Aerospace Comparison
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 16.67% |
GD General Dynamics Corporation | 16.67% | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 16.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 16.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 16.67% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aerospace Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2006 г., начальной даты TDG
Доходность по периодам
Aerospace Comparison на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 14.28% с начала года и доходность в 15.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| Aerospace Comparison | 6.50% | 0.06% | -5.11% | 14.92% | 26.79% | 19.95% |
| Активы портфеля: | ||||||
BA.L BAE Systems plc | 60.24% | 7.03% | 34.60% | 43.50% | 30.71% | 15.68% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 11.94% | -2.86% | 3.56% | 30.74% | 16.78% | 8.22% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.34% | 2.73% | -11.21% | 10.57% | 3.41% | 12.59% |
GD General Dynamics Corporation | 5.92% | 3.77% | -9.46% | -0.92% | 17.16% | 9.80% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -3.79% | -1.11% | -22.83% | 4.43% | 5.63% | 11.66% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.55% | -0.36% | -4.59% | 15.22% | 34.00% | 24.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aerospace Comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.56% | 1.04% | 1.69% | -1.81% | 6.50% | ||||||||
| 2024 | 6.21% | 6.46% | 4.71% | 1.39% | 6.90% | -4.37% | 2.71% | 5.70% | 3.13% | -3.36% | -3.35% | -1.01% | 27.03% |
| 2023 | 8.75% | 2.66% | -0.74% | 2.60% | -1.08% | 12.99% | -0.09% | 0.35% | -6.68% | 0.95% | 15.53% | 5.02% | 45.60% |
| 2022 | -1.12% | 10.37% | -1.52% | -6.93% | 1.58% | -7.58% | 9.45% | -0.92% | -10.98% | 12.98% | 5.77% | -0.37% | 7.93% |
| 2021 | -9.73% | 4.81% | 4.27% | 4.32% | 4.98% | -0.61% | 0.09% | -3.76% | 1.02% | 0.34% | -6.67% | 8.73% | 6.39% |
| 2020 | 12.64% | -12.68% | -34.02% | 11.58% | 11.53% | 0.31% | -1.40% | 12.40% | -4.88% | -1.92% | 19.58% | 4.51% | 4.70% |
| 2019 | 13.74% | 8.74% | 2.60% | 6.91% | -6.07% | 8.46% | 1.51% | 12.36% | -2.06% | 0.53% | 5.85% | 2.78% | 68.87% |
| 2018 | 13.10% | -5.62% | 2.81% | 0.60% | 2.26% | 0.19% | 9.01% | -5.14% | 6.28% | -12.37% | 6.06% | -7.89% | 6.42% |
| 2017 | -6.72% | 11.91% | -7.17% | 7.40% | 6.41% | -0.66% | 3.43% | 1.87% | 0.20% | 4.93% | 2.36% | -1.62% | 22.73% |
| 2016 | -2.12% | -2.53% | 2.22% | 3.72% | 8.84% | 1.14% | 4.91% | 1.56% | 0.26% | 1.76% | -0.05% | -1.62% | 19.01% |
| 2015 | 1.69% | 6.50% | -0.08% | -2.52% | 4.35% | -1.60% | 2.38% | -1.45% | -4.92% | 5.11% | 4.70% | -2.10% | 11.94% |
| 2014 | 2.47% | 5.99% | 2.02% | -1.66% | 4.60% | 0.53% | -1.22% | 8.37% | -0.63% | 2.73% | 4.42% | -0.61% | 29.95% |
Комиссия
Комиссия Aerospace Comparison составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Aerospace Comparison составляет 78, что ставит его в топ 22% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.24 | 2.03 | 1.26 | 1.99 | 4.41 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.29 | 1.84 | 1.28 | 2.18 | 6.75 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 0.34 | 0.63 | 1.08 | 0.28 | 0.60 |
GD General Dynamics Corporation | -0.05 | 0.08 | 1.01 | -0.05 | -0.10 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 0.11 | 0.29 | 1.05 | 0.08 | 0.16 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 0.46 | 0.78 | 1.10 | 0.97 | 1.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aerospace Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.93% | 2.95% | 2.60% | 2.43% | 2.31% | 2.95% | 3.86% | 2.46% | 3.23% | 3.67% | 2.39% | 4.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BA.L BAE Systems plc | 3.00% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 7.57% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% | 4.30% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 1.96% | 2.14% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 2.14% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% |
GD General Dynamics Corporation | 2.09% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.78% | 2.62% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.61% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aerospace Comparison показал максимальную просадку в 53.20%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 311 торговых сессий.
Текущая просадка Aerospace Comparison составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.2% | 14 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 311 | 4 июн. 2021 г. | 335 |
| -48.53% | 11 дек. 2007 г. | 319 | 9 мар. 2009 г. | 455 | 14 дек. 2010 г. | 774 |
| -20.53% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 120 | 25 янв. 2012 г. | 142 |
| -20.15% | 1 окт. 2018 г. | 61 | 24 дек. 2018 г. | 29 | 5 февр. 2019 г. | 90 |
| -19.89% | 28 мар. 2022 г. | 58 | 16 июн. 2022 г. | 147 | 11 янв. 2023 г. | 205 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aerospace Comparison составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BA.L | TDG | LHX | LMT | RTX | GD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.L | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.31 |
| TDG | 0.26 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.52 | 0.47 |
| LHX | 0.30 | 0.43 | 1.00 | 0.54 | 0.54 | 0.57 |
| LMT | 0.25 | 0.41 | 0.54 | 1.00 | 0.56 | 0.64 |
| RTX | 0.32 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.64 |
| GD | 0.31 | 0.47 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 1.00 |