All Weather
all weather
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | Commodities, Actively Managed | 7.50% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | Government Bonds | 40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Weather и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2018 г., начальной даты GLDM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| All Weather | -1.01% | -2.27% | -2.17% | 8.93% | 3.34% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.01% | -9.47% | 5.87% | 14.30% | 10.94% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.56% | -2.71% | -3.69% | 3.39% | -8.90% | -0.92% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.20% | 0.86% | 1.77% | 7.25% | -0.96% | 1.18% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 4.96% | -2.17% | 6.47% | 5.32% | 12.76% | N/A |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 26.52% | 9.32% | 23.32% | 39.81% | 14.43% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Weather, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | 0.82% | -1.54% | -2.80% | -1.01% | ||||||||
| 2024 | -0.12% | 1.36% | 2.79% | -3.31% | 3.35% | 1.80% | 2.33% | 1.83% | 2.42% | -1.63% | 3.27% | -3.00% | 11.33% |
| 2023 | 5.61% | -3.63% | 3.62% | 0.70% | -1.44% | 2.55% | 1.49% | -1.83% | -4.83% | -1.90% | 6.84% | 4.79% | 11.80% |
| 2022 | -3.39% | -0.66% | -0.20% | -6.73% | -0.79% | -4.68% | 4.56% | -3.50% | -7.41% | 1.12% | 5.44% | -3.04% | -18.41% |
| 2021 | -1.76% | -1.57% | -1.01% | 3.51% | 0.91% | 1.98% | 2.42% | 0.88% | -2.74% | 3.32% | -0.06% | 1.04% | 6.90% |
| 2020 | 3.14% | 0.36% | -1.24% | 4.13% | 1.06% | 1.13% | 4.73% | 0.05% | -1.22% | -2.06% | 3.85% | 1.80% | 16.58% |
| 2019 | 3.22% | 0.51% | 2.71% | 0.30% | 0.87% | 3.37% | 0.48% | 4.61% | -0.92% | 0.51% | 0.49% | 0.16% | 17.41% |
| 2018 | 0.22% | 0.07% | 1.41% | -1.06% | -3.49% | 1.47% | -0.40% | -1.84% |
Комиссия
Комиссия All Weather составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All Weather составляет 76, что ставит его в топ 24% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 0.35 | 0.57 | 1.07 | 0.11 | 0.69 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 1.69 | 2.59 | 1.31 | 0.62 | 4.02 |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 0.34 | 0.57 | 1.07 | 0.18 | 0.82 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.37 | 3.14 | 1.41 | 4.79 | 12.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Weather за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 2.91% | 2.47% | 3.39% | 2.80% | 1.67% | 1.96% | 2.09% | 2.16% | 1.90% | 2.13% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.39% | 4.33% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.71% | 3.67% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 3.14% | 3.30% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Weather показал максимальную просадку в 23.14%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка All Weather составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.14% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 460 | 21 авг. 2024 г. | 698 |
| -12.74% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 57 | 9 июн. 2020 г. | 65 |
| -9.06% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.5% | 28 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 118 |
| -5.07% | 4 янв. 2021 г. | 42 | 4 мар. 2021 г. | 45 | 7 мая 2021 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Weather составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTI | BCI | GLDM | VGLT | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTI | 1.00 | 0.31 | 0.08 | -0.10 | -0.08 |
| BCI | 0.31 | 1.00 | 0.37 | -0.10 | -0.06 |
| GLDM | 0.08 | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 0.38 |
| VGLT | -0.10 | -0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.87 |
| VGIT | -0.08 | -0.06 | 0.38 | 0.87 | 1.00 |