INCOME_78
INCOME FROM YIELDS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в INCOME_78 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 2023 г., начальной даты FEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| INCOME_78 | 11.15% | 2.16% | 6.35% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.60% | 7.55% | 21.69% | 12.91% | 11.59% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 9.92% | 2.11% | 2.81% | N/A | N/A | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 16.26% | 2.77% | 5.51% | 28.16% | N/A | N/A |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 11.12% | 2.63% | 11.42% | 20.93% | 5.93% | 3.76% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 10.49% | 2.23% | 7.27% | 15.17% | 4.66% | 6.41% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 5.51% | 0.73% | 3.60% | 8.52% | 5.39% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью INCOME_78, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.05% | 1.89% | 1.87% | -2.07% | 3.54% | 0.87% | 0.97% | 1.57% | 11.15% | ||||
| 2023 | -0.61% | 6.17% | 3.95% | 9.68% |
Комиссия
Комиссия INCOME_78 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | — | — | — | — | — |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.99 | 2.60 | 1.39 | 2.42 | 10.12 |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.14 | 7.21 |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 3.57 | 5.27 | 1.74 | 1.25 | 15.97 |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 3.14 | 4.62 | 1.82 | 6.96 | 23.26 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность INCOME_78 за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCOME_78 | 9.32% | 7.12% | 6.47% | 2.70% | 3.15% | 3.16% | 2.76% | 2.41% | 2.37% | 3.05% | 2.85% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 22.34% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.34% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.14% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
FSREX Fidelity Series Real Estate Income Fund | 6.23% | 7.43% | 9.99% | 3.58% | 6.24% | 6.62% | 7.35% | 6.98% | 6.52% | 9.57% | 7.96% | 10.17% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 8.82% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
INCOME_78 показал максимальную просадку в 4.79%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
Текущая просадка INCOME_78 составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.79% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
| -3.54% | 12 окт. 2023 г. | 11 | 26 окт. 2023 г. | 6 | 3 нояб. 2023 г. | 17 |
| -3.33% | 2 апр. 2024 г. | 14 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 25 |
| -1.96% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
| -1.11% | 22 мая 2024 г. | 6 | 30 мая 2024 г. | 5 | 6 июн. 2024 г. | 11 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность INCOME_78 составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SEIX | FSREX | IDV | SCHD | FEPI | JEPQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEIX | 1.00 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.20 | 0.24 |
| FSREX | 0.09 | 1.00 | 0.38 | 0.37 | 0.21 | 0.27 |
| IDV | 0.12 | 0.38 | 1.00 | 0.65 | 0.35 | 0.42 |
| SCHD | 0.20 | 0.37 | 0.65 | 1.00 | 0.32 | 0.42 |
| FEPI | 0.20 | 0.21 | 0.35 | 0.32 | 1.00 | 0.92 |
| JEPQ | 0.24 | 0.27 | 0.42 | 0.42 | 0.92 | 1.00 |