Faves
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | Technology | 6% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Consumer Defensive | 7% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 10% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 15% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | Financial Services | 12% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Faves и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 нояб. 2020 г., начальной даты SOFI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Faves | 29.75% | 11.28% | 62.37% | 38.02% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
TSLA Tesla, Inc. | -11.36% | 12.16% | 20.19% | -13.87% | 70.90% | 30.90% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 55.10% | 10.50% | 62.87% | 64.89% | N/A | N/A |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -26.93% | 12.54% | -4.59% | -20.02% | N/A | N/A |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 161.24% | 7.84% | 163.61% | 176.46% | N/A | N/A |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -11.06% | 14.15% | 11.53% | -29.54% | 41.50% | 27.31% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 154.34% | 10.20% | 224.87% | 276.97% | 67.30% | 27.93% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Faves, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -19.40% | 30.75% | 4.63% | -4.81% | 5.42% | 5.31% | 29.75% | ||||||
| 2023 | 38.52% | 11.73% | 0.85% | -10.36% | 23.26% | 17.96% | 11.59% | -13.75% | -2.99% | -11.18% | 21.25% | 8.25% | 121.41% |
| 2022 | -18.31% | -3.49% | 14.94% | -22.81% | -8.65% | -10.93% | 33.20% | -9.64% | -5.38% | -2.48% | -11.27% | -22.49% | -56.53% |
| 2021 | 33.75% | -15.43% | -4.37% | 1.21% | -5.62% | 8.55% | -6.78% | 6.29% | 0.05% | 32.05% | -2.82% | -10.97% | 27.03% |
| 2020 | 17.93% | 17.93% |
Комиссия
Комиссия Faves составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Faves среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc. | -0.32 | -0.13 | 0.99 | -0.26 | -0.67 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.94 | 1.78 | 1.23 | 0.95 | 3.74 |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -0.36 | -0.15 | 0.98 | -0.29 | -0.67 |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 2.58 | 3.57 | 1.42 | 2.36 | 10.04 |
ENPH Enphase Energy, Inc. | -0.55 | -0.54 | 0.94 | -0.45 | -1.01 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 2.86 | 3.17 | 1.39 | 3.54 | 13.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Faves показал максимальную просадку в 67.94%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 377 торговых сессий.
Текущая просадка Faves составляет 10.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -67.94% | 5 нояб. 2021 г. | 291 | 3 янв. 2023 г. | 377 | 5 июл. 2024 г. | 668 |
| -44.56% | 10 февр. 2021 г. | 65 | 13 мая 2021 г. | 119 | 1 нояб. 2021 г. | 184 |
| -10.51% | 17 июл. 2024 г. | 6 | 24 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -5.12% | 8 дек. 2020 г. | 2 | 9 дек. 2020 г. | 6 | 17 дек. 2020 г. | 8 |
| -4.25% | 11 янв. 2021 г. | 1 | 11 янв. 2021 г. | 3 | 14 янв. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Faves составляет 13.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| HIMS | MSTR | ENPH | TSLA | SOFI | PLTR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIMS | 1.00 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.44 | 0.42 |
| MSTR | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.48 |
| ENPH | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| TSLA | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 0.51 |
| SOFI | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 1.00 | 0.56 |
| PLTR | 0.42 | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.56 | 1.00 |