Diverse High Performers

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diverse High Performers и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Diverse High Performers на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 5.50% с начала года и доходность в 13.19% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Diverse High Performers закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.

Diverse High Performers has an annualized alpha of 1.40%, beta of 0.97, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2005.

• This portfolio captured 100.89% of S&P 500 Index gains but only 95.39% of its losses - a favorable profile for investors.
• With beta of 0.97 and R2 of 0.95, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Diverse High Performers составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Diverse High Performers имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Diverse High Performers на 13 июн. 2026 г. составляет 1.63 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Diverse High Performers за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Diverse High Performers показал максимальную просадку в 55.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 762 торговые сессии.

Текущая просадка Diverse High Performers составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.