PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Basic SPDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Basic SPDR

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SPY 40%SPYG 15%SPYV 15%DWX 10%SDY 10%SLYV 5%MDYG 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend
10%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		Mid Cap Growth Equities
5%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend
10%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
5%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
40%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		Large Cap Blend Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basic SPDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.64%
8.95%
Basic SPDR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 февр. 2008 г., начальной даты DWX

Доходность по периодам

Basic SPDR на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.18% с начала года и доходность в 11.46% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Basic SPDR18.18%1.95%9.64%30.15%13.36%11.46%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		20.68%1.67%9.71%33.51%15.56%13.12%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		26.71%0.88%11.65%38.86%17.11%14.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		14.04%2.47%7.43%27.55%12.92%10.54%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		5.57%3.17%8.79%21.93%9.13%8.78%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		16.25%1.26%1.99%28.19%11.19%10.27%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		11.43%2.84%12.20%18.76%4.18%2.52%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		14.06%2.54%10.02%22.19%9.56%10.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basic SPDR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%4.25%3.50%-4.03%4.47%1.93%3.01%2.45%18.18%
20236.44%-2.44%2.29%1.42%-1.06%6.20%3.44%-2.19%-4.73%-2.45%8.51%5.20%21.52%
2022-4.49%-2.11%3.03%-7.58%0.59%-7.97%8.31%-4.02%-9.40%8.14%6.09%-5.11%-15.49%
2021-0.43%3.32%4.85%4.68%1.09%1.28%1.73%2.44%-4.53%6.11%-1.37%4.84%26.20%
2020-0.78%-8.18%-13.98%11.65%4.38%1.85%4.90%5.80%-3.53%-1.84%11.59%3.90%13.34%
20197.93%3.26%1.33%3.63%-6.06%6.74%1.00%-1.84%2.39%2.12%3.01%2.73%28.73%
20184.72%-3.97%-1.73%0.29%2.08%0.59%3.45%2.50%0.19%-6.87%2.37%-8.48%-5.68%
20171.69%3.32%0.26%0.95%1.20%0.72%1.91%-0.05%2.36%1.96%3.11%1.07%20.09%
2016-4.70%0.29%7.52%0.90%1.19%0.66%3.76%0.04%0.14%-2.05%3.82%2.18%14.08%
2015-2.54%5.27%-1.53%1.32%0.71%-2.03%1.02%-6.05%-2.76%7.97%0.16%-2.04%-1.25%
2014-3.57%4.61%1.04%0.77%1.99%2.20%-1.97%3.66%-2.28%2.53%2.20%-0.49%10.86%
20135.15%0.94%3.79%1.89%1.58%-1.74%5.27%-3.19%3.93%4.45%2.30%2.30%29.69%

Комиссия

Комиссия Basic SPDR составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
График комиссии MDYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
График комиссии SPYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
График комиссии SPYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basic SPDR среди портфелей на нашем сайте составляет 69, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Basic SPDR, с текущим значением в 6969
Basic SPDR
Ранг коэф-та Шарпа Basic SPDR, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basic SPDR, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basic SPDR, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basic SPDR, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basic SPDR, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Basic SPDR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basic SPDR, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Basic SPDR, с текущим значением в 3.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Basic SPDR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Basic SPDR, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Basic SPDR, с текущим значением в 15.78, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.473.311.452.6815.45
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		2.162.851.391.7511.06
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		2.363.261.422.3513.86
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		0.931.461.170.874.16
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		1.522.131.251.227.91
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		1.572.251.281.287.79
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		1.842.591.331.369.73

Коэффициент Шарпа

Basic SPDR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.40
2.32
Basic SPDR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basic SPDR за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basic SPDR1.43%1.83%2.00%1.67%1.88%2.07%2.44%2.59%2.43%3.09%2.81%2.43%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.53%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%1.42%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.47%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%2.19%1.96%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.72%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
MDYG
SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF		0.73%1.20%1.16%0.69%0.71%1.21%1.36%2.23%1.25%2.48%1.60%0.82%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		2.75%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%6.02%6.85%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.38%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.27%
-0.19%
Basic SPDR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basic SPDR показал максимальную просадку в 52.78%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка Basic SPDR составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.78%20 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.47727 янв. 2011 г.679
-34.98%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.134
-22.98%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.488
-19.99%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.9924 февр. 2012 г.207
-18.43%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basic SPDR составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.56%
4.31%
Basic SPDR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DWXSPYGSLYVMDYGSDYSPYVSPY
DWX1.000.680.680.680.710.740.74
SPYG0.681.000.720.840.750.790.94
SLYV0.680.721.000.860.860.840.81
MDYG0.680.840.861.000.820.820.86
SDY0.710.750.860.821.000.910.86
SPYV0.740.790.840.820.911.000.90
SPY0.740.940.810.860.860.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 февр. 2008 г.