Nuclear Power - Independants
Nuclear Power - independent
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | Utilities | 16.67% |
NEE NextEra Energy, Inc. | Utilities | 16.67% |
NRG NRG Energy, Inc. | Utilities | 16.67% |
PAM Pampa Energía S.A. | Utilities | 16.67% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | Utilities | 16.67% |
VST Vistra Corp. | Utilities | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.68% | 7.17% | -1.66% | 11.63% | 14.34% | 10.88% |
| Nuclear Power - Independants | 19.03% | 21.40% | 8.66% | 45.11% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VST Vistra Corp. | 19.06% | 29.39% | 1.08% | 61.83% | 54.87% | N/A |
CEG Constellation Energy Corp | 38.60% | 38.79% | 16.25% | 35.11% | N/A | N/A |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | -5.03% | -1.76% | -14.52% | 9.36% | 13.11% | 10.25% |
NRG NRG Energy, Inc. | 75.37% | 45.43% | 56.41% | 85.82% | 38.26% | 22.85% |
NEE NextEra Energy, Inc. | -4.31% | 2.95% | -11.47% | -8.68% | 4.08% | 13.05% |
PAM Pampa Energía S.A. | -7.57% | 6.40% | -3.16% | 77.78% | 49.93% | 19.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nuclear Power - Independants, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.57% | -9.14% | -6.77% | 3.24% | 21.99% | 19.03% | |||||||
| 2024 | 0.64% | 11.19% | 15.12% | 4.78% | 16.72% | -8.20% | 0.37% | 8.64% | 16.68% | 1.91% | 12.55% | -8.47% | 93.17% |
| 2023 | 0.59% | -4.93% | 5.18% | 0.48% | 1.30% | 9.21% | 1.92% | 2.76% | -3.58% | 3.71% | 9.48% | 3.76% | 33.02% |
| 2022 | -2.20% | 9.15% | -3.03% | 8.84% | -9.82% | 9.65% | 5.03% | -7.27% | 8.18% | 5.61% | -4.38% | 18.53% |
Комиссия
Комиссия Nuclear Power - Independants составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nuclear Power - Independants составляет 83, что ставит его в топ 17% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VST Vistra Corp. | 0.83 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 3.41 |
CEG Constellation Energy Corp | 0.51 | 1.29 | 1.18 | 0.82 | 1.97 |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.42 | 0.74 | 1.10 | 0.61 | 1.25 |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.58 | 2.50 | 1.34 | 3.70 | 10.69 |
NEE NextEra Energy, Inc. | -0.30 | -0.19 | 0.98 | -0.34 | -0.66 |
PAM Pampa Energía S.A. | 1.68 | 2.35 | 1.29 | 2.38 | 6.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nuclear Power - Independants за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.46% | 2.14% | 2.29% | 1.73% | 1.85% | 1.29% | 1.05% | 1.05% | 3.92% | 1.99% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VST Vistra Corp. | 0.54% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.59% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.05% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% | 3.57% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.08% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 3.10% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% |
PAM Pampa Energía S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nuclear Power - Independants показал максимальную просадку в 30.01%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nuclear Power - Independants составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.01% | 27 янв. 2025 г. | 49 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.67% | 8 июн. 2022 г. | 8 | 17 июн. 2022 г. | 36 | 10 авг. 2022 г. | 44 |
| -15.54% | 31 мая 2024 г. | 45 | 5 авг. 2024 г. | 28 | 13 сент. 2024 г. | 73 |
| -15.11% | 13 сент. 2022 г. | 22 | 12 окт. 2022 г. | 162 | 6 июн. 2023 г. | 184 |
| -11.35% | 21 апр. 2022 г. | 16 | 12 мая 2022 г. | 11 | 27 мая 2022 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PAM | NEE | PEG | CEG | NRG | VST | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.58 |
| PAM | 0.34 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.59 |
| NEE | 0.38 | 0.22 | 1.00 | 0.60 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.54 |
| PEG | 0.40 | 0.25 | 0.60 | 1.00 | 0.42 | 0.47 | 0.44 | 0.64 |
| CEG | 0.49 | 0.33 | 0.32 | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.79 |
| NRG | 0.50 | 0.27 | 0.34 | 0.47 | 0.57 | 1.00 | 0.69 | 0.77 |
| VST | 0.48 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.80 |
| Portfolio | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.64 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 1.00 |