PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Edited Ray Dalio All Weather Portflio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


AAPL 16.67%MSFT 16.67%TSLA 16.67%GOOGL 16.67%AMZN 16.67%NVDA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc.
Technology

16.67%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

16.67%

TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

16.67%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

16.67%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

16.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edited Ray Dalio All Weather Portflio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8,111.24%
393.36%
Edited Ray Dalio All Weather Portflio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Edited Ray Dalio All Weather Portflio на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 10.82% с начала года и доходность в 36.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Edited Ray Dalio All Weather Portflio10.82%5.43%16.90%68.50%45.47%36.53%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.42%29.18%
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%61.70%28.30%
GOOGL
Alphabet Inc.
-1.83%-3.68%1.09%46.44%18.64%16.26%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.10%25.42%
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.41%69.11%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.68%9.32%
20230.39%-6.64%-3.29%12.20%3.10%

Коэффициент Шарпа

Edited Ray Dalio All Weather Portflio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.12. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.12

Коэффициент Шарпа Edited Ray Dalio All Weather Portflio находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.12
2.44
Edited Ray Dalio All Weather Portflio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Edited Ray Dalio All Weather Portflio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Edited Ray Dalio All Weather Portflio0.21%0.21%0.31%0.20%0.28%0.42%0.66%0.60%0.79%0.91%0.97%1.11%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Комиссия

Комиссия Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Edited Ray Dalio All Weather Portflio
3.12
AAPL
Apple Inc.
1.27
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
GOOGL
Alphabet Inc.
1.87
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLANVDAAAPLAMZNMSFTGOOGL
TSLA1.000.390.360.390.350.36
NVDA0.391.000.490.500.550.52
AAPL0.360.491.000.500.550.55
AMZN0.390.500.501.000.570.64
MSFT0.350.550.550.571.000.63
GOOGL0.360.520.550.640.631.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Edited Ray Dalio All Weather Portflio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Edited Ray Dalio All Weather Portflio показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.27%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.11320 июн. 2023 г.395
-35.35%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-27.97%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.268
-21.51%30 дек. 2015 г.2910 февр. 2016 г.386 апр. 2016 г.67
-18.93%18 февр. 2011 г.12719 авг. 2011 г.3914 окт. 2011 г.166

График волатильности

Текущая волатильность Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 7.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.07%
3.47%
Edited Ray Dalio All Weather Portflio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев