PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SC...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.44%-1.90%-3.41%-1.91%30.31%17.22%10.14%12.44%
Портфель
WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%
0.48%0.15%0.13%0.69%42.29%20.12%12.70%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
0.66%3.50%10.27%12.26%46.06%17.81%10.86%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.05%-1.48%4.30%9.47%30.15%12.27%10.83%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
0.50%-1.72%-3.14%-1.68%31.80%18.89%11.10%14.22%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
0.50%1.99%9.87%10.32%33.95%11.98%7.06%12.77%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.50%-0.29%-4.88%-5.84%50.29%24.26%14.69%21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.89%-0.03%-3.36%1.72%0.13%
20251.06%-3.03%-6.99%-1.50%7.66%6.59%2.70%3.06%3.91%3.11%-1.47%0.47%15.66%
20240.69%4.34%3.56%-5.36%5.91%3.33%2.24%0.26%1.74%-1.12%7.51%-3.11%21.03%
20238.89%-1.11%3.18%-0.23%2.77%7.61%4.30%-2.15%-4.98%-2.70%10.58%6.04%35.61%
2022-5.43%-1.79%2.88%-8.68%1.01%-10.74%10.91%-3.84%-10.45%10.37%5.52%-6.90%-18.54%
20212.30%4.76%4.17%4.38%1.29%2.80%1.09%3.05%-4.01%6.26%0.54%3.76%34.49%

Метрики бенчмарка

WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: годовая альфа составляет 3.44%, бета — 1.12, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 27.09.2019.

  • Портфель участвовал в 121.34% роста S&P 500 Index и в 102.05% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • Портфель показал годовую альфу 3.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
  • При бете 1.12 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
3.44%
Бета
1.12
0.96
Участие в росте
121.34%
Участие в снижении
102.05%

Комиссия

Комиссия WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.


Ранг доходности на риск WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45%: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.84

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

2.97

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.82

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.12

7.76

+3.36


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
882.173.211.403.549.88
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
801.943.061.401.948.83
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
801.943.101.421.978.30
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
721.732.751.332.246.88
VGT
Vanguard Information Technology ETF
752.002.951.391.865.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.16
  • За 5 лет: 0.64
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель1.03%1.08%1.14%1.20%1.41%1.11%1.33%1.33%1.40%1.14%1.18%1.68%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.38%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.06%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.15%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.93%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% показал максимальную просадку в 36.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка WINNER FIVE FUND PORTFOLIO: AVUV 15%, COWZ 10%, SCHX 20%, SYLD 10%, VGT 45% составляет 3.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.02%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.47%4 янв. 2022 г.18730 сент. 2022 г.19412 июл. 2023 г.381
-24.37%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.593 июл. 2025 г.143
-11.26%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.62
-10.89%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.51, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkVGTSYLDAVUVCOWZSCHXPortfolio
Benchmark1.000.910.710.720.751.000.96
VGT0.911.000.520.550.560.910.92
SYLD0.710.521.000.950.910.720.78
AVUV0.720.550.951.000.890.730.80
COWZ0.750.560.910.891.000.750.80
SCHX1.000.910.720.730.751.000.97
Portfolio0.960.920.780.800.800.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.