PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
40+40+20+BTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 18%SHY 18%IAU 18%BTC-USD 10%QQQ 18%NOBL 18%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin
10%
IAU
iShares Gold Trust
Precious Metals, Gold
18%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
18%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
18%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
18%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
18%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40+40+20+BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.60%
15.83%
40+40+20+BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL

Доходность по периодам

40+40+20+BTC на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 19.43% с начала года и доходность в 18.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
40+40+20+BTC19.43%0.78%12.60%33.96%15.43%18.12%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.26%18.26%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
11.38%-1.92%9.28%25.76%9.93%10.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.13%-6.33%6.41%13.97%-5.94%-0.11%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.42%-0.71%3.59%5.62%1.18%1.19%
IAU
iShares Gold Trust
34.15%4.53%20.92%38.56%12.70%8.76%
BTC-USD
Bitcoin
72.06%10.79%19.93%110.77%51.21%71.74%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40+40+20+BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.28%5.49%4.86%-3.85%3.32%0.67%2.77%0.90%3.05%19.43%
20239.03%-2.40%7.37%1.02%-1.22%3.35%0.75%-2.47%-3.95%2.27%6.41%5.34%27.51%
2022-5.10%0.58%1.02%-6.91%-2.47%-6.34%5.26%-4.48%-6.16%1.70%3.50%-2.70%-20.78%
2021-0.13%2.54%5.34%2.77%-1.73%-0.16%3.89%2.49%-4.07%7.31%-0.57%-0.74%17.67%
20205.36%-2.25%-4.77%9.52%3.49%1.54%7.41%2.11%-2.91%1.15%8.75%9.87%45.26%
20192.50%2.13%2.51%3.87%6.68%10.21%0.03%2.71%-1.40%2.43%-1.32%0.72%35.17%
2018-0.86%-1.95%-2.98%2.63%-1.12%-1.65%2.90%0.15%-1.15%-3.12%-2.33%-1.33%-10.48%
20172.24%4.47%-0.79%4.04%9.89%1.44%2.82%8.64%-2.02%6.01%9.78%7.63%68.49%
2016-0.98%4.48%1.60%1.12%1.84%6.09%1.68%-1.45%0.58%-0.91%-1.54%3.75%17.16%
2015-0.75%0.88%-1.15%-0.80%0.10%-0.44%1.72%-3.77%-0.46%7.00%1.32%1.43%4.84%
20141.60%-0.66%-2.05%0.43%4.96%1.98%-1.70%0.76%-3.04%-0.03%3.12%-1.06%4.09%
20138.33%64.93%-16.02%50.05%

Комиссия

Комиссия 40+40+20+BTC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии NOBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 40+40+20+BTC среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 40+40+20+BTC, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 40+40+20+BTC, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 40+40+20+BTC, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 40+40+20+BTC, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 40+40+20+BTC, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 40+40+20+BTC, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


40+40+20+BTC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 40+40+20+BTC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 40+40+20+BTC, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 40+40+20+BTC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 40+40+20+BTC, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 40+40+20+BTC, с текущим значением в 18.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
1.441.961.260.596.08
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
1.672.391.290.756.53
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.190.361.040.010.64
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.914.641.610.8519.19
IAU
iShares Gold Trust
3.824.881.664.0526.46
BTC-USD
Bitcoin
1.121.811.180.984.65

Коэффициент Шарпа

40+40+20+BTC на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64
3.43
40+40+20+BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40+40+20+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
40+40+20+BTC1.87%1.64%1.21%0.73%0.92%1.26%1.37%1.08%1.17%1.11%1.09%0.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.02%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.97%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.78%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
40+40+20+BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

40+40+20+BTC показал максимальную просадку в 26.87%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.87%10 нояб. 2021 г.34520 окт. 2022 г.49527 февр. 2024 г.840
-26.72%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.8983 июн. 2016 г.912
-21.23%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.17619 июн. 2019 г.550
-16.25%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.4229 апр. 2020 г.66
-7.54%30 нояб. 2013 г.21 дек. 2013 г.34 дек. 2013 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 40+40+20+BTC составляет 2.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.22%
2.71%
40+40+20+BTC
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BTC-USDIAUQQQNOBLSHYTLT
BTC-USD1.000.070.120.080.01-0.01
IAU0.071.000.000.010.370.30
QQQ0.120.001.000.58-0.07-0.11
NOBL0.080.010.581.00-0.07-0.15
SHY0.010.37-0.07-0.071.000.58
TLT-0.010.30-0.11-0.150.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2013 г.