All Things Being Equal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 20% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Things Being Equal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
All Things Being Equal на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 3.33% с начала года и доходность в 6.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| All Things Being Equal | 3.52% | 2.91% | 11.26% | 18.89% | 7.68% | 6.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.74% | 12.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.65% | 3.28% | 7.18% | 11.04% | 5.12% | 5.25% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 0.91% | -0.34% | 3.52% | -0.52% | 1.28% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.70% | 0.89% | 2.38% | 5.66% | -0.05% | 1.87% |
GLD SPDR Gold Trust | 8.41% | 7.81% | 18.94% | 39.95% | 12.29% | 8.29% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Things Being Equal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | 3.52% | |||||||||||
| 2024 | -0.22% | 2.40% | 3.49% | -2.16% | 3.11% | 1.24% | 2.68% | 1.88% | 2.47% | -0.75% | 2.39% | -2.29% | 14.96% |
| 2023 | 5.85% | -3.15% | 3.54% | 1.00% | -0.88% | 2.86% | 2.43% | -1.83% | -3.79% | -0.69% | 6.50% | 4.08% | 16.39% |
| 2022 | -3.56% | -0.93% | 0.58% | -5.91% | -0.32% | -5.19% | 4.35% | -3.59% | -6.65% | 3.08% | 6.40% | -2.62% | -14.29% |
| 2021 | -0.82% | -0.03% | 1.23% | 2.90% | 1.90% | -0.10% | 1.16% | 1.20% | -3.07% | 3.11% | -1.28% | 2.36% | 8.70% |
| 2020 | 0.65% | -3.37% | -7.84% | 6.97% | 3.03% | 2.08% | 4.68% | 2.52% | -2.02% | -1.12% | 5.12% | 3.75% | 14.33% |
| 2019 | 4.67% | 1.28% | 1.02% | 1.65% | -2.24% | 4.83% | 0.30% | 1.00% | 0.31% | 1.61% | 0.73% | 2.16% | 18.53% |
| 2018 | 2.84% | -2.66% | -0.22% | -0.09% | 0.31% | -0.66% | 1.21% | 0.36% | -0.12% | -3.90% | 1.19% | -2.48% | -4.34% |
| 2017 | 1.89% | 2.01% | 0.52% | 1.20% | 1.12% | -0.04% | 1.64% | 1.11% | 0.37% | 1.02% | 1.05% | 1.21% | 13.90% |
| 2016 | -1.20% | 1.66% | 3.36% | 1.41% | -0.64% | 2.11% | 2.41% | -0.46% | 0.50% | -1.82% | -1.38% | 0.76% | 6.77% |
| 2015 | 1.59% | 1.18% | -0.72% | 0.83% | 0.01% | -1.70% | -0.29% | -2.72% | -1.41% | 3.57% | -1.17% | -1.09% | -2.07% |
| 2014 | -0.74% | 3.52% | -0.32% | 0.64% | 0.70% | 2.20% | -1.42% | 1.74% | -2.73% | 0.39% | 0.75% | -0.40% | 4.27% |
Комиссия
Комиссия All Things Being Equal составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All Things Being Equal составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.76 | 1.13 | 1.14 | 1.00 | 2.55 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33 | 0.50 | 1.06 | 0.13 | 0.88 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.25 | 1.83 | 1.21 | 0.53 | 6.11 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.49 | 3.21 | 1.43 | 4.66 | 12.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Things Being Equal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.47% | 2.50% | 2.44% | 1.77% | 2.00% | 1.38% | 2.19% | 2.21% | 1.84% | 1.85% | 1.80% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.25% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.19% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Things Being Equal показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.91% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 562 |
| -18.9% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 80 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -10.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 313 |
| -9.61% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 113 | 30 июн. 2016 г. | 297 |
| -4.9% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Things Being Equal составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | VXUS | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.01 | 0.16 | 0.27 | 0.38 |
| VTI | 0.01 | 1.00 | 0.81 | -0.01 | -0.03 |
| VXUS | 0.16 | 0.81 | 1.00 | 0.01 | 0.02 |
| BNDX | 0.27 | -0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.73 |
| BND | 0.38 | -0.03 | 0.02 | 0.73 | 1.00 |