PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Boglehead++

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


AGG 20%TIP 10%VTI 40%VXUS 20%VNQ 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market20%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds10%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities40%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities20%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead++ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.81%
4.84%
Boglehead++
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Boglehead++ на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.42% с начала года и доходность в 6.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
Boglehead++-4.78%-1.06%4.42%9.27%5.22%6.33%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-5.24%5.14%12.23%17.16%9.22%11.17%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-5.04%-3.38%4.07%16.57%3.00%3.44%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.76%-5.56%-1.72%-0.96%0.12%1.04%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-2.01%-5.14%-1.29%-0.67%1.99%1.53%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-9.12%-7.82%-7.13%-4.80%2.69%5.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.25%0.96%-1.27%4.06%2.45%-2.21%-4.04%

Коэффициент Шарпа

Boglehead++ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.86

Коэффициент Шарпа Boglehead++ находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.86
1.04
Boglehead++
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Boglehead++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Boglehead++2.64%2.91%2.26%2.08%2.61%3.15%2.71%2.94%2.78%3.01%2.91%3.44%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.58%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.15%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.16%2.45%1.85%2.28%2.94%3.31%2.68%2.82%2.96%2.97%2.94%3.82%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.63%7.11%4.65%1.33%2.01%3.17%2.49%1.81%0.42%2.08%1.46%2.84%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.83%4.03%2.73%4.32%3.89%5.63%5.26%6.25%5.33%5.10%6.36%5.46%

Комиссия

Комиссия Boglehead++ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.19%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.07
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.16
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.05
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-0.01
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
-0.09

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPAGGVNQVXUSVTI
TIP1.000.760.09-0.05-0.10
AGG0.761.000.11-0.08-0.12
VNQ0.090.111.000.560.65
VXUS-0.05-0.080.561.000.83
VTI-0.10-0.120.650.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-13.79%
-10.59%
Boglehead++
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Boglehead++ с января 2010 показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.36%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.120
-23.27%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.
-14.35%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-12.23%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-11.59%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283

График волатильности

Текущая волатильность Boglehead++ составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.42%
3.15%
Boglehead++
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля