AI 5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 20% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 20% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 20% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AI 5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
AI 5 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 54.70% с начала года и доходность в 47.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| AI 5 | 54.70% | -0.04% | 14.37% | 96.87% | 50.97% | 47.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 138.07% | -7.36% | 28.93% | 179.14% | 94.24% | 74.64% |
MSFT Microsoft Corporation | 17.30% | 3.27% | 2.54% | 37.79% | 27.00% | 27.05% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% | 0.22% | -12.28% | 56.21% | 39.25% | 45.32% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 71.29% | 2.81% | 27.23% | 105.03% | 34.84% | 27.35% |
AVGO Broadcom Inc. | 51.60% | 1.22% | 25.00% | 104.68% | 47.01% | 37.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.61% | 14.83% | 4.21% | -5.02% | 10.30% | 11.27% | -5.43% | 1.92% | 54.70% | ||||
| 2023 | 16.41% | 4.42% | 15.72% | -2.78% | 24.06% | 4.74% | 2.31% | -1.22% | -7.18% | -0.55% | 14.44% | 11.03% | 110.62% |
| 2022 | -10.97% | -2.31% | 1.72% | -17.26% | 4.69% | -15.58% | 14.21% | -9.41% | -16.76% | 0.27% | 23.10% | -8.92% | -37.37% |
| 2021 | 2.32% | 2.59% | -2.81% | 4.12% | 2.02% | 11.27% | 3.01% | 5.85% | -5.86% | 13.91% | 14.01% | -0.19% | 60.44% |
| 2020 | 0.06% | -0.85% | -4.97% | 13.06% | 5.71% | 7.78% | 19.86% | 12.64% | -1.85% | -3.98% | 13.26% | 4.85% | 83.50% |
| 2019 | 10.18% | 3.19% | 9.09% | 6.53% | -12.59% | 11.77% | 2.85% | 0.31% | 1.14% | 10.57% | 8.10% | 8.54% | 74.75% |
| 2018 | 16.44% | -4.13% | -5.57% | -1.39% | 11.51% | 0.28% | 7.47% | 13.46% | 9.64% | -19.00% | 0.08% | -5.23% | 19.38% |
| 2017 | 3.65% | 7.16% | 3.66% | -1.52% | 8.06% | 1.35% | 7.10% | 1.65% | 0.33% | 7.06% | -0.71% | -2.84% | 40.09% |
| 2016 | -8.89% | 0.70% | 15.62% | -0.20% | 16.81% | 4.76% | 15.14% | 6.06% | 1.73% | 2.60% | 10.28% | 11.14% | 102.37% |
| 2015 | -3.43% | 15.72% | -5.97% | 1.26% | 4.10% | -5.18% | -4.70% | -1.65% | 2.55% | 12.26% | 7.56% | 8.34% | 32.05% |
| 2014 | -2.38% | 9.52% | 5.44% | 0.54% | 3.27% | 2.10% | -3.51% | 9.44% | -3.49% | -0.33% | 5.23% | -1.44% | 25.90% |
| 2013 | 5.53% | -0.13% | 1.30% | 6.72% | 13.66% | -0.58% | -3.94% | -0.37% | 7.00% | 1.17% | 2.85% | 4.70% | 43.64% |
Комиссия
Комиссия AI 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AI 5 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 3.30 | 3.52 | 1.45 | 6.32 | 19.96 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.73 | 2.27 | 1.29 | 2.23 | 6.82 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.12 | 1.72 | 1.22 | 1.29 | 2.86 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2.74 | 3.37 | 1.43 | 2.72 | 15.13 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.22 | 2.82 | 1.36 | 4.01 | 12.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AI 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI 5 | 0.64% | 0.85% | 1.34% | 0.91% | 1.14% | 1.70% | 1.76% | 1.27% | 1.37% | 1.44% | 1.43% | 1.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.68% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1.24% | 1.78% | 2.48% | 1.56% | 1.58% | 3.49% | 3.55% | 2.32% | 2.61% | 2.54% | 1.79% | 2.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.26% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AI 5 показал максимальную просадку в 49.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.
Текущая просадка AI 5 составляет 8.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.67% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 153 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -32.77% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -31.09% | 18 февр. 2011 г. | 440 | 16 нояб. 2012 г. | 227 | 14 окт. 2013 г. | 667 |
| -29.74% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 79 | 18 апр. 2019 г. | 137 |
| -27.71% | 16 апр. 2010 г. | 96 | 31 авг. 2010 г. | 79 | 22 дек. 2010 г. | 175 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AI 5 составляет 13.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MSFT | AMD | TSM | AVGO | NVDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
| AMD | 0.46 | 1.00 | 0.48 | 0.47 | 0.61 |
| TSM | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.53 | 0.55 |
| AVGO | 0.49 | 0.47 | 0.53 | 1.00 | 0.56 |
| NVDA | 0.54 | 0.61 | 0.55 | 0.56 | 1.00 |