Duh
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Duh и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Duh | 20.21% | 1.79% | 10.29% | 26.09% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 15.42% | 1.00% | 8.34% | 18.87% | N/A | N/A |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 26.52% | 3.90% | 12.60% | 31.46% | 13.23% | 12.99% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 20.60% | 1.15% | 10.46% | 29.33% | 11.06% | 10.09% |
ARCC Ares Capital Corporation | 15.51% | 0.79% | 6.87% | 20.37% | 13.35% | 13.08% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.54% | 10.92% | 26.65% | 12.74% | 11.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.77% | 13.41% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 18.84% | -0.84% | 12.81% | 30.62% | 6.66% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Duh, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.19% | 2.33% | 4.09% | -2.97% | 2.99% | 0.60% | 2.25% | 2.25% | 1.89% | -0.39% | 20.21% | ||
| 2023 | 6.09% | -1.73% | 0.11% | 1.08% | -1.12% | 5.13% | 3.69% | -1.99% | -2.69% | -2.12% | 6.43% | 3.83% | 17.29% |
| 2022 | -2.22% | -2.45% | 3.60% | -5.87% | -0.59% | -6.58% | 7.33% | -2.93% | -9.70% | 9.85% | 4.85% | -4.85% | -10.93% |
| 2021 | 0.11% | 4.21% | 5.49% | 4.52% | 1.70% | 2.94% | 0.67% | 1.34% | -1.32% | 3.96% | -2.14% | 5.10% | 29.65% |
| 2020 | 3.27% | 0.61% | 3.80% | 4.37% | -2.32% | -1.77% | 13.14% | 3.83% | 26.89% |
Комиссия
Комиссия Duh составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Duh среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.70 | 3.76 | 1.54 | 4.87 | 19.06 |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 2.28 | 3.07 | 1.40 | 1.82 | 15.11 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.85 | 4.04 | 1.52 | 5.79 | 18.44 |
ARCC Ares Capital Corporation | 1.76 | 2.48 | 1.32 | 2.88 | 12.19 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.50 | 3.58 | 1.44 | 3.37 | 13.56 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.95 |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 3.56 | 4.94 | 1.73 | 3.11 | 29.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Duh за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.44% | 7.11% | 8.63% | 6.09% | 6.33% | 5.01% | 5.60% | 4.41% | 4.47% | 4.92% | 4.02% | 3.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.09% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 9.12% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.90% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 8.84% | 9.56% | 10.78% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Duh показал максимальную просадку в 19.37%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка Duh составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.37% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 199 | 19 июл. 2023 г. | 379 |
| -8.64% | 27 июл. 2023 г. | 66 | 27 окт. 2023 г. | 30 | 11 дек. 2023 г. | 96 |
| -7.97% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 27 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
| -6.5% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.42% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Duh составляет 2.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ARCC | PFFA | USA | JEPI | VOO | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCC | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | 0.56 | 0.58 |
| PFFA | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.53 | 0.54 |
| USA | 0.46 | 0.53 | 1.00 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.67 |
| JEPI | 0.48 | 0.50 | 0.65 | 1.00 | 0.81 | 0.79 | 0.81 |
| VOO | 0.53 | 0.55 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.78 | 0.80 |
| SCHD | 0.56 | 0.53 | 0.65 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.96 |
| VYM | 0.58 | 0.54 | 0.67 | 0.81 | 0.80 | 0.96 | 1.00 |