LONG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LONG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 нояб. 2014 г., начальной даты PDBC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| LONG | 16.44% | 2.55% | 8.76% | 28.33% | 13.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.63% |
VUG Vanguard Growth ETF | 22.83% | 1.98% | 10.13% | 40.34% | 18.64% | 15.45% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.45% | 17.07% | 31.80% | 4.78% | 7.29% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 4.86% | 1.49% | 5.70% | 10.70% | 0.37% | 1.83% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 8.29% | 2.02% | 6.42% | 15.65% | 4.84% | 4.62% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 0.83% | 1.59% | -2.26% | -7.54% | 8.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LONG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.76% | 4.01% | 2.54% | -3.74% | 4.18% | 3.20% | 1.26% | 2.02% | 16.44% | ||||
| 2023 | 6.96% | -2.58% | 3.18% | 0.81% | 0.35% | 5.55% | 3.40% | -1.48% | -4.27% | -2.25% | 8.46% | 4.56% | 24.10% |
| 2022 | -5.33% | -1.96% | 3.29% | -7.63% | -0.47% | -7.50% | 8.46% | -3.94% | -8.82% | 5.62% | 4.60% | -5.41% | -19.08% |
| 2021 | -0.19% | 2.69% | 2.46% | 5.25% | 0.30% | 3.16% | 2.06% | 2.24% | -3.48% | 5.93% | -1.43% | 3.53% | 24.50% |
| 2020 | 0.20% | -6.24% | -12.62% | 10.65% | 5.19% | 2.82% | 5.51% | 6.03% | -3.34% | -2.04% | 9.76% | 3.96% | 18.76% |
| 2019 | 7.90% | 2.85% | 1.95% | 3.08% | -4.97% | 5.54% | 1.30% | -0.99% | 1.17% | 1.82% | 2.64% | 2.66% | 27.33% |
| 2018 | 3.75% | -3.46% | -1.09% | 0.54% | 2.77% | 0.71% | 2.10% | 3.04% | 0.21% | -6.34% | 0.67% | -6.95% | -4.67% |
| 2017 | 1.72% | 3.09% | -0.11% | 0.99% | 1.04% | 0.50% | 1.92% | 0.45% | 1.58% | 1.86% | 2.26% | 1.08% | 17.62% |
| 2016 | -4.62% | 0.10% | 6.33% | 0.89% | 1.59% | 1.16% | 2.99% | -0.13% | 0.44% | -2.19% | 2.01% | 2.13% | 10.83% |
| 2015 | -1.21% | 4.04% | -1.72% | 0.91% | 0.59% | -1.67% | 1.26% | -5.01% | -2.05% | 6.46% | -0.23% | -2.06% | -1.19% |
| 2014 | 1.12% | -0.74% | 0.36% |
Комиссия
Комиссия LONG составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LONG среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.16 | 2.82 | 1.38 | 2.00 | 11.02 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.70 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.65 | 2.42 | 1.29 | 0.58 | 6.84 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.88 | 4.52 | 1.58 | 1.90 | 22.17 |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | -0.56 | -0.70 | 0.92 | -0.29 | -1.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LONG за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG | 2.00% | 2.22% | 2.92% | 5.23% | 1.72% | 2.06% | 2.23% | 2.20% | 2.59% | 2.05% | 1.90% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.18% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LONG показал максимальную просадку в 30.75%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка LONG составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.75% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.43% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 300 | 26 дек. 2023 г. | 502 |
| -16.7% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 125 |
| -13.65% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 79 | 6 июн. 2016 г. | 265 |
| -8.27% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 103 | 9 июл. 2018 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LONG составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | PDBC | SPHY | VNQ | VUG | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.08 | 0.25 | 0.21 | 0.02 | -0.03 |
| PDBC | -0.08 | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.31 |
| SPHY | 0.25 | 0.21 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.51 |
| VNQ | 0.21 | 0.14 | 0.42 | 1.00 | 0.54 | 0.62 |
| VUG | 0.02 | 0.23 | 0.49 | 0.54 | 1.00 | 0.93 |
| VTI | -0.03 | 0.31 | 0.51 | 0.62 | 0.93 | 1.00 |