LONG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 7.50% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | Commodities, Actively Managed | 7.50% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 7.50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 49% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 21% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LONG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
LONG на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -8.12% с начала года и доходность в 9.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| LONG | -10.13% | -6.31% | -8.86% | 7.72% | 14.08% | 9.87% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.88% | -9.83% | 6.93% | 15.43% | 10.87% |
VUG Vanguard Growth ETF | -14.09% | -7.30% | -9.98% | 9.75% | 16.75% | 13.42% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -2.81% | -9.16% | 14.48% | 7.91% | 4.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.59% | 0.27% | 6.51% | -0.98% | 1.34% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.17% | -1.59% | 0.07% | 8.24% | 6.54% | 4.31% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.77% | -3.95% | 0.03% | -4.78% | 16.56% | 2.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LONG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.47% | -1.71% | -5.92% | -5.16% | -10.13% | ||||||||
| 2024 | 1.04% | 4.95% | 2.51% | -4.07% | 4.80% | 3.86% | 0.89% | 2.14% | 2.11% | -0.72% | 6.01% | -1.97% | 23.20% |
| 2023 | 7.41% | -2.43% | 3.58% | 0.91% | 1.06% | 6.08% | 3.43% | -1.56% | -4.72% | -2.28% | 9.27% | 4.75% | 27.41% |
| 2022 | -6.46% | -2.69% | 3.34% | -8.83% | -0.85% | -7.87% | 9.24% | -4.06% | -9.20% | 5.99% | 4.75% | -5.90% | -22.12% |
| 2021 | -0.42% | 2.32% | 2.70% | 5.41% | 0.02% | 3.40% | 2.20% | 2.68% | -4.16% | 6.52% | -1.01% | 3.32% | 24.99% |
| 2020 | 0.62% | -6.54% | -12.66% | 11.69% | 5.29% | 2.90% | 5.79% | 6.67% | -3.51% | -2.13% | 10.17% | 4.07% | 21.45% |
| 2019 | 8.04% | 2.95% | 2.02% | 3.30% | -5.18% | 5.82% | 1.44% | -0.98% | 1.20% | 1.90% | 2.90% | 2.61% | 28.65% |
| 2018 | 4.03% | -3.49% | -1.30% | 0.46% | 2.86% | 0.79% | 2.35% | 3.23% | 0.15% | -6.72% | 1.06% | -7.47% | -4.74% |
| 2017 | 1.78% | 3.21% | -0.04% | 1.11% | 1.15% | 0.53% | 1.87% | 0.46% | 1.59% | 1.86% | 2.36% | 1.02% | 18.24% |
| 2016 | -4.64% | 0.10% | 6.46% | 0.58% | 1.63% | 1.07% | 3.24% | -0.19% | 0.34% | -2.28% | 2.01% | 2.07% | 10.44% |
| 2015 | -1.15% | 4.04% | -1.67% | 0.78% | 0.67% | -1.72% | 1.44% | -5.08% | -2.08% | 6.53% | -0.13% | -2.00% | -0.87% |
| 2014 | 1.12% | -0.75% | 0.36% |
Комиссия
Комиссия LONG составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг LONG составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.25 | 0.93 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.55 | 2.79 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.61 | 2.34 | 1.35 | 1.81 | 10.34 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.38 | -0.43 | 0.95 | -0.22 | -1.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LONG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.34% | 2.20% | 2.22% | 2.92% | 5.23% | 1.72% | 2.06% | 2.22% | 2.20% | 2.59% | 2.05% | 1.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.55% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.87% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.46% | 4.43% | 4.21% | 13.04% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.50% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LONG показал максимальную просадку в 31.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка LONG составляет 11.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -26.5% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 317 | 22 янв. 2024 г. | 519 |
| -18.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -17.52% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
| -13.49% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LONG составляет 13.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PDBC | SPHY | VNQ | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | 0.26 | 0.22 | 0.02 | -0.02 |
| PDBC | -0.08 | 1.00 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.30 |
| SPHY | 0.26 | 0.20 | 1.00 | 0.43 | 0.49 | 0.52 |
| VNQ | 0.22 | 0.14 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.62 |
| VUG | 0.02 | 0.23 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.93 |
| VTI | -0.02 | 0.30 | 0.52 | 0.62 | 0.93 | 1.00 |