Diverse High Performers
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diverse High Performers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мар. 2005 г., начальной даты VWO
Доходность по периодам
Diverse High Performers на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -6.07% с начала года и доходность в 9.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Diverse High Performers | -6.07% | -6.97% | -8.35% | 6.39% | 11.83% | 9.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -1.13% | -7.48% | -10.78% | -0.92% | 7.98% | 7.96% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | -3.13% | -5.68% | -1.26% | 17.33% | 18.48% | 13.56% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | -17.13% | -5.50% | -6.64% | 10.18% | 11.76% | 10.57% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.46% | -16.19% | 0.87% | 18.08% | 17.79% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -6.26% | -7.19% | 9.30% | 7.40% | 2.77% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.66% | -7.52% | -11.86% | -1.29% | 6.16% | 6.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Diverse High Performers, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.96% | -0.41% | -3.31% | -6.17% | -6.07% | ||||||||
| 2024 | 0.48% | 4.18% | 2.08% | -3.63% | 2.84% | 2.58% | 2.18% | 2.87% | 1.99% | -2.33% | 3.90% | -3.08% | 14.53% |
| 2023 | 5.74% | -3.54% | 1.99% | 1.39% | -1.13% | 6.08% | 2.99% | -2.36% | -3.79% | -3.06% | 8.51% | 4.53% | 17.68% |
| 2022 | -4.77% | -2.57% | 2.35% | -7.72% | 0.19% | -6.21% | 6.70% | -4.12% | -7.19% | 5.81% | 6.72% | -4.62% | -15.79% |
| 2021 | 0.76% | 1.29% | 3.08% | 4.37% | 1.14% | 2.10% | 1.10% | 2.84% | -4.05% | 6.05% | -1.65% | 4.33% | 23.10% |
| 2020 | -1.80% | -6.98% | -11.27% | 12.12% | 4.29% | 1.93% | 5.96% | 5.22% | -2.53% | -2.41% | 10.29% | 4.66% | 18.23% |
| 2019 | 7.46% | 1.89% | 1.52% | 2.52% | -5.59% | 6.87% | 0.11% | -1.85% | 1.27% | 3.56% | 3.57% | 4.05% | 27.70% |
| 2018 | 7.35% | -3.74% | -2.49% | 0.09% | 0.72% | -0.04% | 4.46% | 2.43% | 0.49% | -7.27% | 4.15% | -7.96% | -2.95% |
| 2017 | 3.15% | 4.32% | 0.67% | 1.43% | 1.19% | 1.98% | 2.47% | 1.09% | 1.25% | 1.81% | 2.39% | 1.31% | 25.58% |
| 2016 | -6.50% | -0.75% | 6.88% | 1.15% | 1.04% | 0.45% | 4.92% | -0.54% | 3.60% | -2.46% | 2.67% | 1.14% | 11.49% |
| 2015 | -1.44% | 5.75% | -0.75% | 1.59% | 1.42% | -1.31% | 1.53% | -7.56% | -3.30% | 7.42% | -0.25% | -1.16% | 1.11% |
| 2014 | -3.24% | 5.04% | 0.49% | -0.38% | 2.78% | 2.33% | 0.03% | 4.19% | -1.81% | 3.03% | 2.80% | -1.42% | 14.36% |
Комиссия
Комиссия Diverse High Performers составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Diverse High Performers составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.02 | 1.00 | -0.05 | -0.13 |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.00 | 1.44 | 1.22 | 1.27 | 5.28 |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.32 | 0.64 | 1.08 | 0.31 | 1.05 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -0.08 | -0.02 | 1.00 | -0.07 | -0.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Diverse High Performers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.64% | 1.74% | 1.92% | 1.40% | 1.45% | 1.99% | 1.94% | 1.58% | 1.84% | 2.13% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.72% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.53% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.86% | 2.09% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.96% | 0.72% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.51% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.47% | 1.73% | 2.85% | 1.38% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diverse High Performers показал максимальную просадку в 55.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Diverse High Performers составляет 10.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.75% | 15 окт. 2007 г. | 352 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1112 |
| -31.96% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 120 |
| -22.75% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 327 | 1 февр. 2024 г. | 522 |
| -18.03% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 283 |
| -16.65% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diverse High Performers составляет 11.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VWO | XLF | XLV | XLK | XLY | IXJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VWO | 1.00 | 0.61 | 0.53 | 0.67 | 0.64 | 0.59 |
| XLF | 0.61 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | 0.61 |
| XLV | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.61 | 0.61 | 0.92 |
| XLK | 0.67 | 0.63 | 0.61 | 1.00 | 0.77 | 0.63 |
| XLY | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.77 | 1.00 | 0.63 |
| IXJ | 0.59 | 0.61 | 0.92 | 0.63 | 0.63 | 1.00 |