40+40+20+BTC
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 18% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 18% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 18% |
BTC-USD Bitcoin | 10% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 18% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 18% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 40+40+20+BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
40+40+20+BTC на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 11.21% с начала года и доходность в 13.05% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 3.97% | 11.68% | 19.59% | 5.43% | 6.65% |
| 40+40+20+BTC | -3.62% | -2.68% | 11.21% | 14.12% | 9.34% | 13.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.98% | 12.22% | 35.14% | 34.96% | 10.02% | 11.75% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -5.84% | -2.20% | -0.15% | 13.12% | 5.53% | 7.01% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -6.49% | -15.66% | -9.01% | -10.72% | -2.10% | 0.44% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.02% | -0.12% | 1.62% | 2.31% | 0.63% | 0.47% |
IAU iShares Gold Trust | -4.82% | -7.07% | 1.16% | 10.97% | 6.04% | 2.39% |
BTC-USD Bitcoin | 4.03% | -3.16% | 62.63% | 41.31% | 21.65% | 44.60% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.37% | 1.02% | -1.22% | 3.35% | 0.75% | -2.51% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 40+40+20+BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.61%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40+40+20+BTC | 1.61% | 1.23% | 0.76% | 0.97% | 1.34% | 1.49% | 1.20% | 1.33% | 1.28% | 1.28% | 1.05% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.19% | 1.97% | 1.96% | 2.26% | 2.05% | 2.62% | 1.97% | 2.46% | 2.38% | 1.92% | 0.37% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.56% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия 40+40+20+BTC составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.26 | ||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.61 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.68 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.76 | ||||
IAU iShares Gold Trust | 0.78 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 0.52 |
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | IAU | NOBL | QQQ | SHY | TLT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.01 | -0.01 |
| IAU | 0.07 | 1.00 | -0.00 | -0.01 | 0.38 | 0.31 |
| NOBL | 0.07 | -0.00 | 1.00 | 0.60 | -0.11 | -0.19 |
| QQQ | 0.12 | -0.01 | 0.60 | 1.00 | -0.10 | -0.14 |
| SHY | 0.01 | 0.38 | -0.11 | -0.10 | 1.00 | 0.57 |
| TLT | -0.01 | 0.31 | -0.19 | -0.14 | 0.57 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
40+40+20+BTC с января 2010 показал максимальную просадку в 26.89%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.89% | 10 нояб. 2021 г. | 345 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -26.72% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 898 | 3 июн. 2016 г. | 912 |
| -21.21% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 176 | 19 июн. 2019 г. | 550 |
| -16.3% | 24 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 29 апр. 2020 г. | 66 |
| -7.54% | 30 нояб. 2013 г. | 2 | 1 дек. 2013 г. | 3 | 4 дек. 2013 г. | 5 |
График волатильности
Текущая волатильность 40+40+20+BTC составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.