All Things Being Equal
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All Things Being Equal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
All Things Being Equal на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.14% с начала года и доходность в 5.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| All Things Being Equal | 6.70% | 0.88% | 7.54% | 11.77% | 6.23% | 5.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.55% | 0.97% | 1.86% | 5.66% | -0.37% | 1.97% |
GLD SPDR Gold Trust | 14.21% | 2.70% | 16.75% | 21.01% | 10.34% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Things Being Equal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.55% | 1.36% | 3.42% | -1.49% | 2.45% | 0.72% | 6.70% | ||||||
| 2023 | 5.41% | -3.26% | 3.73% | 0.92% | -1.09% | 1.77% | 1.93% | -1.64% | -3.45% | -0.07% | 5.56% | 3.67% | 13.75% |
| 2022 | -2.80% | -0.29% | -0.17% | -4.91% | -0.40% | -4.17% | 3.20% | -3.52% | -5.87% | 1.81% | 6.57% | -1.77% | -12.28% |
| 2021 | -0.96% | -0.77% | 0.71% | 2.42% | 2.31% | -0.86% | 1.16% | 0.72% | -2.65% | 2.12% | -1.05% | 1.90% | 5.01% |
| 2020 | 0.98% | -2.51% | -6.48% | 6.52% | 2.89% | 2.13% | 4.63% | 1.93% | -1.86% | -1.00% | 4.09% | 3.61% | 15.15% |
| 2019 | 4.25% | 0.99% | 0.85% | 1.24% | -1.48% | 4.71% | 0.17% | 1.71% | -0.04% | 1.58% | 0.23% | 2.11% | 17.39% |
| 2018 | 2.47% | -2.42% | 0.03% | -0.20% | 0.07% | -0.86% | 0.75% | -0.06% | -0.19% | -2.91% | 1.01% | -1.02% | -3.40% |
| 2017 | 2.11% | 1.96% | 0.52% | 1.23% | 1.06% | -0.21% | 1.63% | 1.34% | -0.01% | 0.81% | 0.84% | 1.24% | 13.22% |
| 2016 | -0.63% | 2.29% | 2.93% | 1.62% | -0.98% | 2.44% | 2.39% | -0.56% | 0.54% | -1.85% | -1.92% | 0.61% | 6.92% |
| 2015 | 2.08% | 0.68% | -0.75% | 0.77% | -0.02% | -1.68% | -0.65% | -2.24% | -1.27% | 3.44% | -1.50% | -1.03% | -2.31% |
| 2014 | -0.44% | 3.51% | -0.43% | 0.64% | 0.57% | 2.27% | -1.43% | 1.64% | -2.77% | 0.19% | 0.66% | -0.31% | 4.02% |
| 2013 | -4.10% | 3.71% | -0.10% | 1.55% | 1.89% | -0.56% | -0.05% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия All Things Being Equal составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All Things Being Equal среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.15 | 1.78 | 1.19 | 0.39 | 4.13 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.43 | 2.05 | 1.26 | 1.52 | 6.97 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All Things Being Equal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Things Being Equal | 2.51% | 2.44% | 1.77% | 2.00% | 1.38% | 2.19% | 2.21% | 1.84% | 1.85% | 1.80% | 1.90% | 1.62% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.70% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All Things Being Equal показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка All Things Being Equal составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.2% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 576 |
| -16.15% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 74 |
| -9.15% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 280 |
| -8.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 300 |
| -4.95% | 8 сент. 2016 г. | 60 | 1 дек. 2016 г. | 56 | 23 февр. 2017 г. | 116 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All Things Being Equal составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VTI | VXUS | BNDX | BND | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | -0.00 | 0.14 | 0.26 | 0.38 |
| VTI | -0.00 | 1.00 | 0.82 | -0.01 | -0.04 |
| VXUS | 0.14 | 0.82 | 1.00 | -0.00 | 0.01 |
| BNDX | 0.26 | -0.01 | -0.00 | 1.00 | 0.72 |
| BND | 0.38 | -0.04 | 0.01 | 0.72 | 1.00 |