Duh

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Duh

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	20%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	25%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	5%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5%
USA Liberty All-Star Equity Fund	Financial Services	20%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	15%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Duh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Duh	9.95%	0.71%	7.24%	13.85%	N/A	N/A
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	6.06%	-0.12%	4.24%	8.95%	N/A	N/A
USA Liberty All-Star Equity Fund	12.95%	0.52%	8.04%	10.84%	11.60%	11.94%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	10.89%	3.16%	9.56%	14.88%	9.95%	9.59%
ARCC Ares Capital Corporation	8.60%	0.97%	5.80%	15.63%	13.00%	12.14%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	8.60%	4.84%	7.35%	12.13%	11.96%	11.22%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	14.04%	-1.30%	11.13%	20.75%	14.14%	12.62%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	8.79%	1.55%	6.93%	19.42%	5.66%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Duh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	2.19%	2.33%	4.09%	-2.97%	2.99%	0.60%							9.95%
2023	6.09%	-1.73%	0.11%	1.08%	-1.12%	5.13%	3.69%	-1.99%	-2.69%	-2.12%	6.43%	3.83%	17.29%
2022	-2.22%	-2.45%	3.60%	-5.87%	-0.59%	-6.58%	7.33%	-2.93%	-9.70%	9.85%	4.85%	-4.85%	-10.93%
2021	0.11%	4.21%	5.49%	4.52%	1.70%	2.94%	0.67%	1.34%	-1.32%	3.96%	-2.14%	5.10%	29.64%
2020					3.27%	0.61%	3.80%	4.37%	-2.32%	-1.77%	13.13%	3.83%	26.89%

Комиссия

Комиссия Duh составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Duh среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Duh

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Duh

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	1.20	1.70	1.21	1.30	5.04
USA Liberty All-Star Equity Fund	0.62	0.98	1.12	0.37	1.58
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.43	2.09	1.25	1.46	4.52
ARCC Ares Capital Corporation	1.54	2.22	1.28	3.54	10.55
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.06	1.60	1.19	0.90	3.31
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73	2.43	1.30	1.72	6.83
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	1.81	2.59	1.35	1.32	7.83

Коэффициент Шарпа

Duh на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.50. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Duh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Duh за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.86%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Duh	6.86%	7.11%	8.62%	6.08%	6.32%	5.00%	5.58%	4.39%	4.45%	4.90%	3.99%	3.60%
Активы портфеля:
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	7.34%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
USA Liberty All-Star Equity Fund	10.21%	9.56%	12.11%	9.67%	9.26%	9.88%	12.81%	9.01%	9.43%	9.66%	6.61%	5.90%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.92%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
ARCC Ares Capital Corporation	9.24%	9.59%	10.10%	7.60%	9.41%	8.94%	9.78%	9.57%	9.12%	10.90%	9.93%	8.67%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.49%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.34%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%	1.84%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	9.38%	9.56%	10.75%	7.64%	8.54%	10.02%	5.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Duh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Duh показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Duh составляет 2.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.37%	13 янв. 2022 г.	180	30 сент. 2022 г.	199	19 июл. 2023 г.	379
-8.64%	27 июл. 2023 г.	66	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	96
-7.97%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	27	5 авг. 2020 г.	41
-6.5%	3 сент. 2020 г.	15	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	27
-5.02%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	18

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Duh составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Duh

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ARCC	PFFA	USA	JEPI	VOO	SCHD	VYM
ARCC	1.00	0.44	0.46	0.48	0.53	0.55	0.58
PFFA	0.44	1.00	0.53	0.50	0.56	0.54	0.55
USA	0.46	0.53	1.00	0.64	0.77	0.66	0.67
JEPI	0.48	0.50	0.64	1.00	0.81	0.79	0.81
VOO	0.53	0.56	0.77	0.81	1.00	0.78	0.80
SCHD	0.55	0.54	0.66	0.79	0.78	1.00	0.97
VYM	0.58	0.55	0.67	0.81	0.80	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.