Boglehead++
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | Total Bond Market | 20% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Boglehead++ на 11 мая 2025 г. показал доходность в 1.52% с начала года и доходность в 7.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Boglehead++ | 1.52% | 6.49% | -0.95% | 8.86% | 9.21% | 7.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.75% | 7.98% | -5.68% | 9.17% | 15.27% | 11.77% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.58% | 11.19% | 6.81% | 9.90% | 10.82% | 5.13% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.20% | 0.97% | 1.18% | 5.50% | -0.73% | 1.52% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.53% | 1.56% | 1.94% | 5.91% | 1.49% | 2.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.12% | 7.92% | -5.15% | 12.02% | 7.89% | 5.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead++, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | 0.64% | -2.41% | 0.12% | 0.92% | 1.52% | |||||||
| 2024 | -0.39% | 2.51% | 2.43% | -3.66% | 3.66% | 1.51% | 2.74% | 2.25% | 2.09% | -2.21% | 3.38% | -3.14% | 11.32% |
| 2023 | 6.42% | -3.09% | 2.25% | 0.96% | -1.27% | 4.06% | 2.45% | -2.21% | -4.04% | -2.48% | 7.80% | 5.10% | 16.17% |
| 2022 | -4.44% | -2.04% | 1.03% | -6.33% | -0.22% | -6.19% | 6.26% | -3.88% | -8.46% | 4.15% | 6.25% | -3.63% | -17.31% |
| 2021 | -0.20% | 1.59% | 2.14% | 3.65% | 1.02% | 1.44% | 1.40% | 1.60% | -3.33% | 4.06% | -1.52% | 3.19% | 15.84% |
| 2020 | 0.04% | -4.77% | -10.73% | 8.29% | 3.61% | 2.26% | 4.00% | 3.76% | -2.19% | -1.72% | 8.55% | 3.53% | 13.75% |
| 2019 | 6.47% | 1.82% | 1.75% | 2.10% | -3.17% | 4.39% | 0.41% | -0.10% | 1.19% | 1.68% | 1.62% | 2.13% | 21.93% |
| 2018 | 2.50% | -3.64% | -0.30% | 0.15% | 1.30% | 0.39% | 1.84% | 1.33% | -0.36% | -5.24% | 1.81% | -4.91% | -5.39% |
| 2017 | 1.67% | 2.27% | 0.38% | 1.09% | 1.06% | 0.64% | 1.66% | 0.43% | 1.16% | 1.21% | 1.59% | 1.07% | 15.17% |
| 2016 | -3.30% | -0.20% | 5.75% | 0.53% | 0.65% | 1.23% | 3.10% | -0.28% | 0.32% | -2.05% | 0.51% | 1.73% | 7.98% |
| 2015 | 0.38% | 2.67% | -0.57% | 0.62% | 0.11% | -1.99% | 1.37% | -4.72% | -1.42% | 5.06% | -0.17% | -1.25% | -0.22% |
| 2014 | -1.41% | 3.65% | 0.27% | 0.90% | 1.90% | 1.57% | -1.20% | 2.48% | -2.82% | 2.38% | 1.25% | -0.60% | 8.48% |
Комиссия
Комиссия Boglehead++ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Boglehead++ составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.83 | 1.12 | 0.51 | 1.94 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 1.00 | 1.13 | 0.78 | 2.46 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.99 | 1.43 | 1.17 | 0.43 | 2.50 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.24 | 1.78 | 1.23 | 0.59 | 3.82 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.66 | 1.09 | 1.14 | 0.54 | 2.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.60% | 2.57% | 2.52% | 2.85% | 2.14% | 1.93% | 2.38% | 2.79% | 2.32% | 2.46% | 2.27% | 2.39% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.00% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.07% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Boglehead++ показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Boglehead++ составляет 2.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.27% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 562 |
| -14.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -12.23% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.59% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.85, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | AGG | VNQ | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | -0.07 | 0.63 | 0.82 | 0.99 | 0.94 |
| TIP | -0.07 | 1.00 | 0.78 | 0.13 | -0.01 | -0.07 | 0.08 |
| AGG | -0.07 | 0.78 | 1.00 | 0.16 | -0.03 | -0.07 | 0.09 |
| VNQ | 0.63 | 0.13 | 0.16 | 1.00 | 0.56 | 0.64 | 0.74 |
| VXUS | 0.82 | -0.01 | -0.03 | 0.56 | 1.00 | 0.82 | 0.90 |
| VTI | 0.99 | -0.07 | -0.07 | 0.64 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.94 | 0.08 | 0.09 | 0.74 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |