Global Portfolio 1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	12.50%
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	Global Equities	12.50%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	12.50%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	12.50%
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	S&P 500	12.50%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	12.50%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Global Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 мар. 2022 г., начальной даты GSWO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Global Portfolio 1	-0.03%	-2.54%	-1.43%	1.11%	21.55%	19.87%	—	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-3.34%	-3.56%	-1.44%	17.51%	18.37%	11.88%	14.11%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.01%	-0.97%	1.52%	21.33%	16.97%	9.38%	11.66%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.30%	0.77%	8.93%	19.54%	44.88%	22.73%	12.82%	10.28%
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	-0.02%	-2.76%	-1.25%	0.71%	11.50%	14.63%	—	—
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF	-0.03%	-3.53%	-3.55%	-3.99%	11.69%	17.78%	—	—
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-3.48%	-9.84%	-8.07%	18.90%	22.62%	12.64%	17.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.21%	-3.49%	-3.57%	-4.50%	22.96%	28.37%	17.71%	17.43%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	-0.62%	-2.09%	2.05%	5.82%	23.73%	14.40%	8.29%	8.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 мар. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Global Portfolio 1 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.14%	1.23%	-5.61%	1.00%									-1.43%
2025	3.54%	0.82%	-2.76%	1.75%	6.41%	4.53%	1.32%	2.42%	2.95%	1.47%	0.40%	1.09%	26.40%
2024	1.56%	4.94%	3.05%	-3.62%	5.66%	2.21%	1.30%	3.04%	1.82%	-1.99%	4.27%	-2.38%	21.20%
2023	5.91%	-2.94%	3.18%	1.98%	-1.85%	5.40%	2.79%	-1.54%	-3.50%	-2.28%	8.71%	5.02%	21.92%
2022			2.35%	-7.66%	0.77%	-8.45%	7.39%	-4.37%	-9.19%	7.52%	7.64%	-3.76%	-9.44%

Метрики бенчмарка

Global Portfolio 1: годовая альфа составляет 3.93%, бета — 0.88, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 18.03.2022.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (95.85%) было выше, чем в снижении (82.97%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.93% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 3.93%

Бета: 0.88

R²: 0.94

Участие в росте: 95.85%

Участие в снижении: 82.97%

Комиссия

Комиссия Global Portfolio 1 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IDV

iShares International Select Dividend ETF

RWLC

Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

GSWO

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

Vanguard Total World Stock ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Global Portfolio 1 имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	0.88	+0.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	1.37	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.27	6.43	+2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	53	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
VT Vanguard Total World Stock ETF	68	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
IDV iShares International Select Dividend ETF	96	2.89	3.59	1.59	4.17	18.36
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	42	0.85	1.26	1.18	1.25	5.51
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF	32	0.62	1.04	1.14	1.04	4.40
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	58	1.01	1.55	1.23	1.91	6.68
EFA iShares MSCI EAFE ETF	70	1.34	1.92	1.28	2.10	7.89

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Global Portfolio 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.27
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Global Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.64%	3.59%	2.06%	2.35%	2.42%	1.64%	1.59%	1.82%	2.01%	1.62%	1.96%	1.77%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.59%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF	1.81%	1.74%	1.75%	2.06%	1.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF	15.23%	14.69%	0.98%	1.63%	1.39%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.31%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Global Portfolio 1 показал максимальную просадку в 21.93%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Global Portfolio 1 составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.93%	30 мар. 2022 г.	136	12 окт. 2022 г.	199	31 июл. 2023 г.	335
-14.99%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-9.18%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-8.68%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-8%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IDV	SPMO	MGK	EFA	RWLC	GSWO	SPY	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.60	0.85	0.93	0.76	0.84	0.87	1.00	0.96	0.96
IDV	0.60	1.00	0.51	0.47	0.87	0.63	0.73	0.60	0.75	0.75
SPMO	0.85	0.51	1.00	0.78	0.64	0.78	0.74	0.85	0.81	0.85
MGK	0.93	0.47	0.78	1.00	0.65	0.78	0.73	0.93	0.87	0.88
EFA	0.76	0.87	0.64	0.65	1.00	0.75	0.84	0.76	0.89	0.88
RWLC	0.84	0.63	0.78	0.78	0.75	1.00	0.80	0.84	0.85	0.90
GSWO	0.87	0.73	0.74	0.73	0.84	0.80	1.00	0.87	0.89	0.91
SPY	1.00	0.60	0.85	0.93	0.76	0.84	0.87	1.00	0.96	0.96
VT	0.96	0.75	0.81	0.87	0.89	0.85	0.89	0.96	1.00	0.98
Portfolio	0.96	0.75	0.85	0.88	0.88	0.90	0.91	0.96	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 мар. 2022 г.

Global Portfolio 1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов