ETFS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2009 г., начальной даты VGLT
Доходность по периодам
ETFS на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 4.26% с начала года и доходность в 4.66% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| ETFS | 4.21% | 0.20% | 5.76% | 8.09% | 4.39% | 4.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 10.09% | -0.31% | 9.27% | 15.40% | 10.32% | 8.47% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -3.81% | -0.33% | 0.74% | -1.97% | -3.95% | 0.47% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.82% | 1.15% | 1.55% | 4.21% | 0.01% | 1.20% |
IAU iShares Gold Trust | 14.32% | 2.67% | 16.87% | 21.12% | 10.61% | 5.94% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 2.97% | 0.42% | 2.57% | 5.30% | 2.06% | 1.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETFS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.66% | 0.85% | 2.49% | -3.11% | 2.96% | 1.24% | 4.21% | ||||||
| 2023 | 6.02% | -3.51% | 3.73% | 0.90% | -1.57% | 1.89% | 0.89% | -2.06% | -4.55% | -2.01% | 6.86% | 5.06% | 11.41% |
| 2022 | -3.24% | -0.98% | -1.03% | -6.48% | -0.75% | -3.63% | 3.38% | -3.55% | -6.78% | 0.41% | 6.44% | -2.22% | -17.61% |
| 2021 | -1.61% | -1.57% | -0.64% | 2.72% | 1.36% | 1.05% | 1.81% | 0.69% | -2.87% | 2.60% | -0.16% | 1.05% | 4.35% |
| 2020 | 2.51% | -0.16% | -2.25% | 4.82% | 1.77% | 1.61% | 4.50% | 0.59% | -1.35% | -1.96% | 4.58% | 2.26% | 17.89% |
| 2019 | 3.47% | 0.63% | 2.14% | 0.59% | 0.28% | 3.53% | 0.12% | 3.77% | -0.49% | 0.97% | 0.48% | 0.71% | 17.31% |
| 2018 | 1.17% | -2.91% | 0.57% | -0.68% | 0.79% | -0.36% | 0.37% | 0.64% | -0.98% | -3.60% | 1.38% | 0.08% | -3.59% |
| 2017 | 1.87% | 1.92% | 0.33% | 1.38% | 1.36% | 0.21% | 1.08% | 1.73% | -0.37% | 0.67% | 0.94% | 1.39% | 13.22% |
| 2016 | 0.34% | 1.85% | 2.57% | 0.76% | -0.20% | 3.05% | 2.45% | -0.60% | 0.00% | -2.51% | -3.14% | 0.41% | 4.89% |
| 2015 | 3.38% | -0.59% | -0.13% | -0.04% | -0.55% | -2.21% | 0.94% | -2.32% | -0.66% | 2.76% | -1.00% | -0.96% | -1.53% |
| 2014 | 0.88% | 2.71% | 0.02% | 1.00% | 1.46% | 1.35% | -0.89% | 2.56% | -2.54% | 1.05% | 1.31% | 0.41% | 9.60% |
| 2013 | 0.48% | -0.18% | 0.97% | 1.61% | -2.99% | -3.18% | 2.06% | -0.67% | 1.77% | 1.73% | -0.77% | -0.30% | 0.35% |
Комиссия
Комиссия ETFS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ETFS среди портфелей на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.32 | 1.92 | 1.23 | 0.99 | 4.23 |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.23 | -0.22 | 0.97 | -0.08 | -0.49 |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0.70 | 1.06 | 1.12 | 0.24 | 2.21 |
IAU iShares Gold Trust | 1.45 | 2.08 | 1.26 | 1.61 | 7.03 |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.95 | 338.77 | 240.55 | 488.80 | 5,520.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ETFS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETFS | 2.84% | 2.63% | 2.06% | 1.44% | 1.58% | 2.10% | 2.20% | 1.86% | 1.95% | 2.14% | 1.96% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.96% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.84% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.23% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.22% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ETFS показал максимальную просадку в 23.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ETFS составляет 5.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.24% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.79% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -7.43% | 9 мая 2013 г. | 32 | 24 июн. 2013 г. | 168 | 24 февр. 2014 г. | 200 |
| -7.29% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -7.04% | 16 апр. 2015 г. | 194 | 21 янв. 2016 г. | 60 | 18 апр. 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ETFS составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | VT | IAU | VGLT | VGIT | |
|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.02 |
| VT | -0.00 | 1.00 | 0.12 | -0.27 | -0.23 |
| IAU | -0.00 | 0.12 | 1.00 | 0.24 | 0.31 |
| VGLT | 0.02 | -0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.84 |
| VGIT | 0.02 | -0.23 | 0.31 | 0.84 | 1.00 |