**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND

График показывает рост $10,000 инвестированных в **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 6.78% с начала года и доходность в 14.31%** в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%**.

**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND has an annualized alpha of 1.00%, beta of 0.92, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2011.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.49%) than losses (92.02%) - typical of diversified or defensive assets.
• With beta of 0.92 and R2 of 0.97, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей** на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND на 13 июн. 2026 г. составляет 1.64 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность **3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

**3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND показал максимальную просадку в 30.37%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка 3-2 - 30 SWTSX, 40 SCHG, 20 VXUS, 10 BND составляет 3.08%**.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.