PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 16.16%SPHY 3.04%SCHG 34.34%SCHV 34.34%VBR 6.06%VBK 6.06%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
16.16%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
34.34%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		Large Cap Blend Equities
34.34%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		High Yield Bonds
3.04%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
6.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
6.06%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.86%
12.31%
SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 21.26% с начала года и доходность в 11.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/2021.26%1.96%11.86%29.74%12.71%11.78%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		21.30%0.63%11.82%30.36%11.31%12.25%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-1.85%2.51%7.09%-0.27%1.40%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.61%3.03%10.86%30.17%11.57%9.46%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.93%9.51%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		8.31%0.32%5.94%13.61%4.76%4.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.65%4.17%3.02%-4.11%3.93%2.69%2.36%1.91%2.37%-1.01%21.26%
20236.73%-2.31%2.75%0.86%0.21%5.66%3.00%-1.77%-3.95%-2.64%8.40%5.26%23.51%
2022-5.51%-2.07%2.11%-8.25%-0.10%-7.27%8.53%-3.68%-8.41%6.34%4.90%-5.10%-18.61%
2021-0.47%2.39%2.61%4.49%0.16%2.81%1.62%2.27%-3.83%5.49%-1.26%2.97%20.62%
20200.21%-6.27%-11.97%11.20%4.70%2.27%4.79%5.16%-2.46%-1.51%10.23%4.26%19.78%
20197.28%2.96%1.92%3.17%-5.06%5.93%1.18%-1.32%1.43%1.77%3.11%2.23%26.91%
20183.99%-3.22%-0.97%0.10%2.49%1.04%2.68%2.97%0.51%-6.15%1.71%-6.52%-2.03%
20171.71%3.09%0.50%1.05%0.98%1.17%1.60%0.27%1.85%1.82%2.45%1.01%18.93%
2016-4.52%0.29%6.46%0.62%1.45%0.99%3.42%0.16%0.52%-1.97%3.09%2.31%13.17%
2015-1.69%4.44%-0.79%0.34%1.06%-1.68%1.50%-4.88%-1.86%6.43%0.38%-1.33%1.43%
2014-2.21%3.95%0.37%0.18%2.01%2.59%-1.66%3.54%-1.83%2.28%2.08%0.46%12.19%
20134.42%1.00%3.22%1.57%1.66%-1.09%4.67%-2.62%3.69%3.69%2.15%2.01%26.96%

Комиссия

Комиссия SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
График комиссии SCHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20, с текущим значением в 18.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.014.191.554.6718.46
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.141.661.200.433.87
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.852.631.333.4110.42
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.822.521.311.149.29
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		3.014.741.603.3223.94

Коэффициент Шарпа

SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.92. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.92
2.66
SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.61%3.54%3.41%2.02%3.21%3.70%2.76%3.49%3.39%3.01%1.93%3.35%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.38%7.25%7.13%3.70%6.91%7.71%4.52%7.12%6.75%5.44%2.38%6.53%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.91%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.79%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-0.87%
SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 показал максимальную просадку в 29.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-23.7%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.30026 дек. 2023 г.502
-15.27%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.117
-11.23%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.4213 апр. 2016 г.225
-8.26%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1039 июл. 2018 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20 составляет 3.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
3.81%
SEI US Focused ETF Growth Strategy 80/20
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDSPHYSCHGSCHVVBKVBR
BND1.000.23-0.03-0.09-0.02-0.10
SPHY0.231.000.410.400.420.39
SCHG-0.030.411.000.750.850.71
SCHV-0.090.400.751.000.790.89
VBK-0.020.420.850.791.000.87
VBR-0.100.390.710.890.871.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2012 г.