Fionist Dream
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Financials Equities | 8.54% |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | Large Cap Blend Equities | 27.08% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 3.25% |
SCHH Schwab US REIT ETF | REIT | 8.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 53.04% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fionist Dream и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Fionist Dream | 19.61% | 0.82% | 15.63% | 38.79% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 14.47% | -0.55% | 11.09% | 32.39% | 12.33% | 10.39% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 25.55% | 3.94% | 17.96% | 49.36% | 12.29% | 11.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 22.25% | 1.38% | 16.53% | 40.84% | 15.07% | 12.66% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 11.59% | -2.33% | 22.39% | 35.83% | 1.77% | 4.68% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 20.41% | 2.59% | 13.68% | 33.61% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fionist Dream, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.52% | 4.26% | 3.64% | -4.58% | 4.18% | 1.71% | 3.40% | 2.75% | 1.68% | 19.61% | |||
| 2023 | 7.22% | -2.76% | 0.99% | 1.33% | -0.82% | 6.53% | 3.64% | -2.33% | -4.72% | -2.41% | 9.76% | 5.72% | 23.11% |
| 2022 | -3.27% | -8.31% | 8.14% | -3.55% | -9.16% | 8.86% | 5.51% | -5.24% | -8.55% |
Комиссия
Комиссия Fionist Dream составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Fionist Dream среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 3.49 | 4.88 | 1.64 | 3.64 | 21.45 |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 4.03 | 5.23 | 1.69 | 4.02 | 26.43 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.50 | 4.60 | 1.65 | 4.48 | 22.61 |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.29 | 3.28 | 1.41 | 1.50 | 9.33 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2.96 | 3.81 | 1.61 | 3.36 | 14.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Fionist Dream за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fionist Dream | 1.86% | 1.96% | 2.16% | 1.40% | 1.82% | 1.93% | 2.32% | 1.80% | 2.01% | 2.10% | 1.84% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 1.85% | 1.65% | 2.10% | 1.81% | 2.37% | 2.11% | 2.74% | 2.12% | 2.26% | 2.44% | 2.14% | 2.04% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.51% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% | 1.77% | 0.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.92% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.86% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.35% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fionist Dream показал максимальную просадку в 16.29%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.
Текущая просадка Fionist Dream составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.29% | 17 авг. 2022 г. | 40 | 12 окт. 2022 г. | 77 | 2 февр. 2023 г. | 117 |
| -14.2% | 5 мая 2022 г. | 30 | 16 июн. 2022 г. | 41 | 16 авг. 2022 г. | 71 |
| -11.03% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.39% | 3 февр. 2023 г. | 26 | 13 мар. 2023 г. | 63 | 12 июн. 2023 г. | 89 |
| -6.44% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fionist Dream составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHH | JEPQ | FNCL | IVE | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHH | 1.00 | 0.51 | 0.69 | 0.77 | 0.68 |
| JEPQ | 0.51 | 1.00 | 0.63 | 0.72 | 0.91 |
| FNCL | 0.69 | 0.63 | 1.00 | 0.90 | 0.82 |
| IVE | 0.77 | 0.72 | 0.90 | 1.00 | 0.89 |
| VTI | 0.68 | 0.91 | 0.82 | 0.89 | 1.00 |