Basic SPDR
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic SPDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2008 г., начальной даты DWX
Доходность по периодам
Basic SPDR на 21 апр. 2025 г. показал доходность в -7.17% с начала года и доходность в 9.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Basic SPDR | -9.40% | -6.15% | -9.70% | 6.69% | 14.90% | 10.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.66% | -9.38% | 7.66% | 15.77% | 11.51% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -12.75% | -6.77% | -9.05% | 12.18% | 16.05% | 13.13% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | -6.71% | -6.51% | -10.80% | 1.53% | 14.41% | 9.03% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -18.62% | -10.76% | -18.80% | -6.39% | 13.60% | 5.65% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | -12.64% | -5.77% | -15.13% | -5.66% | 12.34% | 7.37% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 15.49% | 5.50% | 7.78% | 23.86% | 10.29% | 3.37% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | -1.42% | -2.96% | -8.66% | 5.38% | 12.46% | 8.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic SPDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.61% | -1.37% | -5.29% | -5.47% | -9.40% | ||||||||
| 2024 | 0.91% | 4.93% | 3.47% | -4.12% | 4.77% | 2.64% | 2.18% | 2.24% | 2.09% | -1.21% | 6.03% | -3.21% | 22.14% |
| 2023 | 6.28% | -2.37% | 2.42% | 1.26% | -0.64% | 6.45% | 3.43% | -1.99% | -4.85% | -2.53% | 8.70% | 5.13% | 22.29% |
| 2022 | -5.37% | -2.39% | 3.36% | -8.30% | 0.38% | -8.06% | 9.15% | -4.01% | -9.38% | 8.26% | 5.68% | -5.62% | -17.16% |
| 2021 | -0.39% | 3.16% | 4.58% | 4.97% | 0.77% | 1.78% | 1.91% | 2.72% | -4.65% | 6.68% | -0.97% | 4.60% | 27.62% |
| 2020 | -0.66% | -8.15% | -13.69% | 12.32% | 4.68% | 1.98% | 5.32% | 6.31% | -3.70% | -1.87% | 11.39% | 3.96% | 15.71% |
| 2019 | 8.00% | 3.44% | 1.36% | 3.71% | -6.26% | 6.79% | 1.20% | -1.90% | 2.27% | 2.05% | 3.20% | 2.74% | 29.17% |
| 2018 | 4.84% | -3.84% | -1.77% | 0.29% | 2.49% | 0.65% | 3.46% | 2.95% | 0.19% | -7.07% | 2.30% | -8.85% | -5.27% |
| 2017 | 1.59% | 3.47% | 0.13% | 0.97% | 1.11% | 0.73% | 1.84% | -0.10% | 2.53% | 2.11% | 3.20% | 1.01% | 20.19% |
| 2016 | -4.76% | 0.41% | 7.31% | 0.61% | 1.52% | 0.66% | 3.78% | 0.07% | -0.02% | -2.18% | 4.17% | 2.12% | 13.99% |
| 2015 | -2.64% | 5.26% | -1.30% | 0.77% | 1.06% | -1.90% | 1.44% | -5.97% | -2.65% | 8.08% | 0.35% | -2.01% | -0.27% |
| 2014 | -3.48% | 4.56% | 0.93% | 0.56% | 2.03% | 2.23% | -2.02% | 3.81% | -2.14% | 2.74% | 2.37% | -0.26% | 11.56% |
Комиссия
Комиссия Basic SPDR составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basic SPDR составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.33 | 0.62 | 1.09 | 0.36 | 1.36 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.16 | 0.33 | 1.05 | 0.14 | 0.56 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.22 | -0.15 | 0.98 | -0.18 | -0.63 |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | -0.32 | -0.32 | 0.96 | -0.28 | -0.97 |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 2.14 | 2.85 | 1.42 | 2.36 | 5.78 |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.52 | 0.80 | 1.11 | 0.50 | 1.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic SPDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 1.76% | 1.83% | 2.00% | 1.67% | 1.88% | 2.07% | 2.44% | 2.59% | 2.43% | 3.09% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.30% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.85% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 1.01% | 0.87% | 1.19% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 3.87% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.70% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basic SPDR показал максимальную просадку в 52.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Basic SPDR составляет 10.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.82% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 484 | 7 февр. 2011 г. | 686 |
| -34.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -19.87% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
| -19.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basic SPDR составляет 13.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DWX | SPYG | SLYV | SDY | MDYG | SPYV | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DWX | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.73 |
| SPYG | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 0.94 |
| SLYV | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.80 |
| SDY | 0.70 | 0.73 | 0.86 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 0.85 |
| MDYG | 0.67 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.86 |
| SPYV | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.82 | 1.00 | 0.89 |
| SPY | 0.73 | 0.94 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.00 |