My Portfolio
Portfolio with some companies I trust and I wanted to invest in. This portfolio is mostly accessible and doesn't need much management. The weight of each investment is not definitive and this portfolio is not done
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 14.29% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 14.29% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | Healthcare | 14.29% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 14.29% |
RACE Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | 14.29% |
STM STMicroelectronics N.V. | Technology | 14.29% |
TTE TotalEnergies SE | Energy | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| My Portfolio | -0.80% | -4.80% | 0.54% | 10.31% | 17.41% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -24.83% | -3.99% | -29.26% | -13.94% | 3.74% | 13.57% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 6.43% | -5.12% | 9.29% | 9.19% | 10.83% | 11.42% |
STM STMicroelectronics N.V. | -32.99% | -15.86% | -24.72% | -37.90% | 12.25% | 16.59% |
TTE TotalEnergies SE | 2.91% | 2.13% | 5.79% | 20.03% | 11.26% | 5.33% |
RACE Ferrari N.V. | 20.71% | -1.60% | 20.09% | 28.76% | 19.84% | N/A |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 2.93% | 1.55% | 7.50% | 12.57% | 13.32% | 11.86% |
NVO Novo Nordisk A/S | 24.23% | -11.00% | 18.92% | 64.63% | 39.74% | 20.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.03% | 4.78% | 2.81% | -4.14% | 2.99% | -2.86% | -0.80% | ||||||
| 2023 | 9.77% | 1.14% | 5.95% | 1.83% | -2.44% | 6.34% | 2.07% | -1.04% | -4.18% | 1.74% | 11.46% | 1.99% | 39.12% |
| 2022 | -6.45% | -4.69% | 3.61% | -5.08% | 1.45% | -10.07% | 8.31% | -6.66% | -7.91% | 8.30% | 14.47% | -0.88% | -8.49% |
| 2021 | -1.73% | 2.04% | 1.77% | 2.59% | 2.65% | 2.23% | 5.99% | 4.00% | -3.05% | 9.19% | 0.12% | 3.20% | 32.48% |
| 2020 | 0.81% | -6.94% | -8.77% | 4.65% | 6.23% | 3.40% | 4.02% | 4.02% | -1.86% | -7.01% | 18.72% | 3.37% | 19.23% |
| 2019 | 7.26% | 4.01% | -0.32% | 6.09% | -5.77% | 11.77% | -1.58% | 0.35% | 1.74% | 6.32% | 3.20% | 3.60% | 41.91% |
| 2018 | 7.18% | -1.61% | 0.01% | 1.25% | 2.78% | -0.12% | 3.45% | -0.69% | -1.18% | -11.51% | -2.45% | -2.66% | -6.49% |
| 2017 | 3.75% | 2.91% | 5.15% | 5.11% | 6.14% | -3.16% | 6.99% | 4.04% | 3.22% | 7.08% | -1.08% | 0.34% | 48.12% |
| 2016 | -5.34% | -4.06% | 4.92% | 5.56% | -1.67% | -1.98% | 7.03% | -0.49% | 2.20% | -3.26% | -0.15% | 7.40% | 9.47% |
| 2015 | -2.19% | -0.48% | -2.54% | -5.14% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -0.45 | -0.47 | 0.94 | -0.26 | -0.72 |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 0.62 | 0.97 | 1.12 | 0.58 | 2.35 |
STM STMicroelectronics N.V. | -0.97 | -1.29 | 0.84 | -0.90 | -2.38 |
TTE TotalEnergies SE | 1.04 | 1.47 | 1.18 | 1.68 | 4.62 |
RACE Ferrari N.V. | 1.15 | 1.87 | 1.23 | 2.29 | 6.03 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.83 | 1.33 | 1.16 | 1.32 | 3.06 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.96 | 3.24 | 1.38 | 4.91 | 13.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Portfolio | 1.65% | 1.48% | 1.79% | 1.50% | 2.10% | 1.51% | 1.96% | 1.67% | 2.09% | 2.14% | 2.18% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.68% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% |
EL.PA EssilorLuxottica Société anonyme | 2.05% | 1.78% | 1.48% | 0.58% | 0.90% | 1.50% | 1.39% | 1.30% | 1.03% | 0.89% | 1.01% | 1.14% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.81% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
TTE TotalEnergies SE | 4.86% | 4.67% | 6.21% | 6.10% | 8.97% | 3.64% | 4.75% | 4.29% | 4.47% | 5.06% | 5.21% | 4.31% |
RACE Ferrari N.V. | 0.64% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.77% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.76% | 0.71% | 0.84% | 0.94% | 1.33% | 1.51% | 1.97% | 1.52% | 2.87% | 0.92% | 1.43% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 31.93%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.
Текущая просадка My Portfolio составляет 6.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.93% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 104 | 12 авг. 2020 г. | 124 |
| -28.46% | 19 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 92 | 2 февр. 2023 г. | 313 |
| -21.87% | 19 июл. 2018 г. | 119 | 3 янв. 2019 г. | 124 | 27 июн. 2019 г. | 243 |
| -20.12% | 26 окт. 2015 г. | 77 | 11 февр. 2016 г. | 159 | 22 сент. 2016 г. | 236 |
| -10.89% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVO | TTE | STM | EL.PA | DSY.PA | RACE | AI.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVO | 1.00 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.27 |
| TTE | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.36 | 0.35 |
| STM | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.40 | 0.53 | 0.34 |
| EL.PA | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 1.00 | 0.48 | 0.35 | 0.54 |
| DSY.PA | 0.28 | 0.20 | 0.40 | 0.48 | 1.00 | 0.39 | 0.51 |
| RACE | 0.30 | 0.36 | 0.53 | 0.35 | 0.39 | 1.00 | 0.40 |
| AI.PA | 0.27 | 0.35 | 0.34 | 0.54 | 0.51 | 0.40 | 1.00 |