AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 20% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 13% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 13% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 12% |
USD=X USD Cash | 2% | |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in на 9 мая 2025 г. показал доходность в -8.11% с начала года и доходность в 30.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in | -8.11% | 19.36% | -9.29% | 13.34% | 29.73% | 30.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 20.43% | 20.63% |
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.18% | 25.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 68.93% | 69.52% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 16.87% | 16.54% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -8.35% | 23.34% | -14.59% | 0.69% | 26.40% | 23.34% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -6.14% | 21.22% | -7.92% | 7.10% | 18.40% | 18.41% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 22.26% | 21.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.47% | -0.98% | -9.04% | -0.07% | 3.62% | -8.11% | |||||||
| 2024 | 6.25% | 11.06% | 3.61% | -4.78% | 12.13% | 8.88% | -2.46% | 1.83% | 2.65% | -0.36% | 3.91% | 0.75% | 51.16% |
| 2023 | 15.07% | 5.91% | 14.04% | 1.82% | 13.04% | 7.53% | 4.31% | -1.42% | -6.78% | -0.93% | 12.23% | 4.27% | 91.17% |
| 2022 | -8.15% | -5.94% | 5.10% | -14.67% | -1.15% | -11.19% | 13.85% | -7.08% | -13.17% | 3.44% | 10.84% | -9.35% | -35.07% |
| 2021 | 0.29% | 0.37% | 1.58% | 6.91% | 0.47% | 10.37% | 2.74% | 6.04% | -6.61% | 10.16% | 9.61% | 0.42% | 49.55% |
| 2020 | 2.73% | -3.30% | -6.57% | 14.26% | 9.05% | 8.48% | 9.19% | 15.44% | -5.27% | -4.02% | 9.79% | 4.43% | 64.85% |
| 2019 | 8.40% | 5.07% | 7.23% | 6.73% | -12.14% | 11.35% | 3.84% | -1.35% | 2.79% | 7.87% | 5.99% | 6.34% | 63.23% |
| 2018 | 9.53% | 0.25% | -4.37% | -0.60% | 9.46% | -1.50% | 2.28% | 9.61% | -0.69% | -10.24% | -7.15% | -9.94% | -5.97% |
| 2017 | 4.61% | 3.44% | 4.05% | 0.91% | 10.01% | -2.45% | 6.21% | 4.51% | 0.32% | 9.20% | 0.28% | -0.72% | 47.61% |
| 2016 | -5.17% | -0.34% | 9.81% | -5.61% | 10.33% | -1.78% | 10.88% | 3.10% | 4.84% | 0.93% | 4.77% | 5.45% | 41.86% |
| 2015 | -2.62% | 9.24% | -3.26% | 4.07% | 1.96% | -4.49% | 1.20% | -2.67% | 1.24% | 11.88% | 3.31% | -1.75% | 18.11% |
| 2014 | -2.17% | 7.24% | -0.15% | 2.00% | 4.53% | 2.36% | 0.93% | 6.33% | -0.80% | 2.87% | 6.40% | -3.32% | 28.81% |
Комиссия
Комиссия AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.26 | 0.36 | 1.05 | 0.09 | 0.31 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.29 | 0.34 | 1.05 | 0.11 | 0.25 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.49 | 0.94 | 1.12 | 0.63 | 1.54 |
QQQ Invesco QQQ | 0.45 | 0.61 | 1.09 | 0.34 | 1.10 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.02 | 0.13 | 1.02 | -0.14 | -0.32 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.23 | 0.31 | 1.04 | 0.09 | 0.27 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.73 | 1.34 | 1.18 | 0.85 | 2.64 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.47% | 0.43% | 0.47% | 0.70% | 0.41% | 0.56% | 0.86% | 1.24% | 1.07% | 1.27% | 1.55% | 1.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.48% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.72% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in показал максимальную просадку в 41.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 11.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.12% | 28 дек. 2021 г. | 209 | 14 окт. 2022 г. | 160 | 26 мая 2023 г. | 369 |
| -30.57% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 152 | 24 июл. 2019 г. | 210 |
| -30.1% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 43 | 20 мая 2020 г. | 65 |
| -25.91% | 7 янв. 2025 г. | 66 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.47% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 66 | 7 нояб. 2024 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AMPT 6BL 10/16/2024 TMO gone META in составляет 9.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | META | AAPL | NVDA | MSFT | SMH | QQQ | XLK | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.56 | 0.64 | 0.61 | 0.72 | 0.77 | 0.90 | 0.89 | 0.82 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| META | 0.56 | 0.00 | 1.00 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.49 | 0.65 | 0.59 | 0.65 |
| AAPL | 0.64 | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 0.47 | 0.55 | 0.56 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| NVDA | 0.61 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 1.00 | 0.56 | 0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.84 |
| MSFT | 0.72 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.56 | 1.00 | 0.63 | 0.79 | 0.81 | 0.77 |
| SMH | 0.77 | 0.00 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 0.63 | 1.00 | 0.82 | 0.84 | 0.86 |
| QQQ | 0.90 | 0.00 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.79 | 0.82 | 1.00 | 0.96 | 0.93 |
| XLK | 0.89 | 0.00 | 0.59 | 0.75 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.96 | 1.00 | 0.94 |
| Portfolio | 0.82 | 0.00 | 0.65 | 0.76 | 0.84 | 0.77 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 1.00 |