3 year portfolio

График показывает рост $10,000 инвестированных в 3 year portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 19 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +22.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 3 year portfolio закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -5.8%.

3 year portfolio: годовая альфа составляет 2.08%, бета — 1.86, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 19.05.2025.

• Портфель участвовал в 299.94% роста S&P 500 Index и в 273.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 2.08% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 1.86 означает, что портфель обычно колеблется сильнее, чем S&P 500 Index — в периоды рыночной волатильности это может приводить как к более сильному росту, так и к более глубоким просадкам.

Комиссия 3 year portfolio составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 3 year portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 3 year portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

3 year portfolio показал максимальную просадку в 26.67%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 3 year portfolio составляет 22.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.