PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Aerospace Comparison
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BA.L 16.67%RTX 16.67%LHX 16.67%GD 16.67%LMT 16.67%TDG 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BA.L
BAE Systems plc
Industrials

16.67%

GD
General Dynamics Corporation

16.67%

LHX
L3Harris Technologies, Inc.
Industrials

16.67%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

16.67%

RTX
Raytheon Technologies Corporation
Industrials

16.67%

TDG
TransDigm Group Incorporated
Industrials

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Aerospace Comparison и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1,144.95%
281.21%
Aerospace Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 мар. 2006 г., начальной даты TDG

Доходность по периодам

Aerospace Comparison на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 11.42% с начала года и доходность в 15.20% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Aerospace Comparison11.42%0.18%27.36%21.16%14.77%15.14%
BA.L
BAE Systems plc
15.66%-5.30%26.66%30.60%24.95%13.53%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
21.50%6.30%41.95%2.04%5.35%5.51%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
-1.93%-3.06%18.02%4.21%6.07%13.04%
GD
General Dynamics Corporation
12.29%3.16%24.11%31.17%12.06%12.28%
LMT
Lockheed Martin Corporation
3.10%4.03%5.95%-1.16%9.54%13.98%
TDG
TransDigm Group Incorporated
17.41%-3.53%49.66%61.07%23.66%26.23%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.03%2.89%5.51%
2023-6.52%7.79%4.45%5.29%

Комиссия

Комиссия Aerospace Comparison составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Aerospace Comparison
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Aerospace Comparison, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Aerospace Comparison, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Aerospace Comparison, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Aerospace Comparison, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Aerospace Comparison, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.14
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BA.L
BAE Systems plc
1.602.261.292.777.00
RTX
Raytheon Technologies Corporation
0.220.451.070.150.36
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
0.300.611.080.170.86
GD
General Dynamics Corporation
2.173.651.441.9117.35
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.150.361.050.130.48
TDG
TransDigm Group Incorporated
3.014.271.525.5816.85

Коэффициент Шарпа

Aerospace Comparison на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.90

Коэффициент Шарпа Aerospace Comparison находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.90
1.66
Aerospace Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Aerospace Comparison за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Aerospace Comparison2.01%2.18%1.93%1.58%1.70%3.20%1.67%2.61%3.08%1.62%3.65%3.81%
BA.L
BAE Systems plc
0.02%0.03%0.03%0.04%0.08%0.04%0.05%0.04%0.04%0.04%0.04%0.05%
RTX
Raytheon Technologies Corporation
2.32%2.76%2.14%2.33%2.64%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%2.05%1.93%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.
2.23%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%2.48%2.26%
GD
General Dynamics Corporation
1.86%2.01%2.00%2.24%2.90%2.26%2.31%1.61%1.72%1.96%1.76%1.76%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.65%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
TDG
TransDigm Group Incorporated
2.95%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%13.66%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.32%
-5.46%
Aerospace Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Aerospace Comparison показал максимальную просадку в 48.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.

Текущая просадка Aerospace Comparison составляет 1.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.64%7 нояб. 2007 г.3439 мар. 2009 г.48525 янв. 2011 г.828
-43.19%14 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.30327 мая 2021 г.330
-25.22%1 окт. 2018 г.6124 дек. 2018 г.891 мая 2019 г.150
-21.38%4 мая 2011 г.7010 авг. 2011 г.1253 февр. 2012 г.195
-15.23%28 мар. 2022 г.13430 сент. 2022 г.2910 нояб. 2022 г.163

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Aerospace Comparison составляет 2.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.60%
3.15%
Aerospace Comparison
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BA.LTDGLHXLMTRTXGD
BA.L1.000.250.300.260.320.30
TDG0.251.000.430.410.520.47
LHX0.300.431.000.530.540.56
LMT0.260.410.531.000.570.64
RTX0.320.520.540.571.000.65
GD0.300.470.560.640.651.00