Ray Dalio All Weather Portfolio Modified
Всепогодный портфель - это ленивый портфель, созданный Рэем Далио, менеджером хедж-фонда и основателем Bridgewater. Как следует из названия, всепогодный портфель создан для работы в любых рыночных условиях, таких как инфляция, дефляция, экономический рост или спад.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 7.50% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ray Dalio All Weather Portfolio Modified и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
Ray Dalio All Weather Portfolio Modified на 3 мая 2025 г. показал доходность в 1.28% с начала года и доходность в 6.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| Ray Dalio All Weather Portfolio Modified | 1.28% | 0.68% | 1.25% | 8.68% | 5.36% | 6.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.46% | 5.62% | -0.55% | 11.44% | 16.16% | 11.91% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -2.90% | -4.51% | -2.16% | -5.37% | 16.27% | 2.59% |
GLD SPDR Gold Trust | 23.07% | 4.04% | 18.03% | 39.92% | 13.24% | 10.08% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.73% | -1.33% | 3.03% | 6.27% | -2.79% | 0.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.87% | -4.13% | -1.34% | 1.74% | -9.71% | -0.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ray Dalio All Weather Portfolio Modified, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | 1.48% | -1.70% | -0.78% | 0.15% | 1.28% | |||||||
| 2024 | -0.22% | 1.10% | 2.67% | -3.78% | 3.11% | 1.92% | 2.47% | 1.70% | 2.08% | -2.01% | 3.05% | -3.41% | 8.64% |
| 2023 | 6.09% | -3.64% | 3.68% | 0.66% | -1.52% | 2.68% | 1.43% | -1.93% | -4.92% | -2.58% | 7.37% | 5.19% | 12.27% |
| 2022 | -3.45% | -0.49% | -0.02% | -6.85% | -0.54% | -4.46% | 4.56% | -3.78% | -7.67% | 1.47% | 5.45% | -3.43% | -18.39% |
| 2021 | -1.38% | -0.42% | -0.45% | 3.77% | 1.13% | 2.14% | 2.40% | 0.84% | -2.77% | 3.88% | -0.34% | 1.56% | 10.60% |
| 2020 | 2.48% | -1.11% | -3.49% | 5.95% | 2.58% | 1.56% | 4.96% | 1.58% | -1.88% | -2.27% | 5.67% | 2.51% | 19.56% |
| 2019 | 4.39% | 1.19% | 2.38% | 0.94% | -0.55% | 4.12% | 0.57% | 3.29% | -0.52% | 0.87% | 1.07% | 0.78% | 20.00% |
| 2018 | 1.25% | -2.95% | 0.41% | -0.45% | 1.96% | 0.09% | 0.47% | 1.85% | -0.73% | -4.15% | 0.82% | -1.20% | -2.79% |
| 2017 | 1.38% | 2.30% | -0.42% | 0.99% | 0.99% | 0.33% | 1.10% | 1.63% | -0.04% | 1.07% | 1.51% | 1.41% | 12.90% |
| 2016 | -0.01% | 2.06% | 2.78% | 1.13% | 0.50% | 3.65% | 1.90% | -0.56% | 0.00% | -2.65% | -1.71% | 0.92% | 8.11% |
| 2015 | 2.75% | -0.36% | -0.61% | -0.37% | -0.45% | -2.11% | 0.80% | -2.43% | -0.58% | 3.18% | -1.03% | -1.46% | -2.79% |
| 2014 | 1.10% | 2.94% | 0.10% | 0.88% | 1.67% | 1.54% | -1.26% | 3.32% | -2.60% | 1.66% | 1.47% | 0.47% | 11.73% |
Комиссия
Комиссия Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.68 | 1.08 | 1.16 | 0.71 | 2.77 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.40 | -0.45 | 0.95 | -0.13 | -1.08 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.41 | 3.21 | 1.41 | 5.01 | 13.43 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.18 | 1.76 | 1.20 | 0.39 | 2.49 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.09 | 0.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ray Dalio All Weather Portfolio Modified за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.79% | 2.73% | 2.40% | 1.80% | 1.06% | 1.18% | 1.82% | 2.04% | 1.69% | 1.82% | 1.86% | 1.81% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.34% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.38% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.70% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.32% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ray Dalio All Weather Portfolio Modified показал максимальную просадку в 22.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 2.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.89% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 475 | 12 сент. 2024 г. | 713 |
| -21.84% | 21 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 257 | 16 мар. 2010 г. | 458 |
| -14.84% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 44 | 20 мая 2020 г. | 62 |
| -8.34% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.06% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 62 | 18 апр. 2016 г. | 254 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ray Dalio All Weather Portfolio Modified составляет 7.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | DBC | TLT | IEF | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.06 | 0.33 | -0.27 | -0.28 | 0.99 | 0.67 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.18 | 0.22 | 0.07 | 0.40 |
| DBC | 0.33 | 0.35 | 1.00 | -0.19 | -0.17 | 0.34 | 0.40 |
| TLT | -0.27 | 0.18 | -0.19 | 1.00 | 0.92 | -0.27 | 0.37 |
| IEF | -0.28 | 0.22 | -0.17 | 0.92 | 1.00 | -0.28 | 0.34 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.34 | -0.27 | -0.28 | 1.00 | 0.68 |
| Portfolio | 0.67 | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.68 | 1.00 |