My Portfolio
Portfolio with some companies I trust and I wanted to invest in. This portfolio is mostly accessible and doesn't need much management. The weight of each investment is not definitive and this portfolio is not done
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 14.29% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 14.29% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 14.29% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 14.29% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
My Portfolio | 1.58% | 2.39% | -6.39% | 14.05% | 17.86% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -23.45% | 1.78% | -18.80% | -4.17% | 6.24% | 12.95% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 17.77% | 1.70% | 5.09% | 27.27% | 10.87% | 10.98% |
STM STMicroelectronics N.V. | -43.20% | -3.57% | -39.36% | -35.44% | 8.37% | 15.26% |
TTE TotalEnergies SE | 0.88% | -0.69% | 3.32% | 8.22% | 11.96% | 5.77% |
RACE Ferrari N.V. | 39.97% | 11.92% | 12.59% | 59.40% | 24.11% | N/A |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 3.62% | 1.26% | -4.91% | 13.76% | 13.70% | 11.71% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.43% | 38.05% | 19.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.03% | 4.78% | 2.81% | -4.14% | 2.99% | -2.86% | -0.87% | 4.46% | 1.58% | ||||
2023 | 9.77% | 1.14% | 5.86% | 1.83% | -2.44% | 6.34% | 2.07% | -1.10% | -4.18% | 1.74% | 11.46% | 1.99% | 38.92% |
2022 | -6.45% | -4.69% | 3.50% | -5.08% | 1.45% | -10.07% | 8.31% | -6.71% | -7.91% | 8.30% | 14.47% | -0.88% | -8.64% |
2021 | -1.73% | 2.04% | 1.63% | 2.59% | 2.65% | 2.23% | 5.99% | 3.94% | -3.05% | 9.19% | 0.12% | 3.20% | 32.22% |
2020 | 0.81% | -6.94% | -8.93% | 4.65% | 6.23% | 3.40% | 4.02% | 3.95% | -1.86% | -7.01% | 18.72% | 3.37% | 18.93% |
2019 | 7.26% | 4.01% | -0.47% | 6.09% | -5.77% | 11.77% | -1.58% | 0.25% | 1.74% | 6.32% | 3.20% | 3.60% | 41.56% |
2018 | 7.18% | -1.61% | -0.14% | 1.25% | 2.78% | -0.12% | 3.45% | -0.79% | -1.17% | -11.51% | -2.45% | -2.66% | -6.72% |
2017 | 3.75% | 2.91% | 4.97% | 5.11% | 6.14% | -3.16% | 6.99% | 3.93% | 3.22% | 7.08% | -1.08% | 0.34% | 47.72% |
2016 | -5.34% | -4.06% | 4.73% | 5.56% | -1.67% | -1.98% | 7.03% | -0.57% | 2.21% | -3.26% | -0.15% | 7.40% | 9.20% |
2015 | -2.19% | -0.48% | -2.54% | -5.14% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -0.03 | 0.13 | 1.02 | -0.02 | -0.04 |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.33 | 1.98 | 1.24 | 1.32 | 7.20 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.92 | -1.20 | 0.85 | -0.73 | -1.85 |
TTE TotalEnergies SE | 0.28 | 0.50 | 1.06 | 0.45 | 1.05 |
RACE Ferrari N.V. | 2.14 | 3.14 | 1.39 | 4.38 | 12.89 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.65 | 1.07 | 1.13 | 1.04 | 2.54 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.29 | 1.96 | 1.25 | 2.07 | 7.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Portfolio | 1.68% | 1.38% | 1.67% | 1.36% | 1.91% | 1.30% | 1.68% | 1.46% | 1.68% | 2.01% | 1.98% | 1.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.89% | 1.78% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.14% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.95% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TTE TotalEnergies SE | 4.95% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
RACE Ferrari N.V. | 0.55% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.79% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка My Portfolio составляет 7.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.93% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 104 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
-28.57% | 19 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 92 | 2 февр. 2023 г. | 313 |
-21.94% | 19 июл. 2018 г. | 119 | 3 янв. 2019 г. | 125 | 28 июн. 2019 г. | 244 |
-20.12% | 26 окт. 2015 г. | 77 | 11 февр. 2016 г. | 222 | 20 дек. 2016 г. | 299 |
-10.89% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NVO | TTE | STM | EL.PA | DSY.PA | RACE | AI.PA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
TTE | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.35 |
STM | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.52 | 0.34 |
EL.PA | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.54 |
DSY.PA | 0.28 | 0.20 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
RACE | 0.30 | 0.35 | 0.52 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.39 |
AI.PA | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 1.00 |