Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	16.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	16.67%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	16.67%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16.67%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	16.67%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edited Ray Dalio All Weather Portflio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Edited Ray Dalio All Weather Portflio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 23.94% с начала года и доходность в 36.96% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Edited Ray Dalio All Weather Portflio	23.94%	0.86%	13.10%	32.72%	45.96%	36.86%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	15.13%	3.64%	29.66%	24.57%	33.73%	25.77%
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	-0.07%	-0.76%	21.07%	25.12%	26.00%
TSLA Tesla, Inc.	-15.19%	5.98%	20.18%	-15.20%	68.84%	27.45%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-6.86%	11.58%	10.79%	20.23%	17.72%
AMZN Amazon.com, Inc.	12.80%	3.37%	-2.26%	23.99%	13.39%	26.39%
NVDA NVIDIA Corporation	107.67%	-2.04%	17.49%	125.69%	87.33%	71.66%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Edited Ray Dalio All Weather Portflio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.68%	9.47%	2.96%	-0.58%	8.29%	9.40%	0.37%	-2.12%					23.94%
2023	20.63%	4.81%	11.57%	-1.12%	16.42%	9.40%	4.33%	0.39%	-6.64%	-3.29%	12.20%	3.10%	94.34%
2022	-9.01%	-2.41%	8.64%	-18.78%	-3.96%	-9.57%	19.03%	-7.83%	-11.17%	-0.51%	4.05%	-14.46%	-41.27%
2021	3.11%	-1.80%	0.19%	9.88%	-2.64%	10.43%	2.89%	7.27%	-4.80%	17.34%	6.98%	-2.62%	53.95%
2020	14.19%	-1.76%	-8.42%	22.22%	7.17%	12.84%	13.67%	27.33%	-8.87%	-3.37%	13.28%	7.23%	135.09%
2019	5.10%	3.06%	5.79%	2.09%	-12.97%	10.42%	5.23%	-2.44%	3.28%	10.95%	5.30%	9.79%	52.90%
2018	14.49%	-0.28%	-7.42%	2.47%	6.54%	3.34%	2.37%	9.42%	-2.29%	-7.12%	-3.80%	-9.28%	5.80%
2017	7.08%	1.85%	5.33%	4.33%	11.37%	-1.35%	2.37%	4.70%	-0.82%	9.23%	0.28%	-0.33%	52.82%
2016	-9.21%	-1.99%	11.33%	-2.54%	8.96%	-2.84%	11.73%	0.68%	4.52%	0.04%	2.87%	7.25%	32.67%
2015	-0.66%	7.74%	-4.17%	9.75%	2.37%	-1.68%	7.67%	-2.10%	1.19%	10.68%	5.92%	0.69%	42.64%
2014	0.63%	11.55%	-4.86%	-0.38%	3.88%	3.81%	-1.80%	8.99%	-3.20%	0.87%	5.03%	-5.85%	18.57%
2013	1.89%	0.29%	2.18%	10.76%	21.38%	1.99%	7.21%	5.82%	5.74%	5.00%	2.44%	3.34%	90.94%

Комиссия

Комиссия Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Edited Ray Dalio All Weather Portflio среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.96	1.50	1.18	1.29	3.06
MSFT Microsoft Corporation	1.08	1.51	1.19	1.39	4.31
TSLA Tesla, Inc.	-0.30	-0.08	0.99	-0.25	-0.62
GOOGL Alphabet Inc.	0.44	0.76	1.10	0.59	1.80
AMZN Amazon.com, Inc.	0.92	1.41	1.18	0.74	4.01
NVDA NVIDIA Corporation	2.32	2.82	1.35	4.38	14.41

Коэффициент Шарпа

Edited Ray Dalio All Weather Portflio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Edited Ray Dalio All Weather Portflio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Edited Ray Dalio All Weather Portflio	0.22%	0.21%	0.31%	0.20%	0.28%	0.42%	0.66%	0.60%	0.79%	0.91%	0.97%	1.11%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.44%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Edited Ray Dalio All Weather Portflio показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

Текущая просадка Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 16.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-46.27%	22 нояб. 2021 г.	282	5 янв. 2023 г.	113	20 июн. 2023 г.	395
-35.35%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	51	1 июн. 2020 г.	71
-27.97%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	210	24 окт. 2019 г.	268
-21.51%	30 дек. 2015 г.	29	10 февр. 2016 г.	38	6 апр. 2016 г.	67
-19.32%	11 июл. 2024 г.	20	7 авг. 2024 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NVDA	AAPL	AMZN	MSFT	GOOGL
TSLA	1.00	0.39	0.37	0.38	0.35	0.36
NVDA	0.39	1.00	0.47	0.49	0.54	0.51
AAPL	0.37	0.47	1.00	0.50	0.55	0.54
AMZN	0.38	0.49	0.50	1.00	0.57	0.64
MSFT	0.35	0.54	0.55	0.57	1.00	0.63
GOOGL	0.36	0.51	0.54	0.64	0.63	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.