PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Duh

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


JEPI 25%USA 20%ARCC 20%VOO 15%VYM 10%SCHD 5%PFFA 5%АкцииАкцииПривилегированные акцииПривилегированные акции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

25%

USA
Liberty All-Star Equity Fund
Financial Services

20%

ARCC
Ares Capital Corporation
Financial Services

20%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

5%

PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.64%
74.23%
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Duh5.11%2.11%10.55%16.90%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.69%3.33%14.89%19.88%13.31%11.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.06%2.68%9.39%10.61%9.61%9.82%
ARCC
Ares Capital Corporation
1.00%0.30%8.91%15.12%13.48%11.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.26%11.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
7.93%3.78%14.58%29.02%14.77%12.70%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
2.86%1.10%10.88%12.62%6.29%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.19%2.47%
2023-1.99%-2.69%-2.12%6.43%3.83%

Коэффициент Шарпа

Duh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.70. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.70

Коэффициент Шарпа Duh находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.70
2.44
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Duh за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Duh6.81%7.11%8.62%6.08%6.32%5.00%5.58%4.39%4.45%4.90%3.99%3.60%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USA
Liberty All-Star Equity Fund
9.24%9.56%12.11%9.67%9.26%9.88%12.81%9.01%9.43%9.66%6.61%5.90%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.99%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
ARCC
Ares Capital Corporation
9.49%9.59%10.10%7.60%9.41%8.94%9.78%9.57%9.12%10.90%9.93%8.67%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.35%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
9.47%9.56%10.75%7.64%8.54%10.02%5.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Duh составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%1.47%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Duh
1.70
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
USA
Liberty All-Star Equity Fund
1.30
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.05
ARCC
Ares Capital Corporation
0.99
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.61
PFFA
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF
0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ARCCPFFAUSAJEPIVOOSCHDVYM
ARCC1.000.460.470.480.550.570.58
PFFA0.461.000.550.510.570.560.56
USA0.470.551.000.640.780.670.68
JEPI0.480.510.641.000.820.790.81
VOO0.550.570.780.821.000.810.82
SCHD0.570.560.670.790.811.000.97
VYM0.580.560.680.810.820.971.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Duh показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.37%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-8.64%27 июл. 2023 г.6627 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.96
-7.97%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.275 авг. 2020 г.41
-6.5%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-5.02%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18

График волатильности

Текущая волатильность Duh составляет 1.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.96%
3.47%
Duh
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев