PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Nuclear Power - Independants
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Nuclear Power - Independants

Последнее обновление 17 окт. 2024 г.

Nuclear Power - independent

Распределение активов

VST 20%CEG 20%PEG 20%NRG 20%NEE 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CEG
Constellation Energy Corp		Utilities
20%
NEE
NextEra Energy, Inc.		Utilities
20%
NRG
NRG Energy, Inc.		Utilities
20%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		Utilities
20%
VST
Vistra Corp.		Utilities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Nuclear Power - Independants и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
48.73%
16.33%
Nuclear Power - Independants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 янв. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
Nuclear Power - Independants106.33%20.78%48.73%129.88%N/AN/A
Активы портфеля:
VST
Vistra Corp.		255.23%52.14%98.64%322.51%42.25%N/A
CEG
Constellation Energy Corp		140.65%40.43%51.43%140.68%N/AN/A
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		51.24%6.42%40.91%53.47%11.53%13.15%
NRG
NRG Energy, Inc.		79.88%13.01%25.71%123.31%21.87%15.14%
NEE
NextEra Energy, Inc.		42.03%-0.30%34.01%60.55%10.31%16.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nuclear Power - Independants, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.11%16.13%17.07%5.16%17.77%-7.79%-0.08%6.39%18.14%106.33%
2023-0.52%-5.48%6.36%-0.12%-0.15%7.50%2.93%1.67%-0.57%4.67%6.24%3.42%28.30%
20221.69%-1.40%9.15%-1.86%8.66%-9.09%8.23%5.71%-7.40%7.71%3.92%-7.75%16.05%

Комиссия

Комиссия Nuclear Power - Independants составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Nuclear Power - Independants среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Nuclear Power - Independants
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 4.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.007.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Nuclear Power - Independants, с текущим значением в 24.88, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0024.88
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VST
Vistra Corp.		6.345.091.729.3625.66
CEG
Constellation Energy Corp		2.823.671.495.1114.53
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		2.994.001.492.8314.40
NRG
NRG Energy, Inc.		3.874.211.586.4722.94
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.242.841.381.4311.11

Коэффициент Шарпа

Nuclear Power - Independants на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.69
2.69
Nuclear Power - Independants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Nuclear Power - Independants за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Nuclear Power - Independants1.58%2.56%2.75%2.07%2.22%1.55%1.26%1.26%4.71%2.38%1.66%1.83%
Активы портфеля:
VST
Vistra Corp.		0.64%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.48%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		2.63%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%4.49%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.75%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%2.00%1.57%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.38%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.94%
-0.30%
Nuclear Power - Independants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Nuclear Power - Independants показал максимальную просадку в 16.98%, зарегистрированную 1 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 98 торговых сессий.

Текущая просадка Nuclear Power - Independants составляет 1.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.98%13 сент. 2022 г.1171 мар. 2023 г.9821 июл. 2023 г.215
-16.4%29 мая 2024 г.4025 июл. 2024 г.4020 сент. 2024 г.80
-15.68%8 июн. 2022 г.817 июн. 2022 г.3610 авг. 2022 г.44
-10.39%21 апр. 2022 г.1612 мая 2022 г.1127 мая 2022 г.27
-9.54%3 февр. 2022 г.1423 февр. 2022 г.87 мар. 2022 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Nuclear Power - Independants составляет 12.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.01%
3.03%
Nuclear Power - Independants
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NEECEGPEGNRGVST
NEE1.000.380.640.370.36
CEG0.381.000.410.490.55
PEG0.640.411.000.460.42
NRG0.370.490.461.000.65
VST0.360.550.420.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 янв. 2022 г.