International
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| International | 2.45% | -3.59% | -3.15% | 7.31% | 10.44% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.11% | -2.96% | 0.52% | 8.92% | 11.35% | 5.01% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | -1.98% | -3.17% | -8.97% | 1.06% | 9.92% | N/A |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 3.37% | -2.95% | -3.55% | 8.05% | 9.37% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.52% | -5.68% | -6.89% | 7.11% | 6.98% | 2.56% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 6.76% | -3.26% | 1.03% | 9.57% | 11.23% | 5.06% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | -2.98% | -4.27% | -8.49% | -1.78% | 10.85% | 4.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.47% | -5.72% | -6.42% | 9.43% | 7.49% | 2.68% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.59% | -1.32% | 4.64% | 14.12% | 16.22% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.36% | 0.88% | 0.78% | -1.56% | 2.45% | ||||||||
| 2024 | -2.03% | 2.75% | 3.09% | -1.84% | 3.31% | 0.32% | 2.49% | 2.11% | 2.54% | -4.44% | -0.65% | -2.59% | 4.78% |
| 2023 | 8.08% | -4.46% | 2.45% | 1.58% | -2.95% | 4.25% | 4.48% | -4.25% | -3.03% | -3.34% | 8.05% | 5.35% | 16.07% |
| 2022 | -2.27% | -2.54% | -0.33% | -6.06% | 0.65% | -8.13% | 3.29% | -3.46% | -9.87% | 2.68% | 12.81% | -2.26% | -16.08% |
| 2021 | 0.29% | 2.61% | 1.87% | 2.72% | 2.70% | 0.11% | -1.45% | 2.04% | -3.30% | 1.74% | -3.89% | 3.77% | 9.24% |
| 2020 | -4.55% | -6.57% | -17.23% | 8.35% | 4.54% | 4.57% | 4.94% | 3.90% | -1.22% | -1.52% | 12.28% | 6.51% | 10.91% |
| 2019 | -0.45% | 3.69% | 0.76% | 5.38% | 9.60% |
Комиссия
Комиссия International составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг International составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.66 | 1.99 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0.04 | 0.18 | 1.02 | 0.04 | 0.10 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.51 | 0.82 | 1.11 | 0.54 | 1.55 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.38 | 0.68 | 1.09 | 0.31 | 1.25 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.53 | 0.87 | 1.12 | 0.68 | 1.98 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | -0.12 | -0.06 | 0.99 | -0.10 | -0.29 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.84 | 1.11 | 0.47 | 1.64 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 0.78 | 1.18 | 1.17 | 1.02 | 3.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность International за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.14%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.14% | 3.21% | 3.07% | 3.22% | 3.38% | 2.00% | 2.78% | 2.72% | 2.03% | 2.02% | 1.94% | 2.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.09% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.74% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.99% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.25% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.52% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.01% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
International показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка International составляет 6.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.11% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -28.92% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 677 |
| -14.8% | 27 сент. 2024 г. | 132 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.87% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -4.94% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность International составляет 10.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| DGS | AVDV | VWO | IEMG | EMXC | VIGI | IEFA | VEA | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.90 | 0.89 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.86 |
| AVDV | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
| VWO | 0.89 | 0.73 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.88 |
| IEMG | 0.90 | 0.75 | 0.99 | 1.00 | 0.92 | 0.80 | 0.78 | 0.81 | 0.89 |
| EMXC | 0.89 | 0.79 | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.84 | 0.89 |
| VIGI | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| IEFA | 0.78 | 0.93 | 0.77 | 0.78 | 0.82 | 0.95 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| VEA | 0.80 | 0.93 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| VXUS | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |