AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 13% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 12% |
USD=X USD Cash | 2% | |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in на 15 мар. 2025 г. показал доходность в -7.98% с начала года и доходность в 30.12% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.13% | -6.82% | 0.23% | 9.48% | 15.81% | 10.54% |
| AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in | -9.21% | -10.11% | 1.58% | 34.03% | 66.61% | 45.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -14.65% | -11.61% | -3.84% | 24.26% | 28.31% | 21.40% |
MSFT Microsoft Corporation | -7.63% | -5.16% | -9.40% | -5.98% | 23.63% | 25.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | -9.39% | -10.06% | 2.17% | 38.55% | 86.09% | 68.46% |
QQQ Invesco QQQ | -6.18% | -10.49% | 1.21% | 11.20% | 23.05% | 16.39% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -6.44% | -10.06% | -3.94% | 4.47% | 34.29% | 23.55% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -7.99% | -10.55% | -2.62% | 4.75% | 24.32% | 18.30% |
META Meta Platforms, Inc. | 3.87% | -16.53% | 16.12% | 25.97% | 31.84% | 21.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.24% | 3.21% | -9.21% | ||||||||||
| 2024 | 19.29% | 24.23% | 11.90% | -4.52% | 24.25% | 12.09% | -4.91% | 1.95% | 1.89% | 7.73% | 4.07% | -2.32% | 138.58% |
| 2023 | 24.79% | 13.12% | 17.46% | 0.56% | 28.06% | 10.50% | 8.55% | 3.63% | -10.58% | -4.71% | 14.09% | 5.36% | 171.83% |
| 2022 | -13.54% | -2.54% | 9.29% | -25.65% | -0.12% | -15.54% | 17.38% | -12.59% | -16.54% | 7.94% | 17.77% | -11.87% | -44.59% |
| 2021 | 0.02% | 2.82% | -0.53% | 9.60% | 4.37% | 17.03% | -0.22% | 11.00% | -7.17% | 17.99% | 20.52% | -6.16% | 87.88% |
| 2020 | 1.95% | 3.26% | -4.86% | 12.86% | 14.32% | 7.95% | 10.27% | 20.49% | -2.14% | -5.81% | 8.25% | 0.88% | 86.59% |
| 2019 | 8.34% | 5.92% | 10.33% | 4.83% | -16.78% | 14.59% | 3.31% | -1.06% | 2.94% | 10.35% | 6.69% | 7.08% | 67.86% |
| 2018 | 17.59% | -0.79% | -4.44% | -1.66% | 10.84% | -3.78% | 2.57% | 11.76% | -0.35% | -17.69% | -13.92% | -13.40% | -18.05% |
| 2017 | 3.94% | -0.68% | 5.22% | -0.69% | 19.17% | -1.44% | 9.03% | 4.29% | 2.68% | 12.11% | -1.30% | -2.02% | 60.43% |
| 2016 | -5.19% | 0.01% | 9.99% | -4.54% | 12.39% | -1.55% | 12.85% | 3.97% | 6.06% | 1.70% | 10.73% | 8.04% | 66.80% |
| 2015 | -2.81% | 9.24% | -3.19% | 3.64% | 2.11% | -4.38% | 1.31% | -2.71% | 1.32% | 12.20% | 3.76% | -1.31% | 19.33% |
| 2014 | -1.78% | 7.33% | -0.28% | 1.54% | 4.35% | 2.39% | 0.89% | 6.32% | -0.71% | 2.56% | 6.26% | -3.13% | 28.24% |
Комиссия
Комиссия AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.98 | 1.48 | 1.20 | 1.25 | 4.30 |
MSFT Microsoft Corporation | -0.34 | -0.31 | 0.96 | -0.38 | -0.81 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.63 | 1.15 | 1.15 | 1.23 | 3.22 |
QQQ Invesco QQQ | 0.44 | 0.69 | 1.09 | 0.61 | 1.85 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.03 | 0.29 | 1.04 | 0.05 | 0.10 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.13 | 0.33 | 1.04 | 0.18 | 0.54 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.76 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 3.35 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.47% | 0.43% | 0.47% | 0.70% | 0.41% | 0.56% | 0.86% | 1.24% | 1.07% | 1.27% | 1.55% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.47% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.81% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.47% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.71% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in показал максимальную просадку в 56.77%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 11.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.77% | 30 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 159 | 25 мая 2023 г. | 388 |
| -43.35% | 2 окт. 2018 г. | 60 | 24 дек. 2018 г. | 258 | 19 дек. 2019 г. | 318 |
| -33.38% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 15 мая 2020 г. | 62 |
| -26.36% | 7 янв. 2025 г. | 45 | 10 мар. 2025 г. | — | — | — |
| -25.24% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 48 | 14 окт. 2024 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 17.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | META | AAPL | NVDA | MSFT | SMH | QQQ | XLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| META | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.64 | 0.59 |
| AAPL | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.75 |
| NVDA | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.55 | 0.78 | 0.70 | 0.71 |
| MSFT | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.79 | 0.81 |
| SMH | 0.00 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.84 |
| QQQ | 0.00 | 0.64 | 0.73 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.96 |
| XLK | 0.00 | 0.59 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.96 | 1.00 |