PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Best Emerging Market ETFs ideas
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Best Emerging Market ETFs ideas

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

simply made to research emerging market etf

Распределение активов

SPEM 12%SCHE 12%VWO 12%AVEM 12%IEMG 12%DFAE 12%DFEM 16%DFCEX 12%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		Foreign Large Cap Equities
12%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		Actively Managed, Emerging Markets Equities
12%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		Emerging Markets Diversified
12%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		Emerging Markets Diversified
16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
12%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		Emerging Markets Equities
12%
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
12%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
12%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2022 г., начальной даты DFEM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.00%12.45%0.40%11.91%15.04%10.82%
Best Emerging Market ETFs ideas8.91%10.47%7.47%8.29%N/AN/A
Активы портфеля:
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		8.73%10.55%7.47%10.89%9.12%4.40%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.76%10.14%8.39%10.96%8.45%3.95%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		8.72%10.46%7.60%10.22%8.66%3.85%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		9.95%11.29%8.07%6.86%10.94%N/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		9.96%10.49%7.96%8.14%8.17%3.76%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		7.54%9.85%6.26%5.61%10.97%4.78%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		8.87%10.51%7.20%7.58%N/AN/A
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		8.03%10.49%6.94%6.62%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Best Emerging Market ETFs ideas, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.81%0.33%1.21%0.34%6.03%8.91%
2024-3.65%3.77%2.25%0.71%2.28%2.37%0.79%0.91%5.87%-3.25%-1.98%-1.36%8.60%
20238.50%-6.33%2.85%-0.28%-2.14%4.71%5.89%-5.62%-2.34%-3.45%7.50%3.76%12.27%
20221.35%0.53%-5.57%-0.35%-0.73%-10.70%-1.93%14.97%-2.63%-6.68%

Комиссия

Комиссия Best Emerging Market ETFs ideas составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Best Emerging Market ETFs ideas составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Best Emerging Market ETFs ideas, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Best Emerging Market ETFs ideas, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Best Emerging Market ETFs ideas, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Best Emerging Market ETFs ideas, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Best Emerging Market ETFs ideas, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Best Emerging Market ETFs ideas, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		0.600.991.130.651.91
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.591.001.130.681.94
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.550.951.120.621.83
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		0.350.671.090.411.20
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.440.771.100.481.42
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		0.370.661.090.371.08
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		0.410.751.100.441.30
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		0.370.691.090.401.20

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Best Emerging Market ETFs ideas имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.46
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Best Emerging Market ETFs ideas за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.74%2.94%3.03%3.01%2.22%1.33%1.84%1.56%1.20%1.27%1.56%1.48%
Активы портфеля:
SPEM
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF		2.56%2.78%2.80%3.38%3.14%1.92%2.94%2.34%1.12%1.51%2.40%2.26%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.76%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.96%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.89%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.91%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%2.30%
DFCEX
DFA Emerging Markets Core Equity Fund		3.23%3.43%3.53%3.78%2.59%1.70%2.42%2.33%1.92%1.99%2.28%2.04%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.42%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Best Emerging Market ETFs ideas показал максимальную просадку в 19.50%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.

Текущая просадка Best Emerging Market ETFs ideas составляет 0.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.5%5 мая 2022 г.11924 окт. 2022 г.6426 янв. 2023 г.183
-17.54%8 окт. 2024 г.1258 апр. 2025 г.———
-11.36%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.8022 февр. 2024 г.142
-10.51%27 янв. 2023 г.3315 мар. 2023 г.9025 июл. 2023 г.123
-8.73%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.3524 сент. 2024 г.51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 7.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCDFCEXSCHEVWODFEMSPEMAVEMDFAEIEMGPortfolio
^GSPC1.000.640.630.630.640.630.660.650.660.65
DFCEX0.641.000.920.930.940.930.950.940.940.95
SCHE0.630.921.000.990.970.990.970.980.990.99
VWO0.630.930.991.000.981.000.980.980.990.99
DFEM0.640.940.970.981.000.980.990.990.980.99
SPEM0.630.930.991.000.981.000.980.980.990.99
AVEM0.660.950.970.980.990.981.000.990.990.99
DFAE0.650.940.980.980.990.980.991.000.991.00
IEMG0.660.940.990.990.980.990.990.991.001.00
Portfolio0.650.950.990.990.990.990.991.001.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 апр. 2022 г.