International
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVDV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| International | 5.97% | -5.69% | -0.93% | 13.23% | 5.63% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.41% | -5.70% | -2.90% | 12.40% | 5.70% | 5.31% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.31% | -5.47% | -1.23% | 13.51% | 5.34% | 4.87% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 4.64% | -5.74% | -1.36% | 12.86% | 5.18% | N/A |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 5.45% | -5.60% | 2.01% | 13.94% | 6.48% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 7.85% | -6.25% | 0.00% | 12.88% | 3.66% | 3.48% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 4.17% | -6.30% | -3.56% | 12.08% | 5.35% | 5.25% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 1.98% | -6.06% | -3.42% | 9.19% | 6.26% | 5.02% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.54% | -5.07% | 3.16% | 16.00% | 4.44% | 3.59% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.25% | -5.06% | -1.00% | 15.88% | 7.21% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью International, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.08% | 2.79% | 3.06% | -1.75% | 3.24% | 0.43% | 2.43% | 2.09% | 2.63% | -4.40% | 5.97% | ||
| 2023 | 8.10% | -4.51% | 2.47% | 1.53% | -2.89% | 4.26% | 4.52% | -4.30% | -3.02% | -3.33% | 8.06% | 5.31% | 16.01% |
| 2022 | -2.24% | -2.54% | -0.35% | -6.07% | 0.66% | -8.08% | 3.30% | -3.47% | -9.88% | 2.68% | 12.83% | -2.27% | -16.04% |
| 2021 | 0.23% | 2.67% | 1.93% | 2.74% | 2.70% | 0.10% | -1.39% | 2.04% | -3.28% | 1.74% | -3.89% | 3.76% | 9.40% |
| 2020 | -4.54% | -6.57% | -17.19% | 8.45% | 4.55% | 4.56% | 4.91% | 3.91% | -1.23% | -1.55% | 12.36% | 6.54% | 11.11% |
| 2019 | -0.45% | 3.69% | 0.76% | 5.38% | 9.61% |
Комиссия
Комиссия International составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг International среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.18 | 1.70 | 1.21 | 1.56 | 6.25 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.26 | 1.82 | 1.22 | 1.36 | 7.18 |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.11 | 1.58 | 1.20 | 1.10 | 5.38 |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 1.40 | 2.04 | 1.24 | 1.28 | 6.98 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.03 | 1.53 | 1.19 | 0.62 | 5.40 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.15 | 1.66 | 1.20 | 1.51 | 5.92 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.92 | 1.35 | 1.17 | 1.35 | 4.56 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.25 | 1.83 | 1.23 | 0.79 | 6.82 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.34 | 1.88 | 1.23 | 2.34 | 7.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность International за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 3.07% | 3.22% | 3.38% | 2.00% | 2.78% | 2.72% | 2.03% | 2.02% | 1.94% | 2.06% | 1.71% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 1.96% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.01% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.75% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.61% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.66% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.15% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
International показал максимальную просадку в 36.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка International составляет 7.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.09% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 207 |
| -28.89% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 677 |
| -7.89% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -7.61% | 27 сент. 2024 г. | 34 | 13 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -4.83% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 27 | 15 апр. 2021 г. | 41 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность International составляет 3.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DGS | AVDV | VWO | IEMG | VIGI | EMXC | IEFA | VEA | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.90 | 0.77 | 0.89 | 0.78 | 0.80 | 0.86 |
| AVDV | 0.77 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.93 | 0.94 | 0.92 |
| VWO | 0.89 | 0.74 | 1.00 | 0.99 | 0.79 | 0.89 | 0.77 | 0.79 | 0.88 |
| IEMG | 0.90 | 0.75 | 0.99 | 1.00 | 0.81 | 0.92 | 0.79 | 0.81 | 0.90 |
| VIGI | 0.77 | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
| EMXC | 0.89 | 0.80 | 0.89 | 0.92 | 0.82 | 1.00 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
| IEFA | 0.78 | 0.93 | 0.77 | 0.79 | 0.95 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
| VEA | 0.80 | 0.94 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| VXUS | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 0.97 | 0.98 | 1.00 |