SPLG, SPGP, SCHD, XLK
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SPLG, SPGP, SCHD, XLK и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| SPLG, SPGP, SCHD, XLK | 15.35% | 0.17% | 5.76% | 26.34% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 18.95% | 0.50% | 7.90% | 29.43% | 15.34% | 12.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.34% | 6.46% | 19.45% | 12.84% | 11.41% |
QQQ Invesco QQQ | 15.46% | -1.84% | 5.90% | 30.03% | 20.70% | 17.75% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 13.21% | -3.16% | 3.67% | 31.09% | 23.22% | 19.88% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 14.46% | 0.51% | 4.05% | 24.01% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLG, SPGP, SCHD, XLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.96% | 4.16% | 2.82% | -4.25% | 4.82% | 3.65% | 0.19% | 1.80% | 15.35% | ||||
| 2023 | 6.02% | -1.53% | 5.31% | 1.04% | 2.42% | 5.13% | 3.22% | -1.11% | -4.56% | -1.62% | 8.92% | 4.34% | 30.31% |
| 2022 | -3.42% | -7.82% | 8.69% | -4.57% | -9.33% | 7.57% | 5.83% | -5.82% | -10.23% |
Комиссия
Комиссия SPLG, SPGP, SCHD, XLK составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPLG, SPGP, SCHD, XLK среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.23 | 3.00 | 1.40 | 2.82 | 12.13 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.58 | 2.31 | 1.27 | 1.52 | 7.06 |
QQQ Invesco QQQ | 1.58 | 2.13 | 1.28 | 2.06 | 7.34 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.36 | 1.85 | 1.25 | 1.71 | 6.10 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.73 | 2.28 | 1.34 | 2.10 | 8.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SPLG, SPGP, SCHD, XLK за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPLG, SPGP, SCHD, XLK | 3.77% | 4.29% | 4.23% | 1.06% | 1.28% | 1.36% | 1.60% | 1.33% | 1.52% | 1.55% | 1.41% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.98% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.59% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.50% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.53% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.49% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SPLG, SPGP, SCHD, XLK показал максимальную просадку в 17.15%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 150 торговых сессий.
Текущая просадка SPLG, SPGP, SCHD, XLK составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.15% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 150 | 18 мая 2023 г. | 190 |
| -13.77% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 69 |
| -9.24% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.78% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 16 | 20 нояб. 2023 г. | 79 |
| -5.76% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SPLG, SPGP, SCHD, XLK составляет 4.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | XLK | JEPQ | QQQ | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.80 |
| XLK | 0.60 | 1.00 | 0.95 | 0.97 | 0.91 |
| JEPQ | 0.62 | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| QQQ | 0.62 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 0.94 |
| SPLG | 0.80 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 1.00 |