PortfoliosLab logo
Ray Dalio All Weather Portfolio Modified
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 30%IEF 15%DBC 7.5%GLD 7.5%VTI 40%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

Ray Dalio All Weather Portfolio Modified на 28 мая 2025 г. показал доходность в 2.64% с начала года и доходность в 6.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.68%7.17%-1.66%11.63%14.34%10.88%
Ray Dalio All Weather Portfolio Modified2.64%1.85%-0.10%7.83%5.03%6.36%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.73%7.49%-2.07%12.58%15.39%12.19%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.75%-0.61%0.51%-4.96%15.30%3.21%
GLD
SPDR Gold Trust
25.76%-0.08%25.33%41.02%13.49%10.31%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.13%-0.78%1.64%5.19%-2.86%0.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.45%-3.20%-5.19%-2.25%-9.57%-1.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.17%1.48%-1.70%-0.78%1.49%2.64%
2024-0.22%1.10%2.67%-3.78%3.11%1.92%2.47%1.70%2.08%-2.01%3.05%-3.41%8.64%
20236.09%-3.64%3.68%0.66%-1.52%2.68%1.43%-1.93%-4.92%-2.58%7.37%5.19%12.27%
2022-3.45%-0.49%-0.02%-6.85%-0.54%-4.46%4.56%-3.78%-7.67%1.47%5.45%-3.43%-18.39%
2021-1.38%-0.42%-0.45%3.77%1.13%2.14%2.40%0.84%-2.77%3.88%-0.34%1.56%10.60%
20202.48%-1.11%-3.49%5.95%2.58%1.56%4.96%1.58%-1.88%-2.27%5.67%2.51%19.56%
20194.39%1.19%2.38%0.94%-0.55%4.12%0.57%3.29%-0.52%0.87%1.07%0.78%20.00%
20181.25%-2.95%0.41%-0.45%1.96%0.09%0.47%1.85%-0.73%-4.15%0.82%-1.20%-2.79%
20171.38%2.30%-0.42%0.99%0.99%0.33%1.10%1.63%-0.04%1.07%1.51%1.41%12.90%
2016-0.01%2.06%2.78%1.13%0.50%3.65%1.90%-0.56%0.00%-2.65%-1.71%0.92%8.11%
20152.75%-0.36%-0.61%-0.37%-0.45%-2.11%0.80%-2.43%-0.58%3.18%-1.03%-1.46%-2.79%
20141.10%2.94%0.10%0.88%1.67%1.54%-1.26%3.32%-2.60%1.66%1.47%0.47%11.73%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.621.001.150.642.41
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.31-0.310.96-0.10-0.78
GLD
SPDR Gold Trust
2.312.871.364.7212.96
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.781.111.130.251.55
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.16-0.150.98-0.06-0.31

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ray Dalio All Weather Portfolio Modified имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.75
  • За 5 лет: 0.49
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio Modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.79%2.73%2.40%1.80%1.06%1.18%1.82%2.04%1.69%1.82%1.86%1.81%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.29%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
5.26%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.72%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.42%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Ray Dalio All Weather Portfolio Modified показал максимальную просадку в 22.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.

Текущая просадка Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 1.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.89%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.47512 сент. 2024 г.713
-21.84%21 мая 2008 г.2019 мар. 2009 г.25716 мар. 2010 г.458
-14.84%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.4420 мая 2020 г.62
-8.34%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.
-8.06%16 апр. 2015 г.19219 янв. 2016 г.6218 апр. 2016 г.254
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGLDDBCTLTIEFVTIPortfolio
^GSPC1.000.060.33-0.27-0.280.990.67
GLD0.061.000.350.180.220.070.40
DBC0.330.351.00-0.19-0.170.340.40
TLT-0.270.18-0.191.000.92-0.270.37
IEF-0.280.22-0.170.921.00-0.280.34
VTI0.990.070.34-0.27-0.281.000.68
Portfolio0.670.400.400.370.340.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2006 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя