PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Corr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Corr

Последнее обновление 10 окт. 2024 г.

Распределение активов

SMCI 30%NVDA 30%AEHR 20%TSLA 10%MRVL 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AEHR
Aehr Test Systems		Technology
20%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
30%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
30%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.92%
12.24%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Corr на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 95.34% с начала года и доходность в 63.14% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
Corr95.34%14.13%8.92%83.84%112.47%63.14%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-2.99%11.46%40.34%-8.56%71.21%31.40%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		66.36%15.38%-47.95%52.40%91.07%35.47%
NVDA
NVIDIA Corporation		167.92%24.60%52.43%189.73%96.07%78.76%
AEHR
Aehr Test Systems		-50.13%-0.38%14.74%-67.08%50.23%22.12%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		21.11%5.67%2.14%32.68%25.53%20.89%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202423.43%39.32%10.56%-6.74%5.30%6.14%9.85%-13.47%-2.84%95.34%
202326.79%14.70%7.45%-6.90%61.32%13.07%19.42%-5.81%-6.91%-18.47%13.23%5.96%171.80%
2022-20.05%-1.47%1.78%-15.27%8.02%-17.70%32.61%5.72%-11.29%18.32%23.62%-15.90%-7.62%
2021-0.74%5.15%3.01%-0.06%0.31%15.69%23.13%14.12%31.56%24.83%6.92%6.29%227.03%
202010.15%0.92%-11.82%13.26%12.28%12.08%10.34%12.75%-6.46%-10.29%23.06%16.82%109.70%
20193.62%14.73%6.47%6.42%-12.80%6.43%-3.22%-0.58%8.75%8.12%7.12%10.57%67.50%
201812.17%-8.90%-7.07%1.56%17.37%-2.40%-2.64%4.31%-4.42%-20.65%-3.48%-12.56%-28.18%
20171.07%22.10%0.82%-2.20%14.37%-2.38%6.31%-0.09%-0.04%-0.85%-2.52%-2.10%36.48%
2016-3.15%2.98%7.49%-1.95%1.62%8.13%7.39%10.20%13.83%2.65%11.06%4.21%84.84%
20150.87%7.78%-10.70%1.03%4.39%-6.52%-4.13%3.82%3.35%-1.10%1.20%1.38%-0.10%
20143.79%7.45%-3.84%4.07%0.65%5.94%4.10%1.29%2.49%5.25%4.47%-1.41%39.42%
201311.30%-0.32%5.53%-0.38%23.72%1.96%9.60%6.44%14.92%0.31%7.89%6.50%127.34%

Комиссия

Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Corr среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Corr, с текущим значением в 2525
Corr
Ранг коэф-та Шарпа Corr, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Corr, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Corr, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Corr, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Corr, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Corr
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Corr, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Corr, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Corr, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Corr, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Corr, с текущим значением в 6.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.67
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.130.201.02-0.11-0.30
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.641.591.210.931.96
NVDA
NVIDIA Corporation		3.713.781.487.1421.74
AEHR
Aehr Test Systems		-0.78-1.190.86-0.79-1.08
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.701.241.150.712.32

Коэффициент Шарпа

Corr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.62
2.68
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Corr0.03%0.05%0.10%0.04%0.09%0.17%0.29%0.20%0.31%0.63%0.67%0.75%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
AEHR
Aehr Test Systems		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.		0.25%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-16.63%
0
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corr показал максимальную просадку в 44.36%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.

Текущая просадка Corr составляет 16.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.36%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.522 июн. 2020 г.72
-43.92%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.26310 янв. 2020 г.398
-43.87%5 нояб. 2021 г.1641 июл. 2022 г.9311 нояб. 2022 г.257
-41.57%8 февр. 2011 г.44614 нояб. 2012 г.1595 июл. 2013 г.605
-29.43%2 авг. 2023 г.6330 окт. 2023 г.5824 янв. 2024 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corr составляет 9.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.94%
2.94%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AEHRTSLASMCIMRVLNVDA
AEHR1.000.190.190.250.23
TSLA0.191.000.260.330.39
SMCI0.190.261.000.390.40
MRVL0.250.330.391.000.61
NVDA0.230.390.400.611.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.