Smallcap
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AppFolio, Inc. | Technology | 12.50% |
BellRing Brands, Inc. | Consumer Defensive | 12.50% |
Eagle Materials Inc. | Basic Materials | 12.50% |
Guidewire Software, Inc. | Technology | 12.50% |
Informatica Inc. | 12.50% | |
Light & Wonder Inc | Consumer Cyclical | 12.50% |
MKS Instruments, Inc. | Technology | 12.50% |
Sweetgreen, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Smallcap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 нояб. 2021 г., начальной даты SG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Smallcap | 44.03% | -9.80% | 6.71% | 42.92% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AppFolio, Inc. | 43.76% | 2.75% | 4.37% | 40.52% | 17.73% | N/A |
BellRing Brands, Inc. | 37.36% | -3.13% | 31.43% | 36.82% | 26.97% | N/A |
Eagle Materials Inc. | 23.19% | -20.75% | 16.92% | 22.85% | 23.14% | 13.13% |
Guidewire Software, Inc. | 59.34% | -14.34% | 26.99% | 60.08% | 10.10% | 12.85% |
Informatica Inc. | -6.31% | 0.91% | -10.80% | -8.31% | N/A | N/A |
Light & Wonder Inc | 4.43% | -11.07% | -16.84% | 1.58% | 26.06% | 20.63% |
MKS Instruments, Inc. | 4.02% | -7.38% | -17.74% | 6.53% | -0.21% | 12.20% |
Sweetgreen, Inc. | 193.19% | -23.66% | 13.11% | 187.59% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Smallcap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.25% | 12.42% | 15.45% | -9.16% | 5.57% | 4.60% | -2.23% | 2.45% | 4.44% | 0.29% | 10.34% | 44.03% | |
2023 | 13.33% | -1.55% | -0.07% | 0.29% | 8.61% | 12.38% | 4.69% | 3.91% | -6.24% | -5.23% | 14.82% | 7.84% | 63.32% |
2022 | -12.18% | -6.46% | 1.12% | -9.03% | -0.60% | -11.11% | 12.87% | -3.53% | -6.89% | 9.38% | -0.67% | -5.74% | -30.68% |
2021 | -8.02% | 7.37% | -1.23% |
Комиссия
Комиссия Smallcap составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Smallcap составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AppFolio, Inc. | 0.89 | 1.81 | 1.24 | 1.41 | 3.57 |
BellRing Brands, Inc. | 1.39 | 1.90 | 1.24 | 1.80 | 5.14 |
Eagle Materials Inc. | 0.76 | 1.23 | 1.15 | 1.07 | 2.59 |
Guidewire Software, Inc. | 1.85 | 2.70 | 1.42 | 3.54 | 12.44 |
Informatica Inc. | -0.21 | -0.05 | 0.99 | -0.18 | -0.29 |
Light & Wonder Inc | 0.05 | 0.29 | 1.04 | 0.07 | 0.16 |
MKS Instruments, Inc. | 0.17 | 0.57 | 1.07 | 0.18 | 0.49 |
Sweetgreen, Inc. | 2.23 | 3.15 | 1.37 | 2.35 | 14.80 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Smallcap за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.15% | 0.17% | 0.22% | 0.12% | 0.08% | 0.15% | 0.23% | 0.14% | 0.19% | 0.32% | 0.29% | 0.33% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AppFolio, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BellRing Brands, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Eagle Materials Inc. | 0.40% | 0.49% | 0.75% | 0.45% | 0.10% | 0.44% | 0.66% | 0.35% | 0.41% | 0.66% | 0.53% | 0.52% |
Guidewire Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Informatica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Light & Wonder Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKS Instruments, Inc. | 0.83% | 0.86% | 1.04% | 0.49% | 0.53% | 0.73% | 1.21% | 0.75% | 1.14% | 1.88% | 1.79% | 2.14% |
Sweetgreen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Smallcap показал максимальную просадку в 36.96%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка Smallcap составляет 10.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.96% | 22 нояб. 2021 г. | 143 | 16 июн. 2022 г. | 302 | 30 авг. 2023 г. | 445 |
-12.94% | 5 сент. 2023 г. | 38 | 26 окт. 2023 г. | 21 | 27 нояб. 2023 г. | 59 |
-12.03% | 28 мар. 2024 г. | 16 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 34 |
-11.71% | 16 мая 2024 г. | 55 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 69 |
-10.65% | 5 дек. 2024 г. | 13 | 23 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Smallcap составляет 6.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BRBR | SG | APPF | INFA | EXP | LNW | GWRE | MKSI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRBR | 1.00 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.26 | 0.26 |
SG | 0.22 | 1.00 | 0.33 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
APPF | 0.28 | 0.33 | 1.00 | 0.47 | 0.40 | 0.48 | 0.53 | 0.42 |
INFA | 0.24 | 0.41 | 0.47 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.55 | 0.49 |
EXP | 0.36 | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.58 |
LNW | 0.33 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.51 | 1.00 | 0.48 | 0.52 |
GWRE | 0.26 | 0.41 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.53 |
MKSI | 0.26 | 0.44 | 0.42 | 0.49 | 0.58 | 0.52 | 0.53 | 1.00 |