Boglehead++
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead++ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Boglehead++ на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 4.42% с начала года и доходность в 6.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Boglehead++ | -4.78% | -1.06% | 4.42% | 9.27% | 5.22% | 6.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 9.22% | 11.17% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -5.04% | -3.38% | 4.07% | 16.57% | 3.00% | 3.44% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -2.76% | -5.56% | -1.72% | -0.96% | 0.12% | 1.04% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -2.01% | -5.14% | -1.29% | -0.67% | 1.99% | 1.53% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.12% | -7.82% | -7.13% | -4.80% | 2.69% | 5.36% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.25% | 0.96% | -1.27% | 4.06% | 2.45% | -2.21% | -4.04% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boglehead++ | 2.64% | 2.91% | 2.26% | 2.08% | 2.61% | 3.15% | 2.71% | 2.94% | 2.78% | 3.01% | 2.91% | 3.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.15% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.16% | 2.45% | 1.85% | 2.28% | 2.94% | 3.31% | 2.68% | 2.82% | 2.96% | 2.97% | 2.94% | 3.82% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.63% | 7.11% | 4.65% | 1.33% | 2.01% | 3.17% | 2.49% | 1.81% | 0.42% | 2.08% | 1.46% | 2.84% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.83% | 4.03% | 2.73% | 4.32% | 3.89% | 5.63% | 5.26% | 6.25% | 5.33% | 5.10% | 6.36% | 5.46% |
Комиссия
Комиссия Boglehead++ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.16 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.05 | ||||
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.01 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.09 |
Таблица корреляции активов
| TIP | AGG | VNQ | VXUS | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.76 | 0.09 | -0.05 | -0.10 |
| AGG | 0.76 | 1.00 | 0.11 | -0.08 | -0.12 |
| VNQ | 0.09 | 0.11 | 1.00 | 0.56 | 0.65 |
| VXUS | -0.05 | -0.08 | 0.56 | 1.00 | 0.83 |
| VTI | -0.10 | -0.12 | 0.65 | 0.83 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boglehead++ с января 2010 показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 95 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
| -23.27% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -12.23% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.59% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
График волатильности
Текущая волатильность Boglehead++ составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.