Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | Small Cap Value Equities | 15% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend | 10% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Blend Equities | 20% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | Mid Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed | 10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 45% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.44% | -1.90% | -3.41% | -1.91% | 30.31% | 17.22% | 10.14% | 12.44% |
Портфель WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% | 0.48% | 0.15% | 0.13% | 0.69% | 42.29% | 20.12% | 12.70% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 0.66% | 3.50% | 10.27% | 12.26% | 46.06% | 17.81% | 10.86% | — |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.05% | -1.48% | 4.30% | 9.47% | 30.15% | 12.27% | 10.83% | — |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.50% | -1.72% | -3.14% | -1.68% | 31.80% | 18.89% | 11.10% | 14.22% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 0.50% | 1.99% | 9.87% | 10.32% | 33.95% | 11.98% | 7.06% | 12.77% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.50% | -0.29% | -4.88% | -5.84% | 50.29% | 24.26% | 14.69% | 21.90% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | -0.03% | -3.36% | 1.72% | 0.13% | ||||||||
| 2025 | 1.06% | -3.03% | -6.99% | -1.50% | 7.66% | 6.59% | 2.70% | 3.06% | 3.91% | 3.11% | -1.47% | 0.47% | 15.66% |
| 2024 | 0.69% | 4.34% | 3.56% | -5.36% | 5.91% | 3.33% | 2.24% | 0.26% | 1.74% | -1.12% | 7.51% | -3.11% | 21.03% |
| 2023 | 8.89% | -1.11% | 3.18% | -0.23% | 2.77% | 7.61% | 4.30% | -2.15% | -4.98% | -2.70% | 10.58% | 6.04% | 35.61% |
| 2022 | -5.43% | -1.79% | 2.88% | -8.68% | 1.01% | -10.74% | 10.91% | -3.84% | -10.45% | 10.37% | 5.52% | -6.90% | -18.54% |
| 2021 | 2.30% | 4.76% | 4.17% | 4.38% | 1.29% | 2.80% | 1.09% | 3.05% | -4.01% | 6.26% | 0.54% | 3.76% | 34.49% |
Метрики бенчмарка
WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: годовая альфа составляет 3.44%, бета — 1.12, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.
- Портфель участвовал в 121.34% роста S&P 500 Index и в 102.05% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Портфель показал годовую альфу 3.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.12 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 3.44%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.96
- Участие в росте
- 121.34%
- Участие в снижении
- 102.05%
Комиссия
Комиссия WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.84 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.31 | 2.97 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.82 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 7.76 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 88 | 2.17 | 3.21 | 1.40 | 3.54 | 9.88 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 80 | 1.94 | 3.06 | 1.40 | 1.94 | 8.83 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 80 | 1.94 | 3.10 | 1.42 | 1.97 | 8.30 |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 72 | 1.73 | 2.75 | 1.33 | 2.24 | 6.88 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 75 | 2.00 | 2.95 | 1.39 | 1.86 | 5.93 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.03% | 1.08% | 1.14% | 1.20% | 1.41% | 1.11% | 1.33% | 1.33% | 1.40% | 1.14% | 1.18% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.38% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.06% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.15% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.93% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% составляет 3.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.02% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.47% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 194 | 12 июл. 2023 г. | 381 |
| -24.37% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 143 |
| -11.26% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 46 | 11 окт. 2024 г. | 62 |
| -10.89% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 23 | 30 нояб. 2023 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | VGT | SYLD | AVUV | COWZ | SCHX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.91 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.96 |
| VGT | 0.91 | 1.00 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.91 | 0.92 |
| SYLD | 0.71 | 0.52 | 1.00 | 0.95 | 0.91 | 0.72 | 0.78 |
| AVUV | 0.72 | 0.55 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.73 | 0.80 |
| COWZ | 0.75 | 0.56 | 0.91 | 0.89 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
| SCHX | 1.00 | 0.91 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.92 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 1.00 |