PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IB

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

BNDW 15%ISTB 15%CNX1.L 15%CSPX.L 15%EIMI.L 15%MVOL.L 15%XT 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		Total Bond Market

15%

CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities

15%

CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Growth Equities

15%

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Emerging Markets Equities

15%

ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		Total Bond Market

15%

MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		Global Equities

15%

XT
iShares Exponential Technologies ETF		Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
56.16%
87.60%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IB6.38%0.06%6.00%10.75%7.63%N/A
Активы портфеля:
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		0.49%0.85%1.75%5.01%-0.18%N/A
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		12.76%-3.48%8.95%22.06%18.92%20.89%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		14.62%-0.07%11.70%20.20%13.74%12.36%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		6.48%-0.41%9.33%6.78%3.72%2.51%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		2.22%1.04%2.28%6.05%1.34%1.73%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		8.35%3.37%6.00%10.50%5.14%7.34%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		-3.48%-1.37%-0.37%1.56%8.59%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%2.00%1.83%-2.42%1.95%3.35%6.38%
20235.59%-2.57%3.78%0.48%0.70%3.58%2.72%-2.00%-3.16%-2.61%7.27%4.43%19.02%
2022-5.27%-1.89%1.36%-6.18%-1.42%-5.13%4.79%-2.51%-6.83%1.77%5.05%-2.59%-18.07%
20210.44%0.17%1.26%2.76%0.69%1.86%0.72%1.84%-3.10%2.55%-0.35%2.41%11.69%
20200.39%-4.94%-6.74%7.30%2.73%3.30%4.48%4.61%-2.04%-1.56%6.99%3.83%18.65%
20195.54%1.84%1.85%2.07%-3.53%4.57%1.06%-1.32%1.12%1.92%1.96%2.59%21.19%
20181.39%-5.33%1.43%-3.72%-6.26%

Комиссия

Комиссия IB составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XT
iShares Exponential Technologies ETF
График комиссии XT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS
График комиссии MVOL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CSPX.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
График комиссии ISTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IB среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IB, с текущим значением в 3838
IB
Ранг коэф-та Шарпа IB, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IB, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IB, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IB, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.001.491.170.343.42
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		1.472.081.261.728.21
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		1.952.841.361.899.32
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.631.041.120.302.39
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		2.113.381.410.9912.77
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		1.522.231.261.055.86
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.170.351.040.100.56

Коэффициент Шарпа

IB на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.50
1.58
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IB1.17%1.05%0.68%0.72%0.64%1.02%0.78%0.41%0.42%0.37%0.16%0.09%
Активы портфеля:
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.04%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		3.44%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%1.07%0.60%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Exponential Technologies ETF		0.46%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.44%0.97%1.37%1.34%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.84%
-4.73%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IB показал максимальную просадку в 22.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 354 торговые сессии.

Текущая просадка IB составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.77%31 дек. 2021 г.20514 окт. 2022 г.3541 мар. 2024 г.559
-22.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.96
-10.24%2 окт. 2018 г.6024 дек. 2018 г.5513 мар. 2019 г.115
-5.77%16 февр. 2021 г.145 мар. 2021 г.2815 апр. 2021 г.42
-5.38%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IB составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.24%
3.80%
IB
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDWISTBEIMI.LXTMVOL.LCNX1.LCSPX.L
BNDW1.000.760.000.120.110.070.01
ISTB0.761.000.080.170.160.110.05
EIMI.L0.000.081.000.590.580.620.68
XT0.120.170.591.000.480.620.58
MVOL.L0.110.160.580.481.000.630.81
CNX1.L0.070.110.620.620.631.000.87
CSPX.L0.010.050.680.580.810.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2018 г.