PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

LT AW 01

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


SPIB 20%XLK 60%XLP 5%XLV 5%SPGM 5%SDY 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

20%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

60%

XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Consumer Staples Equities

5%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

5%

SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
Global Equities

5%

SDY
SPDR S&P Dividend ETF
All Cap Equities, Dividend

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LT AW 01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
393.68%
274.37%
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 февр. 2012 г., начальной даты SPGM

Доходность по периодам

LT AW 01 на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.46% с начала года и доходность в 15.02% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
LT AW 016.46%2.91%14.54%33.41%17.98%15.02%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.72%20.84%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
3.37%0.39%4.70%5.38%9.46%8.61%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
7.30%3.06%10.50%15.19%11.76%11.20%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
5.62%3.87%11.87%20.49%10.97%8.71%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
0.70%1.38%5.08%2.31%8.12%9.48%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
-0.28%-0.31%4.35%6.23%2.06%2.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.83%3.22%
2023-1.52%-5.05%-0.64%9.79%4.01%

Коэффициент Шарпа

LT AW 01 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.02. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.02

Коэффициент Шарпа LT AW 01 находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.02
2.44
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LT AW 01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LT AW 011.64%1.67%1.59%1.11%1.40%1.78%2.03%1.93%2.05%2.30%2.11%2.11%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
2.54%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%2.40%2.39%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.48%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%2.18%1.74%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.62%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%3.95%
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
3.98%3.84%2.65%1.58%2.18%3.03%3.03%2.79%2.68%2.69%2.65%3.04%

Комиссия

Комиссия LT AW 01 составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
LT AW 01
3.02
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
0.64
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.54
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.88
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
0.32
SPIB
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
1.37

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SPIBXLPSPGMXLKXLVSDY
SPIB1.000.120.090.070.040.06
XLP0.121.000.470.500.620.73
SPGM0.090.471.000.670.560.66
XLK0.070.500.671.000.620.63
XLV0.040.620.560.621.000.69
SDY0.060.730.660.630.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LT AW 01 показал максимальную просадку в 26.86%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.86%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.5510 июн. 2020 г.78
-25.94%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18917 июл. 2023 г.389
-16.94%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.115
-10.14%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68
-9.5%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.514 дек. 2020 г.65

График волатильности

Текущая волатильность LT AW 01 составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.58%
3.47%
LT AW 01
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев