PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Распределение активов

MSTY 10%VUG 25%BRK-B 20%QDVO 20%SHLD 15%USAI 10%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
20%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		Derivative Income
10%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		Derivative Income
20%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		Technology Equities
15%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		Energy Equities
10%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.82%
1.09%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 авг. 2024 г., начальной даты QDVO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-4.26%11.24%-5.02%8.55%14.02%10.31%
Portfolio9.42%15.13%10.80%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		14.33%5.68%10.52%27.60%24.10%13.36%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		-1.44%8.38%2.17%25.77%27.73%N/A
SHLD
Global X Defense Tech ETF		41.75%21.71%34.37%61.14%N/AN/A
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		27.81%39.42%35.69%123.75%N/AN/A
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.31%10.54%-0.93%N/AN/AN/A
VUG
Vanguard Growth ETF		-6.16%15.03%-3.54%12.58%16.54%14.51%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-0.14%0.09%4.64%0.81%9.42%
20241.83%2.33%3.34%10.57%-4.20%14.07%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
USAI
Pacer American Energy Independence ETF
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio составляет 86, что ставит его в топ 14% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.492.041.303.338.46
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		1.271.651.251.545.33
SHLD
Global X Defense Tech ETF		2.843.761.565.6116.46
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		1.752.311.303.227.89
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		—————
VUG
Vanguard Growth ETF		0.570.941.130.612.10

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Portfolio. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.96%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель12.96%11.57%0.68%0.72%0.73%0.93%0.89%0.89%0.29%0.35%0.33%0.30%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.15%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.37%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		110.96%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		6.34%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.51%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.44%
-8.35%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 13.05%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.05%26 мар. 2025 г.108 апр. 2025 г.1429 апр. 2025 г.24
-6.79%19 февр. 2025 г.1410 мар. 2025 г.1024 мар. 2025 г.24
-5.56%17 дек. 2024 г.1031 дек. 2024 г.1221 янв. 2025 г.22
-4.66%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-3.21%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 11.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.50%
11.43%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBRK-BMSTYSHLDUSAIVUGQDVOPortfolio
^GSPC1.000.440.460.540.540.950.910.82
BRK-B0.441.000.170.370.400.280.280.46
MSTY0.460.171.000.340.380.480.500.79
SHLD0.540.370.341.000.420.450.470.60
USAI0.540.400.380.421.000.430.480.60
VUG0.950.280.480.450.431.000.940.79
QDVO0.910.280.500.470.480.941.000.81
Portfolio0.820.460.790.600.600.790.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 авг. 2024 г.