smallcap2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | Technology | 14.29% |
CVNA Carvana Co. | Consumer Cyclical | 14.29% |
LABP Landos Biopharma, Inc. | Healthcare | 14.29% |
ROOT Root, Inc. | Financial Services | 14.29% |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | Healthcare | 14.29% |
SWVL Swvl Holdings Corp | Technology | 14.29% |
ZJYL Jin Medical International Ltd | Healthcare | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в smallcap2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мар. 2023 г., начальной даты ZJYL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| smallcap2 | 309.25% | 15.69% | 8.28% | 1,089.04% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 38.34% | 3.38% | 23.16% | 146.48% | 19.15% | -15.56% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 98.20% | 18.86% | -44.03% | 278.82% | -23.67% | N/A |
ROOT Root, Inc. | 620.90% | 78.90% | 23.11% | 703.72% | N/A | N/A |
SWVL Swvl Holdings Corp | 119.24% | 10.54% | -63.30% | 294.62% | N/A | N/A |
CVNA Carvana Co. | 353.31% | 26.91% | 98.22% | 622.61% | 24.17% | N/A |
ZJYL Jin Medical International Ltd | -88.15% | -42.13% | -56.76% | 217.15% | N/A | N/A |
LABP Landos Biopharma, Inc. | 526.50% | 0.00% | 2.83% | 480.51% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью smallcap2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41.72% | 28.23% | 92.61% | 9.92% | -4.68% | 3.42% | 4.67% | -10.86% | -7.66% | 20.53% | 309.25% | ||
| 2023 | 6.64% | 1.93% | 27.69% | 32.88% | 18.31% | 3.21% | 73.67% | -20.69% | 26.54% | 145.67% | 864.26% |
Комиссия
Комиссия smallcap2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг smallcap2 среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. | 2.53 | 3.09 | 1.36 | 5.24 | 12.29 |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 2.35 | 2.87 | 1.34 | 3.68 | 7.51 |
ROOT Root, Inc. | 4.62 | 4.70 | 1.58 | 10.79 | 18.91 |
SWVL Swvl Holdings Corp | 1.81 | 2.74 | 1.39 | 3.66 | 6.14 |
CVNA Carvana Co. | 8.77 | 6.41 | 1.77 | 16.53 | 64.52 |
ZJYL Jin Medical International Ltd | 0.66 | 3.91 | 1.50 | 2.53 | 3.34 |
LABP Landos Biopharma, Inc. | 2.84 | 10.73 | 3.50 | 17.51 | 96.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
smallcap2 показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 1 окт. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка smallcap2 составляет 7.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.33% | 17 июл. 2024 г. | 54 | 1 окт. 2024 г. | — | — | — |
| -21.1% | 2 окт. 2023 г. | 20 | 27 окт. 2023 г. | 18 | 22 нояб. 2023 г. | 38 |
| -20.09% | 12 янв. 2024 г. | 5 | 19 янв. 2024 г. | 8 | 31 янв. 2024 г. | 13 |
| -18.91% | 20 июл. 2023 г. | 21 | 17 авг. 2023 г. | 9 | 30 авг. 2023 г. | 30 |
| -17.12% | 8 апр. 2024 г. | 8 | 17 апр. 2024 г. | 13 | 6 мая 2024 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность smallcap2 составляет 13.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LABP | SWVL | ZJYL | ALAR | SLNO | ROOT | CVNA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LABP | 1.00 | 0.02 | 0.11 | -0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| SWVL | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.11 |
| ZJYL | 0.11 | 0.02 | 1.00 | 0.02 | 0.10 | -0.08 | 0.06 |
| ALAR | -0.05 | 0.10 | 0.02 | 1.00 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| SLNO | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0.09 | 1.00 | 0.11 | 0.25 |
| ROOT | 0.03 | 0.10 | -0.08 | 0.08 | 0.11 | 1.00 | 0.40 |
| CVNA | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | 1.00 |