Best Emerging Market ETFs ideas
simply made to research emerging market etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Emerging Market ETFs ideas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2022 г., начальной даты DFEM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.09% | -4.13% | -7.75% | 5.52% | 14.25% | 10.05% |
| Best Emerging Market ETFs ideas | -1.23% | -5.34% | -5.80% | 6.26% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | -1.46% | -5.66% | -5.27% | 8.67% | 8.09% | 3.56% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | -0.19% | -5.34% | -4.71% | 9.46% | 7.51% | 3.07% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.13% | -5.50% | -5.04% | 8.61% | 7.82% | 2.98% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | -1.05% | -5.38% | -6.17% | 4.94% | 9.78% | N/A |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | -0.15% | -5.25% | -5.65% | 6.12% | 7.33% | 2.86% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | -2.49% | -5.10% | -7.07% | 3.19% | 9.91% | 3.76% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | -1.13% | -5.24% | -6.19% | 5.24% | N/A | N/A |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | -1.96% | -5.25% | -6.25% | 4.46% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Emerging Market ETFs ideas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.81% | 0.33% | 1.21% | -3.51% | -1.23% | ||||||||
| 2024 | -3.65% | 3.77% | 2.25% | 0.71% | 2.28% | 2.37% | 0.79% | 0.91% | 5.87% | -3.25% | -1.98% | -1.36% | 8.60% |
| 2023 | 8.50% | -6.33% | 2.85% | -0.28% | -2.14% | 4.71% | 5.89% | -5.62% | -2.34% | -3.45% | 7.50% | 3.76% | 12.27% |
| 2022 | 1.35% | 0.53% | -5.57% | -0.35% | -0.73% | -10.70% | -1.93% | 14.97% | -2.63% | -6.68% |
Комиссия
Комиссия Best Emerging Market ETFs ideas составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best Emerging Market ETFs ideas составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.33 | 1.03 |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.35 | 0.63 | 1.08 | 0.39 | 1.16 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.32 | 0.58 | 1.07 | 0.34 | 1.05 |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.10 | 0.27 | 1.03 | 0.10 | 0.32 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.17 | 0.37 | 1.05 | 0.18 | 0.56 |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.04 | 0.15 | 1.02 | 0.03 | 0.10 |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.42 |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.10 | 0.26 | 1.03 | 0.10 | 0.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best Emerging Market ETFs ideas за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.02% | 2.94% | 3.03% | 3.01% | 2.22% | 1.33% | 1.84% | 1.56% | 1.20% | 1.27% | 1.56% | 1.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.82% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.04% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.26% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.21% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.21% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
DFCEX DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 3.56% | 3.42% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.49% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 2.67% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best Emerging Market ETFs ideas показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка Best Emerging Market ETFs ideas составляет 10.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.5% | 5 мая 2022 г. | 119 | 24 окт. 2022 г. | 64 | 26 янв. 2023 г. | 183 |
| -17.54% | 8 окт. 2024 г. | 125 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -11.36% | 1 авг. 2023 г. | 62 | 26 окт. 2023 г. | 80 | 22 февр. 2024 г. | 142 |
| -10.51% | 27 янв. 2023 г. | 33 | 15 мар. 2023 г. | 90 | 25 июл. 2023 г. | 123 |
| -8.73% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best Emerging Market ETFs ideas составляет 10.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DFCEX | SCHE | AVEM | DFEM | VWO | SPEM | DFAE | IEMG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCEX | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.94 |
| SCHE | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| AVEM | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| DFEM | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| VWO | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| SPEM | 0.93 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| DFAE | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| IEMG | 0.94 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |