PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All Things Being Equal
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 20%BNDX 20%GLD 20%VTI 20%VXUS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
20%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
20%
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold
20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Things Being Equal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.33%
13.32%
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

All Things Being Equal на 24 янв. 2025 г. показал доходность в 3.11% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
4.03%1.30%13.33%25.68%13.22%11.55%
All Things Being Equal3.11%1.96%9.33%19.20%7.69%6.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
4.27%1.70%14.10%27.08%14.35%12.99%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.14%2.31%2.87%10.49%4.94%5.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.01%0.07%0.81%2.88%-0.64%1.15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.29%-0.37%2.71%4.88%-0.20%1.72%
GLD
SPDR Gold Trust
4.93%5.23%16.37%36.30%11.46%7.54%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All Things Being Equal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.22%2.40%3.49%-2.16%3.11%1.24%2.68%1.88%2.47%-0.75%2.39%-2.29%14.96%
20235.85%-3.15%3.54%1.00%-0.88%2.86%2.43%-1.83%-3.79%-0.69%6.50%4.08%16.39%
2022-3.56%-0.93%0.58%-5.91%-0.32%-5.19%4.35%-3.59%-6.65%3.08%6.40%-2.62%-14.29%
2021-0.82%-0.03%1.23%2.90%1.90%-0.10%1.16%1.20%-3.07%3.11%-1.28%2.36%8.70%
20200.65%-3.37%-7.84%6.97%3.03%2.08%4.68%2.52%-2.02%-1.12%5.12%3.75%14.33%
20194.67%1.28%1.02%1.65%-2.24%4.83%0.30%1.00%0.31%1.61%0.73%2.16%18.53%
20182.84%-2.66%-0.22%-0.09%0.31%-0.66%1.21%0.36%-0.12%-3.90%1.19%-2.48%-4.34%
20171.89%2.01%0.52%1.20%1.12%-0.04%1.64%1.11%0.37%1.02%1.05%1.21%13.90%
2016-1.20%1.66%3.36%1.41%-0.64%2.11%2.41%-0.46%0.50%-1.82%-1.38%0.76%6.77%
20151.59%1.18%-0.72%0.83%0.01%-1.70%-0.29%-2.72%-1.41%3.57%-1.17%-1.09%-2.07%
2014-0.74%3.52%-0.32%0.64%0.70%2.20%-1.42%1.74%-2.73%0.39%0.75%-0.40%4.27%

Комиссия

Комиссия All Things Being Equal составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All Things Being Equal составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности All Things Being Equal, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All Things Being Equal, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All Things Being Equal, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All Things Being Equal, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All Things Being Equal, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All Things Being Equal, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All Things Being Equal, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.232.04
Коэффициент Сортино All Things Being Equal, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.032.71
Коэффициент Омега All Things Being Equal, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.421.37
Коэффициент Кальмара All Things Being Equal, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.933.08
Коэффициент Мартина All Things Being Equal, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0013.8212.65
All Things Being Equal
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.092.771.383.1812.72
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.901.301.161.173.05
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.450.661.080.181.12
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.181.731.200.505.74
GLD
SPDR Gold Trust
2.373.061.414.4011.88

All Things Being Equal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.44 до 2.18, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.23
2.04
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Things Being Equal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.47%2.50%2.44%1.77%2.00%1.38%2.19%2.21%1.84%1.85%1.80%1.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.22%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.27%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.67%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.19%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.09%
0
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Things Being Equal показал максимальную просадку в 20.91%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.

Текущая просадка All Things Being Equal составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.91%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3319 февр. 2024 г.562
-18.9%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.102
-10.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.313
-9.61%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.11330 июн. 2016 г.297
-4.9%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.819 авг. 2024 г.24

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All Things Being Equal составляет 2.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.40%
4.10%
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIVXUSBNDXBND
GLD1.000.010.160.270.38
VTI0.011.000.81-0.01-0.03
VXUS0.160.811.000.010.02
BNDX0.27-0.010.011.000.73
BND0.38-0.030.020.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab