PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AMPT 6BL

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


USD=X 2%AAPL 25%XLK 15%MSFT 13%QQQ 13%NVDA 12%SMH 12%TMO 8%ВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USD=X
USD Cash

2%

AAPL
Apple Inc.
Technology

25%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

15%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

13%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

13%

NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

12%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

12%

TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
Healthcare

8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6BL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.42%
13.40%
AMPT 6BL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 мая 2000 г., начальной даты SMH

Доходность по периодам

AMPT 6BL на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 7.09% с начала года и доходность в 28.45% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
AMPT 6BL7.09%1.78%19.42%53.10%33.52%28.45%
AAPL
Apple Inc.
-5.58%-5.10%2.71%19.65%34.65%27.15%
MSFT
Microsoft Corporation
7.31%1.22%25.40%57.36%31.15%28.82%
NVDA
NVIDIA Corporation
40.24%16.74%52.11%224.87%78.45%66.07%
QQQ
Invesco QQQ
4.35%1.46%18.06%42.87%20.90%17.94%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
13.10%5.66%33.06%63.92%34.08%28.18%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
3.27%-0.65%4.14%-1.80%17.19%16.51%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
4.17%0.17%19.93%44.65%24.86%20.42%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.14%
20233.37%-1.21%-7.46%-1.63%12.31%3.94%

Коэффициент Шарпа

AMPT 6BL на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.79. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.79

Коэффициент Шарпа AMPT 6BL находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AMPT 6BL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMPT 6BL0.50%0.51%0.89%0.50%0.68%1.46%1.56%1.32%1.47%1.87%1.71%1.90%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.53%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
0.26%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.73%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Комиссия

Комиссия AMPT 6BL составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AAPL
Apple Inc.
0.97
MSFT
Microsoft Corporation
2.40
NVDA
NVIDIA Corporation
4.70
QQQ
Invesco QQQ
2.53
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
2.33
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.
-0.06
USD=X
USD Cash
N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
2.40

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XTMOAAPLNVDAMSFTSMHQQQXLK
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.00
TMO0.001.000.370.390.440.480.570.55
AAPL0.000.371.000.460.510.560.690.69
NVDA0.000.390.461.000.490.710.670.67
MSFT0.000.440.510.491.000.590.730.76
SMH0.000.480.560.710.591.000.820.84
QQQ0.000.570.690.670.730.821.000.94
XLK0.000.550.690.670.760.840.941.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.17%
-1.08%
AMPT 6BL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AMPT 6BL показал максимальную просадку в 64.91%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 617 торговых сессий.

Текущая просадка AMPT 6BL составляет 3.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.91%5 сент. 2000 г.5479 окт. 2002 г.61715 февр. 2005 г.1164
-57.42%7 нояб. 2007 г.27220 нояб. 2008 г.5114 нояб. 2010 г.783
-35.53%28 дек. 2021 г.20914 окт. 2022 г.16026 мая 2023 г.369
-29.28%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.512 июн. 2020 г.74
-28.72%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.15022 июл. 2019 г.208

График волатильности

Текущая волатильность AMPT 6BL составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.64%
3.37%
AMPT 6BL
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев