PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

All Things Being Equal

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 20%BNDX 20%GLD 20%VTI 20%VXUS 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

20%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

20%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All Things Being Equal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
74.92%
214.89%
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

All Things Being Equal на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 1.71% с начала года и доходность в 5.18% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
All Things Being Equal1.71%1.87%7.37%12.09%6.54%5.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
7.45%3.96%14.35%27.20%14.06%11.98%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.31%3.85%8.19%11.16%5.89%4.23%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.62%1.45%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-0.96%-0.11%3.96%6.91%0.44%2.12%
GLD
SPDR Gold Trust
0.90%2.27%7.10%11.83%9.67%4.02%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.55%1.42%
2023-1.64%-3.45%-0.07%5.56%3.67%

Коэффициент Шарпа

All Things Being Equal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.89. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.89

Коэффициент Шарпа All Things Being Equal находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.89
2.44
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All Things Being Equal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All Things Being Equal2.47%2.44%1.77%2.00%1.38%2.19%2.21%1.84%1.85%1.80%1.90%1.62%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.34%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.58%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия All Things Being Equal составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
All Things Being Equal
1.89
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.31
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.99
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.33
GLD
SPDR Gold Trust
1.01

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVTIVXUSBNDXBND
GLD1.00-0.010.130.270.40
VTI-0.011.000.82-0.03-0.06
VXUS0.130.821.00-0.02-0.01
BNDX0.27-0.03-0.021.000.72
BND0.40-0.06-0.010.721.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All Things Being Equal показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.2%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3451 мар. 2024 г.576
-16.15%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.74
-9.15%29 апр. 2015 г.18420 янв. 2016 г.967 июн. 2016 г.280
-8.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.300
-4.95%8 сент. 2016 г.601 дек. 2016 г.5623 февр. 2017 г.116

График волатильности

Текущая волатильность All Things Being Equal составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.26%
3.47%
All Things Being Equal
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев