IB
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
IB | 1.85% | 1.72% | 9.34% | 13.63% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Bond ETF | 0.77% | 0.89% | 1.03% | 4.54% | -0.25% | N/A |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.45% | 1.52% | 19.60% | 23.43% | 19.29% | 20.56% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.88% | 1.92% | 16.81% | 24.10% | N/A | N/A |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 1.87% | 1.55% | 7.02% | 13.51% | 3.13% | 3.81% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.59% | 0.63% | 1.64% | 5.17% | 1.49% | 1.93% |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 3.85% | 3.71% | 7.00% | 13.34% | 4.83% | 7.32% |
iShares Exponential Technologies ETF | 2.73% | 1.62% | 11.98% | 8.22% | 7.56% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.27% | 1.85% | |||||||||||
2024 | -0.01% | 1.98% | 1.88% | -2.53% | 2.09% | 3.41% | 0.95% | 1.53% | 2.31% | -1.64% | 2.59% | -1.36% | 11.59% |
2023 | 0.46% | 4.39% | 4.86% |
Комиссия
Комиссия IB составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг IB составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Bond ETF | 1.07 | 1.56 | 1.19 | 1.48 | 3.80 |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 1.18 | 1.66 | 1.22 | 1.64 | 5.48 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 1.65 | 2.21 | 1.32 | 2.26 | 10.34 |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.79 | 2.03 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 2.18 | 3.24 | 1.43 | 3.71 | 9.10 |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 1.72 | 2.43 | 1.30 | 2.14 | 6.47 |
iShares Exponential Technologies ETF | 0.24 | 0.44 | 1.05 | 0.35 | 1.00 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.23% | 1.23% | 1.05% | 0.68% | 0.72% | 0.64% | 1.02% | 0.78% | 0.41% | 0.42% | 0.37% | 0.16% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Bond ETF | 3.92% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 3.87% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.07% | 1.90% | 1.58% | 1.07% |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Exponential Technologies ETF | 0.64% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.45% | 0.97% | 1.37% | 1.34% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IB показал максимальную просадку в 5.49%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка IB составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-5.49% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
-4.25% | 9 дек. 2024 г. | 24 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
-4.09% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
-2.59% | 26 авг. 2024 г. | 10 | 6 сент. 2024 г. | 7 | 17 сент. 2024 г. | 17 |
-2.22% | 8 нояб. 2024 г. | 6 | 15 нояб. 2024 г. | 11 | 2 дек. 2024 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IB составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BNDW | ISTB | MVOL.L | CSPX.L | EIMI.L | CNX1.L | XT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW | 1.00 | 0.88 | 0.30 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.28 |
ISTB | 0.88 | 1.00 | 0.26 | 0.08 | 0.22 | 0.16 | 0.30 |
MVOL.L | 0.30 | 0.26 | 1.00 | 0.48 | 0.40 | 0.33 | 0.31 |
CSPX.L | 0.13 | 0.08 | 0.48 | 1.00 | 0.46 | 0.69 | 0.40 |
EIMI.L | 0.16 | 0.22 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.50 | 0.57 |
CNX1.L | 0.15 | 0.16 | 0.33 | 0.69 | 0.50 | 1.00 | 0.58 |
XT | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.57 | 0.58 | 1.00 |