PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
LT AW 01
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

LT AW 01

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

SPIB 20%XLK 60%XLP 5%XLV 5%SPGM 5%SDY 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		All Cap Equities, Dividend

5%

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		Global Equities

5%

SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds

20%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

60%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities

5%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LT AW 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
430.86%
293.48%
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2012 г., начальной даты SPGM

Доходность по периодам

LT AW 01 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.91% с начала года и доходность в 14.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
LT AW 019.24%-2.83%6.10%17.21%15.79%14.51%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		11.34%-5.60%6.22%22.60%22.16%19.93%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		9.49%0.58%8.58%6.21%8.04%8.64%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		10.17%2.06%7.88%12.42%12.06%10.99%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		10.37%-0.49%9.30%15.13%10.59%8.64%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.25%4.05%8.15%7.88%8.20%9.63%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		2.19%1.12%2.60%7.01%1.59%2.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LT AW 01, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.83%3.23%1.34%-4.36%5.06%4.94%9.24%
20236.52%-0.76%7.49%0.52%4.26%4.58%2.19%-1.52%-5.05%-0.64%9.79%3.97%34.97%
2022-5.20%-3.42%2.06%-7.85%-0.21%-6.79%9.52%-4.95%-9.41%6.26%5.82%-5.72%-19.94%
2021-0.77%0.91%2.09%3.95%-0.11%4.32%2.89%2.48%-4.64%5.75%2.27%3.54%24.68%
20202.33%-5.82%-8.09%11.06%5.38%4.70%4.65%8.11%-3.90%-3.48%9.06%4.07%29.28%
20195.80%4.71%3.56%4.21%-5.99%6.86%2.22%-0.75%1.31%2.90%3.84%3.28%36.23%
20184.81%-1.47%-2.54%-0.20%4.18%0.16%2.24%4.41%0.23%-5.76%-0.36%-6.37%-1.41%
20172.56%3.69%1.36%1.58%2.81%-1.51%3.08%1.83%0.75%4.00%1.52%0.64%24.56%
2016-2.86%-0.10%6.69%-2.64%3.06%-0.03%5.00%0.48%1.21%-1.18%-0.15%1.86%11.46%
2015-1.88%5.31%-2.10%1.61%1.42%-2.94%2.23%-4.63%-1.06%7.71%0.36%-1.37%4.07%
2014-1.76%3.71%0.30%0.48%2.88%1.50%0.52%2.92%-0.65%1.87%3.66%-1.47%14.68%
20132.23%1.04%2.54%1.77%1.37%-2.43%3.46%-1.46%2.46%4.29%2.32%2.19%21.43%

Комиссия

Комиссия LT AW 01 составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
График комиссии SPGM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
График комиссии SPIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LT AW 01 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LT AW 01, с текущим значением в 4747
LT AW 01
Ранг коэф-та Шарпа LT AW 01, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LT AW 01, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LT AW 01, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LT AW 01, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LT AW 01, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LT AW 01
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LT AW 01, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LT AW 01, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LT AW 01, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LT AW 01, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LT AW 01, с текущим значением в 5.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.111.551.201.885.32
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.510.811.090.371.08
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.111.591.200.993.68
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.311.901.231.004.02
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		0.651.001.120.481.47
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		1.542.371.280.606.60

Коэффициент Шарпа

LT AW 01 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.27
1.58
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LT AW 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LT AW 011.70%1.67%1.59%1.11%1.40%1.78%2.03%1.93%2.05%2.30%2.11%2.11%
Активы портфеля:
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.50%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.84%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%1.74%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.52%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF		4.22%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%3.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.97%
-4.73%
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LT AW 01 показал максимальную просадку в 26.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка LT AW 01 составляет 5.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.94%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18917 июл. 2023 г.389
-16.94%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-10.14%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68
-9.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LT AW 01 составляет 4.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.62%
3.80%
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPIBXLPXLKSPGMXLVSDY
SPIB1.000.120.080.100.050.07
XLP0.121.000.490.470.610.73
XLK0.080.491.000.680.600.61
SPGM0.100.470.681.000.560.66
XLV0.050.610.600.561.000.68
SDY0.070.730.610.660.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 февр. 2012 г.