PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDW 15%ISTB 15%CNX1.L 15%CSPX.L 15%EIMI.L 15%MVOL.L 15%XT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market
15%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities
15%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Large Cap Growth Equities
15%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
Emerging Markets Equities
15%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
Total Bond Market
15%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
Global Equities
15%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
Large Cap Growth Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.34%
15.23%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты CSPX.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
IB1.85%1.72%9.34%13.63%N/AN/A
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.77%0.89%1.03%4.54%-0.25%N/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
1.45%1.52%19.60%23.43%19.29%20.56%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
1.88%1.92%16.81%24.10%N/AN/A
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
1.87%1.55%7.02%13.51%3.13%3.81%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
0.59%0.63%1.64%5.17%1.49%1.93%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
3.85%3.71%7.00%13.34%4.83%7.32%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
2.73%1.62%11.98%8.22%7.56%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.27%1.85%
2024-0.01%1.98%1.88%-2.53%2.09%3.41%0.95%1.53%2.31%-1.64%2.59%-1.36%11.59%
20230.46%4.39%4.86%

Комиссия

Комиссия IB составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии MVOL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IB составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IB, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.441.80
Коэффициент Сортино IB, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.992.42
Коэффициент Омега IB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.261.33
Коэффициент Кальмара IB, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.142.72
Коэффициент Мартина IB, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.6811.10
IB
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
1.071.561.191.483.80
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
1.181.661.221.645.48
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
1.652.211.322.2610.34
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.661.011.120.792.03
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
2.183.241.433.719.10
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
1.722.431.302.146.47
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.240.441.050.351.00

IB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.27 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02
1.44
1.80
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.23%1.23%1.05%0.68%0.72%0.64%1.02%0.78%0.41%0.42%0.37%0.16%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
3.92%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
3.87%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.07%1.90%1.58%1.07%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF
0.64%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.45%0.97%1.37%1.34%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.66%
-1.32%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB показал максимальную просадку в 5.49%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.

Текущая просадка IB составляет 1.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.49%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.25%9 дек. 2024 г.2413 янв. 2025 г.
-4.09%22 мар. 2024 г.2019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.38
-2.59%26 авг. 2024 г.106 сент. 2024 г.717 сент. 2024 г.17
-2.22%8 нояб. 2024 г.615 нояб. 2024 г.112 дек. 2024 г.17

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IB составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.85%
4.08%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDWISTBMVOL.LCSPX.LEIMI.LCNX1.LXT
BNDW1.000.880.300.130.160.150.28
ISTB0.881.000.260.080.220.160.30
MVOL.L0.300.261.000.480.400.330.31
CSPX.L0.130.080.481.000.460.690.40
EIMI.L0.160.220.400.461.000.500.57
CNX1.L0.150.160.330.690.501.000.58
XT0.280.300.310.400.570.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab