PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

My Portfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Portfolio with some companies I trust and I wanted to invest in. This portfolio is mostly accessible and doesn't need much management. The weight of each investment is not definitive and this portfolio is not done

Распределение активов


DSY.PA 14.29%EL.PA 14.29%STM 14.29%TTE 14.29%RACE 14.29%AI.PA 14.29%NVO 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
Technology

14.29%

EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
Healthcare

14.29%

STM
STMicroelectronics N.V.
Technology

14.29%

TTE
TotalEnergies SE
Energy

14.29%

RACE
Ferrari N.V.
Consumer Cyclical

14.29%

AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials

14.29%

NVO
Novo Nordisk A/S
Healthcare

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
334.76%
154.44%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 окт. 2015 г., начальной даты RACE

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
My Portfolio5.91%7.45%17.57%30.43%21.08%N/A
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
-5.36%1.70%17.61%17.86%9.45%18.05%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
6.51%9.54%13.77%24.82%12.84%11.56%
STM
STMicroelectronics N.V.
-5.90%8.06%0.58%-2.70%23.51%20.20%
TTE
TotalEnergies SE
-4.27%0.20%3.42%8.12%8.61%5.63%
RACE
Ferrari N.V.
25.68%12.16%37.96%57.83%26.56%N/A
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
3.91%9.34%12.12%28.67%16.19%13.14%
NVO
Novo Nordisk A/S
20.09%9.26%31.24%73.03%38.68%19.73%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.04%5.01%
2023-1.04%-4.18%1.74%11.46%2.00%

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.27

Коэффициент Шарпа My Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.27
2.44
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
My Portfolio1.37%1.38%1.67%1.36%1.91%1.30%1.68%1.46%1.68%2.01%1.98%1.86%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.49%0.47%0.51%0.21%0.42%0.44%0.56%0.60%0.65%0.58%0.82%0.89%
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.63%1.78%1.48%0.58%0.90%1.50%1.39%1.30%1.03%0.89%1.01%1.14%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.51%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%
TTE
TotalEnergies SE
4.88%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%4.31%
RACE
Ferrari N.V.
0.47%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.87%0.66%0.89%0.00%0.00%0.00%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.58%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%2.25%2.43%
NVO
Novo Nordisk A/S
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
My Portfolio
2.27
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.78
EL.PA
EssilorLuxottica Société anonyme
1.33
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.06
TTE
TotalEnergies SE
0.50
RACE
Ferrari N.V.
2.62
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.54
NVO
Novo Nordisk A/S
2.49

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NVOTTEEL.PASTMDSY.PARACEAI.PA
NVO1.000.190.260.260.280.300.27
TTE0.191.000.270.360.200.360.35
EL.PA0.260.271.000.280.490.340.53
STM0.260.360.281.000.400.530.34
DSY.PA0.280.200.490.401.000.400.51
RACE0.300.360.340.530.401.000.39
AI.PA0.270.350.530.340.510.391.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 31.92%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 104 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.92%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.10412 авг. 2020 г.124
-28.46%19 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.922 февр. 2023 г.313
-21.86%19 июл. 2018 г.1193 янв. 2019 г.12427 июн. 2019 г.243
-20.12%26 окт. 2015 г.7711 февр. 2016 г.15922 сент. 2016 г.236
-10.89%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.86%
3.47%
My Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев