PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ETFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VGLT 33%VGIT 10%BIL 10%IAU 10%VT 37%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

10%

IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold

10%

VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
Government Bonds

10%

VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
Government Bonds

33%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

37%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETFS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
114.22%
349.26%
ETFS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 нояб. 2009 г., начальной даты VGLT

Доходность по периодам

ETFS на 20 апр. 2024 г. показал доходность в -0.35% с начала года и доходность в 4.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
ETFS-0.35%-2.32%11.97%4.65%4.41%4.56%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.40%-4.59%16.95%15.50%9.10%8.18%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-8.10%-4.53%9.02%-9.95%-3.37%0.48%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-2.62%-1.84%3.23%-1.19%-0.04%0.96%
IAU
iShares Gold Trust
15.65%10.29%20.47%20.09%13.26%6.11%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
1.60%0.41%2.64%5.21%1.91%1.26%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.66%0.85%2.49%
2023-4.55%-2.01%6.86%5.06%

Комиссия

Комиссия ETFS составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETFS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETFS, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETFS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETFS, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETFS, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETFS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.301.921.231.014.38
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
-0.62-0.780.91-0.21-1.02
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
-0.15-0.180.98-0.06-0.29
IAU
iShares Gold Trust
1.612.471.291.574.31
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
19.35166.3479.44241.162,555.57

Коэффициент Шарпа

ETFS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.54

Коэффициент Шарпа ETFS находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.54
1.66
ETFS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETFS за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETFS2.88%2.63%2.06%1.44%1.58%2.10%2.20%1.86%1.95%2.14%1.96%1.98%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.17%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF
3.81%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.05%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.13%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.29%
-5.46%
ETFS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETFS показал максимальную просадку в 23.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ETFS составляет 9.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.24%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-12.79%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-7.43%9 мая 2013 г.3224 июн. 2013 г.16824 февр. 2014 г.200
-7.29%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.288
-7.04%16 апр. 2015 г.19421 янв. 2016 г.6018 апр. 2016 г.254

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETFS составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.99%
3.15%
ETFS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILVTIAUVGLTVGIT
BIL1.00-0.000.010.020.02
VT-0.001.000.11-0.28-0.24
IAU0.010.111.000.240.31
VGLT0.02-0.280.241.000.84
VGIT0.02-0.240.310.841.00