Edited Ray Dalio All Weather Portflio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 16.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 16.67% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 16.67% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 16.67% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Edited Ray Dalio All Weather Portflio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA
Доходность по периодам
Edited Ray Dalio All Weather Portflio на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 23.94% с начала года и доходность в 36.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Edited Ray Dalio All Weather Portflio | 23.94% | 0.86% | 13.10% | 32.72% | 45.96% | 36.86% |
Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.45% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Edited Ray Dalio All Weather Portflio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.68% | 9.47% | 2.96% | -0.58% | 8.29% | 9.40% | 0.37% | -2.12% | 23.94% | ||||
2023 | 20.63% | 4.81% | 11.57% | -1.12% | 16.42% | 9.40% | 4.33% | 0.39% | -6.64% | -3.29% | 12.20% | 3.10% | 94.34% |
2022 | -9.01% | -2.41% | 8.64% | -18.78% | -3.96% | -9.57% | 19.03% | -7.83% | -11.17% | -0.51% | 4.05% | -14.46% | -41.27% |
2021 | 3.11% | -1.80% | 0.19% | 9.88% | -2.64% | 10.43% | 2.89% | 7.27% | -4.80% | 17.34% | 6.98% | -2.62% | 53.95% |
2020 | 14.19% | -1.76% | -8.42% | 22.22% | 7.17% | 12.84% | 13.67% | 27.33% | -8.87% | -3.37% | 13.28% | 7.23% | 135.09% |
2019 | 5.10% | 3.06% | 5.79% | 2.09% | -12.97% | 10.42% | 5.23% | -2.44% | 3.28% | 10.95% | 5.30% | 9.79% | 52.90% |
2018 | 14.49% | -0.28% | -7.42% | 2.47% | 6.54% | 3.34% | 2.37% | 9.42% | -2.29% | -7.12% | -3.80% | -9.28% | 5.80% |
2017 | 7.08% | 1.85% | 5.33% | 4.33% | 11.37% | -1.35% | 2.37% | 4.70% | -0.82% | 9.23% | 0.28% | -0.33% | 52.82% |
2016 | -9.21% | -1.99% | 11.33% | -2.54% | 8.96% | -2.84% | 11.73% | 0.68% | 4.52% | 0.04% | 2.87% | 7.25% | 32.67% |
2015 | -0.66% | 7.74% | -4.17% | 9.75% | 2.37% | -1.68% | 7.67% | -2.10% | 1.19% | 10.68% | 5.92% | 0.69% | 42.64% |
2014 | 0.63% | 11.55% | -4.86% | -0.38% | 3.88% | 3.81% | -1.80% | 8.99% | -3.20% | 0.87% | 5.03% | -5.85% | 18.57% |
2013 | 1.89% | 0.29% | 2.18% | 10.76% | 21.38% | 1.99% | 7.21% | 5.82% | 5.74% | 5.00% | 2.44% | 3.34% | 90.94% |
Комиссия
Комиссия Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Edited Ray Dalio All Weather Portflio среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Edited Ray Dalio All Weather Portflio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.22%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edited Ray Dalio All Weather Portflio | 0.22% | 0.21% | 0.31% | 0.20% | 0.28% | 0.42% | 0.66% | 0.60% | 0.79% | 0.91% | 0.97% | 1.11% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Edited Ray Dalio All Weather Portflio показал максимальную просадку в 46.27%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 16.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.27% | 22 нояб. 2021 г. | 282 | 5 янв. 2023 г. | 113 | 20 июн. 2023 г. | 395 |
-35.35% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-27.97% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 268 |
-21.51% | 30 дек. 2015 г. | 29 | 10 февр. 2016 г. | 38 | 6 апр. 2016 г. | 67 |
-19.32% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Edited Ray Dalio All Weather Portflio составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | NVDA | AAPL | AMZN | MSFT | GOOGL | |
---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 |
NVDA | 0.39 | 1.00 | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.51 |
AAPL | 0.37 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.55 | 0.54 |
AMZN | 0.38 | 0.49 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.64 |
MSFT | 0.35 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 1.00 | 0.63 |
GOOGL | 0.36 | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 0.63 | 1.00 |