PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
BALANCED PORTFOLIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

BALANCED PORTFOLIO

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Income and Growth

Распределение активов

ADC 30%CSCO 20%MAIN 20%CME 20%MCO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
ADC
Agree Realty Corporation		Real Estate
30%
CME
CME Group Inc.		Financial Services
20%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		Technology
20%
MAIN
Main Street Capital Corporation		Financial Services
20%
MCO
Moody's Corporation		Financial Services
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2007 г., начальной даты MAIN

Доходность по периодам

BALANCED PORTFOLIO на 23 мая 2025 г. показал доходность в 7.57% с начала года и доходность в 15.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
BALANCED PORTFOLIO7.95%5.22%8.86%33.60%14.27%16.04%
Активы портфеля:
CSCO
Cisco Systems, Inc.		8.05%13.45%9.25%39.50%10.36%11.53%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-2.53%4.01%6.84%25.57%21.75%14.63%
MCO
Moody's Corporation		-0.41%9.24%-1.92%16.25%13.78%16.95%
ADC
Agree Realty Corporation		7.97%-2.50%0.18%32.69%8.38%14.21%
CME
CME Group Inc.		22.93%8.64%28.35%40.15%14.26%16.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BALANCED PORTFOLIO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.79%2.99%-0.22%-1.24%2.48%7.95%
2024-0.81%-1.45%2.82%-0.85%1.76%2.14%5.02%5.11%2.89%0.98%6.62%-1.32%24.97%
20236.37%0.01%0.78%-1.67%-1.43%3.65%2.97%-0.06%-4.50%-0.01%4.53%4.68%15.81%
2022-6.04%-0.50%1.45%-4.65%-3.72%0.56%9.08%-4.50%-12.23%6.06%5.14%-1.96%-12.47%
2021-2.24%6.43%7.25%3.87%2.07%0.70%3.56%0.70%-6.49%8.62%-1.72%6.09%31.55%
20204.31%-9.18%-16.48%11.01%7.62%-0.62%1.22%-0.34%-3.85%-6.60%12.57%3.63%-0.72%
20198.10%4.04%0.91%3.16%0.23%2.03%3.57%3.70%-0.85%1.96%-2.35%0.31%27.33%
20181.10%2.08%-0.34%1.47%3.35%0.62%0.36%7.63%-3.23%1.09%4.34%-4.69%14.05%
20172.39%5.84%-0.46%1.81%-3.97%2.60%3.09%2.11%2.93%0.16%5.91%1.74%26.54%
2016-1.02%2.76%6.69%-1.20%6.44%4.57%5.82%1.13%0.71%-3.06%1.67%2.44%29.84%
20151.23%4.96%-0.05%-1.09%0.52%-1.16%2.74%-6.69%0.77%7.49%2.73%-1.86%9.26%
2014-1.37%3.39%-0.41%-1.58%3.60%1.58%-1.17%3.05%-1.29%5.30%3.56%0.24%15.58%

Комиссия

Комиссия BALANCED PORTFOLIO составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BALANCED PORTFOLIO составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BALANCED PORTFOLIO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALANCED PORTFOLIO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALANCED PORTFOLIO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALANCED PORTFOLIO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALANCED PORTFOLIO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALANCED PORTFOLIO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CSCO
Cisco Systems, Inc.		1.732.371.351.628.30
MAIN
Main Street Capital Corporation		1.191.501.221.083.57
MCO
Moody's Corporation		0.620.911.130.591.94
ADC
Agree Realty Corporation		1.842.251.281.407.37
CME
CME Group Inc.		2.242.901.402.8110.78

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BALANCED PORTFOLIO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.47
  • За 5 лет: 0.93
  • За 10 лет: 0.88
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BALANCED PORTFOLIO за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.03%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.03%4.19%4.71%4.53%3.37%3.85%3.53%3.98%4.12%4.53%5.28%4.95%
Активы портфеля:
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.55%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
MAIN
Main Street Capital Corporation		7.49%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%
MCO
Moody's Corporation		0.76%0.72%0.79%1.00%0.63%0.77%0.84%1.26%1.03%1.57%1.36%1.17%
ADC
Agree Realty Corporation		4.03%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%
CME
CME Group Inc.		3.70%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%4.38%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BALANCED PORTFOLIO показал максимальную просадку в 58.56%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 804 торговые сессии.

Текущая просадка BALANCED PORTFOLIO составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.56%8 окт. 2007 г.28520 нояб. 2008 г.8041 февр. 2012 г.1089
-38.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.265
-22.26%30 дек. 2021 г.19610 окт. 2022 г.30019 дек. 2023 г.496
-12.71%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.5216 авг. 2012 г.95
-12.2%17 июл. 2015 г.2825 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.73

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMAINADCCMECSCOMCOPortfolio
^GSPC1.000.460.430.490.700.690.75
MAIN0.461.000.270.250.310.330.58
ADC0.430.271.000.290.320.350.72
CME0.490.250.291.000.370.420.63
CSCO0.700.310.320.371.000.500.67
MCO0.690.330.350.420.501.000.65
Portfolio0.750.580.720.630.670.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 окт. 2007 г.