Best Emerging Market ETFs ideas
simply made to research emerging market etf
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Best Emerging Market ETFs ideas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 дек. 2020 г., начальной даты DFAE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
Best Emerging Market ETFs ideas | 9.78% | -0.20% | 1.73% | 12.13% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 10.85% | -1.27% | 2.75% | 13.03% | 3.32% | 4.46% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 12.26% | 0.70% | 4.27% | 14.90% | 2.81% | 4.06% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.97% | 0.56% | 4.28% | 14.31% | 3.34% | 4.11% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 9.12% | -0.02% | -0.24% | 11.39% | 4.59% | N/A |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 8.05% | -0.15% | 1.00% | 10.43% | 2.63% | 3.90% |
DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 6.97% | -1.30% | -0.97% | 9.36% | 4.67% | 4.82% |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 9.25% | 0.06% | 1.07% | 11.47% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Emerging Market ETFs ideas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.66% | 3.83% | 2.21% | 0.69% | 2.29% | 2.35% | 0.84% | 0.94% | 6.06% | -3.19% | -2.09% | 9.78% | |
2023 | 8.50% | -6.42% | 2.82% | -0.31% | -2.19% | 4.72% | 5.92% | -5.67% | -2.41% | -3.41% | 7.45% | 3.77% | 11.94% |
2022 | 0.10% | -3.45% | -2.57% | -5.74% | 0.63% | -5.30% | -0.38% | -0.66% | -10.63% | -2.08% | 14.81% | -2.46% | -17.96% |
2021 | 2.58% | 2.11% | -0.23% | 2.05% | 2.04% | 1.14% | -5.58% | 2.02% | -3.53% | 0.98% | -3.26% | 2.37% | 2.27% |
2020 | 4.66% | 4.66% |
Комиссия
Комиссия Best Emerging Market ETFs ideas составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Best Emerging Market ETFs ideas составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.85 | 1.26 | 1.16 | 0.57 | 3.41 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.95 | 1.42 | 1.18 | 0.56 | 3.76 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.94 | 1.39 | 1.18 | 0.59 | 3.79 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.70 | 1.05 | 1.13 | 0.61 | 2.84 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.67 | 1.02 | 1.13 | 0.39 | 2.61 |
DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 0.74 | 1.06 | 1.14 | 0.65 | 2.65 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 0.75 | 1.12 | 1.14 | 0.58 | 2.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Best Emerging Market ETFs ideas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.55% | 3.15% | 3.21% | 2.65% | 1.59% | 2.20% | 1.86% | 1.43% | 1.51% | 1.85% | 1.76% | 1.57% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 1.16% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% | 1.91% |
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.99% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
Avantis Emerging Markets Equity ETF | 3.12% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.16% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% | 1.76% |
DFA Emerging Markets Core Equity Fund | 1.91% | 3.53% | 3.77% | 2.59% | 1.70% | 2.42% | 2.33% | 1.92% | 1.99% | 2.28% | 2.04% | 2.03% |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.32% | 2.43% | 2.85% | 1.64% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Best Emerging Market ETFs ideas показал максимальную просадку в 33.39%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 490 торговых сессий.
Текущая просадка Best Emerging Market ETFs ideas составляет 8.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.39% | 18 февр. 2021 г. | 425 | 24 окт. 2022 г. | 490 | 7 окт. 2024 г. | 915 |
-9.22% | 8 окт. 2024 г. | 51 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
-5.25% | 22 янв. 2021 г. | 6 | 29 янв. 2021 г. | 6 | 8 февр. 2021 г. | 12 |
-2.22% | 18 дек. 2020 г. | 3 | 22 дек. 2020 г. | 5 | 30 дек. 2020 г. | 8 |
-1.29% | 15 янв. 2021 г. | 1 | 15 янв. 2021 г. | 1 | 19 янв. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Best Emerging Market ETFs ideas составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
DFCEX | AVEM | SCHE | SPEM | DFAE | VWO | IEMG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCEX | 1.00 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.93 | 0.94 |
AVEM | 0.95 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
SCHE | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
SPEM | 0.93 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
DFAE | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
VWO | 0.93 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
IEMG | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |