Corr
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AEHR Aehr Test Systems | Technology | 20% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 30% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 30% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Corr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Corr на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -17.94% с начала года и доходность в 51.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Corr | -17.94% | -1.67% | -19.63% | 24.47% | 66.91% | 51.30% |
Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -29.44% | 4.74% | 5.85% | 67.44% | 42.71% | 34.01% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 19.65% | -1.54% | -22.85% | -53.68% | 76.07% | 28.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | -17.33% | -2.42% | -21.56% | 34.39% | 72.99% | 70.63% |
AEHR Aehr Test Systems | -47.32% | -1.46% | -48.35% | -22.48% | 38.59% | 13.17% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -46.57% | -11.64% | -27.68% | -12.39% | 17.34% | 16.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Corr, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -9.23% | 0.92% | -13.41% | 3.45% | -17.94% | ||||||||
2024 | 17.94% | 29.94% | 11.46% | -5.38% | 19.14% | 11.56% | -4.23% | -2.54% | 2.76% | 5.97% | 7.11% | -0.56% | 132.56% |
2023 | 35.22% | 17.32% | 12.01% | -6.41% | 37.41% | 15.44% | 11.17% | 1.42% | -9.35% | -11.81% | 14.94% | 5.59% | 188.61% |
2022 | -15.93% | -2.79% | 14.79% | -26.24% | -4.45% | -15.82% | 26.03% | -10.58% | -11.75% | 0.86% | 9.41% | -21.44% | -52.02% |
2021 | 5.40% | -4.40% | -1.49% | 8.84% | -0.73% | 17.18% | -0.24% | 11.78% | -1.37% | 31.49% | 15.53% | -7.42% | 94.40% |
2020 | 10.84% | 9.47% | -7.68% | 18.24% | 17.17% | 12.29% | 16.76% | 38.29% | -4.64% | -8.25% | 20.58% | 8.89% | 223.24% |
2019 | 3.92% | 8.00% | 9.56% | -0.52% | -22.96% | 18.47% | 2.55% | -1.41% | 4.76% | 16.15% | 7.24% | 11.38% | 64.06% |
2018 | 22.48% | -2.98% | -7.09% | -0.82% | 11.11% | -2.67% | 0.19% | 11.42% | -1.69% | -19.65% | -16.05% | -14.96% | -25.45% |
2017 | 3.88% | 0.91% | 5.30% | -0.72% | 24.25% | 0.06% | 6.65% | 3.94% | 2.53% | 9.13% | -3.57% | -2.70% | 58.54% |
2016 | -8.36% | 4.10% | 12.15% | -3.21% | 7.45% | -0.37% | 11.38% | 3.27% | 8.73% | 2.18% | 16.53% | 10.79% | 82.93% |
2015 | -1.77% | 6.51% | -10.48% | 4.29% | 7.56% | -3.33% | -3.28% | 0.87% | 2.67% | -3.45% | 4.38% | 2.44% | 5.02% |
2014 | 7.47% | 15.85% | -7.43% | 2.44% | 0.51% | 8.36% | -0.99% | 8.14% | -1.27% | 3.82% | 3.54% | -3.39% | 41.17% |
Комиссия
Комиссия Corr составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Corr составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | 1.30 | 2.13 | 1.25 | 1.60 | 4.27 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -0.46 | -0.12 | 0.99 | -0.61 | -1.02 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.58 | 1.16 | 1.14 | 0.94 | 2.47 |
AEHR Aehr Test Systems | -0.18 | 0.43 | 1.05 | -0.20 | -0.46 |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | -0.10 | 0.34 | 1.05 | -0.12 | -0.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Corr за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.05%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.05% | 0.03% | 0.05% | 0.10% | 0.04% | 0.09% | 0.17% | 0.29% | 0.20% | 0.31% | 0.63% | 0.68% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.04% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AEHR Aehr Test Systems | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology Group Ltd. | 0.41% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Corr показал максимальную просадку в 58.41%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.
Текущая просадка Corr составляет 25.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-58.41% | 30 нояб. 2021 г. | 277 | 5 янв. 2023 г. | 98 | 26 мая 2023 г. | 375 |
-48.87% | 2 окт. 2018 г. | 167 | 3 июн. 2019 г. | 161 | 22 янв. 2020 г. | 328 |
-47.06% | 22 февр. 2011 г. | 437 | 14 нояб. 2012 г. | 162 | 10 июл. 2013 г. | 599 |
-42.6% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 41 | 15 мая 2020 г. | 61 |
-36.98% | 7 янв. 2025 г. | 61 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Corr составляет 25.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | AEHR | TSLA | SMCI | MRVL | NVDA | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.59 | 0.60 | 0.65 |
AEHR | 0.27 | 1.00 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.39 |
TSLA | 0.45 | 0.20 | 1.00 | 0.26 | 0.34 | 0.39 | 0.64 |
SMCI | 0.48 | 0.20 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.41 | 0.54 |
MRVL | 0.59 | 0.25 | 0.34 | 0.39 | 1.00 | 0.62 | 0.61 |
NVDA | 0.60 | 0.24 | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 1.00 | 0.86 |
Portfolio | 0.65 | 0.39 | 0.64 | 0.54 | 0.61 | 0.86 | 1.00 |