Aerospace Comparison
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 16.67% |
GD General Dynamics Corporation | 16.67% | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 16.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 16.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 16.67% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aerospace Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2006 г., начальной даты TDG
Доходность по периодам
Aerospace Comparison на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 18.11% с начала года и доходность в 15.29% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Aerospace Comparison | 20.50% | 3.67% | 17.33% | 35.59% | 15.05% | 15.72% |
| Активы портфеля: | ||||||
BA.L BAE Systems plc | 15.26% | -4.15% | 9.82% | 39.71% | 23.98% | 12.61% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 36.56% | 12.06% | 27.09% | 36.85% | 8.34% | 7.75% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 16.72% | 8.86% | 17.51% | 31.19% | 5.94% | 15.56% |
GD General Dynamics Corporation | 13.77% | -0.71% | 10.87% | 35.21% | 11.35% | 11.58% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 16.66% | 11.65% | 22.99% | 19.49% | 9.82% | 14.68% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 21.43% | -5.57% | 13.48% | 42.68% | 23.65% | 25.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aerospace Comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.03% | 2.89% | 5.51% | 1.66% | 5.15% | -3.45% | 20.50% | ||||||
| 2023 | 1.29% | 0.70% | 0.76% | 1.11% | -5.94% | 7.60% | -1.62% | 0.48% | -6.52% | 7.79% | 4.45% | 5.29% | 15.21% |
| 2022 | 2.66% | 15.09% | -0.83% | -3.69% | 1.02% | -0.94% | 0.61% | -1.51% | -8.14% | 16.02% | 2.13% | -0.41% | 21.31% |
| 2021 | -6.98% | 6.78% | 7.98% | 4.52% | 4.24% | -1.72% | 3.29% | -1.14% | -1.71% | 1.53% | -5.72% | 6.21% | 17.18% |
| 2020 | 8.04% | -10.84% | -20.41% | 7.53% | 4.73% | -3.48% | -0.24% | 7.97% | -5.92% | -6.54% | 20.47% | 0.38% | -4.55% |
| 2019 | 12.37% | 4.19% | 0.49% | 7.47% | -4.56% | 7.18% | 3.52% | 4.29% | 0.41% | 1.22% | 2.66% | 0.31% | 46.14% |
| 2018 | 10.87% | -3.12% | 0.12% | -1.85% | 0.92% | -2.14% | 8.28% | -3.86% | 5.92% | -13.64% | 1.40% | -9.86% | -9.27% |
| 2017 | -1.10% | 7.40% | -1.48% | 4.37% | 4.63% | -1.53% | 1.35% | 2.71% | 2.35% | 1.77% | 1.67% | 0.31% | 24.43% |
| 2016 | -2.56% | -0.57% | 1.44% | 3.46% | 2.58% | 1.87% | 3.90% | 1.59% | -1.19% | 0.10% | 8.63% | -1.76% | 18.39% |
| 2015 | -0.47% | 7.67% | -1.25% | -1.24% | 2.31% | -3.12% | 3.59% | -4.61% | -2.80% | 6.46% | 3.90% | -1.65% | 8.23% |
| 2014 | 1.56% | 5.15% | 0.67% | 0.06% | 3.96% | 0.06% | -2.71% | 5.50% | 0.30% | 3.36% | 3.46% | -0.56% | 22.50% |
| 2013 | -1.89% | 3.08% | 5.38% | 0.36% | 5.24% | 0.23% | 12.18% | -1.76% | 5.56% | 2.18% | 4.44% | 4.36% | 46.20% |
Комиссия
Комиссия Aerospace Comparison составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aerospace Comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.61 | 2.13 | 1.29 | 3.09 | 8.50 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.75 | 2.70 | 1.39 | 1.11 | 5.42 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.68 | 2.80 | 1.33 | 0.89 | 9.04 |
GD General Dynamics Corporation | 1.82 | 2.98 | 1.37 | 2.25 | 15.41 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 1.12 | 1.92 | 1.25 | 0.99 | 4.83 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 2.03 | 2.95 | 1.36 | 3.90 | 10.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aerospace Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace Comparison | 1.86% | 2.18% | 1.93% | 1.58% | 1.70% | 3.20% | 1.67% | 2.61% | 3.08% | 1.71% | 3.65% | 3.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BA.L BAE Systems plc | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.08% | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.05% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.12% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.89% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% | 2.26% |
GD General Dynamics Corporation | 1.88% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.39% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 2.85% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aerospace Comparison показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Aerospace Comparison составляет 1.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.64% | 7 нояб. 2007 г. | 343 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 25 янв. 2011 г. | 828 |
| -43.19% | 14 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 303 | 27 мая 2021 г. | 330 |
| -25.22% | 1 окт. 2018 г. | 61 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 1 мая 2019 г. | 150 |
| -21.38% | 4 мая 2011 г. | 70 | 10 авг. 2011 г. | 125 | 3 февр. 2012 г. | 195 |
| -15.23% | 28 мар. 2022 г. | 134 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aerospace Comparison составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BA.L | TDG | LHX | LMT | RTX | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.L | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
| TDG | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.47 |
| LHX | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
| LMT | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 1.00 | 0.57 | 0.64 |
| RTX | 0.32 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 1.00 | 0.65 |
| GD | 0.30 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |