**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND

График показывает рост $10,000 инвестированных в **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -4.24% с начала года и доходность в 13.11%** в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%**.

**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND: годовая альфа составляет 1.05%, бета — 0.92, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 31.01.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (94.48%) было выше, чем в снижении (91.70%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• При бете 0.92 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 40% портфелей** на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.03
• За 5 лет: 0.61
• За 10 лет: 0.78
• За всё время: 0.73

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND составляет 6.35%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.