AMPT 6BL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

AMPT 6BL

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	25%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	13%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	13%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	12%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	Healthcare	8%
USD=X USD Cash		2%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	Technology Equities	15%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6BL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

AMPT 6BL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH

Доходность по периодам

AMPT 6BL на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 29.65% с начала года и доходность в 29.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
AMPT 6BL	28.55%	-3.89%	21.17%	36.84%	33.71%	29.13%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	32.79%	24.91%
MSFT Microsoft Corporation	11.67%	-7.47%	3.96%	27.50%	24.47%	26.29%
NVDA NVIDIA Corporation	126.76%	-11.17%	84.00%	144.69%	87.41%	71.47%
QQQ Invesco QQQ	12.23%	-4.60%	8.45%	22.52%	18.68%	17.16%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	35.28%	-9.33%	25.65%	51.14%	33.09%	27.70%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	12.15%	6.51%	8.76%	6.44%	15.36%	16.74%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	11.34%	-5.60%	6.22%	22.60%	21.28%	19.15%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6BL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.13%	7.77%	2.80%	-3.85%	10.71%	7.96%							28.55%
2023	12.33%	3.15%	12.36%	0.59%	10.06%	6.98%	3.37%	-1.21%	-7.46%	-1.63%	12.31%	3.94%	67.34%
2022	-7.87%	-4.08%	5.09%	-13.27%	-0.92%	-9.69%	14.71%	-7.16%	-12.08%	6.07%	8.36%	-9.18%	-29.58%
2021	1.48%	-1.29%	0.79%	6.08%	-0.33%	9.76%	3.56%	5.23%	-5.49%	10.52%	8.50%	1.71%	47.18%
2020	2.82%	-4.77%	-6.03%	14.11%	7.95%	9.20%	9.62%	14.21%	-4.82%	-3.40%	9.26%	5.33%	63.98%
2019	6.94%	5.73%	7.08%	5.80%	-11.23%	11.17%	3.60%	-0.82%	3.40%	7.34%	5.89%	7.15%	63.55%
2018	9.10%	0.40%	-3.73%	-1.00%	8.49%	-1.42%	4.21%	9.74%	-0.08%	-8.84%	-5.90%	-9.77%	-1.24%
2017	4.31%	4.38%	3.35%	1.27%	8.81%	-2.66%	4.83%	5.24%	-0.13%	8.66%	0.62%	-0.52%	44.65%
2016	-6.12%	-0.45%	10.02%	-6.38%	9.41%	-1.96%	10.19%	2.35%	4.78%	-0.03%	3.58%	5.06%	32.74%
2015	-1.89%	8.96%	-3.19%	3.61%	2.36%	-4.81%	0.91%	-4.08%	0.39%	11.02%	2.94%	-2.09%	13.60%
2014	-3.51%	6.51%	0.97%	1.98%	4.52%	2.21%	0.96%	5.84%	-1.00%	3.07%	7.02%	-3.58%	27.20%
2013	-0.93%	0.87%	1.93%	4.47%	4.15%	-4.52%	5.14%	2.40%	2.11%	5.22%	4.48%	2.72%	31.37%

Комиссия

Комиссия AMPT 6BL составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

XLK

Technology Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AMPT 6BL среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

AMPT 6BL

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPT 6BL

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.98	1.55	1.19	1.30	2.92
MSFT Microsoft Corporation	1.52	2.04	1.27	2.26	9.76
NVDA NVIDIA Corporation	3.28	3.72	1.47	7.65	21.37
QQQ Invesco QQQ	1.51	2.07	1.27	1.74	9.28
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.92	2.51	1.33	3.47	10.99
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.35	0.64	1.08	0.21	0.86
USD=X USD Cash	—	—	—	—	—
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	1.44	1.96	1.26	2.41	8.04

Коэффициент Шарпа

AMPT 6BL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.22. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

AMPT 6BL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6BL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
AMPT 6BL	0.47%	0.51%	0.89%	0.50%	0.68%	1.46%	1.56%	1.32%	1.47%	1.87%	1.70%	1.90%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
QQQ Invesco QQQ	0.63%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%	1.01%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.60%	2.37%	1.02%	1.38%	6.00%	3.75%	2.85%	1.61%	4.28%	2.31%	3.11%
TMO Thermo Fisher Scientific Inc.	0.25%	0.26%	0.22%	0.16%	0.19%	0.23%	0.30%	0.32%	0.43%	0.42%	0.48%	0.54%
USD=X USD Cash	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLK Technology Select Sector SPDR Fund	0.71%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%	1.75%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AMPT 6BL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 6BL показал максимальную просадку в 64.91%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 6BL составляет 8.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-64.91%	5 сент. 2000 г.	547	9 окт. 2002 г.	617	15 февр. 2005 г.	1164
-57.42%	7 нояб. 2007 г.	272	20 нояб. 2008 г.	511	4 нояб. 2010 г.	783
-35.53%	28 дек. 2021 г.	209	14 окт. 2022 г.	160	26 мая 2023 г.	369
-29.28%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	51	2 июн. 2020 г.	74
-28.72%	4 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	150	22 июл. 2019 г.	208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 6BL составляет 6.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

AMPT 6BL

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	USD=X	TMO	AAPL	NVDA	MSFT	SMH	QQQ	XLK
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TMO	0.00	1.00	0.37	0.38	0.44	0.47	0.56	0.55
AAPL	0.00	0.37	1.00	0.45	0.51	0.55	0.69	0.69
NVDA	0.00	0.38	0.45	1.00	0.49	0.72	0.67	0.67
MSFT	0.00	0.44	0.51	0.49	1.00	0.59	0.73	0.76
SMH	0.00	0.47	0.55	0.72	0.59	1.00	0.82	0.84
QQQ	0.00	0.56	0.69	0.67	0.73	0.82	1.00	0.94
XLK	0.00	0.55	0.69	0.67	0.76	0.84	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 мая 2000 г.