PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IB

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BNDW 15%ISTB 15%CNX1.L 15%CSPX.L 15%EIMI.L 15%MVOL.L 15%XT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market

15%

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
Total Bond Market

15%

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

15%

CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities

15%

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities

15%

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
Global Equities

15%

XT
iShares Exponential Technologies ETF
Large Cap Growth Equities

10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.99%
13.40%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
IB0.96%1.77%9.00%14.20%7.96%N/A
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-1.52%-0.29%4.23%3.99%0.47%N/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
4.18%2.31%17.74%35.19%21.24%20.73%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
4.01%3.64%13.64%23.88%2.73%2.39%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.06%5.12%7.17%5.68%2.76%N/A
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
-0.19%0.04%3.78%4.70%1.48%1.54%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
2.72%1.41%8.16%9.66%5.89%7.49%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-2.81%0.59%9.29%11.15%10.50%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.03%
20232.72%-2.00%-3.16%-2.61%7.27%4.43%

Коэффициент Шарпа

IB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.03. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.03

Коэффициент Шарпа IB находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.03
1.75
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IB1.08%1.05%0.68%0.72%0.64%1.02%0.78%0.41%0.42%0.37%0.16%0.09%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.84%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.07%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%0.60%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.43%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.44%0.97%1.37%1.34%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия IB составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.47%
0.00%2.15%
0.36%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.70
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
2.24
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
2.02
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.36
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
1.40
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
1.22
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.55

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDWISTBXTEIMI.LMVOL.LCNX1.LCSPX.L
BNDW1.000.740.10-0.010.090.06-0.01
ISTB0.741.000.150.070.140.100.04
XT0.100.151.000.590.490.630.59
EIMI.L-0.010.070.591.000.590.630.68
MVOL.L0.090.140.490.591.000.650.83
CNX1.L0.060.100.630.630.651.000.87
CSPX.L-0.010.040.590.680.830.871.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-1.61%
-1.08%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB показал максимальную просадку в 22.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка IB составляет 1.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.77%31 дек. 2021 г.20514 окт. 2022 г.
-22.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.96
-10.24%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5513 мар. 2019 г.115
-5.77%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42
-5.38%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

График волатильности

Текущая волатильность IB составляет 2.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.08%
3.37%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев