | 14.69% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность XLK TOP 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK TOP 5 | 0.64% | 0.98% | 0.69% | 0.94% | 1.21% | 1.41% | 1.11% | 1.25% | 1.34% | 1.44% | 1.70% | 1.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
CRM salesforce.com, inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.95% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.94% | 1.52% | 1.23% | 1.34% | 1.87% | 1.93% |
Комиссия
Комиссия XLK TOP 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
CRM salesforce.com, inc. | 3.09 | ||||
AVGO Broadcom Inc. | 2.80 |
Таблица корреляции активов
| AVGO | CRM | AAPL | NVDA | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|
| AVGO | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.48 |
| CRM | 0.46 | 1.00 | 0.47 | 0.52 | 0.56 |
| AAPL | 0.50 | 0.47 | 1.00 | 0.49 | 0.55 |
| NVDA | 0.54 | 0.52 | 0.49 | 1.00 | 0.54 |
| MSFT | 0.48 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
XLK TOP 5 показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 148 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.94% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -33.3% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -28.2% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -22.97% | 18 февр. 2011 г. | 128 | 22 авг. 2011 г. | 120 | 13 февр. 2012 г. | 248 |
| -21.35% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 37 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
График волатильности
Текущая волатильность XLK TOP 5 составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.