PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
5G Morningstar GPT 7.31.24
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

5G Morningstar GPT 7.31.24

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

FFLC 20%DXJ 15%GARP 15%ICLN 15%QQQ 15%BBLU 10%VWO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		Large Cap Growth Equities
10%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		Japan Equities
15%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		Large Cap Blend Equities
20%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		Large Cap Growth Equities
15%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		Alternative Energy Equities
15%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 5G Morningstar GPT 7.31.24 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.86%
8.95%
5G Morningstar GPT 7.31.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
5G Morningstar GPT 7.31.2417.61%0.97%6.86%28.07%N/AN/A
Активы портфеля:
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.54%0.04%-2.80%20.63%19.22%11.47%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		28.82%0.80%10.46%48.73%N/AN/A
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		26.12%2.14%9.42%40.25%N/AN/A
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		21.19%1.94%8.26%31.47%N/AN/A
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-7.10%0.70%5.65%-4.21%5.93%4.59%
QQQ
Invesco QQQ		18.15%-0.01%8.25%35.55%21.22%18.16%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		11.05%1.03%9.59%18.97%4.99%3.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 5G Morningstar GPT 7.31.24, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.91%5.91%3.15%-3.21%6.09%1.61%0.36%1.13%17.61%
20237.26%-1.96%4.06%0.20%1.92%6.69%2.64%-2.84%-3.93%-3.14%8.71%4.37%25.53%
20223.88%7.24%-5.83%4.90%

Комиссия

Комиссия 5G Morningstar GPT 7.31.24 составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
График комиссии GARP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
График комиссии BBLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 5G Morningstar GPT 7.31.24 среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 3333
5G Morningstar GPT 7.31.24
Ранг коэф-та Шарпа 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5G Morningstar GPT 7.31.24
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 5G Morningstar GPT 7.31.24, с текущим значением в 9.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		0.931.261.180.853.39
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		2.563.281.453.4313.03
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		2.713.641.474.0018.49
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		2.513.381.443.3113.78
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		-0.23-0.160.98-0.15-0.59
QQQ
Invesco QQQ		1.862.471.332.448.81
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		1.261.811.221.467.05

Коэффициент Шарпа

5G Morningstar GPT 7.31.24 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.82
2.32
5G Morningstar GPT 7.31.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 5G Morningstar GPT 7.31.24 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
5G Morningstar GPT 7.31.241.25%1.59%4.94%1.34%0.99%1.01%1.28%1.07%1.29%1.72%2.66%1.11%
Активы портфеля:
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		2.32%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.36%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.71%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.52%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.82%2.10%
QQQ
Invesco QQQ		0.49%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.67%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.67%
-0.19%
5G Morningstar GPT 7.31.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

5G Morningstar GPT 7.31.24 показал максимальную просадку в 11.12%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 5G Morningstar GPT 7.31.24 составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.12%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-11.05%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-6.89%1 дек. 2022 г.1928 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.35
-5.74%3 февр. 2023 г.2613 мар. 2023 г.2213 апр. 2023 г.48
-5.22%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.149 мая 2024 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 5G Morningstar GPT 7.31.24 составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.98%
4.31%
5G Morningstar GPT 7.31.24
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DXJICLNVWOBBLUQQQGARPFFLC
DXJ1.000.330.380.470.440.480.51
ICLN0.331.000.600.560.530.520.58
VWO0.380.601.000.590.580.550.60
BBLU0.470.560.591.000.870.880.87
QQQ0.440.530.580.871.000.960.85
GARP0.480.520.550.880.961.000.90
FFLC0.510.580.600.870.850.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.