PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Duh
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JEPI 25%USA 20%ARCC 20%VOO 15%VYM 10%SCHD 5%PFFA 5%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services
20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Actively Managed, Dividend, Derivative Income
25%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed
5%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
5%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
Financial Services
20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
15%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.86%
2.98%
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.77%-3.55%3.64%22.00%12.20%11.23%
Duh-0.33%-2.09%4.86%16.24%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
-0.45%-2.97%4.01%11.43%N/AN/A
USA
Liberty All-Star Equity Fund
-1.15%-3.78%1.79%14.57%10.36%12.63%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
-0.31%-2.80%4.18%17.38%9.68%9.90%
ARCC
Ares Capital Corporation
0.96%1.89%10.03%18.73%13.70%13.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.07%-2.95%2.64%11.37%10.83%11.08%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-0.79%-3.48%3.65%23.66%13.95%13.25%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
-1.42%-3.13%4.93%13.19%5.12%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Duh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.16%2.25%4.17%-2.94%3.05%0.58%2.17%2.17%1.88%-0.35%5.08%-2.91%18.36%
20235.91%-1.70%-0.01%1.05%-1.07%5.09%3.76%-2.02%-2.57%-2.16%6.37%3.83%17.08%
2022-2.22%-2.56%3.73%-6.02%-0.69%-6.69%7.37%-2.87%-9.81%9.99%4.76%-4.83%-11.21%
20210.15%4.30%5.47%4.64%1.71%3.05%0.39%1.29%-1.08%3.76%-2.12%4.97%29.56%
20203.27%0.62%3.82%4.40%-2.32%-1.80%13.08%3.83%26.84%

Комиссия

Комиссия Duh составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии PFFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Duh составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Duh, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Duh, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Duh, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Duh, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Duh, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Duh, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Duh, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.831.73
Коэффициент Сортино Duh, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.482.33
Коэффициент Омега Duh, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.341.32
Коэффициент Кальмара Duh, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.992.59
Коэффициент Мартина Duh, с текущим значением в 11.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.6210.80
Duh
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.512.061.292.398.28
USA
Liberty All-Star Equity Fund
1.161.641.201.566.66
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.562.221.282.858.34
ARCC
Ares Capital Corporation
1.622.261.292.6911.12
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.991.471.171.414.11
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.872.501.352.8011.95
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
1.612.231.302.769.65

Duh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.19 до 1.89, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.83
1.73
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Duh за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель6.76%6.73%7.11%8.63%6.09%6.33%5.01%5.60%4.41%4.47%4.92%4.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.36%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
10.33%10.22%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.75%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%
ARCC
Ares Capital Corporation
8.69%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.34%9.21%9.56%10.78%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.22%
-4.17%
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Duh показал максимальную просадку в 19.71%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.

Текущая просадка Duh составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.71%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30112 дек. 2023 г.481
-7.97%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.275 авг. 2020 г.41
-6.52%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-5.55%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1019 авг. 2024 г.24
-5.08%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Duh составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.41%
4.67%
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARCCPFFAUSAJEPIVOOSCHDVYM
ARCC1.000.410.460.480.530.560.58
PFFA0.411.000.530.500.550.530.54
USA0.460.531.000.650.770.650.66
JEPI0.480.500.651.000.810.790.82
VOO0.530.550.770.811.000.770.80
SCHD0.560.530.650.790.771.000.96
VYM0.580.540.660.820.800.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab