International

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

International

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	11.11%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	Asia Pacific Equities	11.11%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	11.11%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	11.11%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	11.11%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	11.11%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
International	12.25%	5.33%	9.36%	11.89%	10.73%	N/A
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	16.76%	5.57%	12.67%	13.09%	11.40%	6.14%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	13.93%	5.09%	10.66%	12.83%	10.46%	5.58%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	6.83%	4.35%	4.32%	6.83%	10.09%	N/A
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	12.78%	4.71%	7.76%	12.74%	9.91%	N/A
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	8.56%	4.71%	6.64%	11.19%	7.60%	3.99%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	17.47%	5.19%	13.86%	13.11%	11.27%	6.10%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	8.30%	6.89%	5.30%	5.86%	11.74%	5.57%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	6.83%	3.91%	5.73%	12.61%	7.97%	4.03%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	18.90%	7.52%	17.32%	18.27%	15.48%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.35%	0.87%	0.76%	2.75%	5.03%								12.25%
2024	-2.08%	2.79%	3.06%	-1.75%	3.24%	0.43%	2.43%	2.09%	2.63%	-4.40%	-0.70%	-2.57%	4.88%
2023	8.10%	-4.51%	2.47%	1.53%	-2.89%	4.26%	4.52%	-4.30%	-3.02%	-3.33%	8.06%	5.31%	16.01%
2022	-2.24%	-2.54%	-0.35%	-6.07%	0.66%	-8.08%	3.30%	-3.47%	-9.88%	2.68%	12.83%	-2.27%	-16.04%
2021	0.23%	2.67%	1.93%	2.74%	2.70%	0.10%	-1.39%	2.04%	-3.28%	1.74%	-3.89%	3.76%	9.40%
2020	-4.54%	-6.57%	-17.19%	8.45%	4.55%	4.56%	4.91%	3.91%	-1.23%	-1.55%	12.36%	6.54%	11.11%
2019									-0.45%	3.69%	0.76%	5.38%	9.61%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия International составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DGS

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг International составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.83	1.18	1.16	0.98	2.96
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.80	1.12	1.15	0.90	2.86
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.35	0.44	1.06	0.21	0.55
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.93	1.30	1.18	0.92	2.63
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.55	0.77	1.10	0.37	1.44
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	0.81	1.18	1.16	0.97	2.84
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	0.35	0.49	1.06	0.22	0.65
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.63	0.89	1.12	0.52	1.72
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	1.07	1.49	1.21	1.33	4.67

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

International имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.74
За 5 лет: 0.68
За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность International за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.86%	3.21%	3.07%	3.22%	3.38%	2.00%	2.78%	2.72%	2.03%	2.02%	1.94%	2.06%
Активы портфеля:
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.81%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.92%	3.37%	3.25%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.17%	2.73%	2.93%	2.83%	3.40%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.52%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.82%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.95%	3.20%	2.89%	2.70%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.34%	2.28%	2.52%	2.30%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	2.96%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%	3.10%
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund	3.16%	3.36%	4.55%	5.34%	3.98%	3.69%	3.95%	4.24%	2.81%	3.42%	3.28%	3.20%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.01%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	3.62%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

International показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка International составляет 0.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.09%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	163	11 нояб. 2020 г.	207
-28.89%	7 сент. 2021 г.	280	14 окт. 2022 г.	397	15 мая 2024 г.	677
-14.86%	27 сент. 2024 г.	132	8 апр. 2025 г.	18	5 мая 2025 г.	150
-7.89%	15 июл. 2024 г.	16	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	30
-4.83%	17 февр. 2021 г.	14	8 мар. 2021 г.	27	15 апр. 2021 г.	41

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	DGS	VWO	AVDV	IEMG	EMXC	VIGI	IEFA	VEA	VXUS	Portfolio
^GSPC	1.00	0.65	0.65	0.72	0.67	0.72	0.79	0.79	0.80	0.79	0.78
DGS	0.65	1.00	0.89	0.77	0.90	0.89	0.77	0.78	0.80	0.86	0.91
VWO	0.65	0.89	1.00	0.73	0.99	0.88	0.78	0.76	0.78	0.88	0.92
AVDV	0.72	0.77	0.73	1.00	0.74	0.78	0.85	0.93	0.93	0.91	0.90
IEMG	0.67	0.90	0.99	0.74	1.00	0.92	0.80	0.78	0.80	0.89	0.93
EMXC	0.72	0.89	0.88	0.78	0.92	1.00	0.81	0.81	0.84	0.89	0.93
VIGI	0.79	0.77	0.78	0.85	0.80	0.81	1.00	0.95	0.95	0.94	0.93
IEFA	0.79	0.78	0.76	0.93	0.78	0.81	0.95	1.00	0.99	0.97	0.94
VEA	0.80	0.80	0.78	0.93	0.80	0.84	0.95	0.99	1.00	0.98	0.96
VXUS	0.79	0.86	0.88	0.91	0.89	0.89	0.94	0.97	0.98	1.00	0.99
Portfolio	0.78	0.91	0.92	0.90	0.93	0.93	0.93	0.94	0.96	0.99	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

International

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество