PortfoliosLab logo
Corr
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SMCI 30%NVDA 30%AEHR 20%TSLA 10%MRVL 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,521.87%
430.64%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Corr на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -17.94% с начала года и доходность в 51.30% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-6.06%-3.27%-4.87%9.44%14.30%10.11%
Corr-17.94%-1.67%-19.63%24.47%66.91%51.30%
TSLA
Tesla, Inc.
-29.44%4.74%5.85%67.44%42.71%34.01%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
19.65%-1.54%-22.85%-53.68%76.07%28.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
-17.33%-2.42%-21.56%34.39%72.99%70.63%
AEHR
Aehr Test Systems
-47.32%-1.46%-48.35%-22.48%38.59%13.17%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-46.57%-11.64%-27.68%-12.39%17.34%16.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-9.23%0.92%-13.41%3.45%-17.94%
202417.94%29.94%11.46%-5.38%19.14%11.56%-4.23%-2.54%2.76%5.97%7.11%-0.56%132.56%
202335.22%17.32%12.01%-6.41%37.41%15.44%11.17%1.42%-9.35%-11.81%14.94%5.59%188.61%
2022-15.93%-2.79%14.79%-26.24%-4.45%-15.82%26.03%-10.58%-11.75%0.86%9.41%-21.44%-52.02%
20215.40%-4.40%-1.49%8.84%-0.73%17.18%-0.24%11.78%-1.37%31.49%15.53%-7.42%94.40%
202010.84%9.47%-7.68%18.24%17.17%12.29%16.76%38.29%-4.64%-8.25%20.58%8.89%223.24%
20193.92%8.00%9.56%-0.52%-22.96%18.47%2.55%-1.41%4.76%16.15%7.24%11.38%64.06%
201822.48%-2.98%-7.09%-0.82%11.11%-2.67%0.19%11.42%-1.69%-19.65%-16.05%-14.96%-25.45%
20173.88%0.91%5.30%-0.72%24.25%0.06%6.65%3.94%2.53%9.13%-3.57%-2.70%58.54%
2016-8.36%4.10%12.15%-3.21%7.45%-0.37%11.38%3.27%8.73%2.18%16.53%10.79%82.93%
2015-1.77%6.51%-10.48%4.29%7.56%-3.33%-3.28%0.87%2.67%-3.45%4.38%2.44%5.02%
20147.47%15.85%-7.43%2.44%0.51%8.36%-0.99%8.14%-1.27%3.82%3.54%-3.39%41.17%

Комиссия

Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Corr составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Corr, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Corr, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Corr, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Corr, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Corr, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Corr, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00
Portfolio: 0.47
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: 1.01
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: 0.73
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
Portfolio: 1.86
^GSPC: 1.94

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.
1.302.131.251.604.27
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-0.46-0.120.99-0.61-1.02
NVDA
NVIDIA Corporation
0.581.161.140.942.47
AEHR
Aehr Test Systems
-0.180.431.05-0.20-0.46
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
-0.100.341.05-0.12-0.34

Corr на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.39 до 0.88, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47
0.46
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.05%0.03%0.05%0.10%0.04%0.09%0.17%0.29%0.20%0.31%0.63%0.68%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AEHR
Aehr Test Systems
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.58%
-10.07%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Corr показал максимальную просадку в 58.41%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Corr составляет 25.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.41%30 нояб. 2021 г.2775 янв. 2023 г.9826 мая 2023 г.375
-48.87%2 окт. 2018 г.1673 июн. 2019 г.16122 янв. 2020 г.328
-47.06%22 февр. 2011 г.43714 нояб. 2012 г.16210 июл. 2013 г.599
-42.6%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.4115 мая 2020 г.61
-36.98%7 янв. 2025 г.614 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Corr составляет 25.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.89%
14.23%
Corr
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
1.002.003.004.005.00
Эффективные активы: 4.17

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCAEHRTSLASMCIMRVLNVDAPortfolio
^GSPC1.000.270.450.480.590.600.65
AEHR0.271.000.200.200.250.240.39
TSLA0.450.201.000.260.340.390.64
SMCI0.480.200.261.000.390.410.54
MRVL0.590.250.340.391.000.620.61
NVDA0.600.240.390.410.621.000.86
Portfolio0.650.390.640.540.610.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.