Boglehead++
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Boglehead++ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Boglehead++ на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 12.77% с начала года и доходность в 7.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Boglehead++ | 12.77% | 2.49% | 8.43% | 23.44% | 8.48% | 7.64% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 19.49% | 2.68% | 9.27% | 33.25% | 14.85% | 12.55% |
Vanguard Total International Stock ETF | 10.59% | 1.62% | 6.36% | 19.88% | 7.04% | 4.91% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 5.10% | 1.80% | 6.01% | 11.01% | 0.45% | 1.91% |
iShares TIPS Bond ETF | 4.93% | 1.65% | 5.06% | 8.72% | 2.35% | 2.37% |
Vanguard Real Estate ETF | 13.01% | 5.45% | 17.07% | 31.80% | 4.78% | 7.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Boglehead++, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.39% | 2.51% | 2.42% | -3.66% | 3.66% | 1.51% | 2.74% | 2.25% | 12.77% | ||||
2023 | 6.42% | -3.09% | 2.25% | 0.96% | -1.27% | 4.06% | 2.45% | -2.21% | -4.04% | -2.48% | 7.80% | 5.10% | 16.17% |
2022 | -4.44% | -2.04% | 1.03% | -6.33% | -0.22% | -6.19% | 6.26% | -3.88% | -8.46% | 4.15% | 6.25% | -3.63% | -17.31% |
2021 | -0.20% | 1.59% | 2.14% | 3.65% | 1.02% | 1.44% | 1.40% | 1.60% | -3.33% | 4.06% | -1.52% | 3.19% | 15.84% |
2020 | 0.04% | -4.77% | -10.73% | 8.29% | 3.61% | 2.26% | 4.00% | 3.76% | -2.19% | -1.72% | 8.55% | 3.53% | 13.75% |
2019 | 6.47% | 1.82% | 1.75% | 2.10% | -3.17% | 4.39% | 0.41% | -0.10% | 1.19% | 1.68% | 1.62% | 2.13% | 21.93% |
2018 | 2.50% | -3.64% | -0.30% | 0.15% | 1.30% | 0.39% | 1.84% | 1.33% | -0.36% | -5.24% | 1.81% | -4.91% | -5.39% |
2017 | 1.67% | 2.27% | 0.38% | 1.09% | 1.06% | 0.64% | 1.66% | 0.43% | 1.16% | 1.21% | 1.59% | 1.07% | 15.17% |
2016 | -3.30% | -0.20% | 5.75% | 0.53% | 0.65% | 1.23% | 3.10% | -0.28% | 0.32% | -2.05% | 0.51% | 1.73% | 7.98% |
2015 | 0.38% | 2.67% | -0.57% | 0.62% | 0.11% | -1.99% | 1.37% | -4.72% | -1.42% | 5.06% | -0.17% | -1.25% | -0.22% |
2014 | -1.41% | 3.65% | 0.27% | 0.90% | 1.90% | 1.57% | -1.20% | 2.48% | -2.82% | 2.38% | 1.25% | -0.60% | 8.48% |
2013 | 2.87% | 0.55% | 2.15% | 2.29% | -1.13% | -2.16% | 3.45% | -2.65% | 3.84% | 3.09% | 0.44% | 1.18% | 14.55% |
Комиссия
Комиссия Boglehead++ составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Boglehead++ среди портфелей на нашем сайте составляет 54, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.35 | 3.15 | 1.42 | 2.19 | 14.43 |
Vanguard Total International Stock ETF | 1.42 | 2.01 | 1.25 | 1.01 | 8.60 |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.65 | 2.40 | 1.29 | 0.61 | 6.91 |
iShares TIPS Bond ETF | 1.56 | 2.34 | 1.28 | 0.59 | 8.44 |
Vanguard Real Estate ETF | 1.42 | 2.06 | 1.26 | 0.76 | 5.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Boglehead++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boglehead++ | 2.31% | 2.52% | 2.85% | 2.14% | 1.93% | 2.38% | 2.79% | 2.32% | 2.46% | 2.27% | 2.39% | 2.25% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Vanguard Total International Stock ETF | 2.90% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.42% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Vanguard Real Estate ETF | 3.64% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Boglehead++ показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка Boglehead++ составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.36% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 6 авг. 2020 г. | 120 |
-23.27% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 363 | 27 мар. 2024 г. | 562 |
-14.35% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
-12.23% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-11.59% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Boglehead++ составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TIP | AGG | VXUS | VNQ | VTI | |
---|---|---|---|---|---|
TIP | 1.00 | 0.77 | -0.02 | 0.12 | -0.08 |
AGG | 0.77 | 1.00 | -0.05 | 0.14 | -0.08 |
VXUS | -0.02 | -0.05 | 1.00 | 0.56 | 0.83 |
VNQ | 0.12 | 0.14 | 0.56 | 1.00 | 0.65 |
VTI | -0.08 | -0.08 | 0.83 | 0.65 | 1.00 |