PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Smallcap
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Smallcap

Последнее обновление 14 сент. 2024 г.

Распределение активов

APPF 12.5%BRBR 12.5%EXP 12.5%GWRE 12.5%INFA 12.5%LNW 12.5%MKSI 12.5%SG 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
APPF
AppFolio, Inc.		Technology
12.50%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		Consumer Defensive
12.50%
EXP
Eagle Materials Inc.		Basic Materials
12.50%
GWRE
Guidewire Software, Inc.		Technology
12.50%
INFA
Informatica Inc.
12.50%
LNW
Light & Wonder Inc		Consumer Cyclical
12.50%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		Technology
12.50%
SG
Sweetgreen, Inc.		Consumer Cyclical
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Smallcap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
59.75%
19.59%
Smallcap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.95%3.13%9.95%24.88%13.37%10.92%
Smallcap42.86%4.08%12.06%63.27%N/AN/A
Активы портфеля:
APPF
AppFolio, Inc.		30.36%2.79%1.98%25.48%18.36%N/A
BRBR
BellRing Brands, Inc.		5.45%6.45%-2.57%43.68%N/AN/A
EXP
Eagle Materials Inc.		33.73%9.52%8.58%56.14%26.28%10.85%
GWRE
Guidewire Software, Inc.		57.57%16.21%52.50%87.69%10.18%14.65%
INFA
Informatica Inc.		-10.00%6.41%-25.40%20.46%N/AN/A
LNW
Light & Wonder Inc		35.76%5.61%11.68%42.65%36.17%24.64%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		9.31%-5.91%-7.40%27.36%4.43%13.90%
SG
Sweetgreen, Inc.		206.02%-7.47%55.91%175.32%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smallcap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20245.25%12.42%15.45%-9.16%5.57%4.60%-2.23%2.45%42.86%
202313.33%-1.55%-0.07%0.29%8.61%12.38%4.69%3.91%-6.24%-5.23%14.82%7.84%63.32%
2022-12.24%-6.46%1.12%-9.03%-0.60%-11.11%12.87%-3.53%-6.89%9.38%-0.67%-5.74%-30.72%
2021-8.02%7.44%-1.17%

Комиссия

Комиссия Smallcap составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Smallcap среди портфелей на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Smallcap, с текущим значением в 8383
Smallcap
Ранг коэф-та Шарпа Smallcap, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Smallcap, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Smallcap, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Smallcap, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Smallcap, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Smallcap
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Smallcap, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Smallcap, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Smallcap, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Smallcap, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Smallcap, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.70
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
APPF
AppFolio, Inc.		0.541.341.171.012.39
BRBR
BellRing Brands, Inc.		1.492.081.212.095.90
EXP
Eagle Materials Inc.		1.682.231.262.235.82
GWRE
Guidewire Software, Inc.		2.634.131.352.8921.86
INFA
Informatica Inc.		0.531.091.130.401.06
LNW
Light & Wonder Inc		1.472.291.212.416.11
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.551.041.180.402.11
SG
Sweetgreen, Inc.		2.032.971.692.0711.30

Коэффициент Шарпа

Smallcap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.68 до 2.31, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.37
2.03
Smallcap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Smallcap за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Smallcap0.13%0.17%0.22%0.12%0.08%0.15%0.23%0.14%0.19%0.32%0.29%0.33%
Активы портфеля:
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRBR
BellRing Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXP
Eagle Materials Inc.		0.28%0.49%0.75%0.45%0.10%0.44%0.66%0.35%0.41%0.66%0.53%0.52%
GWRE
Guidewire Software, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INFA
Informatica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNW
Light & Wonder Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKSI
MKS Instruments, Inc.		0.79%0.86%1.04%0.49%0.53%0.73%1.21%0.75%1.14%1.88%1.79%2.14%
SG
Sweetgreen, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-0.73%
Smallcap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Smallcap показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.96%22 нояб. 2021 г.14316 июн. 2022 г.30230 авг. 2023 г.445
-12.94%5 сент. 2023 г.3826 окт. 2023 г.2127 нояб. 2023 г.59
-12.03%28 мар. 2024 г.1619 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.34
-11.71%16 мая 2024 г.555 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.69
-6.96%27 дек. 2023 г.53 янв. 2024 г.1222 янв. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Smallcap составляет 7.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.79%
4.36%
Smallcap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BRBRSGAPPFINFAEXPLNWGWREMKSI
BRBR1.000.230.280.260.370.350.270.28
SG0.231.000.330.420.440.400.420.45
APPF0.280.331.000.480.400.480.530.43
INFA0.260.420.481.000.400.460.560.50
EXP0.370.440.400.401.000.520.470.60
LNW0.350.400.480.460.521.000.500.53
GWRE0.270.420.530.560.470.501.000.56
MKSI0.280.450.430.500.600.530.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 нояб. 2021 г.