PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AI 5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AI 5

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

NVDA 20%MSFT 20%AMD 20%TSM 20%AVGO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		Technology
20%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
20%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
20%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
20%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		Technology
20%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO

Доходность по периодам

AI 5 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 0.08% с начала года и доходность в 47.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
AI 5-1.03%19.07%4.56%15.27%41.68%47.04%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		-2.23%23.36%-7.49%23.35%70.95%74.49%
MSFT
Microsoft Corporation		7.21%16.45%8.37%5.46%20.69%27.26%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-8.68%16.77%-20.27%-33.69%14.86%47.78%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		-2.41%16.93%1.71%21.65%33.39%26.25%
AVGO
Broadcom Inc.		-1.05%21.56%40.06%64.45%56.51%36.55%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AI 5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.92%-7.81%-7.96%3.17%16.47%-1.03%
202411.61%14.83%4.21%-5.02%10.30%11.27%-5.43%1.92%4.63%-0.11%-0.65%7.04%66.79%
202316.41%4.42%15.72%-2.78%24.06%4.74%2.31%-1.22%-7.18%-0.55%14.44%11.03%110.62%
2022-10.97%-2.31%1.72%-17.26%4.69%-15.58%14.21%-9.41%-16.76%0.27%23.10%-8.92%-37.37%
20212.32%2.59%-2.81%4.12%2.02%11.27%3.01%5.85%-5.86%13.91%14.01%-0.19%60.44%
20200.06%-0.85%-4.97%13.06%5.71%7.78%19.86%12.64%-1.85%-3.98%13.26%4.85%83.50%
201910.18%3.19%9.09%6.53%-12.59%11.77%2.85%0.31%1.14%10.57%8.10%8.54%74.75%
201816.44%-4.13%-5.57%-1.39%11.51%0.28%7.47%13.46%9.64%-19.00%0.08%-5.23%19.38%
20173.65%7.16%3.66%-1.52%8.06%1.35%7.10%1.65%0.33%7.06%-0.71%-2.84%40.09%
2016-8.89%0.70%15.62%-0.20%16.81%4.77%15.14%6.05%1.73%2.60%10.28%11.14%102.37%
2015-3.43%15.72%-5.97%1.26%4.10%-5.18%-4.70%-1.65%2.55%12.26%7.56%8.34%32.05%
2014-2.38%9.53%5.45%0.53%3.28%2.09%-3.51%9.43%-3.49%-0.33%5.23%-1.44%25.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия AI 5 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AI 5 составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AI 5, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AI 5, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI 5, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI 5, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI 5, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI 5, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
NVDA
NVIDIA Corporation		0.451.221.151.022.50
MSFT
Microsoft Corporation		0.240.511.070.240.54
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		-0.59-0.710.91-0.52-1.08
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.521.081.140.721.91
AVGO
Broadcom Inc.		1.061.791.241.594.39

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AI 5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 1.17
  • За 10 лет: 1.40
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI 5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.60%0.58%0.85%1.34%0.91%1.14%1.70%1.76%1.27%1.37%1.44%1.44%
Активы портфеля:
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		1.29%1.18%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%
AVGO
Broadcom Inc.		0.98%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AI 5 показал максимальную просадку в 49.67%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка AI 5 составляет 6.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.67%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.15325 мая 2023 г.355
-32.77%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.75
-32.59%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-31.09%18 февр. 2011 г.44016 нояб. 2012 г.22714 окт. 2013 г.667
-29.74%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7918 апр. 2019 г.137
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMSFTTSMAMDAVGONVDAPortfolio
^GSPC1.000.720.590.540.610.610.73
MSFT0.721.000.480.460.490.540.68
TSM0.590.481.000.480.540.560.73
AMD0.540.460.481.000.480.610.81
AVGO0.610.490.540.481.000.560.75
NVDA0.610.540.560.610.561.000.84
Portfolio0.730.680.730.810.750.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 авг. 2009 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя