My portfolio2
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | Industrials | 26.27% |
CG The Carlyle Group Inc. | Financial Services | 12.55% |
CVS CVS Health Corporation | Healthcare | 12.50% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.63% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | High Yield Bonds | 20% |
USB U.S. Bancorp | Financial Services | 11.76% |
WFC Wells Fargo & Company | Financial Services | 8.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My portfolio2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY
Доходность по периодам
My portfolio2 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 13.95% с начала года и доходность в 18.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| My portfolio2 | 13.95% | 7.87% | -0.37% | 41.34% | 23.86% | 18.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 18.45% | 18.02% | -6.08% | 62.29% | 57.66% | 42.44% |
CVS CVS Health Corporation | -24.96% | -0.40% | -25.18% | -16.00% | 1.03% | -0.78% |
META Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 5.63% | 10.37% | 88.26% | 24.75% | 21.83% |
CG The Carlyle Group Inc. | 10.01% | 10.16% | -4.32% | 48.69% | 14.41% | 10.24% |
USB U.S. Bancorp | 8.86% | 4.12% | 8.09% | 44.88% | 0.36% | 4.19% |
WFC Wells Fargo & Company | 16.71% | 0.59% | -0.15% | 40.57% | 5.70% | 3.73% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 8.29% | 2.02% | 6.42% | 15.65% | 4.84% | 4.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.88% | 8.74% | 4.37% | -7.66% | -3.66% | -3.38% | 10.41% | -0.53% | 13.95% | ||||
| 2023 | 13.56% | 1.71% | -2.70% | 2.61% | 3.74% | 10.57% | 8.48% | -5.02% | -5.16% | -5.26% | 13.81% | 14.92% | 60.16% |
| 2022 | -5.58% | -2.48% | -4.77% | -8.62% | 3.85% | -12.73% | 12.90% | -6.77% | -6.76% | 2.13% | 6.95% | -2.99% | -24.48% |
| 2021 | -2.06% | 7.19% | 7.57% | 6.79% | 0.50% | -0.67% | 2.21% | 6.70% | -1.76% | 6.97% | 3.14% | 9.99% | 56.54% |
| 2020 | -3.95% | -8.27% | -24.33% | 18.38% | 8.16% | 0.24% | 5.33% | 8.59% | -0.36% | -1.68% | 15.17% | 6.26% | 17.32% |
| 2019 | 13.12% | -0.24% | -1.83% | 5.80% | -2.97% | 10.08% | 3.04% | 2.76% | 4.75% | 5.42% | 8.12% | 1.21% | 60.17% |
| 2018 | 3.77% | -7.70% | -3.73% | -0.47% | 2.93% | -1.45% | 1.76% | -1.10% | -2.75% | -7.28% | 2.73% | -12.83% | -24.35% |
| 2017 | 3.17% | 5.73% | 3.24% | 4.51% | -4.95% | 6.21% | 2.17% | 0.69% | 6.46% | -1.88% | 4.19% | 3.38% | 37.51% |
| 2016 | -9.87% | 0.65% | 13.56% | 0.61% | 1.17% | -2.32% | 6.17% | 2.58% | -6.31% | -4.04% | 4.05% | 1.03% | 5.42% |
| 2015 | -5.01% | 3.59% | 3.04% | 24.63% | -0.66% | 1.46% | 6.25% | -5.32% | -7.93% | 2.44% | 3.34% | -6.72% | 16.49% |
| 2014 | 4.02% | 5.64% | 1.39% | -5.75% | -0.11% | 3.02% | -5.62% | 5.19% | -6.23% | 2.41% | 3.25% | 3.70% | 10.29% |
| 2013 | 8.63% | -1.18% | -0.65% | 4.27% | 0.84% | -4.49% | 7.10% | -2.11% | 4.01% | 11.60% | 0.38% | 4.25% | 36.40% |
Комиссия
Комиссия My portfolio2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My portfolio2 среди портфелей на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 1.21 | 1.70 | 1.24 | 1.49 | 3.43 |
CVS CVS Health Corporation | -0.54 | -0.53 | 0.92 | -0.34 | -0.92 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
CG The Carlyle Group Inc. | 1.20 | 1.72 | 1.22 | 0.81 | 4.26 |
USB U.S. Bancorp | 1.40 | 2.11 | 1.25 | 0.86 | 6.08 |
WFC Wells Fargo & Company | 1.39 | 1.94 | 1.26 | 1.11 | 6.17 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 2.88 | 4.52 | 1.58 | 1.90 | 22.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My portfolio2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My portfolio2 | 3.24% | 3.01% | 2.83% | 1.97% | 2.65% | 2.62% | 2.83% | 2.37% | 2.98% | 4.26% | 2.25% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 4.52% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CG The Carlyle Group Inc. | 3.21% | 3.38% | 4.11% | 1.82% | 3.18% | 4.24% | 7.87% | 5.41% | 11.02% | 21.70% | 6.84% | 3.73% |
USB U.S. Bancorp | 4.24% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.58% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% | 2.46% | 2.53% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My portfolio2 показал максимальную просадку в 41.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка My portfolio2 составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.55% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 139 | 8 окт. 2020 г. | 184 |
| -31.57% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 203 | 15 окт. 2019 г. | 432 |
| -31.46% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 198 | 12 июл. 2023 г. | 380 |
| -29.37% | 4 авг. 2015 г. | 133 | 11 февр. 2016 г. | 264 | 1 мар. 2017 г. | 397 |
| -16.38% | 8 авг. 2023 г. | 58 | 27 окт. 2023 г. | 27 | 6 дек. 2023 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My portfolio2 составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPHY | META | CVS | BLDR | CG | WFC | USB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHY | 1.00 | 0.25 | 0.17 | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.25 |
| META | 0.25 | 1.00 | 0.17 | 0.30 | 0.35 | 0.24 | 0.26 |
| CVS | 0.17 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.26 | 0.40 | 0.41 |
| BLDR | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 1.00 | 0.40 | 0.39 | 0.41 |
| CG | 0.34 | 0.35 | 0.26 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.42 |
| WFC | 0.22 | 0.24 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 1.00 | 0.77 |
| USB | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.77 | 1.00 |