PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Corr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 30%NVDA 30%AEHR 20%TSLA 10%MRVL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems
Technology
20%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology
30%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
Technology
30%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27%
8.53%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Corr на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 97.53% с начала года и доходность в 58.81% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Corr104.00%13.84%0.27%97.64%104.33%59.21%
TSLA
Tesla, Inc.
76.64%28.33%139.83%72.46%74.77%40.51%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
14.89%26.59%-63.92%7.37%67.80%24.76%
NVDA
NVIDIA Corporation
172.06%-7.66%6.44%175.01%86.75%75.35%
AEHR
Aehr Test Systems
-46.29%26.44%31.94%-49.70%50.69%18.18%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
86.20%24.53%55.91%86.39%34.69%24.13%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202423.43%39.32%10.56%-6.74%5.30%6.14%9.85%-13.47%-2.84%-3.64%6.27%104.00%
202326.79%14.70%7.45%-6.90%61.32%13.07%19.42%-5.81%-6.91%-18.47%13.23%5.96%171.80%
2022-20.05%-1.47%1.78%-15.27%8.02%-17.70%32.61%5.72%-11.29%18.32%23.62%-15.90%-7.62%
2021-0.74%5.15%3.01%-0.06%0.31%15.69%23.13%14.12%31.56%24.83%6.92%6.29%227.03%
202010.15%0.92%-11.82%13.26%12.28%12.08%10.34%12.74%-6.46%-10.29%23.06%16.82%109.70%
20193.62%14.73%6.47%6.42%-12.80%6.43%-3.22%-0.58%8.75%8.12%7.12%10.57%67.50%
201812.17%-8.90%-7.07%1.56%17.37%-2.40%-2.64%4.31%-4.42%-20.65%-3.48%-12.56%-28.18%
20171.07%22.10%0.82%-2.20%14.37%-2.38%6.31%-0.09%-0.04%-0.85%-2.52%-2.10%36.48%
2016-3.14%2.98%7.49%-1.96%1.61%8.13%7.39%10.20%13.83%2.65%11.06%4.21%84.84%
20150.87%7.78%-10.70%1.02%4.39%-6.52%-4.13%3.82%3.36%-1.10%1.20%1.38%-0.10%
20143.79%7.45%-3.84%4.07%0.65%5.94%4.10%1.29%2.50%5.24%4.47%-1.41%39.43%
201311.30%-0.32%5.52%-0.39%23.73%1.96%9.59%6.44%14.92%0.31%7.89%6.51%127.34%

Комиссия

Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Corr составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Corr, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Corr, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Corr, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Corr, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Corr, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Corr, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Corr, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.732.10
Коэффициент Сортино Corr, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.342.80
Коэффициент Омега Corr, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.311.39
Коэффициент Кальмара Corr, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.423.09
Коэффициент Мартина Corr, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.7713.49
Corr
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
1.242.021.241.193.39
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.071.031.140.100.18
NVDA
NVIDIA Corporation
3.443.641.466.6620.59
AEHR
Aehr Test Systems
-0.55-0.490.94-0.59-0.91
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
1.672.341.292.516.44

Corr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.73
2.10
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.03%0.05%0.10%0.04%0.09%0.17%0.29%0.20%0.31%0.63%0.68%0.75%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.21%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.93%
-2.62%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corr показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Corr составляет 15.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-43.92%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.26310 янв. 2020 г.398
-43.87%5 нояб. 2021 г.1641 июл. 2022 г.9311 нояб. 2022 г.257
-41.56%8 февр. 2011 г.44614 нояб. 2012 г.1595 июл. 2013 г.605
-29.78%18 июл. 2024 г.8615 нояб. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corr составляет 14.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.59%
3.79%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AEHRTSLASMCIMRVLNVDA
AEHR1.000.190.190.250.23
TSLA0.191.000.250.330.38
SMCI0.190.251.000.390.39
MRVL0.250.330.391.000.61
NVDA0.230.380.390.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab