Geo#1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4.06%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	Alternative Energy Equities	1.06%
NIO NIO Inc.	Consumer Cyclical	1.49%
TAN Invesco Solar ETF	Alternative Energy Equities	2.34%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	24.91%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	15.69%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	27.57%
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	S&P 500	17.16%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5.72%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo#1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2020 г., начальной даты VUAA.DE

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Geo#1	-0.08%	-3.44%	0.10%	1.66%	25.90%	15.09%	8.67%	—
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	-0.25%	-4.25%	-4.51%	-2.10%	22.04%	18.25%	11.69%	—
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-4.01%	-3.55%	-1.41%	23.49%	18.47%	11.96%	14.19%
NIO NIO Inc.	1.61%	30.17%	23.53%	-18.18%	68.45%	-13.69%	-30.79%	—
TAN Invesco Solar ETF	-2.52%	-0.04%	11.67%	19.29%	80.72%	-10.27%	-9.46%	10.39%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	-1.10%	-0.22%	9.86%	13.83%	57.26%	-1.03%	-4.37%	8.99%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	1.36%	-4.55%	3.06%	0.66%	6.59%	7.33%	3.14%	4.85%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-3.17%	0.11%	0.16%	23.95%	13.41%	3.75%	7.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Geo#1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.70%	2.43%	-5.86%	1.07%									0.10%
2025	2.52%	0.32%	-3.39%	0.04%	4.59%	3.92%	1.68%	4.11%	3.53%	1.90%	0.36%	0.45%	21.63%
2024	-1.78%	3.42%	2.58%	-3.98%	5.20%	1.43%	2.99%	2.47%	3.27%	-2.94%	3.10%	-3.37%	12.52%
2023	8.17%	-3.72%	2.80%	0.94%	-1.36%	5.96%	3.69%	-3.83%	-5.17%	-3.61%	9.37%	6.08%	19.44%
2022	-5.71%	-2.61%	3.07%	-7.56%	-0.54%	-7.38%	7.90%	-4.23%	-10.13%	4.86%	7.65%	-4.79%	-19.55%
2021	0.11%	1.50%	3.03%	4.48%	1.01%	2.52%	1.46%	2.22%	-4.53%	6.08%	-1.69%	4.18%	21.84%

Метрики бенчмарка

Geo#1: годовая альфа составляет 1.17%, бета — 0.85, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 05.02.2020.

При бете 0.85 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.17%

Бета: 0.85

R²: 0.90

Участие в росте: 95.11%

Участие в снижении: 96.88%

Комиссия

Комиссия Geo#1 составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TAN

Invesco Solar ETF

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VUAA.DE

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Geo#1 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.43	0.88	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.96	1.37	+0.60
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.51	1.39	+2.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.03	6.43	+9.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	64	1.03	1.51	1.22	2.56	10.93
VOO Vanguard S&P 500 ETF	53	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
NIO NIO Inc.	69	1.06	1.82	1.20	1.44	2.70
TAN Invesco Solar ETF	87	1.94	2.54	1.31	4.81	12.64
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	92	2.27	2.91	1.37	5.35	14.89
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
VNQ Vanguard Real Estate ETF	15	0.18	0.36	1.05	0.29	1.11
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Geo#1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.43
За 5 лет: 0.57
За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Geo#1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.84%	1.92%	2.01%	2.05%	2.08%	1.71%	1.69%	2.06%	2.43%	2.10%	2.45%	2.25%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
VUAA.DE Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
NIO NIO Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TAN Invesco Solar ETF	0.00%	0.00%	0.50%	0.09%	0.00%	0.00%	0.09%	0.30%	0.69%	1.77%	5.04%	1.60%
ICLN iShares Global Clean Energy ETF	1.48%	1.63%	1.85%	1.59%	0.89%	1.18%	0.34%	1.36%	2.77%	2.49%	3.88%	2.36%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.86%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Geo#1 показал максимальную просадку в 35.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.

Текущая просадка Geo#1 составляет 5.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.39%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	96	5 авг. 2020 г.	119
-26.83%	4 янв. 2022 г.	203	14 окт. 2022 г.	407	14 мая 2024 г.	610
-15.48%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	61
-9.01%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-7.81%	3 сент. 2020 г.	16	24 сент. 2020 г.	12	12 окт. 2020 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NIO	VUAA.DE	AAPL	VNQ	TAN	ICLN	VWO	VEA	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.39	0.62	0.70	0.65	0.53	0.60	0.65	0.80	1.00	0.92
NIO	0.39	1.00	0.26	0.32	0.27	0.50	0.51	0.55	0.41	0.39	0.50
VUAA.DE	0.62	0.26	1.00	0.40	0.38	0.35	0.40	0.48	0.59	0.61	0.69
AAPL	0.70	0.32	0.40	1.00	0.41	0.39	0.43	0.45	0.51	0.70	0.66
VNQ	0.65	0.27	0.38	0.41	1.00	0.41	0.48	0.44	0.62	0.65	0.74
TAN	0.53	0.50	0.35	0.39	0.41	1.00	0.92	0.58	0.54	0.53	0.63
ICLN	0.60	0.51	0.40	0.43	0.48	0.92	1.00	0.62	0.63	0.59	0.71
VWO	0.65	0.55	0.48	0.45	0.44	0.58	0.62	1.00	0.78	0.65	0.77
VEA	0.80	0.41	0.59	0.51	0.62	0.54	0.63	0.78	1.00	0.80	0.90
VOO	1.00	0.39	0.61	0.70	0.65	0.53	0.59	0.65	0.80	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.50	0.69	0.66	0.74	0.63	0.71	0.77	0.90	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2020 г.

Geo#1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов