Faves
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 6% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Consumer Defensive | 7% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 15% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 12% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Faves и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Faves | 48.21% | 9.31% | 55.63% | 73.97% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -10.93% | -2.87% | 47.62% | -8.80% | 67.10% | 30.81% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 144.21% | 15.03% | 98.44% | 143.78% | N/A | N/A |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.90% | 23.65% | 40.81% | 29.21% | N/A | N/A |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 151.24% | 38.88% | 81.20% | 264.76% | 18.50% | N/A |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -29.52% | -21.43% | -14.69% | -24.80% | 30.46% | 22.77% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 207.29% | 47.86% | 60.65% | 489.69% | 68.72% | 29.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Faves, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -19.40% | 30.75% | 4.63% | -4.81% | 5.42% | 5.31% | 14.22% | -4.27% | 16.97% | 48.21% | |||
| 2023 | 38.52% | 11.73% | 0.85% | -10.36% | 23.26% | 17.96% | 11.59% | -13.75% | -2.99% | -11.18% | 21.25% | 8.25% | 121.41% |
| 2022 | -18.31% | -3.49% | 14.94% | -22.81% | -8.65% | -10.93% | 33.20% | -9.64% | -5.38% | -2.48% | -11.27% | -22.49% | -56.53% |
| 2021 | 33.75% | -15.43% | -4.37% | 1.21% | -5.62% | 8.55% | -6.78% | 6.29% | 0.05% | 32.05% | -2.82% | -10.97% | 27.03% |
| 2020 | 17.93% | 17.93% |
Комиссия
Комиссия Faves составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Faves среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.23 | 0.04 | 1.00 | -0.20 | -0.55 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 2.27 | 3.24 | 1.41 | 2.27 | 11.50 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.37 | 0.94 | 1.12 | 0.29 | 0.85 |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 3.38 | 3.82 | 1.46 | 3.35 | 13.88 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.41 | -0.24 | 0.97 | -0.34 | -1.36 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 5.00 | 3.97 | 1.48 | 6.69 | 23.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Faves показал максимальную просадку в 67.94%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.
Текущая просадка Faves составляет 0.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.94% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 377 | 5 июл. 2024 г. | 668 |
| -44.56% | 10 февр. 2021 г. | 65 | 13 мая 2021 г. | 119 | 1 нояб. 2021 г. | 184 |
| -21.64% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 32 | 23 сент. 2024 г. | 48 |
| -5.12% | 8 дек. 2020 г. | 2 | 9 дек. 2020 г. | 6 | 17 дек. 2020 г. | 8 |
| -4.41% | 30 сент. 2024 г. | 4 | 3 окт. 2024 г. | 3 | 8 окт. 2024 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Faves составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HIMS | ENPH | MSTR | TSLA | SOFI | PLTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMS | 1.00 | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.40 |
| ENPH | 0.35 | 1.00 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.45 |
| MSTR | 0.37 | 0.39 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| TSLA | 0.34 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.50 |
| SOFI | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.56 |
| PLTR | 0.40 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 1.00 |