PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Faves

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TSLA 50%PLTR 15%SOFI 12%MSTR 10%HIMS 7%ENPH 6%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

50%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

15%

SOFI
SoFi Technologies, Inc.
Financial Services

12%

MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology

10%

HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
Consumer Defensive

7%

ENPH
Enphase Energy, Inc.
Technology

6%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Faves и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
52.86%
41.84%
Faves
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Faves6.00%29.73%22.58%55.38%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%59.52%28.18%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
45.20%46.47%64.23%199.28%N/AN/A
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
-9.65%14.09%2.28%33.78%N/AN/A
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
47.42%47.91%91.53%26.64%N/AN/A
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-1.88%27.42%0.72%-40.29%70.19%31.41%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
70.89%115.83%207.10%337.16%50.13%23.62%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-19.40%30.39%
2023-13.75%-2.99%-11.18%21.25%8.25%

Коэффициент Шарпа

Faves на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.27. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.27

Коэффициент Шарпа Faves находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.27
2.44
Faves
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


Faves не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия Faves составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Faves
1.27
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
PLTR
Palantir Technologies Inc.
3.17
SOFI
SoFi Technologies, Inc.
0.58
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
0.24
ENPH
Enphase Energy, Inc.
-0.62
MSTR
MicroStrategy Incorporated
4.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

HIMSENPHMSTRTSLASOFIPLTR
HIMS1.000.370.370.350.460.44
ENPH0.371.000.410.490.470.49
MSTR0.370.411.000.480.470.50
TSLA0.350.490.481.000.470.53
SOFI0.460.470.470.471.000.58
PLTR0.440.490.500.530.581.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-19.46%
0
Faves
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Faves показал максимальную просадку в 67.94%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Faves составляет 19.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.94%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.
-44.56%10 февр. 2021 г.6513 мая 2021 г.1191 нояб. 2021 г.184
-5.12%8 дек. 2020 г.29 дек. 2020 г.617 дек. 2020 г.8
-4.25%11 янв. 2021 г.111 янв. 2021 г.314 янв. 2021 г.4
-3.49%2 дек. 2020 г.12 дек. 2020 г.24 дек. 2020 г.3

График волатильности

Текущая волатильность Faves составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
14.05%
3.47%
Faves
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев