Портфель FAANG
FAANG является расширением популярного портфеля FANG, состоящим из акций пяти крупных технологических компаний США, показывающих безпрецендентный рост: Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google.
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 20% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 20% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель FAANG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель FAANG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 25.09% с начала года и доходность в 27.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Портфель FAANG | 23.61% | -6.40% | 13.97% | 38.50% | 23.41% | 26.93% |
Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 20.17% | -8.74% | 10.12% | 30.40% | 22.11% | 19.27% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 1.99% | 13.33% | 13.16% | 34.21% | 25.96% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 18.37% | -7.11% | 13.03% | 40.23% | 13.14% | 27.45% |
NFLX Netflix, Inc. | 30.24% | -6.43% | 11.16% | 53.47% | 13.59% | 26.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 28.36% | -11.64% | 15.27% | 45.76% | 17.91% | 20.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель FAANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.91% | 8.99% | 1.10% | -3.21% | 8.73% | 7.51% | 23.61% | ||||||
2023 | 18.04% | -1.36% | 13.46% | 3.59% | 12.44% | 7.00% | 4.88% | -1.27% | -6.28% | 1.80% | 10.47% | 4.23% | 87.27% |
2022 | -10.78% | -8.74% | 3.52% | -22.05% | -2.38% | -10.36% | 15.96% | -2.86% | -8.64% | -1.57% | 4.59% | -7.88% | -43.89% |
2021 | -0.86% | 0.24% | 2.60% | 8.98% | -2.58% | 6.23% | 2.33% | 6.49% | -4.88% | 5.67% | 0.56% | 0.32% | 27.07% |
2020 | 5.28% | -4.41% | -5.30% | 18.56% | 4.61% | 7.05% | 11.06% | 13.07% | -9.16% | -0.76% | 6.24% | 4.33% | 58.78% |
2019 | 16.38% | 0.53% | 4.87% | 7.02% | -8.61% | 6.70% | 1.49% | -4.25% | -0.50% | 6.39% | 5.56% | 4.02% | 44.62% |
2018 | 16.32% | 2.04% | -4.55% | 3.77% | 9.63% | 3.90% | -1.66% | 8.93% | -1.61% | -12.00% | -5.12% | -8.11% | 8.29% |
2017 | 8.95% | 4.78% | 3.93% | 4.46% | 5.74% | -4.59% | 8.29% | 1.57% | -0.55% | 8.86% | 0.66% | 0.41% | 50.47% |
2016 | -7.04% | -3.20% | 8.59% | -3.77% | 7.46% | -4.95% | 6.87% | 2.33% | 3.92% | 4.96% | -5.35% | 2.15% | 10.78% |
2015 | 9.75% | 6.76% | -3.62% | 8.31% | 4.11% | 1.86% | 14.38% | -3.10% | -2.97% | 13.15% | 5.21% | -2.56% | 61.83% |
2014 | -3.12% | 10.30% | 4.25% | 0.50% | 6.31% | -1.08% | -3.85% | 2.47% | -4.14% | 11.20% |
Комиссия
Комиссия Портфель FAANG составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Портфель FAANG среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 1.36 | 1.85 | 1.26 | 2.09 | 8.19 |
AAPL Apple Inc | 0.57 | 0.97 | 1.12 | 0.78 | 1.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.41 | 2.15 | 1.26 | 1.09 | 7.87 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.45 | 2.31 | 1.29 | 0.97 | 7.31 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.47 | 2.27 | 1.29 | 2.10 | 8.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель FAANG за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель FAANG | 0.16% | 0.10% | 0.14% | 0.10% | 0.12% | 0.21% | 0.36% | 0.29% | 0.39% | 0.39% | 0.33% | 0.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOG Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель FAANG показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Портфель FAANG составляет 9.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.98% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 281 | 18 дек. 2023 г. | 521 |
-30.93% | 31 авг. 2018 г. | 79 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 160 |
-26.21% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 37 | 7 мая 2020 г. | 55 |
-20.04% | 7 дек. 2015 г. | 43 | 8 февр. 2016 г. | 125 | 5 авг. 2016 г. | 168 |
-16.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 82 | 21 янв. 2021 г. | 96 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель FAANG составляет 7.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NFLX | AAPL | META | AMZN | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|
NFLX | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.54 | 0.48 |
AAPL | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.58 |
META | 0.51 | 0.51 | 1.00 | 0.61 | 0.66 |
AMZN | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 1.00 | 0.67 |
GOOG | 0.48 | 0.58 | 0.66 | 0.67 | 1.00 |