bla bla
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 14.30% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 14.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 46.10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 14.30% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в bla bla и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
bla bla на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -10.36% с начала года и доходность в 10.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| bla bla | -14.30% | -9.63% | -12.91% | 5.08% | 14.34% | 11.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.99% | -3.72% | -1.42% | 9.00% | 10.30% | 4.44% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.43% | -1.14% | 0.39% | 5.92% | -1.07% | 1.26% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 17.31% | 17.45% |
VUG Vanguard Growth ETF | -16.46% | -9.85% | -12.83% | 6.73% | 15.40% | 13.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью bla bla, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.53% | -1.83% | -6.71% | -7.84% | -14.30% | ||||||||
| 2024 | 1.62% | 5.09% | 2.36% | -4.35% | 5.89% | 5.07% | -0.02% | 1.97% | 2.24% | -0.95% | 5.94% | -1.17% | 25.75% |
| 2023 | 7.72% | -1.69% | 5.77% | 0.98% | 3.03% | 6.12% | 3.07% | -1.76% | -5.24% | -2.00% | 10.44% | 4.61% | 34.32% |
| 2022 | -6.43% | -3.52% | 3.17% | -9.96% | -0.64% | -8.24% | 10.23% | -4.61% | -9.83% | 6.57% | 5.56% | -6.31% | -23.59% |
| 2021 | -0.87% | 1.82% | 2.66% | 5.18% | -0.09% | 3.94% | 2.57% | 3.00% | -4.83% | 7.01% | 0.39% | 3.20% | 26.18% |
| 2020 | 1.26% | -6.90% | -10.92% | 12.40% | 5.56% | 3.62% | 5.80% | 7.88% | -3.89% | -2.92% | 10.67% | 4.18% | 26.77% |
| 2019 | 7.56% | 3.75% | 2.48% | 4.24% | -6.23% | 6.80% | 1.72% | -1.29% | 1.41% | 2.51% | 3.68% | 3.05% | 33.14% |
| 2018 | 5.61% | -2.79% | -2.26% | 0.18% | 3.19% | 0.30% | 2.87% | 4.01% | 0.38% | -7.22% | 0.90% | -7.64% | -3.39% |
| 2017 | 2.48% | 3.65% | 0.86% | 1.51% | 2.20% | -0.15% | 2.44% | 1.00% | 1.43% | 3.10% | 2.16% | 0.99% | 23.87% |
| 2016 | -4.65% | -0.40% | 6.68% | -0.50% | 2.03% | -0.16% | 4.19% | 0.38% | 0.64% | -1.63% | 1.75% | 1.63% | 9.95% |
| 2015 | -1.97% | 5.37% | -1.87% | 1.49% | 1.12% | -2.19% | 2.02% | -5.62% | -2.11% | 7.76% | 0.29% | -1.89% | 1.70% |
| 2014 | -2.89% | 4.39% | 0.18% | 0.44% | 2.49% | 2.05% | -1.04% | 3.56% | -1.67% | 2.04% | 2.67% | -0.81% | 11.73% |
Комиссия
Комиссия bla bla составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг bla bla составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.53 | 0.86 | 1.12 | 0.66 | 2.10 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.09 | 1.59 | 1.19 | 0.43 | 2.82 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность bla bla за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.74% | 1.62% | 1.64% | 1.72% | 1.36% | 1.48% | 1.89% | 2.08% | 1.79% | 2.00% | 2.02% | 1.96% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
bla bla показал максимальную просадку в 30.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка bla bla составляет 13.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -28.9% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -20.83% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.92% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -15.9% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность bla bla составляет 14.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | VGT | VUG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.10 |
| VXUS | -0.06 | 1.00 | 0.72 | 0.76 | 0.82 |
| VGT | -0.07 | 0.72 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| VUG | -0.06 | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.94 |
| VOO | -0.10 | 0.82 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |