Simpl Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 10% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simpl Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
Simpl Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.14% с начала года и доходность в 11.19% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Simpl Portfolio | 23.09% | 2.34% | 11.77% | 29.02% | 12.98% | 11.19% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.15% | 3.45% | 13.85% | 34.95% | 15.14% | 12.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 13.75% | -1.58% | 2.72% | 0.59% | -2.07% | 0.49% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.98% | -3.62% | 7.72% | 30.48% | 11.42% | 7.60% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.93% | 5.15% | 16.92% | 39.73% | 19.29% | 15.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simpl Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.75% | 3.98% | 2.59% | -2.77% | 4.14% | 3.12% | 1.24% | 2.28% | 1.68% | -0.40% | 23.09% | ||
| 2023 | 5.70% | -2.26% | 3.78% | 1.17% | 0.31% | 4.49% | 2.33% | -0.98% | -3.70% | -1.02% | 7.36% | 3.33% | 21.83% |
| 2022 | -4.81% | -2.42% | 2.50% | -7.01% | -0.40% | -5.39% | 6.79% | -3.55% | -7.55% | 5.45% | 4.57% | -4.43% | -16.29% |
| 2021 | -0.46% | 0.44% | 2.29% | 4.20% | 0.28% | 2.30% | 1.95% | 2.17% | -3.80% | 5.17% | -0.61% | 3.03% | 17.98% |
| 2020 | 1.42% | -5.54% | -8.74% | 10.44% | 4.72% | 2.09% | 5.52% | 5.22% | -3.17% | -2.01% | 7.04% | 3.72% | 20.71% |
| 2019 | 6.37% | 2.63% | 1.67% | 2.91% | -3.99% | 5.37% | 1.37% | 0.21% | 0.60% | 1.76% | 2.47% | 2.09% | 25.70% |
| 2018 | 3.86% | -2.92% | -1.09% | 0.17% | 2.27% | 0.81% | 2.18% | 2.85% | 0.17% | -5.22% | 1.32% | -5.65% | -1.77% |
| 2017 | 1.72% | 3.14% | 0.40% | 1.27% | 1.48% | 0.02% | 1.64% | 0.60% | 0.99% | 1.76% | 2.10% | 1.07% | 17.43% |
| 2016 | -2.98% | 0.60% | 4.93% | 0.26% | 1.10% | 1.52% | 2.68% | -0.32% | 0.09% | -1.79% | 1.28% | 1.49% | 9.00% |
| 2015 | -0.87% | 3.25% | -1.34% | 0.33% | 0.94% | -1.59% | 1.81% | -4.21% | -1.65% | 5.74% | -0.02% | -1.42% | 0.59% |
| 2014 | -2.11% | 4.00% | 0.16% | 0.38% | 1.69% | 2.09% | -1.39% | 3.03% | -1.75% | 2.09% | 2.25% | 0.19% | 10.93% |
| 2013 | 3.37% | 1.03% | 2.97% | 1.10% | 0.75% | -1.73% | 4.43% | -2.06% | 2.65% | 3.32% | 1.65% | 1.69% | 20.71% |
Комиссия
Комиссия Simpl Portfolio составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Simpl Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.84 | 3.78 | 1.53 | 4.12 | 18.18 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -0.03 | 0.07 | 1.01 | -0.02 | -0.11 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.04 | 2.74 | 1.36 | 3.79 | 12.68 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.38 | 3.08 | 1.44 | 3.06 | 12.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simpl Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.87% | 1.47% | 1.00% | 1.18% | 1.57% | 1.74% | 1.45% | 1.61% | 1.64% | 1.52% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 5.40% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simpl Portfolio показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
Текущая просадка Simpl Portfolio составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.36% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -21.13% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -13.76% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 57 | 19 мар. 2019 г. | 122 |
| -8.45% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 217 |
| -7.67% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Simpl Portfolio составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | BND | BTAL | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.34 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| BND | 0.34 | 1.00 | 0.13 | -0.04 | -0.09 |
| BTAL | 0.01 | 0.13 | 1.00 | -0.46 | -0.53 |
| VUG | 0.05 | -0.04 | -0.46 | 1.00 | 0.94 |
| VTI | 0.05 | -0.09 | -0.53 | 0.94 | 1.00 |