alpha stocks
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AXP American Express Company | Financial Services | 16.67% |
BSX Boston Scientific Corporation | Healthcare | 16.67% |
ETN Eaton Corporation plc | Industrials | 16.67% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 16.67% |
MU Micron Technology, Inc. | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в alpha stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
alpha stocks на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 55.06% с начала года и доходность в 30.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| alpha stocks | 55.06% | 2.53% | 11.69% | 82.88% | 35.45% | 29.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
BSX Boston Scientific Corporation | 45.17% | 5.45% | 24.11% | 56.57% | 14.27% | 21.37% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
MU Micron Technology, Inc. | 6.71% | -12.81% | -17.37% | 32.61% | 13.34% | 11.17% |
AXP American Express Company | 44.92% | 8.57% | 19.77% | 78.09% | 19.58% | 13.45% |
ETN Eaton Corporation plc | 38.59% | 11.06% | 5.09% | 57.57% | 34.55% | 20.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 5.63% | 10.37% | 88.26% | 24.75% | 21.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью alpha stocks, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.02% | 15.62% | 9.50% | -1.67% | 9.59% | 3.24% | -4.08% | 2.50% | 55.06% | ||||
| 2023 | 16.71% | 7.20% | 8.71% | 3.32% | 9.21% | 6.99% | 4.99% | 1.06% | -4.91% | -2.46% | 12.20% | 7.72% | 95.31% |
| 2022 | -5.41% | -2.39% | -0.77% | -11.65% | -0.88% | -16.03% | 11.60% | -5.90% | -10.61% | 3.70% | 12.36% | -6.05% | -30.78% |
| 2021 | -1.43% | 9.94% | 2.95% | 7.50% | 1.98% | 6.59% | 1.30% | 3.29% | -6.17% | 5.01% | 4.87% | 3.67% | 46.12% |
| 2020 | -0.91% | -3.53% | -13.57% | 12.90% | 6.68% | 1.77% | 5.89% | 10.11% | -2.84% | -2.99% | 14.11% | 3.82% | 31.88% |
| 2019 | 13.69% | 4.19% | 3.22% | 4.26% | -10.67% | 12.68% | 3.04% | -1.23% | -1.59% | 6.96% | 4.29% | 5.72% | 51.54% |
| 2018 | 9.74% | -0.51% | -1.80% | -0.26% | 9.21% | -1.37% | 1.50% | 4.87% | -0.87% | -12.80% | -0.51% | -12.23% | -7.45% |
| 2017 | 7.66% | 0.58% | 6.41% | 1.01% | 8.44% | 1.48% | 2.85% | 2.54% | 7.39% | 6.76% | -2.52% | -1.52% | 48.66% |
| 2016 | -9.48% | 1.96% | 8.99% | 5.05% | 8.64% | -0.10% | 7.59% | 5.84% | 3.30% | -0.65% | 7.06% | 6.72% | 53.13% |
| 2015 | -5.28% | 8.98% | -1.79% | 1.18% | 1.59% | -7.65% | -1.10% | -1.91% | -1.81% | 9.82% | 2.39% | -2.93% | 0.04% |
| 2014 | 3.51% | 6.26% | -2.59% | 0.12% | 4.71% | 4.77% | -3.91% | 4.15% | -1.92% | 3.44% | 3.11% | -0.51% | 22.57% |
| 2013 | 12.36% | 2.43% | 5.24% | 1.33% | 9.48% | 3.59% | 10.84% | 1.36% | 14.24% | 1.68% | 3.90% | 5.77% | 99.63% |
Комиссия
Комиссия alpha stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг alpha stocks среди портфелей на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 2.92 | 3.68 | 1.54 | 4.99 | 22.47 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
MU Micron Technology, Inc. | 0.70 | 1.25 | 1.15 | 0.71 | 1.88 |
AXP American Express Company | 3.15 | 3.84 | 1.55 | 2.72 | 23.52 |
ETN Eaton Corporation plc | 1.97 | 2.47 | 1.35 | 2.84 | 8.83 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность alpha stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alpha stocks | 0.48% | 0.54% | 0.74% | 0.51% | 0.66% | 0.76% | 0.97% | 0.78% | 0.91% | 1.17% | 0.94% | 0.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.51% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AXP American Express Company | 0.97% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
ETN Eaton Corporation plc | 1.11% | 1.43% | 2.06% | 1.76% | 2.43% | 3.00% | 3.85% | 3.04% | 3.40% | 4.23% | 2.88% | 2.21% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
alpha stocks показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка alpha stocks составляет 3.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -38.24% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -29.79% | 12 июн. 2018 г. | 136 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 273 |
| -19.69% | 23 апр. 2015 г. | 204 | 11 февр. 2016 г. | 52 | 27 апр. 2016 г. | 256 |
| -16.77% | 20 июн. 2024 г. | 32 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность alpha stocks составляет 7.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| META | BSX | AXP | ETN | MU | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META | 1.00 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.38 | 0.47 |
| BSX | 0.34 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.33 | 0.34 |
| AXP | 0.33 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.41 | 0.37 |
| ETN | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 1.00 | 0.44 | 0.41 |
| MU | 0.38 | 0.33 | 0.41 | 0.44 | 1.00 | 0.57 |
| NVDA | 0.47 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.57 | 1.00 |