40+40+20+BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 18% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 18% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40+40+20+BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL
Доходность по периодам
40+40+20+BTC на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 22.43% с начала года и доходность в 18.08% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| 40+40+20+BTC | 21.61% | -1.79% | 9.90% | 21.69% | 15.98% | 17.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 28.44% | 3.54% | 10.65% | 28.86% | 20.57% | 18.34% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 7.32% | -5.86% | 3.28% | 7.93% | 8.10% | 9.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.87% | -2.48% | -5.03% | -7.49% | -6.19% | -1.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.60% | 0.32% | 2.48% | 3.71% | 1.22% | 1.24% |
IAU iShares Gold Trust | 26.24% | -3.54% | 11.77% | 26.79% | 11.45% | 7.85% |
BTC-USD Bitcoin | 124.03% | -3.16% | 57.08% | 120.12% | 67.07% | 76.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40+40+20+BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 5.49% | 4.85% | -3.85% | 3.32% | 0.67% | 2.77% | 0.90% | 3.05% | 0.01% | 5.65% | 21.61% | |
| 2023 | 9.03% | -2.40% | 7.37% | 1.02% | -1.22% | 3.35% | 0.75% | -2.47% | -3.95% | 2.27% | 6.41% | 5.35% | 27.51% |
| 2022 | -5.10% | 0.58% | 1.02% | -6.91% | -2.47% | -6.34% | 5.26% | -4.48% | -6.16% | 1.70% | 3.50% | -2.70% | -20.78% |
| 2021 | -0.13% | 2.54% | 5.34% | 2.77% | -1.73% | -0.18% | 3.89% | 2.49% | -4.07% | 7.31% | -0.57% | -0.74% | 17.64% |
| 2020 | 5.36% | -2.25% | -4.77% | 9.52% | 3.49% | 1.50% | 7.41% | 2.11% | -2.91% | 1.15% | 8.75% | 9.85% | 45.19% |
| 2019 | 2.50% | 2.13% | 2.51% | 3.87% | 6.68% | 10.21% | 0.03% | 2.71% | -1.40% | 2.43% | -1.32% | 0.72% | 35.17% |
| 2018 | -0.86% | -1.95% | -2.98% | 2.63% | -1.12% | -1.65% | 2.90% | 0.15% | -1.15% | -3.12% | -2.33% | -1.33% | -10.48% |
| 2017 | 2.24% | 4.47% | -0.79% | 4.04% | 9.89% | 1.44% | 2.82% | 8.64% | -2.02% | 6.01% | 9.78% | 7.63% | 68.49% |
| 2016 | -0.98% | 4.48% | 1.60% | 1.12% | 1.84% | 6.09% | 1.68% | -1.45% | 0.58% | -0.91% | -1.54% | 3.75% | 17.16% |
| 2015 | -0.75% | 0.88% | -1.15% | -0.80% | 0.10% | -0.44% | 1.72% | -3.77% | -0.46% | 7.00% | 1.32% | 1.43% | 4.84% |
| 2014 | 1.60% | -0.66% | -2.05% | 0.43% | 4.96% | 1.98% | -1.70% | 0.76% | -3.04% | -0.03% | 3.12% | -1.05% | 4.09% |
| 2013 | 8.33% | 64.93% | -16.02% | 50.05% |
Комиссия
Комиссия 40+40+20+BTC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 40+40+20+BTC составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.76 | 2.27 | 1.32 | 0.82 | 7.86 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.80 | 1.18 | 1.14 | 0.20 | 3.61 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.15 | 0.31 | 1.04 | 0.01 | 0.43 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.24 | 5.60 | 1.71 | 0.88 | 14.19 |
IAU iShares Gold Trust | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.39 | 4.20 |
BTC-USD Bitcoin | 1.56 | 2.30 | 1.23 | 1.37 | 7.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40+40+20+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.95% | 1.64% | 1.21% | 0.73% | 0.92% | 1.26% | 1.37% | 1.08% | 1.17% | 1.11% | 1.09% | 0.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.04% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.60% | 0.30% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.29% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40+40+20+BTC показал максимальную просадку в 26.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.
Текущая просадка 40+40+20+BTC составляет 2.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.87% | 10 нояб. 2021 г. | 345 | 20 окт. 2022 г. | 495 | 27 февр. 2024 г. | 840 |
| -26.72% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 898 | 3 июн. 2016 г. | 912 |
| -21.23% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 550 |
| -16.25% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 29 апр. 2020 г. | 66 |
| -7.54% | 30 нояб. 2013 г. | 2 | 1 дек. 2013 г. | 3 | 4 дек. 2013 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40+40+20+BTC составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | QQQ | NOBL | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | -0.01 |
| IAU | 0.08 | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.37 | 0.30 |
| QQQ | 0.13 | 0.01 | 1.00 | 0.58 | -0.07 | -0.11 |
| NOBL | 0.08 | 0.02 | 0.58 | 1.00 | -0.07 | -0.14 |
| SHY | 0.01 | 0.37 | -0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.58 |
| TLT | -0.01 | 0.30 | -0.11 | -0.14 | 0.58 | 1.00 |