APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	20%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	20%
GOOG Alphabet Inc.	Communication Services	20%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	20%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 39.36% с начала года и доходность в 37.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)	37.10%	-6.60%	25.89%	50.71%	38.58%	37.02%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	91.87%	74.97%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	25.49%	27.40%
GOOG Alphabet Inc.	20.17%	-8.74%	10.12%	30.40%	22.11%	19.27%
AMZN Amazon.com, Inc.	18.37%	-7.11%	13.03%	40.23%	13.14%	27.45%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.72%	9.65%	5.30%	-1.47%	10.52%	9.02%							37.10%
2023	16.69%	1.26%	14.80%	3.11%	15.09%	6.25%	4.60%	1.26%	-7.34%	0.08%	11.02%	3.03%	92.16%
2022	-8.46%	-1.59%	6.01%	-18.64%	-2.27%	-9.26%	16.33%	-7.86%	-12.90%	2.18%	7.24%	-11.53%	-37.66%
2021	1.31%	1.23%	0.30%	11.11%	-0.83%	10.78%	2.76%	7.35%	-6.96%	12.20%	8.10%	-1.49%	53.99%
2020	5.95%	-3.09%	-4.14%	16.59%	7.17%	8.89%	9.72%	15.62%	-6.81%	-2.12%	7.12%	2.93%	70.88%
2019	7.65%	2.92%	9.01%	5.33%	-11.34%	8.96%	4.66%	-1.58%	2.59%	7.11%	5.42%	5.72%	55.01%
2018	14.54%	0.50%	-4.70%	0.95%	8.41%	-0.06%	5.49%	10.69%	-0.24%	-13.04%	-5.75%	-10.42%	2.63%
2017	4.84%	2.50%	4.10%	2.66%	11.92%	-2.91%	5.11%	3.77%	-0.17%	11.60%	1.55%	-0.36%	53.45%
2016	-6.92%	-2.46%	9.89%	-3.99%	12.63%	-2.44%	11.68%	2.73%	5.85%	0.71%	4.41%	6.17%	42.71%
2015	0.97%	9.15%	-3.77%	7.61%	0.39%	-3.91%	9.09%	-1.24%	1.46%	16.31%	5.36%	0.11%	47.66%
2014				-1.95%	4.55%	1.74%	-0.71%	6.68%	-1.75%	1.19%	5.82%	-5.18%	10.18%

Комиссия

Комиссия APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
NVDA NVIDIA Corporation	3.13	3.59	1.45	7.37	20.15
MSFT Microsoft Corporation	1.00	1.41	1.18	1.55	6.20
GOOG Alphabet Inc.	1.36	1.85	1.26	2.09	8.19
AMZN Amazon.com, Inc.	1.41	2.15	1.26	1.09	7.87

Коэффициент Шарпа

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.26%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)	0.26%	0.25%	0.37%	0.25%	0.33%	0.50%	0.79%	0.72%	0.95%	1.09%	1.16%	1.33%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
GOOG Alphabet Inc.	0.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) показал максимальную просадку в 41.92%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.

Текущая просадка APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) составляет 9.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.92%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	109	13 июн. 2023 г.	391
-32.5%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	211	25 окт. 2019 г.	269
-28.61%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	39	11 мая 2020 г.	57
-18.78%	7 дек. 2015 г.	44	9 февр. 2016 г.	71	20 мая 2016 г.	115
-16.17%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	82	21 янв. 2021 г.	96

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each) составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

APPL+MSFT+GOOG+NVDA+AMZN (20% each)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVDA	AAPL	AMZN	GOOG	MSFT
NVDA	1.00	0.52	0.53	0.52	0.58
AAPL	0.52	1.00	0.56	0.58	0.62
AMZN	0.53	0.56	1.00	0.67	0.64
GOOG	0.52	0.58	0.67	1.00	0.69
MSFT	0.58	0.62	0.64	0.69	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.