My Portfolio
Portfolio with some companies I trust and I wanted to invest in. This portfolio is mostly accessible and doesn't need much management. The weight of each investment is not definitive and this portfolio is not done
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 14.29% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 14.29% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 14.29% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 14.29% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| My Portfolio | 1.58% | 2.39% | -6.39% | 14.05% | 17.86% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -23.45% | 1.78% | -18.80% | -4.17% | 6.24% | 12.95% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 17.77% | 1.70% | 5.09% | 27.27% | 10.87% | 10.98% |
STM STMicroelectronics N.V. | -43.20% | -3.57% | -39.36% | -35.44% | 8.37% | 15.26% |
TTE TotalEnergies SE | 0.88% | -0.69% | 3.32% | 8.22% | 11.96% | 5.77% |
RACE Ferrari N.V. | 39.97% | 11.92% | 12.59% | 59.40% | 24.11% | N/A |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 3.62% | 1.26% | -4.91% | 13.76% | 13.70% | 11.71% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.43% | 38.05% | 19.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 4.78% | 2.81% | -4.14% | 2.99% | -2.86% | -0.87% | 4.46% | 1.58% | ||||
| 2023 | 9.77% | 1.14% | 5.86% | 1.83% | -2.44% | 6.34% | 2.07% | -1.10% | -4.18% | 1.74% | 11.46% | 1.99% | 38.92% |
| 2022 | -6.45% | -4.69% | 3.50% | -5.08% | 1.45% | -10.07% | 8.31% | -6.71% | -7.91% | 8.30% | 14.47% | -0.88% | -8.64% |
| 2021 | -1.73% | 2.04% | 1.63% | 2.59% | 2.65% | 2.23% | 5.99% | 3.94% | -3.05% | 9.19% | 0.12% | 3.20% | 32.22% |
| 2020 | 0.81% | -6.94% | -8.93% | 4.65% | 6.23% | 3.40% | 4.02% | 3.95% | -1.86% | -7.01% | 18.72% | 3.37% | 18.93% |
| 2019 | 7.26% | 4.01% | -0.47% | 6.09% | -5.77% | 11.77% | -1.58% | 0.25% | 1.74% | 6.32% | 3.20% | 3.60% | 41.56% |
| 2018 | 7.18% | -1.61% | -0.14% | 1.25% | 2.78% | -0.12% | 3.45% | -0.79% | -1.17% | -11.51% | -2.45% | -2.66% | -6.72% |
| 2017 | 3.75% | 2.91% | 4.97% | 5.11% | 6.14% | -3.16% | 6.99% | 3.93% | 3.22% | 7.08% | -1.08% | 0.34% | 47.72% |
| 2016 | -5.34% | -4.06% | 4.73% | 5.56% | -1.67% | -1.98% | 7.03% | -0.57% | 2.21% | -3.26% | -0.15% | 7.40% | 9.20% |
| 2015 | -2.19% | -0.48% | -2.54% | -5.14% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -0.03 | 0.13 | 1.02 | -0.02 | -0.04 |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.33 | 1.98 | 1.24 | 1.32 | 7.20 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.92 | -1.20 | 0.85 | -0.73 | -1.85 |
TTE TotalEnergies SE | 0.28 | 0.50 | 1.06 | 0.45 | 1.05 |
RACE Ferrari N.V. | 2.14 | 3.14 | 1.39 | 4.38 | 12.89 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.65 | 1.07 | 1.13 | 1.04 | 2.54 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.29 | 1.96 | 1.25 | 2.07 | 7.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Portfolio | 1.68% | 1.38% | 1.67% | 1.36% | 1.91% | 1.30% | 1.68% | 1.46% | 1.68% | 2.01% | 1.98% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 1.89% | 1.78% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.14% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.95% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TTE TotalEnergies SE | 4.95% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
RACE Ferrari N.V. | 0.55% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.79% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка My Portfolio составляет 7.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.93% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 104 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
| -28.57% | 19 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 92 | 2 февр. 2023 г. | 313 |
| -21.94% | 19 июл. 2018 г. | 119 | 3 янв. 2019 г. | 125 | 28 июн. 2019 г. | 244 |
| -20.12% | 26 окт. 2015 г. | 77 | 11 февр. 2016 г. | 222 | 20 дек. 2016 г. | 299 |
| -10.89% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | TTE | STM | EL.PA | DSY.PA | RACE | AI.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| TTE | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.35 | 0.35 |
| STM | 0.27 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.52 | 0.34 |
| EL.PA | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.54 |
| DSY.PA | 0.28 | 0.20 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
| RACE | 0.30 | 0.35 | 0.52 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.39 |
| AI.PA | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.54 | 0.51 | 0.39 | 1.00 |