Basic SPDR
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2008 г., начальной даты DWX
Доходность по периодам
Basic SPDR на 16 мая 2025 г. показал доходность в 2.35% с начала года и доходность в 10.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
| Basic SPDR | 2.35% | 8.89% | 0.57% | 11.57% | 16.16% | 10.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.05% | 9.83% | 0.15% | 12.87% | 17.33% | 12.69% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 1.92% | 13.53% | 3.28% | 19.90% | 17.93% | 14.82% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.12% | 5.92% | -4.01% | 4.48% | 15.83% | 9.69% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -8.88% | 12.40% | -11.97% | -1.76% | 15.82% | 6.91% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | -1.52% | 12.04% | -5.44% | -1.03% | 13.26% | 8.69% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 17.30% | 3.58% | 15.47% | 19.00% | 10.41% | 3.42% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 3.12% | 4.82% | -1.87% | 6.03% | 13.64% | 9.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic SPDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.54% | -0.81% | -4.10% | -0.58% | 5.54% | 2.35% | |||||||
| 2024 | 0.58% | 4.25% | 3.50% | -4.03% | 4.47% | 1.93% | 3.01% | 2.45% | 1.97% | -1.55% | 5.68% | -3.76% | 19.51% |
| 2023 | 6.44% | -2.44% | 2.29% | 1.42% | -1.06% | 6.20% | 3.44% | -2.19% | -4.73% | -2.45% | 8.51% | 5.20% | 21.52% |
| 2022 | -4.49% | -2.11% | 3.03% | -7.58% | 0.59% | -7.97% | 8.31% | -4.02% | -9.40% | 8.14% | 6.09% | -5.11% | -15.49% |
| 2021 | -0.43% | 3.32% | 4.85% | 4.68% | 1.09% | 1.28% | 1.73% | 2.44% | -4.53% | 6.11% | -1.37% | 4.84% | 26.20% |
| 2020 | -0.78% | -8.18% | -13.98% | 11.65% | 4.38% | 1.85% | 4.90% | 5.80% | -3.53% | -1.84% | 11.59% | 3.90% | 13.34% |
| 2019 | 7.93% | 3.26% | 1.33% | 3.63% | -6.06% | 6.75% | 1.00% | -1.84% | 2.39% | 2.12% | 3.01% | 2.73% | 28.73% |
| 2018 | 4.72% | -3.97% | -1.73% | 0.29% | 2.08% | 0.59% | 3.45% | 2.50% | 0.19% | -6.87% | 2.37% | -8.48% | -5.68% |
| 2017 | 1.69% | 3.32% | 0.26% | 0.95% | 1.20% | 0.72% | 1.91% | -0.05% | 2.36% | 1.96% | 3.11% | 1.07% | 20.09% |
| 2016 | -4.70% | 0.29% | 7.52% | 0.90% | 1.19% | 0.66% | 3.76% | 0.04% | 0.14% | -2.05% | 3.82% | 2.18% | 14.08% |
| 2015 | -2.54% | 5.27% | -1.53% | 1.32% | 0.71% | -2.03% | 1.02% | -6.05% | -2.76% | 7.97% | 0.16% | -2.03% | -1.25% |
| 2014 | -3.57% | 4.61% | 1.04% | 0.77% | 1.99% | 2.20% | -1.97% | 3.66% | -2.28% | 2.53% | 2.20% | -0.49% | 10.86% |
Комиссия
Комиссия Basic SPDR составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basic SPDR составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.64 | 1.16 | 1.17 | 0.79 | 3.04 |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.80 | 1.37 | 1.19 | 1.02 | 3.44 |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.28 | 0.60 | 1.09 | 0.31 | 1.07 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.07 | 0.14 | 1.02 | -0.02 | -0.07 |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | -0.05 | 0.21 | 1.03 | 0.03 | 0.08 |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 1.58 | 2.29 | 1.32 | 1.91 | 4.66 |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 0.42 | 0.72 | 1.10 | 0.45 | 1.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basic SPDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.71%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.71% | 1.76% | 1.83% | 2.00% | 1.67% | 1.88% | 2.07% | 2.44% | 2.59% | 2.43% | 3.09% | 2.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.61% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.14% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.54% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
MDYG SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 1.16% | 0.69% | 0.71% | 1.21% | 1.36% | 2.23% | 1.25% | 2.48% | 1.60% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 3.81% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.58% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Basic SPDR показал максимальную просадку в 52.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка Basic SPDR составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.78% | 20 мая 2008 г. | 202 | 9 мар. 2009 г. | 477 | 27 янв. 2011 г. | 679 |
| -34.98% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -22.98% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 99 | 24 февр. 2012 г. | 207 |
| -18.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DWX | SLYV | SPYG | SDY | MDYG | SPYV | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.72 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| DWX | 0.72 | 1.00 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.78 |
| SLYV | 0.81 | 0.67 | 1.00 | 0.72 | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.80 | 0.86 |
| SPYG | 0.95 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.83 | 0.78 | 0.94 | 0.92 |
| SDY | 0.85 | 0.70 | 0.86 | 0.73 | 1.00 | 0.81 | 0.91 | 0.85 | 0.89 |
| MDYG | 0.86 | 0.67 | 0.86 | 0.83 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.86 | 0.90 |
| SPYV | 0.89 | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.91 | 0.82 | 1.00 | 0.89 | 0.93 |
| SPY | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.94 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.78 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |