My portfolio2

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My portfolio2

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BLDR Builders FirstSource, Inc.	Industrials	26.27%
CG The Carlyle Group Inc.	Financial Services	12.55%
CVS CVS Health Corporation	Healthcare	12.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	8.63%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	20%
USB U.S. Bancorp	Financial Services	11.76%
WFC Wells Fargo & Company	Financial Services	8.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2012 г., начальной даты SPHY

Доходность по периодам

My portfolio2 на 2 июн. 2025 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 14.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	3.96%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
My portfolio2	-0.63%	1.20%	-11.62%	6.03%	22.95%	14.62%
Активы портфеля:
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-24.66%	-5.65%	-42.25%	-33.03%	38.92%	24.13%
CVS CVS Health Corporation	45.96%	-5.07%	9.48%	12.42%	2.75%	-1.76%
META Meta Platforms, Inc.	10.68%	8.45%	12.93%	39.21%	23.65%	23.25%
CG The Carlyle Group Inc.	-9.20%	11.72%	-13.87%	8.36%	14.00%	10.15%
USB U.S. Bancorp	-7.77%	5.11%	-16.36%	12.53%	8.74%	3.66%
WFC Wells Fargo & Company	7.58%	1.88%	-0.80%	27.80%	25.89%	5.87%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	2.69%	1.38%	1.97%	9.08%	6.00%	4.72%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My portfolio2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	12.13%	-3.88%	-6.43%	-3.65%	2.27%								-0.63%
2024	0.88%	8.74%	4.37%	-7.66%	-3.66%	-3.38%	10.41%	-0.53%	6.00%	-0.54%	7.25%	-11.06%	8.66%
2023	13.56%	1.71%	-2.70%	2.61%	3.74%	10.57%	8.48%	-5.02%	-5.16%	-5.26%	13.81%	14.92%	60.16%
2022	-5.58%	-2.48%	-4.77%	-8.62%	3.85%	-12.73%	12.90%	-6.77%	-6.76%	2.13%	6.95%	-2.99%	-24.48%
2021	-2.05%	7.18%	7.58%	6.79%	0.50%	-0.67%	2.21%	6.70%	-1.76%	6.97%	3.14%	9.99%	56.54%
2020	-3.95%	-8.27%	-24.33%	18.38%	8.16%	0.24%	5.33%	8.59%	-0.36%	-1.67%	15.17%	6.25%	17.32%
2019	13.12%	-0.24%	-1.83%	5.79%	-2.97%	10.08%	3.04%	2.76%	4.75%	5.42%	8.12%	1.21%	60.17%
2018	3.77%	-7.70%	-3.73%	-0.47%	2.93%	-1.45%	1.76%	-1.11%	-2.74%	-7.29%	2.73%	-12.82%	-24.35%
2017	3.17%	5.73%	3.23%	4.51%	-4.95%	6.21%	2.17%	0.69%	6.46%	-1.88%	4.19%	3.37%	37.51%
2016	-9.87%	0.65%	13.56%	0.61%	1.17%	-2.32%	6.18%	2.58%	-6.31%	-4.03%	4.04%	1.03%	5.42%
2015	-5.01%	3.59%	3.04%	24.63%	-0.66%	1.46%	6.25%	-5.32%	-7.93%	2.44%	3.33%	-6.72%	16.49%
2014	4.01%	5.64%	1.39%	-5.75%	-0.11%	3.02%	-5.61%	5.19%	-6.23%	2.41%	3.25%	3.70%	10.29%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия My portfolio2 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My portfolio2 составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BLDR Builders FirstSource, Inc.	-0.76	-1.03	0.88	-0.68	-1.41
CVS CVS Health Corporation	0.51	1.21	1.15	0.44	1.96
META Meta Platforms, Inc.	1.07	1.54	1.20	1.04	3.13
CG The Carlyle Group Inc.	0.21	0.54	1.07	0.21	0.50
USB U.S. Bancorp	0.54	0.86	1.12	0.45	1.24
WFC Wells Fargo & Company	0.87	1.35	1.19	1.16	3.36
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1.70	2.48	1.37	1.97	10.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My portfolio2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.32
За 5 лет: 0.99
За 10 лет: 0.63
За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My portfolio2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.18%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.18%	3.34%	3.01%	2.83%	1.97%	2.65%	2.62%	2.83%	2.37%	2.98%	4.26%	2.25%
Активы портфеля:
BLDR Builders FirstSource, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CVS CVS Health Corporation	4.15%	5.93%	3.06%	2.36%	1.94%	2.93%	2.69%	3.05%	2.76%	2.15%	1.43%	1.14%
META Meta Platforms, Inc.	0.31%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CG The Carlyle Group Inc.	3.10%	2.77%	3.38%	4.11%	1.82%	3.18%	4.24%	7.87%	5.41%	11.02%	21.70%	6.84%
USB U.S. Bancorp	4.57%	4.14%	4.46%	4.31%	3.13%	3.61%	2.66%	2.93%	2.16%	2.08%	2.37%	2.15%
WFC Wells Fargo & Company	2.14%	2.14%	2.64%	2.66%	1.25%	4.04%	3.57%	3.56%	2.54%	2.75%	2.71%	2.46%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.66%	7.80%	7.30%	6.47%	5.14%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%	3.98%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My portfolio2 показал максимальную просадку в 41.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка My portfolio2 составляет 12.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.55%	17 янв. 2020 г.	45	23 мар. 2020 г.	139	8 окт. 2020 г.	184
-31.57%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	203	15 окт. 2019 г.	432
-31.46%	5 янв. 2022 г.	182	26 сент. 2022 г.	198	12 июл. 2023 г.	380
-29.37%	4 авг. 2015 г.	133	11 февр. 2016 г.	264	1 мар. 2017 г.	397
-19.2%	31 янв. 2025 г.	47	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.93, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	SPHY	CVS	META	BLDR	CG	WFC	USB	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.45	0.56	0.53	0.57	0.59	0.61	0.74
SPHY	0.44	1.00	0.17	0.26	0.28	0.35	0.23	0.26	0.41
CVS	0.45	0.17	1.00	0.16	0.23	0.25	0.38	0.40	0.45
META	0.56	0.26	0.16	1.00	0.30	0.36	0.25	0.26	0.48
BLDR	0.53	0.28	0.23	0.30	1.00	0.40	0.39	0.41	0.87
CG	0.57	0.35	0.25	0.36	0.40	1.00	0.41	0.43	0.64
WFC	0.59	0.23	0.38	0.25	0.39	0.41	1.00	0.77	0.62
USB	0.61	0.26	0.40	0.26	0.41	0.43	0.77	1.00	0.64
Portfolio	0.74	0.41	0.45	0.48	0.87	0.64	0.62	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2012 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My portfolio2

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество