Aerospace Comparison
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | Industrials | 16.67% |
GD General Dynamics Corporation | 16.67% | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 16.67% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 16.67% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | Industrials | 16.67% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Aerospace Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2006 г., начальной даты TDG
Доходность по периодам
Aerospace Comparison на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 24.44% с начала года и доходность в 15.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Aerospace Comparison | 24.44% | 2.55% | 16.23% | 42.74% | 14.99% | 15.55% |
Активы портфеля: | ||||||
BA.L BAE Systems plc | 21.84% | 3.71% | 6.48% | 35.94% | 24.19% | 12.97% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 43.31% | 3.45% | 31.81% | 45.51% | 9.48% | 8.09% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 9.57% | -0.98% | 6.96% | 38.26% | 3.67% | 14.50% |
GD General Dynamics Corporation | 14.48% | 0.68% | 8.59% | 37.27% | 11.68% | 10.92% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 27.49% | 3.29% | 32.51% | 37.55% | 10.99% | 15.25% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 27.93% | 5.12% | 11.09% | 53.89% | 22.69% | 25.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Aerospace Comparison, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.03% | 2.89% | 5.51% | 1.66% | 5.15% | -3.45% | 6.47% | 4.72% | 24.44% | ||||
2023 | 1.29% | 0.70% | 0.76% | 1.11% | -5.94% | 7.60% | -1.62% | 0.48% | -6.52% | 7.79% | 4.45% | 5.29% | 15.21% |
2022 | 2.66% | 15.09% | -0.83% | -3.69% | 1.02% | -0.94% | 0.61% | -1.51% | -8.14% | 16.02% | 2.13% | -0.41% | 21.31% |
2021 | -6.98% | 6.78% | 7.98% | 4.52% | 4.24% | -1.72% | 3.29% | -1.14% | -1.71% | 1.53% | -5.72% | 6.21% | 17.18% |
2020 | 8.04% | -10.84% | -20.41% | 7.53% | 4.73% | -3.48% | -0.24% | 7.97% | -5.92% | -6.54% | 20.47% | 0.38% | -4.55% |
2019 | 12.37% | 4.19% | 0.49% | 7.47% | -4.56% | 7.18% | 3.52% | 4.29% | 0.41% | 1.22% | 2.66% | 0.31% | 46.14% |
2018 | 10.87% | -3.12% | 0.12% | -1.85% | 0.92% | -2.14% | 8.28% | -3.86% | 5.92% | -13.64% | 1.40% | -9.86% | -9.27% |
2017 | -1.10% | 7.40% | -1.48% | 4.37% | 4.63% | -1.53% | 1.35% | 2.71% | 2.35% | 1.77% | 1.67% | 0.31% | 24.43% |
2016 | -2.56% | -0.57% | 1.44% | 3.46% | 2.58% | 1.87% | 3.90% | 1.59% | -1.19% | 0.10% | 8.63% | -1.76% | 18.39% |
2015 | -0.47% | 7.67% | -1.25% | -1.24% | 2.31% | -3.12% | 3.59% | -4.61% | -2.80% | 6.46% | 3.90% | -1.65% | 8.23% |
2014 | 1.56% | 5.15% | 0.67% | 0.06% | 3.96% | 0.06% | -2.71% | 5.50% | 0.30% | 3.36% | 3.46% | -0.56% | 22.50% |
2013 | -1.89% | 3.08% | 5.38% | 0.36% | 5.24% | 0.23% | 12.18% | -1.76% | 5.56% | 2.18% | 4.44% | 4.36% | 46.20% |
Комиссия
Комиссия Aerospace Comparison составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Aerospace Comparison среди портфелей на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.72 | 2.30 | 1.29 | 3.37 | 8.46 |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 3.21 | 5.48 | 1.69 | 1.85 | 22.22 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.68 | 2.63 | 1.33 | 0.93 | 12.17 |
GD General Dynamics Corporation | 2.00 | 3.24 | 1.41 | 2.65 | 17.56 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.19 | 3.75 | 1.48 | 1.86 | 10.97 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 2.35 | 3.23 | 1.41 | 4.55 | 14.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Aerospace Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aerospace Comparison | 2.20% | 2.60% | 2.43% | 2.31% | 2.95% | 3.86% | 2.46% | 3.23% | 3.67% | 2.39% | 4.36% | 4.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BA.L BAE Systems plc | 2.32% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 7.57% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% | 4.30% | 4.53% |
RTX Raytheon Technologies Corporation | 2.06% | 2.76% | 2.14% | 2.33% | 2.64% | 1.96% | 2.66% | 2.13% | 2.39% | 2.66% | 2.05% | 1.93% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 2.03% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% | 2.26% |
GD General Dynamics Corporation | 1.87% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% | 1.76% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.22% | 2.68% | 2.34% | 2.98% | 2.76% | 2.31% | 3.13% | 2.32% | 2.71% | 2.83% | 2.85% | 3.22% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 2.70% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Aerospace Comparison показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка Aerospace Comparison составляет 3.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.64% | 7 нояб. 2007 г. | 343 | 9 мар. 2009 г. | 485 | 25 янв. 2011 г. | 828 |
-43.19% | 14 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 303 | 27 мая 2021 г. | 330 |
-25.22% | 1 окт. 2018 г. | 61 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 1 мая 2019 г. | 150 |
-21.38% | 4 мая 2011 г. | 70 | 10 авг. 2011 г. | 125 | 3 февр. 2012 г. | 195 |
-15.23% | 28 мар. 2022 г. | 134 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Aerospace Comparison составляет 3.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BA.L | TDG | LHX | LMT | RTX | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|
BA.L | 1.00 | 0.26 | 0.30 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
TDG | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.41 | 0.52 | 0.47 |
LHX | 0.30 | 0.42 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
LMT | 0.25 | 0.41 | 0.53 | 1.00 | 0.56 | 0.64 |
RTX | 0.32 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 1.00 | 0.65 |
GD | 0.30 | 0.47 | 0.56 | 0.64 | 0.65 | 1.00 |