40+40+20+BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 18% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 18% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 18% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 18% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40+40+20+BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2013 г., начальной даты NOBL
Доходность по периодам
40+40+20+BTC на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 1.41% с начала года и доходность в 18.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| 40+40+20+BTC | -9.38% | 0.21% | 22.22% | 31.29% | 57.80% | 49.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -13.00% | -7.20% | -9.91% | 7.76% | 16.60% | 16.03% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -2.42% | -4.16% | -9.50% | 1.77% | 11.60% | 8.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -9.98% | -1.21% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.61% | 2.21% | 6.08% | 1.08% | 1.39% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.04% | 21.92% | 38.75% | 14.06% | 10.56% |
BTC-USD Bitcoin | -9.61% | 0.34% | 23.53% | 32.28% | 65.16% | 80.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 40+40+20+BTC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.36% | -17.04% | -2.18% | 2.10% | -9.38% | ||||||||
| 2024 | 0.73% | 41.08% | 15.91% | -14.51% | 10.95% | -6.69% | 3.01% | -8.23% | 7.14% | 10.27% | 35.81% | -3.10% | 114.26% |
| 2023 | 35.71% | -0.18% | 21.38% | 2.62% | -6.34% | 11.29% | -3.56% | -10.44% | 3.13% | 25.90% | 8.71% | 11.57% | 139.25% |
| 2022 | -16.22% | 11.28% | 5.23% | -16.66% | -14.78% | -35.41% | 16.72% | -13.08% | -3.61% | 5.23% | -13.98% | -3.73% | -61.64% |
| 2021 | 12.92% | 33.65% | 29.00% | -1.73% | -33.77% | -5.60% | 17.62% | 12.61% | -7.01% | 37.99% | -6.69% | -17.76% | 56.02% |
| 2020 | 23.86% | -7.07% | -21.05% | 28.27% | 8.08% | -2.24% | 20.38% | 3.25% | -6.84% | 22.32% | 37.12% | 42.72% | 241.42% |
| 2019 | -3.92% | 8.22% | 5.25% | 21.58% | 44.19% | 22.54% | -5.61% | -3.42% | -11.53% | 9.18% | -14.30% | -3.58% | 71.07% |
| 2018 | -24.51% | 1.13% | -28.44% | 26.08% | -15.68% | -11.82% | 17.27% | -7.39% | -4.77% | -4.59% | -28.43% | -5.66% | -65.88% |
| 2017 | 1.73% | 10.25% | -3.77% | 11.63% | 33.31% | 4.79% | 10.38% | 41.60% | -5.87% | 36.23% | 46.85% | 33.17% | 559.73% |
| 2016 | -3.60% | 5.91% | 1.04% | 1.76% | 4.67% | 9.47% | -0.26% | -2.76% | 1.66% | 2.31% | 0.49% | 10.16% | 34.32% |
| 2015 | -4.10% | 2.40% | -1.36% | -0.95% | -0.02% | 0.27% | 2.61% | -5.30% | -0.34% | 8.79% | 2.89% | 2.47% | 6.84% |
| 2014 | 4.16% | -11.76% | -5.74% | -0.04% | 11.39% | 2.22% | -3.35% | -3.77% | -6.32% | -1.64% | 4.37% | -3.09% | -14.53% |
Комиссия
Комиссия 40+40+20+BTC составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 40+40+20+BTC составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | -0.05 | 0.12 | 1.02 | 0.16 | -0.22 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -0.16 | -0.12 | 0.98 | 0.20 | -0.51 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | -0.85 | 0.90 | 0.07 | -1.05 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.82 | 4.58 | 1.58 | 0.65 | 11.13 |
IAU iShares Gold Trust | 3.54 | 4.65 | 1.62 | 2.86 | 18.66 |
BTC-USD Bitcoin | 1.20 | 1.85 | 1.19 | 0.90 | 5.47 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40+40+20+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.00% | 1.95% | 1.64% | 1.21% | 0.73% | 0.92% | 1.26% | 1.37% | 1.08% | 1.17% | 1.11% | 1.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.20% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40+40+20+BTC показал максимальную просадку в 76.80%, зарегистрированную 15 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 710 торговых сессий.
Текущая просадка 40+40+20+BTC составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.8% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 710 | 24 нояб. 2020 г. | 1074 |
| -74.25% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 481 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -50.76% | 14 апр. 2021 г. | 98 | 20 июл. 2021 г. | 91 | 19 окт. 2021 г. | 189 |
| -34.73% | 5 дек. 2013 г. | 629 | 25 авг. 2015 г. | 486 | 23 дек. 2016 г. | 1115 |
| -27.61% | 18 дек. 2024 г. | 112 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 40+40+20+BTC составляет 14.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | NOBL | QQQ | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0.00 | -0.01 |
| IAU | 0.07 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.29 |
| NOBL | 0.08 | 0.02 | 1.00 | 0.57 | -0.07 | -0.13 |
| QQQ | 0.13 | 0.01 | 0.57 | 1.00 | -0.07 | -0.10 |
| SHY | 0.00 | 0.36 | -0.07 | -0.07 | 1.00 | 0.58 |
| TLT | -0.01 | 0.29 | -0.13 | -0.10 | 0.58 | 1.00 |