PortfoliosLab logo
XLK TOP 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 20%MSFT 20%NVDA 20%CRM 20%AVGO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc
Technology
20%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
20%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
20%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology
20%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
20%

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

XLK TOP 5 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -11.06% с начала года и доходность в 36.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
XLK TOP 5-11.06%11.58%-5.77%22.36%36.84%36.49%
AAPL
Apple Inc
-20.63%4.26%-12.43%8.82%21.04%21.59%
MSFT
Microsoft Corporation
4.30%15.05%4.25%6.59%19.74%26.80%
NVDA
NVIDIA Corporation
-13.13%8.44%-20.97%29.82%71.04%72.60%
CRM
salesforce.com, inc.
-17.49%7.96%-14.22%0.13%8.74%14.52%
AVGO
Broadcom Inc.
-9.92%20.84%14.02%58.12%53.95%36.26%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XLK TOP 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.02%-4.31%-10.41%3.29%4.64%-11.06%
20247.67%11.07%3.25%-5.03%7.49%12.37%-1.06%0.84%4.29%1.08%4.61%8.41%68.97%
202315.88%4.67%16.07%1.27%17.65%5.68%4.12%0.18%-8.64%0.18%14.69%6.27%106.26%
2022-9.25%-3.87%5.91%-16.16%-2.22%-9.03%13.93%-9.73%-12.12%8.14%9.58%-9.30%-33.06%
20211.51%-0.30%-0.64%6.85%1.92%9.64%2.01%7.34%-4.15%13.44%7.88%1.14%55.95%
20204.48%-3.86%-7.61%13.42%9.50%9.90%6.66%21.72%-3.90%-5.75%8.64%2.88%66.46%
20196.49%6.01%7.52%5.49%-14.19%11.07%2.92%-0.47%1.15%8.25%6.78%4.84%53.26%
20188.98%1.03%-3.37%-0.10%9.65%-0.98%1.15%10.45%3.26%-11.68%-4.99%-5.80%5.25%
20177.93%3.07%4.05%0.99%11.70%-2.32%6.35%5.13%-1.28%11.09%1.55%-2.50%54.84%
2016-8.10%-0.14%11.97%-5.40%12.81%-2.10%9.71%3.71%1.78%2.48%5.09%5.61%41.42%
2015-2.74%16.46%-3.61%5.53%4.78%-6.59%0.19%-0.98%1.99%10.52%4.90%1.10%33.75%
20140.26%8.19%0.44%0.09%5.36%2.80%-1.94%10.44%-0.09%4.96%4.41%-1.61%37.80%

Комиссия

Комиссия XLK TOP 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XLK TOP 5 составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XLK TOP 5, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLK TOP 5, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK TOP 5, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK TOP 5, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK TOP 5, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK TOP 5, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.250.631.090.280.95
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.631.080.340.75
NVDA
NVIDIA Corporation
0.531.051.130.781.94
CRM
salesforce.com, inc.
0.020.271.04-0.00-0.00
AVGO
Broadcom Inc.
0.991.731.231.504.15

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

XLK TOP 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.69
  • За 5 лет: 1.23
  • За 10 лет: 1.25
  • За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность XLK TOP 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.56%0.51%0.59%0.98%0.69%0.94%1.21%1.41%1.10%1.23%1.32%1.41%
AAPL
Apple Inc
0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
CRM
salesforce.com, inc.
0.59%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.07%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

XLK TOP 5 показал максимальную просадку в 40.94%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка XLK TOP 5 составляет 14.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.94%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.14818 мая 2023 г.350
-33.3%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-29.71%17 дек. 2024 г.744 апр. 2025 г.
-28.2%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.137
-22.97%18 февр. 2011 г.12822 авг. 2011 г.12013 февр. 2012 г.248

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAAPLCRMAVGONVDAMSFTPortfolio
^GSPC1.000.630.620.610.610.720.78
AAPL0.631.000.450.480.470.550.70
CRM0.620.451.000.460.510.560.75
AVGO0.610.480.461.000.560.490.77
NVDA0.610.470.510.561.000.540.82
MSFT0.720.550.560.490.541.000.74
Portfolio0.780.700.750.770.820.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.